| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 86.24 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 2024-03-01 | 98.17 | 95.87 | 3.11 | 1.79 | 4.90 |
| 2024-09-01 | 96.34 | 94.49 | 3.07 | 1.79 | 4.86 |
| 2025-03-01 | 94.09 | 91.45 | 3.10 | 2.19 | 5.29 |
| 2025-09-01 | 91.84 | 89.26 | 3.03 | 2.19 | 5.22 |
| 2026-03-01 | 88.94 | 86.45 | 2.96 | 2.82 | 5.78 |
| 2026-09-01 | 86.04 | 83.63 | 2.86 | 2.82 | 5.68 |
| 2027-03-01 | 82.76 | 80.44 | 2.77 | 3.19 | 5.96 |
| 2027-09-01 | 79.48 | 77.25 | 2.66 | 3.19 | 5.85 |
| 2028-03-01 | 76.01 | 73.88 | 2.56 | 3.37 | 5.93 |
| 2028-09-01 | 72.54 | 70.51 | 2.45 | 3.37 | 5.82 |
| 2029-03-01 | 68.75 | 66.82 | 2.34 | 3.68 | 6.02 |
| 2029-09-01 | 64.96 | 63.14 | 2.21 | 3.68 | 5.90 |
| 2030-03-01 | 61.88 | 60.14 | 2.09 | 2.99 | 5.09 |
| 2030-09-01 | 58.80 | 57.15 | 1.99 | 2.99 | 4.99 |
| 2031-03-01 | 55.21 | 53.66 | 1.89 | 3.49 | 5.38 |
| 2031-09-01 | 51.62 | 50.17 | 1.78 | 3.49 | 5.27 |
| 2032-03-01 | 47.85 | 46.51 | 1.66 | 3.66 | 5.33 |
| 2032-09-01 | 44.08 | 42.84 | 1.54 | 3.66 | 5.20 |
| 2033-03-01 | 40.14 | 39.01 | 1.42 | 3.83 | 5.25 |
| 2033-09-01 | 36.20 | 35.18 | 1.29 | 3.83 | 5.12 |
| 2034-03-01 | 32.00 | 31.10 | 1.17 | 4.08 | 5.25 |
| 2034-09-01 | 27.80 | 27.02 | 1.03 | 4.08 | 5.11 |
| 2035-03-01 | 23.40 | 22.74 | 0.90 | 4.28 | 5.17 |
| 2035-09-01 | 19.00 | 18.47 | 0.75 | 4.28 | 5.03 |
| 2036-03-01 | 14.33 | 13.93 | 0.61 | 4.54 | 5.15 |
| 2036-09-01 | 9.66 | 9.39 | 0.46 | 4.54 | 5.00 |
| 2037-03-01 | 4.83 | 4.69 | 0.31 | 4.69 | 5.01 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.69 | 4.85 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BA7DC | Valor Tecnico | 95.02 | Semana TIR | 0.12% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 96.34% | Mes TIR | -21.95% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 66.16% | Semestre TIR | -49.89% |
| País | Argentina | TIR | 16.04% | 1ero Enero TIR | -53.57% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.44 | Año TIR | -49.32% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.83 | Semana Precio | 0.90% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 12:31:12 | Effective Dur. | 0.61 | Mes Precio | 18.76% |
| Volumen | 3 | Convexidad | 26.31 | Semestre Precio | 65.38% |
| Precio | 62.86 | Int. Corrido | 1.38 | 1ero Enero Precio | 62.72% |
| Variación | 0.26% | Cupon | 5.29 | Año Precio | 62.72% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 69.15 | 10.00% | 13.64 | -14.97% |
| 68.52 | 9.00% | 13.86 | -13.58% |
| 67.89 | 8.00% | 14.09 | -12.18% |
| 67.26 | 7.00% | 14.32 | -10.75% |
| 66.63 | 6.00% | 14.55 | -9.29% |
| 66.00 | 5.00% | 14.79 | -7.81% |
| 65.37 | 4.00% | 15.03 | -6.31% |
| 64.75 | 3.00% | 15.27 | -4.78% |
| 64.12 | 2.00% | 15.52 | -3.22% |
| 63.49 | 1.00% | 15.78 | -1.63% |
| 62.86 | 0.00% | 16.04 | 0.00% |
| 62.23 | -1.00% | 16.30 | 1.62% |
| 61.60 | -2.00% | 16.57 | 3.30% |
| 60.97 | -3.00% | 16.84 | 5.00% |
| 60.35 | -4.00% | 17.12 | 6.73% |
| 59.72 | -5.00% | 17.40 | 8.51% |
| 59.09 | -6.00% | 17.69 | 10.31% |
| 58.46 | -7.00% | 17.99 | 12.15% |
| 57.83 | -8.00% | 18.29 | 14.02% |
| 57.20 | -9.00% | 18.60 | 15.93% |
| 56.57 | -10.00% | 18.91 | 17.89% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 17.48 | 9.00% | 59.54 | -5.28% |
| 17.32 | 8.00% | 59.89 | -4.72% |
| 17.16 | 7.00% | 60.25 | -4.15% |
| 17.00 | 6.00% | 60.61 | -3.58% |
| 16.84 | 5.00% | 60.97 | -3.00% |
| 16.68 | 4.00% | 61.34 | -2.42% |
| 16.52 | 3.00% | 61.71 | -1.83% |
| 16.36 | 2.00% | 62.09 | -1.23% |
| 16.20 | 1.00% | 62.47 | -0.62% |
| 16.04 | 0.00% | 62.86 | 0.00% |
| 15.88 | -1.00% | 63.24 | 0.60% |
| 15.72 | -2.00% | 63.63 | 1.23% |
| 15.56 | -3.00% | 64.03 | 1.86% |
| 15.40 | -4.00% | 64.43 | 2.50% |
| 15.24 | -5.00% | 64.84 | 3.14% |
| 15.08 | -6.00% | 65.25 | 3.80% |
| 14.92 | -7.00% | 65.66 | 4.46% |
| 14.76 | -8.00% | 66.08 | 5.12% |
| 14.60 | -9.00% | 66.51 | 5.80% |
| Desarrollo TIR 16.04% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(100/360)] | 2.98 | i |
| 2025-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(100/360)] | 2.10 | k |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(280/360)] | 2.70 | i |
| 2025-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(280/360)] | 1.95 | k |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(460/360)] | 2.44 | i |
| 2026-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(460/360)] | 2.33 | k |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(640/360)] | 2.20 | i |
| 2026-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(640/360)] | 2.16 | k |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(820/360)] | 1.97 | i |
| 2027-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(820/360)] | 2.27 | k |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1000/360)] | 1.76 | i |
| 2027-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1000/360)] | 2.11 | k |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1180/360)] | 1.57 | i |
| 2028-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1180/360)] | 2.07 | k |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1360/360)] | 1.40 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1360/360)] | 1.92 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1540/360)] | 1.24 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1540/360)] | 1.95 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1720/360)] | 1.09 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1720/360)] | 1.81 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1900/360)] | 0.95 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1900/360)] | 1.37 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2080/360)] | 0.84 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2080/360)] | 1.27 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2260/360)] | 0.74 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2260/360)] | 1.37 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2440/360)] | 0.65 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2440/360)] | 1.27 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2620/360)] | 0.56 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2620/360)] | 1.24 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2800/360)] | 0.48 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2800/360)] | 1.15 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2980/360)] | 0.41 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2980/360)] | 1.12 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3160/360)] | 0.35 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3160/360)] | 1.04 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3340/360)] | 0.29 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3340/360)] | 1.03 