| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 99.25 | 2.94 | 0.75 | 3.69 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 98.50 | 2.92 | 0.75 | 3.67 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 97.75 | 2.89 | 0.75 | 3.64 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 91.60 | 2.87 | 6.15 | 9.02 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 85.45 | 2.69 | 6.15 | 8.84 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 79.10 | 2.51 | 6.35 | 8.86 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 72.75 | 2.32 | 6.35 | 8.67 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 66.40 | 2.14 | 6.35 | 8.49 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 60.05 | 1.95 | 6.35 | 8.30 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 53.70 | 1.76 | 6.35 | 8.11 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 47.35 | 1.58 | 6.35 | 7.93 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 41.45 | 1.39 | 5.90 | 7.29 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 35.55 | 1.22 | 5.90 | 7.12 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 29.65 | 1.04 | 5.90 | 6.94 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 23.75 | 0.87 | 5.90 | 6.77 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 17.85 | 0.70 | 5.90 | 6.60 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 11.95 | 0.52 | 5.90 | 6.42 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 5.97 | 0.35 | 5.98 | 6.33 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.97 | 6.15 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BB7DD | Valor Tecnico | 100.10 | Semana TIR | -8.56% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -5.18% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 39.81% | Semestre TIR | -5.34% |
| País | Argentina | TIR | 22.86% | 1ero Enero TIR | -16.33% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.40 | Año TIR | -1.08% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.40 | Semana Precio | 2.31% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:29 | Effective Dur. | 1.00 | Mes Precio | 0.15% |
| Volumen | 32750 | Convexidad | 30.09 | Semestre Precio | 9.78% |
| Precio | 39.85 | Int. Corrido | 0.10 | 1ero Enero Precio | 20.76% |
| Variación | 0.96% | Cupon | 2.94 | Año Precio | 8.44% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 43.84 | 10.00% | 20.75 | -9.24% |
| 43.44 | 9.00% | 20.95 | -8.38% |
| 43.04 | 8.00% | 21.15 | -7.50% |
| 42.64 | 7.00% | 21.35 | -6.61% |
| 42.24 | 6.00% | 21.55 | -5.71% |
| 41.84 | 5.00% | 21.76 | -4.79% |
| 41.44 | 4.00% | 21.98 | -3.86% |
| 41.05 | 3.00% | 22.19 | -2.92% |
| 40.65 | 2.00% | 22.41 | -1.96% |
| 40.25 | 1.00% | 22.63 | -0.99% |
| 39.85 | 0.00% | 22.86 | 0.00% |
| 39.45 | -1.00% | 23.09 | 1.00% |
| 39.05 | -2.00% | 23.32 | 2.02% |
| 38.65 | -3.00% | 23.56 | 3.06% |
| 38.26 | -4.00% | 23.80 | 4.11% |
| 37.86 | -5.00% | 24.04 | 5.18% |
| 37.46 | -6.00% | 24.29 | 6.27% |
| 37.06 | -7.00% | 24.55 | 7.37% |
| 36.66 | -8.00% | 24.80 | 8.50% |
| 36.26 | -9.00% | 25.06 | 9.64% |
| 35.87 | -10.00% | 25.33 | 10.81% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 24.92 | 9.00% | 36.49 | -8.44% |
| 24.69 | 8.00% | 36.84 | -7.56% |
| 24.46 | 7.00% | 37.19 | -6.67% |
| 24.23 | 6.00% | 37.56 | -5.76% |
| 24.00 | 5.00% | 37.92 | -4.84% |
| 23.77 | 4.00% | 38.30 | -3.90% |
| 23.55 | 3.00% | 38.68 | -2.95% |
| 23.32 | 2.00% | 39.06 | -1.98% |
| 23.09 | 1.00% | 39.45 | -1.00% |
| 22.86 | 0.00% | 39.85 | 0.00% |
| 22.63 | -1.00% | 40.25 | 1.01% |
| 22.40 | -2.00% | 40.66 | 2.04% |
| 22.17 | -3.00% | 41.08 | 3.08% |
| 21.95 | -4.00% | 41.50 | 4.15% |
| 21.72 | -5.00% | 41.93 | 5.22% |
| 21.49 | -6.00% | 42.37 | 6.32% |
| 21.26 | -7.00% | 42.81 | 7.43% |
| 21.03 | -8.00% | 43.26 | 8.57% |
| 20.80 | -9.00% | 43.72 | 9.72% |
| Desarrollo TIR 22.86% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(174/360)] | 2.66 | i |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(354/360)] | 2.40 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(534/360)] | 2.16 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(714/360)] | 1.95 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(894/360)] | 1.76 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1074/360)] | 1.59 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1254/360)] | 1.43 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1434/360)] | 1.29 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1434/360)] | 0.33 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+22.86)^(1614/360)] | 1.16 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1614/360)] | 0.30 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+22.86)^(1794/360)] | 1.04 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1794/360)] | 0.27 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(1974/360)] | 0.93 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.86)^(1974/360)] | 1.99 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+22.86)^(2154/360)] | 0.79 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.86)^(2154/360)] | 1.79 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+22.86)^(2334/360)] | 0.66 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2334/360)] | 1.67 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+22.86)^(2514/360)] | 0.55 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2514/360)] | 1.51 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(2694/360)] | 0.46 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2694/360)] | 1.36 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+22.86)^(2874/360)] | 0.38 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2874/360)] | 1.23 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+22.86)^(3054/360)] | 0.31 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(3054/360)] | 1.11 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+22.86)^(3234/360)] | 0.25 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(3234/360)] | 1.00 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+22.86)^(3414/360)] | 0.20 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3414/360)] | 0.84 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+22.86)^(3594/360)] | 0.16 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3594/360)] | 0.76 