| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 2024-03-01 | 98.17 | 98.17 | 3.19 | 1.83 | 5.02 |
| 2024-09-01 | 96.34 | 96.34 | 3.13 | 1.83 | 4.96 |
| 2025-03-01 | 94.09 | 94.09 | 3.19 | 2.25 | 5.44 |
| 2025-09-01 | 91.84 | 91.84 | 3.12 | 2.25 | 5.37 |
| 2026-03-01 | 88.94 | 88.94 | 3.04 | 2.90 | 5.94 |
| 2026-09-01 | 86.04 | 86.04 | 2.95 | 2.90 | 5.85 |
| 2027-03-01 | 82.76 | 82.76 | 2.85 | 3.28 | 6.13 |
| 2027-09-01 | 79.48 | 79.48 | 2.74 | 3.28 | 6.02 |
| 2028-03-01 | 76.01 | 76.01 | 2.63 | 3.47 | 6.10 |
| 2028-09-01 | 72.54 | 72.54 | 2.52 | 3.47 | 5.99 |
| 2029-03-01 | 68.75 | 68.75 | 2.40 | 3.79 | 6.19 |
| 2029-09-01 | 64.96 | 64.96 | 2.28 | 3.79 | 6.07 |
| 2030-03-01 | 61.88 | 61.88 | 2.15 | 3.08 | 5.23 |
| 2030-09-01 | 58.80 | 58.80 | 2.05 | 3.08 | 5.13 |
| 2031-03-01 | 55.21 | 55.21 | 1.95 | 3.59 | 5.54 |
| 2031-09-01 | 51.62 | 51.62 | 1.83 | 3.59 | 5.42 |
| 2032-03-01 | 47.85 | 47.85 | 1.71 | 3.77 | 5.48 |
| 2032-09-01 | 44.08 | 44.08 | 1.59 | 3.77 | 5.36 |
| 2033-03-01 | 40.14 | 40.14 | 1.46 | 3.94 | 5.40 |
| 2033-09-01 | 36.20 | 36.20 | 1.33 | 3.94 | 5.27 |
| 2034-03-01 | 32.00 | 32.00 | 1.20 | 4.20 | 5.40 |
| 2034-09-01 | 27.80 | 27.80 | 1.06 | 4.20 | 5.26 |
| 2035-03-01 | 23.40 | 23.40 | 0.92 | 4.40 | 5.32 |
| 2035-09-01 | 19.00 | 19.00 | 0.78 | 4.40 | 5.18 |
| 2036-03-01 | 14.33 | 14.33 | 0.63 | 4.67 | 5.30 |
| 2036-09-01 | 9.66 | 9.66 | 0.47 | 4.67 | 5.14 |
| 2037-03-01 | 4.83 | 4.83 | 0.32 | 4.83 | 5.15 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.83 | 4.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BA7DD | Valor Tecnico | 95.28 | Semana TIR | -0.52% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 94.09% | Mes TIR | -16.66% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 68.90% | Semestre TIR | -8.90% |
| País | Argentina | TIR | 15.26% | 1ero Enero TIR | -0.72% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.41 | Año TIR | -38.67% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.83 | Semana Precio | 0.69% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:52:46 | Effective Dur. | 0.58 | Mes Precio | 13.39% |
| Volumen | 88308 | Convexidad | 26.04 | Semestre Precio | 4.87% |
| Precio | 65.65 | Int. Corrido | 1.19 | 1ero Enero Precio | -2.60% |
| Variación | 0.23% | Cupon | 5.37 | Año Precio | 38.79% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 72.22 | 10.00% | 12.86 | -15.73% |
| 71.56 | 9.00% | 13.08 | -14.27% |
| 70.90 | 8.00% | 13.31 | -12.79% |
| 70.25 | 7.00% | 13.54 | -11.27% |
| 69.59 | 6.00% | 13.77 | -9.74% |
| 68.93 | 5.00% | 14.01 | -8.19% |
| 68.28 | 4.00% | 14.25 | -6.60% |
| 67.62 | 3.00% | 14.50 | -4.99% |
| 66.96 | 2.00% | 14.75 | -3.35% |
| 66.31 | 1.00% | 15.00 | -1.69% |
| 65.65 | 0.00% | 15.26 | 0.00% |
| 64.99 | -1.00% | 15.53 | 1.74% |
| 64.34 | -2.00% | 15.79 | 3.50% |
| 63.68 | -3.00% | 16.07 | 5.29% |
| 63.02 | -4.00% | 16.35 | 7.11% |
| 62.37 | -5.00% | 16.63 | 8.97% |
| 61.71 | -6.00% | 16.92 | 10.87% |
| 61.05 | -7.00% | 17.21 | 12.80% |
| 60.40 | -8.00% | 17.51 | 14.77% |
| 59.74 | -9.00% | 17.82 | 16.78% |
| 59.09 | -10.00% | 18.13 | 18.83% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 16.63 | 9.00% | 62.36 | -5.02% |
| 16.48 | 8.00% | 62.71 | -4.48% |
| 16.33 | 7.00% | 63.06 | -3.94% |
| 16.18 | 6.00% | 63.42 | -3.39% |
| 16.02 | 5.00% | 63.78 | -2.84% |
| 15.87 | 4.00% | 64.15 | -2.28% |
| 15.72 | 3.00% | 64.52 | -1.72% |
| 15.57 | 2.00% | 64.89 | -1.15% |
| 15.41 | 1.00% | 65.27 | -0.58% |
| 15.26 | 0.00% | 65.65 | 0.00% |
| 15.11 | -1.00% | 66.04 | 0.59% |
| 14.95 | -2.00% | 66.43 | 1.19% |
| 14.80 | -3.00% | 66.82 | 1.78% |
| 14.65 | -4.00% | 67.22 | 2.39% |
| 14.50 | -5.00% | 67.62 | 3.00% |
| 14.34 | -6.00% | 68.03 | 3.62% |
| 14.19 | -7.00% | 68.44 | 4.25% |
| 14.04 | -8.00% | 68.85 | 4.88% |
| 13.89 | -9.00% | 69.27 | 5.52% |
| Desarrollo TIR 15.26% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+15.26)^(111/360)] | 2.98 | i |
| 2025-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.26)^(111/360)] | 2.15 | k |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+15.26)^(291/360)] | 2.71 | i |
| 2026-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.26)^(291/360)] | 2.59 | k |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+15.26)^(471/360)] | 2.45 | i |
| 2026-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.26)^(471/360)] | 2.41 | k |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+15.26)^(651/360)] | 2.20 | i |
| 2027-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.26)^(651/360)] | 2.54 | k |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+15.26)^(831/360)] | 1.98 | i |