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3520/360)] | 0.24 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3520/360)] | 0.95 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3700/360)] | 0.19 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3700/360)] | 0.93 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3880/360)] | 0.15 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3880/360)] | 0.86 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4060/360)] | 0.11 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4060/360)] | 0.85 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4240/360)] | 0.08 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4240/360)] | 0.79 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4420/360)] | 0.05 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4420/360)] | 0.76 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4600/360)] | 0.02 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4600/360)] | 0.70 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06625 x (180/360)) x 1.00 x 0.9634 x 100.00 x 0.97 x (80/180) | 1.38 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (100 / 360) | 0.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(100/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(100/360)] | 5.07 | 0.08 | 0.02 | ki | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (280 / 360) | 0.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(280/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(280/360)] | 4.65 | 0.07 | 0.06 | ki | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (460 / 360) | 1.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(460/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(460/360)] | 4.78 | 0.08 | 0.10 | ki | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (640 / 360) | 1.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(640/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(640/360)] | 4.36 | 0.07 | 0.12 | ki | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (820 / 360) | 2.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(820/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(820/360)] | 4.25 | 0.07 | 0.15 | ki | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1000 / 360) | 2.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1000/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1000/360)] | 3.87 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1180 / 360) | 3.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1180/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1180/360)] | 3.64 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1360 / 360) | 3.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1360/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1360/360)] | 3.32 | 0.05 | 0.20 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1540 / 360) | 4.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1540/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1540/360)] | 3.19 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1720 / 360) | 4.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1720/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1720/360)] | 2.90 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1900 / 360) | 5.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1900/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1900/360)] | 2.32 | 0.04 | 0.19 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2080 / 360) | 5.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2080/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2080/360)] | 2.11 | 0.03 | 0.19 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2260 / 360) | 6.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2260/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2260/360)] | 2.12 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2440 / 360) | 6.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2440/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2440/360)] | 1.92 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2620 / 360) | 7.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2620/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2620/360)] | 1.80 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2800 / 360) | 7.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2800/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2800/360)] | 1.64 | 0.03 | 0.20 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2980 / 360) | 8.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2980/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2980/360)] | 1.53 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3160 / 360) | 8.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3160/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3160/360)] | 1.39 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3340 / 360) | 9.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3340/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3340/360)] | 1.32 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3520 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3520/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3520/360)] | 1.19 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3700 / 360) | 10.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3700/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3700/360)] | 1.12 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3880 / 360) | 10.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3880/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3880/360)] | 1.01 | 0.02 | 0.17 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4060 / 360) | 11.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4060/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4060/360)] | 0.96 | 0.02 | 0.17 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4240 / 360) | 11.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4240/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4240/360)] | 0.87 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4420 / 360) | 12.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4420/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4420/360)] | 0.81 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4600 / 360) | 12.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4600/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4600/360)] | 0.73 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.44 | 4.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.44)/(1 + 16.04/100) | 3.83 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (62.48 - 63.25 )/( 2 x 62.86 x 0.01) | 0.61 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (100 / 360) ^ 2 + (100 / 360) | 0.