| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2024-03-01 | 98.17 | 98.17 | 3.19 | 1.83 | 5.02 |
| 2024-09-01 | 96.34 | 96.34 | 3.13 | 1.83 | 4.96 |
| 2025-03-01 | 94.09 | 94.09 | 3.19 | 2.25 | 5.44 |
| 2025-09-01 | 91.84 | 91.84 | 3.12 | 2.25 | 5.37 |
| 2026-03-01 | 88.94 | 88.94 | 3.04 | 2.90 | 5.94 |
| 2026-09-01 | 86.04 | 86.04 | 2.95 | 2.90 | 5.85 |
| 2027-03-01 | 82.76 | 82.76 | 2.85 | 3.28 | 6.13 |
| 2027-09-01 | 79.48 | 79.48 | 2.74 | 3.28 | 6.02 |
| 2028-03-01 | 76.01 | 76.01 | 2.63 | 3.47 | 6.10 |
| 2028-09-01 | 72.54 | 72.54 | 2.52 | 3.47 | 5.99 |
| 2029-03-01 | 68.75 | 68.75 | 2.40 | 3.79 | 6.19 |
| 2029-09-01 | 64.96 | 64.96 | 2.28 | 3.79 | 6.07 |
| 2030-03-01 | 61.88 | 61.88 | 2.15 | 3.08 | 5.23 |
| 2030-09-01 | 58.80 | 58.80 | 2.05 | 3.08 | 5.13 |
| 2031-03-01 | 55.21 | 55.21 | 1.95 | 3.59 | 5.54 |
| 2031-09-01 | 51.62 | 51.62 | 1.83 | 3.59 | 5.42 |
| 2032-03-01 | 47.85 | 47.85 | 1.71 | 3.77 | 5.48 |
| 2032-09-01 | 44.08 | 44.08 | 1.59 | 3.77 | 5.36 |
| 2033-03-01 | 40.14 | 40.14 | 1.46 | 3.94 | 5.40 |
| 2033-09-01 | 36.20 | 36.20 | 1.33 | 3.94 | 5.27 |
| 2034-03-01 | 32.00 | 32.00 | 1.20 | 4.20 | 5.40 |
| 2034-09-01 | 27.80 | 27.80 | 1.06 | 4.20 | 5.26 |
| 2035-03-01 | 23.40 | 23.40 | 0.92 | 4.40 | 5.32 |
| 2035-09-01 | 19.00 | 19.00 | 0.78 | 4.40 | 5.18 |
| 2036-03-01 | 14.33 | 14.33 | 0.63 | 4.67 | 5.30 |
| 2036-09-01 | 9.66 | 9.66 | 0.47 | 4.67 | 5.14 |
| 2037-03-01 | 4.83 | 4.83 | 0.32 | 4.83 | 5.15 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.83 | 4.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BA7DD | Valor Tecnico | 97.76 | Semana TIR | -2.37% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 96.34% | Mes TIR | -22.66% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 67.21% | Semestre TIR | -36.26% |
| País | Argentina | TIR | 15.63% | 1ero Enero TIR | -49.50% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.48 | Año TIR | -49.42% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.88 | Semana Precio | 1.78% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:17 | Effective Dur. | 0.61 | Mes Precio | 19.87% |
| Volumen | 309976 | Convexidad | 26.86 | Semestre Precio | 36.45% |
| Precio | 65.70 | Int. Corrido | 1.42 | 1ero Enero Precio | 60.64% |
| Variación | 1.08% | Cupon | 5.44 | Año Precio | 65.08% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 72.27 | 10.00% | 13.26 | -15.17% |
| 71.61 | 9.00% | 13.48 | -13.77% |
| 70.96 | 8.00% | 13.70 | -12.34% |
| 70.30 | 7.00% | 13.93 | -10.89% |
| 69.64 | 6.00% | 14.16 | -9.41% |
| 68.98 | 5.00% | 14.39 | -7.91% |
| 68.33 | 4.00% | 14.63 | -6.38% |
| 67.67 | 3.00% | 14.87 | -4.83% |
| 67.01 | 2.00% | 15.12 | -3.25% |
| 66.36 | 1.00% | 15.37 | -1.64% |
| 65.70 | 0.00% | 15.63 | 0.00% |
| 65.04 | -1.00% | 15.89 | 1.65% |
| 64.39 | -2.00% | 16.15 | 3.35% |
| 63.73 | -3.00% | 16.42 | 5.08% |
| 63.07 | -4.00% | 16.70 | 6.83% |
| 62.42 | -5.00% | 16.98 | 8.63% |
| 61.76 | -6.00% | 17.26 | 10.45% |
| 61.10 | -7.00% | 17.56 | 12.32% |
| 60.44 | -8.00% | 17.85 | 14.22% |
| 59.79 | -9.00% | 18.15 | 16.15% |
| 59.13 | -10.00% | 18.46 | 18.13% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 17.04 | 9.00% | 62.28 | -5.21% |
| 16.88 | 8.00% | 62.64 | -4.65% |
| 16.72 | 7.00% | 63.01 | -4.09% |
| 16.57 | 6.00% | 63.38 | -3.53% |
| 16.41 | 5.00% | 63.76 | -2.96% |
| 16.26 | 4.00% | 64.14 | -2.38% |
| 16.10 | 3.00% | 64.52 | -1.80% |
| 15.94 | 2.00% | 64.91 | -1.21% |
| 15.79 | 1.00% | 65.30 | -0.61% |
| 15.63 | 0.00% | 65.70 | 0.00% |
| 15.47 | -1.00% | 66.10 | 0.60% |
| 15.32 | -2.00% | 66.50 | 1.22% |
| 15.16 | -3.00% | 66.91 | 1.84% |
| 15.00 | -4.00% | 67.32 | 2.47% |
| 14.85 | -5.00% | 67.74 | 3.11% |
| 14.69 | -6.00% | 68.16 | 3.75% |
| 14.54 | -7.00% | 68.59 | 4.40% |
| 14.38 | -8.00% | 69.02 | 5.06% |
| 14.22 | -9.00% | 69.46 | 5.72% |
| Desarrollo TIR 15.63% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00]/[(1+15.63)^(100/360)] | 3.07 | i |
| 2025-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.63)^(100/360)] | 2.16 | k |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+15.63)^(280/360)] | 2.78 | i |
| 2025-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.63)^(280/360)] | 2.01 | k |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+15.63)^(460/360)] | 2.53 | i |
| 2026-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.63)^(460/360)] | 2.41 | k |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+15.63)^(640/360)] | 2.28 | i |
| 2026-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.63)^(640/360)] | 2.24 | k |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+15.63)^(820/360)] | 2.05 | i |
| 2027-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.63)^(820/360)] | 2.36 | k |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+15.63)^(1000/360)] | 1.83 | i |
| 2027-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.63)^(1000/360)] | 2.19 | k |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+15.63)^(1180/360)] | 1.64 | i |
