| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 86.24 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 2024-03-01 | 98.17 | 95.87 | 3.11 | 1.79 | 4.90 |
| 2024-09-01 | 96.34 | 94.49 | 3.07 | 1.79 | 4.86 |
| 2025-03-01 | 94.09 | 94.11 | 3.19 | 2.25 | 5.44 |
| 2025-09-01 | 91.84 | 90.76 | 3.08 | 2.22 | 5.30 |
| 2026-03-01 | 88.94 | 87.89 | 3.01 | 2.87 | 5.87 |
| 2026-09-01 | 86.04 | 85.03 | 2.91 | 2.87 | 5.78 |
| 2027-03-01 | 82.76 | 81.79 | 2.82 | 3.24 | 6.06 |
| 2027-09-01 | 79.48 | 78.55 | 2.71 | 3.24 | 5.95 |
| 2028-03-01 | 76.01 | 75.12 | 2.60 | 3.43 | 6.03 |
| 2028-09-01 | 72.54 | 71.69 | 2.49 | 3.43 | 5.92 |
| 2029-03-01 | 68.75 | 67.94 | 2.37 | 3.75 | 6.12 |
| 2029-09-01 | 64.96 | 64.20 | 2.25 | 3.75 | 6.00 |
| 2030-03-01 | 61.88 | 61.15 | 2.13 | 3.04 | 5.17 |
| 2030-09-01 | 58.80 | 58.11 | 2.03 | 3.04 | 5.07 |
| 2031-03-01 | 55.21 | 54.56 | 1.92 | 3.55 | 5.47 |
| 2031-09-01 | 51.62 | 51.01 | 1.81 | 3.55 | 5.36 |
| 2032-03-01 | 47.85 | 47.29 | 1.69 | 3.73 | 5.42 |
| 2032-09-01 | 44.08 | 43.56 | 1.57 | 3.73 | 5.29 |
| 2033-03-01 | 40.14 | 39.67 | 1.44 | 3.89 | 5.34 |
| 2033-09-01 | 36.20 | 35.77 | 1.31 | 3.89 | 5.21 |
| 2034-03-01 | 32.00 | 31.62 | 1.19 | 4.15 | 5.34 |
| 2034-09-01 | 27.80 | 27.47 | 1.05 | 4.15 | 5.20 |
| 2035-03-01 | 23.40 | 23.12 | 0.91 | 4.35 | 5.26 |
| 2035-09-01 | 19.00 | 18.78 | 0.77 | 4.35 | 5.11 |
| 2036-03-01 | 14.33 | 14.16 | 0.62 | 4.62 | 5.24 |
| 2036-09-01 | 9.66 | 9.55 | 0.47 | 4.62 | 5.08 |
| 2037-03-01 | 4.83 | 4.77 | 0.32 | 4.77 | 5.09 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.77 | 4.93 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BA7DC | Valor Tecnico | 94.15 | Semana TIR | -1.77% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 94.09% | Mes TIR | -19.09% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 69.57% | Semestre TIR | -11.97% |
| País | Argentina | TIR | 15.00% | 1ero Enero TIR | -2.02% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.44 | Año TIR | -52.02% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.86 | Semana Precio | 1.60% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 15:04:08 | Effective Dur. | 0.58 | Mes Precio | 13.44% |
| Volumen | 5562 | Convexidad | 26.40 | Semestre Precio | 8.16% |
| Precio | 65.50 | Int. Corrido | 1.16 | 1ero Enero Precio | -1.55% |
| Variación | 1.21% | Cupon | 5.30 | Año Precio | 72.32% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 72.05 | 10.00% | 12.62 | -15.86% |
| 71.39 | 9.00% | 12.84 | -14.38% |
| 70.74 | 8.00% | 13.07 | -12.89% |
| 70.08 | 7.00% | 13.29 | -11.37% |
| 69.43 | 6.00% | 13.53 | -9.83% |
| 68.78 | 5.00% | 13.76 | -8.25% |
| 68.12 | 4.00% | 14.00 | -6.65% |
| 67.47 | 3.00% | 14.25 | -5.03% |
| 66.81 | 2.00% | 14.49 | -3.38% |
| 66.16 | 1.00% | 14.75 | -1.69% |
| 65.50 | 0.00% | 15.00 | 0.00% |
| 64.84 | -1.00% | 15.27 | 1.77% |
| 64.19 | -2.00% | 15.53 | 3.54% |
| 63.53 | -3.00% | 15.80 | 5.35% |
| 62.88 | -4.00% | 16.08 | 7.19% |
| 62.23 | -5.00% | 16.36 | 9.06% |
| 61.57 | -6.00% | 16.65 | 10.97% |
| 60.91 | -7.00% | 16.94 | 12.92% |
| 60.26 | -8.00% | 17.24 | 14.91% |
| 59.60 | -9.00% | 17.54 | 16.93% |
| 58.95 | -10.00% | 17.85 | 19.00% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 16.35 | 9.00% | 62.25 | -4.97% |
| 16.20 | 8.00% | 62.59 | -4.44% |
| 16.05 | 7.00% | 62.95 | -3.90% |
| 15.90 | 6.00% | 63.30 | -3.36% |
| 15.75 | 5.00% | 63.66 | -2.81% |
| 15.60 | 4.00% | 64.02 | -2.26% |
| 15.45 | 3.00% | 64.39 | -1.70% |
| 15.30 | 2.00% | 64.76 | -1.13% |
| 15.15 | 1.00% | 65.13 | -0.56% |
| 15.00 | 0.00% | 65.50 | 0.00% |
| 14.85 | -1.00% | 65.89 | 0.59% |
| 14.70 | -2.00% | 66.27 | 1.18% |
| 14.55 | -3.00% | 66.66 | 1.78% |
| 14.40 | -4.00% | 67.06 | 2.38% |
| 14.25 | -5.00% | 67.45 | 2.98% |
| 14.10 | -6.00% | 67.85 | 3.60% |
| 13.95 | -7.00% | 68.26 | 4.21% |
| 13.80 | -8.00% | 68.67 | 4.84% |
| 13.65 | -9.00% | 69.08 | 5.47% |
| Desarrollo TIR 15.00% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(112/360)] | 2.95 | i |
| 2025-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(112/360)] | 2.13 | k |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(292/360)] | 2.68 | i |
| 2026-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(292/360)] | 2.56 | k |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(472/360)] | 2.42 | i |
| 2026-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(472/360)] | 2.39 | k |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(652/360)] | 2.19 | i |
| 2027-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(652/360)] | 2.52 | k |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(832/360)] | 1.96 | i |
| 2027-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(832/360)] | 2.35 | k |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1012/360)] | 1.76 | i |
| 2028-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1012/360)] | 2.32 | k |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1192/360)] | 1.57 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1192/360)] | 2.16 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1372/360)] | 1.39 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1372/360)] | 2.20 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1552/360)] | 1.23 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1552/360)] | 2.05 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1732/360)] | 1.09 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1732/360)] | 1.55 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1912/360)] | 0.96 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1912/360)] | 1.45 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2092/360)] | 0.85 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2092/360)] | 1.57 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2272/360)] | 0.75 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2272/360)] | 1.47 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2452/360)] | 0.65 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2452/360)] | 1.44 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2632/360)] | 0.56 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2632/360)] | 1.34 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2812/360)] | 0.48 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2812/360)] | 1.31 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2992/360)] | 0.41 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2992/360)] | 1.22 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3172/360)] | 0.35 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3172/360)] | 