| 2027-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.26)^(831/360)] | 2.36 | k |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+15.26)^(1011/360)] | 1.77 | i |
| 2028-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.26)^(1011/360)] | 2.33 | k |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+15.26)^(1191/360)] | 1.57 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.26)^(1191/360)] | 2.17 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+15.26)^(1371/360)] | 1.40 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.26)^(1371/360)] | 2.21 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+15.26)^(1551/360)] | 1.24 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.26)^(1551/360)] | 2.06 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+15.26)^(1731/360)] | 1.09 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.26)^(1731/360)] | 1.56 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+15.26)^(1911/360)] | 0.96 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.26)^(1911/360)] | 1.45 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+15.26)^(2091/360)] | 0.85 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.26)^(2091/360)] | 1.57 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+15.26)^(2271/360)] | 0.75 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.26)^(2271/360)] | 1.47 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+15.26)^(2451/360)] | 0.65 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.26)^(2451/360)] | 1.43 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+15.26)^(2631/360)] | 0.56 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.26)^(2631/360)] | 1.34 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+15.26)^(2811/360)] | 0.48 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.26)^(2811/360)] | 1.30 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+15.26)^(2991/360)] | 0.41 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.26)^(2991/360)] | 1.21 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+15.26)^(3171/360)] | 0.34 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.26)^(3171/360)] | 1.20 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+15.26)^(3351/360)] | 0.28 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.26)^(3351/360)] | 1.12 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+15.26)^(3531/360)] | 0.23 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.26)^(3531/360)] | 1.09 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+15.26)^(3711/360)] | 0.18 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.26)^(3711/360)] | 1.02 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+15.26)^(3891/360)] | 0.14 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.26)^(3891/360)] | 1.01 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+15.26)^(4071/360)] | 0.10 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.26)^(4071/360)] | 0.94 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+15.26)^(4251/360)] | 0.06 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.26)^(4251/360)] | 0.90 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+15.26)^(4431/360)] | 0.03 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.26)^(4431/360)] | 0.84 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06625 x (180/360)) x 1.00 x 0.9409 x 100.00 x (69/180) | 1.19 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 360) | 0.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.26)^(111/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+15.26)^(111/360)] | 5.14 | 0.08 | 0.02 | ki | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (291 / 360) | 0.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.26)^(291/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+15.26)^(291/360)] | 5.30 | 0.08 | 0.07 | ki | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (471 / 360) | 1.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.26)^(471/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+15.26)^(471/360)] | 4.85 | 0.07 | 0.10 | ki | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (651 / 360) | 1.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.26)^(651/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+15.26)^(651/360)] | 4.74 | 0.07 | 0.13 | ki | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (831 / 360) | 2.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.26)^(831/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+15.26)^(831/360)] | 4.34 | 0.07 | 0.15 | ki | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1011 / 360) | 2.