| 2028-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.63)^(1180/360)] | 2.16 | k |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+15.63)^(1360/360)] | 1.45 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.63)^(1360/360)] | 2.00 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+15.63)^(1540/360)] | 1.29 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.63)^(1540/360)] | 2.04 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+15.63)^(1720/360)] | 1.14 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.63)^(1720/360)] | 1.89 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+15.63)^(1900/360)] | 1.00 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.63)^(1900/360)] | 1.43 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+15.63)^(2080/360)] | 0.89 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.63)^(2080/360)] | 1.33 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+15.63)^(2260/360)] | 0.78 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.63)^(2260/360)] | 1.44 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+15.63)^(2440/360)] | 0.68 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.63)^(2440/360)] | 1.34 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+15.63)^(2620/360)] | 0.59 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.63)^(2620/360)] | 1.31 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+15.63)^(2800/360)] | 0.51 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.63)^(2800/360)] | 1.22 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+15.63)^(2980/360)] | 0.44 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.63)^(2980/360)] | 1.18 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+15.63)^(3160/360)] | 0.37 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.63)^(3160/360)] | 1.10 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+15.63)^(3340/360)] | 0.31 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.63)^(3340/360)] | 1.09 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+15.63)^(3520/360)] | 0.26 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.63)^(3520/360)] | 1.02 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+15.63)^(3700/360)] | 0.21 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.63)^(3700/360)] | 0.99 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+15.63)^(3880/360)] | 0.16 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.63)^(3880/360)] | 0.92 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+15.63)^(4060/360)] | 0.12 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.63)^(4060/360)] | 0.91 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+15.63)^(4240/360)] | 0.09 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.63)^(4240/360)] | 0.84 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+15.63)^(4420/360)] | 0.05 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.63)^(4420/360)] | 0.81 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+15.63)^(4600/360)] | 0.03 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.63)^(4600/360)] | 0.76 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06625 x (180/360)) x 1.00 x 0.9634 x 100.00 x (80/180) | 1.42 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (100 / 360) | 0.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.63)^(100/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00]/[(1+15.63)^(100/360)] | 5.23 | 0.08 | 0.02 | ki | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (280 / 360) | 0.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.63)^(280/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+15.63)^(280/360)] | 4.79 | 0.07 | 0.06 | ki | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (460 / 360) | 1.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.63)^(460/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+15.63)^(460/360)] | 4.94 | 0.08 | 0.10 | ki | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (640 / 360) | 1.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.63)^(640/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+15.63)^(640/360)] | 4.52 | 0.07 | 0.12 | ki | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (820 / 360) | 2.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.63)^(820/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+15.63)^(820/360)] | 4.40 | 0.07 | 0.15 | ki | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1000 / 360) | 2.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.63)^(1000/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+15.63)^(1000/360)] | 4.02 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1180 / 360) | 3.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.63)^(1180/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+15.63)^(1180/360)] | 3.79 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1360 / 360) | 3.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.63)^(1360/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+15.63)^(1360/360)] | 3.46 | 0.05 | 0.20 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1540 / 360) | 4.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.63)^(1540/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+15.63)^(1540/360)] | 3.33 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1720 / 360) | 4.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.63)^(1720/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+15.63)^(1720/360)] | 3.03 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1900 / 360) | 5.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.63)^(1900/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+15.63)^(1900/360)] | 2.43 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2080 / 360) | 5.