1.21 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3352/360)] | 0.29 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3352/360)] | 1.13 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3532/360)] | 0.23 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3532/360)] | 1.10 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3712/360)] | 0.18 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3712/360)] | 1.03 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3892/360)] | 0.14 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3892/360)] | 1.02 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4072/360)] | 0.10 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4072/360)] | 0.95 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4252/360)] | 0.06 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4252/360)] | 0.92 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4432/360)] | 0.03 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4432/360)] | 0.85 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06625 x (180/360)) x 1.00 x 0.9409 x 100.00 x 0.99 x (68/180) | 1.16 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (112 / 360) | 0.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(112/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(112/360)] | 5.08 | 0.08 | 0.02 | ki | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (292 / 360) | 0.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(292/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(292/360)] | 5.24 | 0.08 | 0.06 | ki | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (472 / 360) | 1.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(472/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(472/360)] | 4.81 | 0.07 | 0.10 | ki | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (652 / 360) | 1.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(652/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(652/360)] | 4.70 | 0.07 | 0.13 | ki | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (832 / 360) | 2.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(832/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(832/360)] | 4.31 | 0.07 | 0.15 | ki | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1012 / 360) | 2.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1012/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1012/360)] | 4.07 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1192 / 360) | 3.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1192/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1192/360)] | 3.72 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1372 / 360) | 3.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1372/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1372/360)] | 3.59 | 0.05 | 0.21 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1552 / 360) | 4.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1552/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1552/360)] | 3.28 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1732 / 360) | 4.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1732/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1732/360)] | 2.64 | 0.04 | 0.19 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1912 / 360) | 5.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1912/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1912/360)] | 2.41 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2092 / 360) | 5.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2092/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2092/360)] | 2.43 | 0.04 | 0.22 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2272 / 360) | 6.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2272/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2272/360)] | 2.22 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2452 / 360) | 6.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2452/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2452/360)] | 2.09 | 0.03 | 0.22 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2632 / 360) | 7.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2632/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2632/360)] | 1.90 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2812 / 360) | 7.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2812/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2812/360)] | 1.79 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2992 / 360) | 8.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2992/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2992/360)] | 1.63 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3172 / 360) | 8.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3172/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3172/360)] | 1.56 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3352 / 360) | 9.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3352/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3352/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3532 / 360) | 9.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3532/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3532/360)] | 1.33 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3712 / 360) | 10.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3712/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3712/360)] | 1.21 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3892 / 360) | 10.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3892/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3892/360)] | 1.16 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4072 / 360) | 11.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4072/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4072/360)] | 1.05 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4252 / 360) | 11.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4252/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4252/360)] | 0.98 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4432 / 360) | 12.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4432/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4432/360)] | 0.88 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.44 | 4.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.44)/(1 + 15.00/100) | 3.86 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (65.12 - 65.88 )/( 2 x 65.5 x 0.01) | 0.58 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (112 / 360) ^ 2 + (112 / 360) | 0.