| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 99.25 | 2.94 | 0.75 | 3.69 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 98.50 | 2.92 | 0.75 | 3.67 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 97.75 | 2.89 | 0.75 | 3.64 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 91.60 | 2.87 | 6.15 | 9.02 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 85.45 | 2.69 | 6.15 | 8.84 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 79.10 | 2.51 | 6.35 | 8.86 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 72.75 | 2.32 | 6.35 | 8.67 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 66.40 | 2.14 | 6.35 | 8.49 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 60.05 | 1.95 | 6.35 | 8.30 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 53.70 | 1.76 | 6.35 | 8.11 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 47.35 | 1.58 | 6.35 | 7.93 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 41.45 | 1.39 | 5.90 | 7.29 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 35.55 | 1.22 | 5.90 | 7.12 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 29.65 | 1.04 | 5.90 | 6.94 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 23.75 | 0.87 | 5.90 | 6.77 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 17.85 | 0.70 | 5.90 | 6.60 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 11.95 | 0.52 | 5.90 | 6.42 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 5.97 | 0.35 | 5.98 | 6.33 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.97 | 6.15 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BB7DD | Valor Tecnico | 101.31 | Semana TIR | -0.73% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -19.39% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 59.23% | Semestre TIR | -29.50% |
| País | Argentina | TIR | 15.01% | 1ero Enero TIR | -45.06% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.93 | Año TIR | -48.49% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.15 | Semana Precio | 0.84% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:38:13 | Effective Dur. | 0.77 | Mes Precio | 21.19% |
| Volumen | 88825 | Convexidad | 39.56 | Semestre Precio | 39.53% |
| Precio | 60.00 | Int. Corrido | 1.31 | 1ero Enero Precio | 81.82% |
| Variación | -0.66% | Cupon | 2.94 | Año Precio | 100.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 66.00 | 10.00% | 13.20 | -12.03% |
| 65.40 | 9.00% | 13.37 | -10.90% |
| 64.80 | 8.00% | 13.55 | -9.75% |
| 64.20 | 7.00% | 13.72 | -8.59% |
| 63.60 | 6.00% | 13.90 | -7.41% |
| 63.00 | 5.00% | 14.08 | -6.22% |
| 62.40 | 4.00% | 14.26 | -5.00% |
| 61.80 | 3.00% | 14.44 | -3.78% |
| 61.20 | 2.00% | 14.63 | -2.53% |
| 60.60 | 1.00% | 14.82 | -1.27% |
| 60.00 | 0.00% | 15.01 | 0.00% |
| 59.40 | -1.00% | 15.21 | 1.32% |
| 58.80 | -2.00% | 15.41 | 2.64% |
| 58.20 | -3.00% | 15.61 | 3.98% |
| 57.60 | -4.00% | 15.81 | 5.34% |
| 57.00 | -5.00% | 16.02 | 6.73% |
| 56.40 | -6.00% | 16.23 | 8.14% |
| 55.80 | -7.00% | 16.45 | 9.57% |
| 55.20 | -8.00% | 16.66 | 11.02% |
| 54.60 | -9.00% | 16.89 | 12.50% |
| 54.00 | -10.00% | 17.11 | 14.00% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 16.36 | 9.00% | 56.04 | -6.61% |
| 16.21 | 8.00% | 56.46 | -5.90% |
| 16.06 | 7.00% | 56.88 | -5.19% |
| 15.91 | 6.00% | 57.31 | -4.48% |
| 15.76 | 5.00% | 57.75 | -3.75% |
| 15.61 | 4.00% | 58.19 | -3.01% |
| 15.46 | 3.00% | 58.64 | -2.27% |
| 15.31 | 2.00% | 59.09 | -1.52% |
| 15.16 | 1.00% | 59.54 | -0.76% |
| 15.01 | 0.00% | 60.00 | 0.00% |
| 14.86 | -1.00% | 60.47 | 0.79% |
| 14.71 | -2.00% | 60.95 | 1.58% |
| 14.56 | -3.00% | 61.42 | 2.37% |
| 14.41 | -4.00% | 61.91 | 3.18% |
| 14.26 | -5.00% | 62.40 | 3.99% |
| 14.11 | -6.00% | 62.89 | 4.82% |
| 13.96 | -7.00% | 63.39 | 5.65% |
| 13.81 | -8.00% | 63.90 | 6.50% |
| 13.66 | -9.00% | 64.41 | 7.35% |
| Desarrollo TIR 15.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(100/360)] | 2.83 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(280/360)] | 2.63 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(460/360)] | 2.46 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(640/360)] | 2.29 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(820/360)] | 2.14 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1000/360)] | 1.99 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1180/360)] | 1.86 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1360/360)] | 1.73 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1360/360)] | 0.44 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+15.01)^(1540/360)] | 1.60 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1540/360)] | 0.41 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+15.01)^(1720/360)] | 1.48 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1720/360)] | 0.38 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(1900/360)] | 1.37 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.01)^(1900/360)] | 2.94 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+15.01)^(2080/360)] | 1.20 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.01)^(2080/360)] | 2.74 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+15.01)^(2260/360)] | 1.04 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2260/360)] | 2.64 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+15.01)^(2440/360)] | 0.90 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2440/360)] | 2.46 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(2620/360)] | 0.77 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2620/360)] | 2.29 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+15.01)^(2800/360)] | 0.66 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2800/360)] | 2.14 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+15.01)^(2980/360)] | 0.55 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2980/360)] | 2.00 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+15.01)^(3160/360)] | 0.46 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(3160/360)] | 1.86 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+15.01)^(3340/360)] | 0.38 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3340/360)] | 1.61 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+15.01)^(3520/360)] | 0.31 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3520/360)] | 