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.63)^(2080/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+15.63)^(2080/360)] | 2.22 | 0.03 | 0.19 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2260 / 360) | 6.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.63)^(2260/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+15.63)^(2260/360)] | 2.23 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2440 / 360) | 6.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.63)^(2440/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+15.63)^(2440/360)] | 2.03 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2620 / 360) | 7.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.63)^(2620/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+15.63)^(2620/360)] | 1.90 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2800 / 360) | 7.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.63)^(2800/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+15.63)^(2800/360)] | 1.73 | 0.03 | 0.20 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2980 / 360) | 8.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.63)^(2980/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+15.63)^(2980/360)] | 1.62 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3160 / 360) | 8.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.63)^(3160/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+15.63)^(3160/360)] | 1.47 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3340 / 360) | 9.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.63)^(3340/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+15.63)^(3340/360)] | 1.40 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3520 / 360) | 9.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.63)^(3520/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+15.63)^(3520/360)] | 1.27 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3700 / 360) | 10.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.63)^(3700/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+15.63)^(3700/360)] | 1.20 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3880 / 360) | 10.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.63)^(3880/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+15.63)^(3880/360)] | 1.08 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4060 / 360) | 11.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.63)^(4060/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+15.63)^(4060/360)] | 1.03 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4240 / 360) | 11.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.63)^(4240/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+15.63)^(4240/360)] | 0.93 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4420 / 360) | 12.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.63)^(4420/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+15.63)^(4420/360)] | 0.87 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4600 / 360) | 12.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.63)^(4600/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+15.63)^(4600/360)] | 0.78 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.48 | 4.48 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.48)/(1 + 15.63/100) | 3.88 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (65.30 - 66.10 )/( 2 x 65.7 x 0.01) | 0.61 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (100 / 360) ^ 2 + (100 / 360) | 0.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.63)^(100/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 96.34% x 100.00]/[(1+15.63)^(100/360)] | 5.23 | 1.85 | ki |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (280 / 360) ^ 2 + (280 / 360) | 1.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.63)^(280/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+15.63)^(280/360)] | 4.79 | 6.63 | ki |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (460 / 360) ^ 2 + (460 / 360) | 2.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.63)^(460/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+15.63)^(460/360)] | 4.94 | 14.37 | ki |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (640 / 360) ^ 2 + (640 / 360) | 4.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.63)^(640/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+15.63)^(640/360)] | 4.52 | 22.30 | ki |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (820 / 360) ^ 2 + (820 / 360) | 7.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.63)^(820/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+15.63)^(820/360)] | 4.40 | 32.88 | ki |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1000 / 360) ^ 2 + (1000 / 360) | 10.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.63)^(1000/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+15.63)^(1000/360)] | 4.02 | 42.21 | ki |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1180 / 360) ^ 2 + (1180 / 360) | 14.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.63)^(1180/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+15.63)^(1180/360)] | 3.79 | 53.16 | ki |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1360 / 360) ^ 2 + (1360 / 360) | 18.