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(112/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(112/360)] | 5.08 | 2.07 | ki |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (292 / 360) ^ 2 + (292 / 360) | 1.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(292/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(292/360)] | 5.24 | 7.70 | ki |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (472 / 360) ^ 2 + (472 / 360) | 3.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(472/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(472/360)] | 4.81 | 14.57 | ki |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (652 / 360) ^ 2 + (652 / 360) | 5.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(652/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(652/360)] | 4.70 | 23.94 | ki |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (832 / 360) ^ 2 + (832 / 360) | 7.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(832/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(832/360)] | 4.31 | 32.96 | ki |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1012 / 360) ^ 2 + (1012 / 360) | 10.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1012/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1012/360)] | 4.07 | 43.62 | ki |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1192 / 360) ^ 2 + (1192 / 360) | 14.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1192/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1192/360)] | 3.72 | 53.17 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1372 / 360) ^ 2 + (1372 / 360) | 18.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1372/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1372/360)] | 3.59 | 65.87 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1552 / 360) ^ 2 + (1552 / 360) | 22.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1552/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1552/360)] | 3.28 | 75.15 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1732 / 360) ^ 2 + (1732 / 360) | 27.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1732/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1732/360)] | 2.64 | 73.78 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1912 / 360) ^ 2 + (1912 / 360) | 33.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1912/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(1912/360)] | 2.41 | 80.88 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2092 / 360) ^ 2 + (2092 / 360) | 39.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2092/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2092/360)] | 2.43 | 96.14 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2272 / 360) ^ 2 + (2272 / 360) | 46.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2272/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2272/360)] | 2.22 | 102.26 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2452 / 360) ^ 2 + (2452 / 360) | 53.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2452/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2452/360)] | 2.09 | 111.19 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2632 / 360) ^ 2 + (2632 / 360) | 60.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2632/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2632/360)] | 1.90 | 115.72 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2812 / 360) ^ 2 + (2812 / 360) | 68.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2812/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2812/360)] | 1.79 | 123.26 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2992 / 360) ^ 2 + (2992 / 360) | 77.39 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2992/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(2992/360)] | 1.63 | 126.11 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3172 / 360) ^ 2 + (3172 / 360) | 86.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3172/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3172/360)] | 1.56 | 134.59 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3352 / 360) ^ 2 + (3352 / 360) | 96.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3352/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3352/360)] | 1.41 | 135.80 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3532 / 360) ^ 2 + (3532 / 360) | 106.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3532/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3532/360)] | 1.33 | 141.52 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3712 / 360) ^ 2 + (3712 / 360) | 116.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3712/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3712/360)] | 1.21 | 141.13 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3892 / 360) ^ 2 + (3892 / 360) | 127.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3892/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(3892/360)] | 1.16 | 147.54 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4072 / 360) ^ 2 + (4072 / 360) | 139.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4072/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4072/360)] | 1.05 | 145.66 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4252 / 360) ^ 2 + (4252 / 360) | 151.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4252/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4252/360)] | 0.98 | 147.74 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4432 / 360) ^ 2 + (4432 / 360) | 163.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4432/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 0.99]/[(1+15.00)^(4432/360)] | 0.88 | 144.57 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [65.5 x ((1 + 15.003) ^ 2)]] x 2286.95] | 26.40 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortizacion 28 cuotas semestrales: 01.03 y 01.09.2024: 1,83%; 01.03 y 01.09.2025: 2,25%; 01.03 y 01.09.2026: 2,90%; 01.03 y 01.09.2027: 3,28%; 01.03 y 01.09.2028: 3,47%; 01.03 y 01.09.2029: 3,79%; 01.03 y 01.09.2030: 3,08%; 01.03 y 01.09.2031: 3,59%; 01.03 y 01.09.32: 3,77%; 01.03 y 01.09.2033: 3,94%; 01.03 y 01.09.2034: 4,20%; 01.03 y 01.09.2035: 4,40%; 01.03 y 01.09.2036: 4,67%; 01.03 y 01.09.2037: 4,83%. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,900%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 5,250%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 6,375%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 6,625%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | XS2385150334 |