1.50 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+15.01)^(3700/360)] | 0.25 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3700/360)] | 1.40 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+15.01)^(3880/360)] | 0.19 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3880/360)] | 1.31 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(4060/360)] | 0.14 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(4060/360)] | 1.22 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+15.01)^(4240/360)] | 0.10 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(4240/360)] | 1.14 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+15.01)^(4420/360)] | 0.06 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+15.01)^(4420/360)] | 1.07 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+15.01)^(4600/360)] | 0.03 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+15.01)^(4600/360)] | 1.00 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05875 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (80/180) | 1.31 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (100 / 360) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(100/360)] | 2.83 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (280 / 360) | 0.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(280/360)] | 2.63 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (460 / 360) | 1.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(460/360)] | 2.46 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (640 / 360) | 1.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(640/360)] | 2.29 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (820 / 360) | 2.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(820/360)] | 2.14 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1000 / 360) | 2.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1000/360)] | 1.99 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1180 / 360) | 3.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1180/360)] | 1.86 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1360 / 360) | 3.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1360/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1360/360)] | 2.17 | 0.04 | 0.14 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1540 / 360) | 4.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1540/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+15.01)^(1540/360)] | 2.02 | 0.03 | 0.14 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1720 / 360) | 4.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1720/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+15.01)^(1720/360)] | 1.87 | 0.03 | 0.15 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1900 / 360) | 5.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.01)^(1900/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(1900/360)] | 4.31 | 0.07 | 0.38 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2080 / 360) | 5.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.01)^(2080/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+15.01)^(2080/360)] | 3.94 | 0.07 | 0.38 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2260 / 360) | 6.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2260/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+15.01)^(2260/360)] | 3.68 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2440 / 360) | 6.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2440/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+15.01)^(2440/360)] | 3.36 | 0.06 | 0.38 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2620 / 360) | 7.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2620/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(2620/360)] | 3.07 | 0.05 | 0.37 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2800 / 360) | 7.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2800/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+15.01)^(2800/360)] | 2.80 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2980 / 360) | 8.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2980/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+15.01)^(2980/360)] | 2.55 | 0.04 | 0.35 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3160 / 360) | 8.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(3160/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+15.01)^(3160/360)] | 2.32 | 0.04 | 0.34 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3340 / 360) | 9.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3340/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+15.01)^(3340/360)] | 1.99 | 0.03 | 0.31 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3520 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3520/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+15.01)^(3520/360)] | 1.81 | 0.03 | 0.30 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3700 / 360) | 10.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3700/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+15.01)^(3700/360)] | 1.65 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3880 / 360) | 10.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3880/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+15.01)^(3880/360)] | 1.50 | 0.02 | 0.27 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4060 / 360) | 11.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(4060/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(4060/360)] | 1.36 | 0.02 | 0.26 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4240 / 360) | 11.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(4240/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+15.01)^(4240/360)] | 1.24 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4420 / 360) | 12.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+15.01)^(4420/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+15.01)^(4420/360)] | 1.14 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4600 / 360) | 12.