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.63)^(1360/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+15.63)^(1360/360)] | 3.46 | 62.44 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1540 / 360) ^ 2 + (1540 / 360) | 22.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.63)^(1540/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+15.63)^(1540/360)] | 3.33 | 75.12 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1720 / 360) ^ 2 + (1720 / 360) | 27.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.63)^(1720/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+15.63)^(1720/360)] | 3.03 | 83.69 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1900 / 360) ^ 2 + (1900 / 360) | 33.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.63)^(1900/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+15.63)^(1900/360)] | 2.43 | 80.55 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2080 / 360) ^ 2 + (2080 / 360) | 39.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.63)^(2080/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+15.63)^(2080/360)] | 2.22 | 86.81 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2260 / 360) ^ 2 + (2260 / 360) | 45.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.63)^(2260/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+15.63)^(2260/360)] | 2.23 | 101.68 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2440 / 360) ^ 2 + (2440 / 360) | 52.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.63)^(2440/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+15.63)^(2440/360)] | 2.03 | 106.76 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2620 / 360) ^ 2 + (2620 / 360) | 60.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.63)^(2620/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+15.63)^(2620/360)] | 1.90 | 114.74 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2800 / 360) ^ 2 + (2800 / 360) | 68.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.63)^(2800/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+15.63)^(2800/360)] | 1.73 | 118.17 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2980 / 360) ^ 2 + (2980 / 360) | 76.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.63)^(2980/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+15.63)^(2980/360)] | 1.62 | 124.66 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3160 / 360) ^ 2 + (3160 / 360) | 85.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.63)^(3160/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+15.63)^(3160/360)] | 1.47 | 126.42 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3340 / 360) ^ 2 + (3340 / 360) | 95.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.63)^(3340/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+15.63)^(3340/360)] | 1.40 | 133.83 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3520 / 360) ^ 2 + (3520 / 360) | 105.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.63)^(3520/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+15.63)^(3520/360)] | 1.27 | 134.00 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3700 / 360) ^ 2 + (3700 / 360) | 115.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.63)^(3700/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+15.63)^(3700/360)] | 1.20 | 138.65 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3880 / 360) ^ 2 + (3880 / 360) | 126.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.63)^(3880/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+15.63)^(3880/360)] | 1.08 | 137.34 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4060 / 360) ^ 2 + (4060 / 360) | 138.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.63)^(4060/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+15.63)^(4060/360)] | 1.03 | 142.67 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4240 / 360) ^ 2 + (4240 / 360) | 150.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.63)^(4240/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+15.63)^(4240/360)] | 0.93 | 139.99 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4420 / 360) ^ 2 + (4420 / 360) | 163.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.63)^(4420/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+15.63)^(4420/360)] | 0.87 | 141.17 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4600 / 360) ^ 2 + (4600 / 360) | 176.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.63)^(4600/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+15.63)^(4600/360)] | 0.78 | 137.37 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [65.7 x ((1 + 15.6286875) ^ 2)]] x 2359.48] | 26.86 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortizacion 28 cuotas semestrales: 01.03 y 01.09.2024: 1,83%; 01.03 y 01.09.2025: 2,25%; 01.03 y 01.09.2026: 2,90%; 01.03 y 01.09.2027: 3,28%; 01.03 y 01.09.2028: 3,47%; 01.03 y 01.09.2029: 3,79%; 01.03 y 01.09.2030: 3,08%; 01.03 y 01.09.2031: 3,59%; 01.03 y 01.09.32: 3,77%; 01.03 y 01.09.2033: 3,94%; 01.03 y 01.09.2034: 4,20%; 01.03 y 01.09.2035: 4,40%; 01.03 y 01.09.2036: 4,67%; 01.03 y 01.09.2037: 4,83%. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,900%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 5,250%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 6,375%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 6,625%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada añoo. | ||
| ISIN | XS2385150334 |