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+22.86)^(3774/360)] | 0.12 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3774/360)] | 0.68 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+22.86)^(3954/360)] | 0.09 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3954/360)] | 0.61 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(4134/360)] | 0.07 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(4134/360)] | 0.55 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+22.86)^(4314/360)] | 0.04 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(4314/360)] | 0.50 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+22.86)^(4494/360)] | 0.03 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+22.86)^(4494/360)] | 0.46 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+22.86)^(4674/360)] | 0.01 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+22.86)^(4674/360)] | 0.41 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05875 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (6/180) | 0.10 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (174 / 360) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(174/360)] | 2.66 | 0.07 | 0.03 | i | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (354 / 360) | 0.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(354/360)] | 2.40 | 0.06 | 0.06 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (534 / 360) | 1.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(534/360)] | 2.16 | 0.05 | 0.08 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (714 / 360) | 1.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(714/360)] | 1.95 | 0.05 | 0.10 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (894 / 360) | 2.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(894/360)] | 1.76 | 0.04 | 0.11 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1074 / 360) | 2.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1074/360)] | 1.59 | 0.04 | 0.12 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1254 / 360) | 3.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1254/360)] | 1.43 | 0.04 | 0.13 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1434 / 360) | 3.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1434/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1434/360)] | 1.62 | 0.04 | 0.16 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1614 / 360) | 4.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1614/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+22.86)^(1614/360)] | 1.46 | 0.04 | 0.16 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1794 / 360) | 4.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1794/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+22.86)^(1794/360)] | 1.31 | 0.03 | 0.16 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1974 / 360) | 5.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.86)^(1974/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(1974/360)] | 2.92 | 0.07 | 0.40 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2154 / 360) | 5.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.86)^(2154/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+22.86)^(2154/360)] | 2.58 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2334 / 360) | 6.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2334/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+22.86)^(2334/360)] | 2.33 | 0.06 | 0.38 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2514 / 360) | 6.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2514/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+22.86)^(2514/360)] | 2.06 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2694 / 360) | 7.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2694/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(2694/360)] | 1.82 | 0.05 | 0.34 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2874 / 360) | 7.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2874/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+22.86)^(2874/360)] | 1.60 | 0.04 | 0.32 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3054 / 360) | 8.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(3054/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+22.86)^(3054/360)] | 1.41 | 0.04 | 0.30 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3234 / 360) | 8.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(3234/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+22.86)^(3234/360)] | 1.25 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3414 / 360) | 9.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3414/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+22.86)^(3414/360)] | 1.03 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3594 / 360) | 9.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3594/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+22.86)^(3594/360)] | 0.91 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3774 / 360) | 10.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3774/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+22.86)^(3774/360)] | 0.80 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3954 / 360) | 10.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3954/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+22.86)^(3954/360)] | 0.71 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4134 / 360) | 11.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(4134/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(4134/360)] | 0.62 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4314 / 360) | 11.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(4314/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+22.86)^(4314/360)] | 0.55 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4494 / 360) | 12.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+22.86)^(4494/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+22.86)^(4494/360)] | 0.48 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4674 / 360) | 12.