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+15.01)^(4600/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+15.01)^(4600/360)] | 1.03 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.93 | 5.93 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.93)/(1 + 15.01/100) | 5.15 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (59.54 - 60.47 )/( 2 x 60 x 0.01) | 0.77 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (100 / 360) ^ 2 + (100 / 360) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(100/360)] | 2.83 | 1.00 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (280 / 360) ^ 2 + (280 / 360) | 1.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(280/360)] | 2.63 | 3.64 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (460 / 360) ^ 2 + (460 / 360) | 2.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(460/360)] | 2.46 | 7.15 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (640 / 360) ^ 2 + (640 / 360) | 4.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(640/360)] | 2.29 | 11.31 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (820 / 360) ^ 2 + (820 / 360) | 7.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(820/360)] | 2.14 | 15.95 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1000 / 360) ^ 2 + (1000 / 360) | 10.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1000/360)] | 1.99 | 20.90 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1180 / 360) ^ 2 + (1180 / 360) | 14.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1180/360)] | 1.86 | 26.04 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1360 / 360) ^ 2 + (1360 / 360) | 18.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1360/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.01)^(1360/360)] | 2.17 | 39.24 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1540 / 360) ^ 2 + (1540 / 360) | 22.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1540/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+15.01)^(1540/360)] | 2.02 | 45.49 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1720 / 360) ^ 2 + (1720 / 360) | 27.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.01)^(1720/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+15.01)^(1720/360)] | 1.87 | 51.56 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1900 / 360) ^ 2 + (1900 / 360) | 33.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.01)^(1900/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(1900/360)] | 4.31 | 142.87 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2080 / 360) ^ 2 + (2080 / 360) | 39.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.01)^(2080/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+15.01)^(2080/360)] | 3.94 | 154.30 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2260 / 360) ^ 2 + (2260 / 360) | 45.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2260/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+15.01)^(2260/360)] | 3.68 | 168.23 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2440 / 360) ^ 2 + (2440 / 360) | 52.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2440/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+15.01)^(2440/360)] | 3.36 | 177.19 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2620 / 360) ^ 2 + (2620 / 360) | 60.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2620/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(2620/360)] | 3.07 | 184.75 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2800 / 360) ^ 2 + (2800 / 360) | 68.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2800/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+15.01)^(2800/360)] | 2.80 | 190.94 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2980 / 360) ^ 2 + (2980 / 360) | 76.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(2980/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+15.01)^(2980/360)] | 2.55 | 195.78 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3160 / 360) ^ 2 + (3160 / 360) | 85.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.01)^(3160/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+15.01)^(3160/360)] | 2.32 | 199.33 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3340 / 360) ^ 2 + (3340 / 360) | 95.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3340/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+15.01)^(3340/360)] | 1.99 | 189.92 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3520 / 360) ^ 2 + (3520 / 360) | 105.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3520/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+15.01)^(3520/360)] | 1.81 | 191.06 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3700 / 360) ^ 2 + (3700 / 360) | 115.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3700/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+15.01)^(3700/360)] | 1.65 | 191.18 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3880 / 360) ^ 2 + (3880 / 360) | 126.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(3880/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+15.01)^(3880/360)] | 1.50 | 190.36 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4060 / 360) ^ 2 + (4060 / 360) | 138.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(4060/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+15.01)^(4060/360)] | 1.36 | 188.66 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4240 / 360) ^ 2 + (4240 / 360) | 150.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.01)^(4240/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+15.01)^(4240/360)] | 1.24 | 186.18 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4420 / 360) ^ 2 + (4420 / 360) | 163.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+15.01)^(4420/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+15.01)^(4420/360)] | 1.14 | 185.32 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4600 / 360) ^ 2 + (4600 / 360) | 176.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+15.01)^(4600/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+15.01)^(4600/360)] | 1.03 | 181.14 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [60 x ((1 + 15.012) ^ 2)]] x 3139.51] | 39.56 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,500%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 4,500%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 5,500%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 5,875%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | XS2385151738 |