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(100/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(100/360)] | 5.07 | 1.80 | ki |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (280 / 360) ^ 2 + (280 / 360) | 1.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(280/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(280/360)] | 4.65 | 6.42 | ki |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (460 / 360) ^ 2 + (460 / 360) | 2.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(460/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(460/360)] | 4.78 | 13.90 | ki |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (640 / 360) ^ 2 + (640 / 360) | 4.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(640/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(640/360)] | 4.36 | 21.54 | ki |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (820 / 360) ^ 2 + (820 / 360) | 7.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(820/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(820/360)] | 4.25 | 31.70 | ki |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1000 / 360) ^ 2 + (1000 / 360) | 10.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1000/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1000/360)] | 3.87 | 40.63 | ki |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1180 / 360) ^ 2 + (1180 / 360) | 14.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1180/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1180/360)] | 3.64 | 51.08 | ki |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1360 / 360) ^ 2 + (1360 / 360) | 18.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1360/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1360/360)] | 3.32 | 59.89 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1540 / 360) ^ 2 + (1540 / 360) | 22.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1540/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1540/360)] | 3.19 | 71.93 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1720 / 360) ^ 2 + (1720 / 360) | 27.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1720/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1720/360)] | 2.90 | 79.98 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1900 / 360) ^ 2 + (1900 / 360) | 33.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1900/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(1900/360)] | 2.32 | 76.85 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2080 / 360) ^ 2 + (2080 / 360) | 39.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2080/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2080/360)] | 2.11 | 82.67 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2260 / 360) ^ 2 + (2260 / 360) | 45.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2260/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2260/360)] | 2.12 | 96.66 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2440 / 360) ^ 2 + (2440 / 360) | 52.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2440/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2440/360)] | 1.92 | 101.32 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2620 / 360) ^ 2 + (2620 / 360) | 60.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2620/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2620/360)] | 1.80 | 108.70 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2800 / 360) ^ 2 + (2800 / 360) | 68.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2800/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2800/360)] | 1.64 | 111.75 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2980 / 360) ^ 2 + (2980 / 360) | 76.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2980/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(2980/360)] | 1.53 | 117.68 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3160 / 360) ^ 2 + (3160 / 360) | 85.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3160/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3160/360)] | 1.39 | 119.14 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3340 / 360) ^ 2 + (3340 / 360) | 95.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3340/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3340/360)] | 1.32 | 125.90 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3520 / 360) ^ 2 + (3520 / 360) | 105.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3520/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3520/360)] | 1.19 | 125.83 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3700 / 360) ^ 2 + (3700 / 360) | 115.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3700/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3700/360)] | 1.12 | 129.97 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3880 / 360) ^ 2 + (3880 / 360) | 126.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3880/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(3880/360)] | 1.01 | 128.52 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4060 / 360) ^ 2 + (4060 / 360) | 138.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4060/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4060/360)] | 0.96 | 133.27 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4240 / 360) ^ 2 + (4240 / 360) | 150.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4240/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4240/360)] | 0.87 | 130.54 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4420 / 360) ^ 2 + (4420 / 360) | 163.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4420/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4420/360)] | 0.81 | 131.40 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4600 / 360) ^ 2 + (4600 / 360) | 176.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4600/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 0.97]/[(1+16.04)^(4600/360)] | 0.73 | 127.64 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [62.86 x ((1 + 16.0366875) ^ 2)]] x 2226.70] | 26.31 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortizacion 28 cuotas semestrales: 01.03 y 01.09.2024: 1,83%; 01.03 y 01.09.2025: 2,25%; 01.03 y 01.09.2026: 2,90%; 01.03 y 01.09.2027: 3,28%; 01.03 y 01.09.2028: 3,47%; 01.03 y 01.09.2029: 3,79%; 01.03 y 01.09.2030: 3,08%; 01.03 y 01.09.2031: 3,59%; 01.03 y 01.09.32: 3,77%; 01.03 y 01.09.2033: 3,94%; 01.03 y 01.09.2034: 4,20%; 01.03 y 01.09.2035: 4,40%; 01.03 y 01.09.2036: 4,67%; 01.03 y 01.09.2037: 4,83%. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,900%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 5,250%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 6,375%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 6,625%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada añoo. | ||
| ISIN | XS2385150334 |