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+22.86)^(4674/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+22.86)^(4674/360)] | 0.42 | 0.01 | 0.14 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.40 | 5.40 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.40)/(1 + 22.86/100) | 4.40 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (39.45 - 40.25 )/( 2 x 39.85 x 0.01) | 1.00 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (174 / 360) ^ 2 + (174 / 360) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(174/360)] | 2.66 | 1.91 | i |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (354 / 360) ^ 2 + (354 / 360) | 1.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(354/360)] | 2.40 | 4.68 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (534 / 360) ^ 2 + (534 / 360) | 3.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(534/360)] | 2.16 | 7.97 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (714 / 360) ^ 2 + (714 / 360) | 5.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(714/360)] | 1.95 | 11.55 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (894 / 360) ^ 2 + (894 / 360) | 8.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(894/360)] | 1.76 | 15.24 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1074 / 360) ^ 2 + (1074 / 360) | 11.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1074/360)] | 1.59 | 18.89 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1254 / 360) ^ 2 + (1254 / 360) | 15.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1254/360)] | 1.43 | 22.39 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1434 / 360) ^ 2 + (1434 / 360) | 19.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1434/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+22.86)^(1434/360)] | 1.62 | 32.24 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1614 / 360) ^ 2 + (1614 / 360) | 24.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1614/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+22.86)^(1614/360)] | 1.46 | 35.80 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1794 / 360) ^ 2 + (1794 / 360) | 29.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+22.86)^(1794/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+22.86)^(1794/360)] | 1.31 | 38.94 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1974 / 360) ^ 2 + (1974 / 360) | 35.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.86)^(1974/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(1974/360)] | 2.92 | 103.72 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2154 / 360) ^ 2 + (2154 / 360) | 41.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+22.86)^(2154/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+22.86)^(2154/360)] | 2.58 | 107.78 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2334 / 360) ^ 2 + (2334 / 360) | 48.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2334/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+22.86)^(2334/360)] | 2.33 | 113.15 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2514 / 360) ^ 2 + (2514 / 360) | 55.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2514/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+22.86)^(2514/360)] | 2.06 | 114.83 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2694 / 360) ^ 2 + (2694 / 360) | 63.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2694/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(2694/360)] | 1.82 | 115.43 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2874 / 360) ^ 2 + (2874 / 360) | 71.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(2874/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+22.86)^(2874/360)] | 1.60 | 115.06 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3054 / 360) ^ 2 + (3054 / 360) | 80.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(3054/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+22.86)^(3054/360)] | 1.41 | 113.83 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3234 / 360) ^ 2 + (3234 / 360) | 89.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+22.86)^(3234/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+22.86)^(3234/360)] | 1.25 | 111.85 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3414 / 360) ^ 2 + (3414 / 360) | 99.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3414/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+22.86)^(3414/360)] | 1.03 | 102.88 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3594 / 360) ^ 2 + (3594 / 360) | 109.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3594/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+22.86)^(3594/360)] | 0.91 | 99.94 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3774 / 360) ^ 2 + (3774 / 360) | 120.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3774/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+22.86)^(3774/360)] | 0.80 | 96.58 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3954 / 360) ^ 2 + (3954 / 360) | 131.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(3954/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+22.86)^(3954/360)] | 0.71 | 92.89 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4134 / 360) ^ 2 + (4134 / 360) | 143.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(4134/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+22.86)^(4134/360)] | 0.62 | 88.93 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4314 / 360) ^ 2 + (4314 / 360) | 155.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+22.86)^(4314/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+22.86)^(4314/360)] | 0.55 | 84.79 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4494 / 360) ^ 2 + (4494 / 360) | 168.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+22.86)^(4494/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+22.86)^(4494/360)] | 0.48 | 81.56 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4674 / 360) ^ 2 + (4674 / 360) | 181.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+22.86)^(4674/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+22.86)^(4674/360)] | 0.42 | 77.04 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [39.85 x ((1 + 22.8596875) ^ 2)]] x 1809.90] | 30.09 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,500%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 4,500%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 5,500%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 5,875%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | XS2385151738 |