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.26)^(1011/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+15.26)^(1011/360)] | 4.10 | 0.06 | 0.18 | ki | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1191 / 360) | 3.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.26)^(1191/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+15.26)^(1191/360)] | 3.74 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1371 / 360) | 3.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.26)^(1371/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+15.26)^(1371/360)] | 3.61 | 0.05 | 0.21 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1551 / 360) | 4.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.26)^(1551/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+15.26)^(1551/360)] | 3.29 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1731 / 360) | 4.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.26)^(1731/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+15.26)^(1731/360)] | 2.64 | 0.04 | 0.19 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1911 / 360) | 5.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.26)^(1911/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+15.26)^(1911/360)] | 2.41 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2091 / 360) | 5.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.26)^(2091/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+15.26)^(2091/360)] | 2.43 | 0.04 | 0.21 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2271 / 360) | 6.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.26)^(2271/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+15.26)^(2271/360)] | 2.21 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2451 / 360) | 6.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.26)^(2451/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+15.26)^(2451/360)] | 2.08 | 0.03 | 0.22 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2631 / 360) | 7.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.26)^(2631/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+15.26)^(2631/360)] | 1.90 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2811 / 360) | 7.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.26)^(2811/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+15.26)^(2811/360)] | 1.78 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2991 / 360) | 8.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.26)^(2991/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+15.26)^(2991/360)] | 1.62 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3171 / 360) | 8.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.26)^(3171/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+15.26)^(3171/360)] | 1.55 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3351 / 360) | 9.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.26)^(3351/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+15.26)^(3351/360)] | 1.40 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3531 / 360) | 9.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.26)^(3531/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+15.26)^(3531/360)] | 1.32 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3711 / 360) | 10.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.26)^(3711/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+15.26)^(3711/360)] | 1.20 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3891 / 360) | 10.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.26)^(3891/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+15.26)^(3891/360)] | 1.14 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4071 / 360) | 11.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.26)^(4071/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+15.26)^(4071/360)] | 1.03 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4251 / 360) | 11.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.26)^(4251/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+15.26)^(4251/360)] | 0.96 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4431 / 360) | 12.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.26)^(4431/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+15.26)^(4431/360)] | 0.87 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.41 | 4.41 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.41)/(1 + 15.26/100) | 3.83 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (65.27 - 66.03 )/( 2 x 65.65 x 0.01) | 0.58 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 360) ^ 2 + (111 / 360) | 0.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00]/[(1+15.26)^(111/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00]/[(1+15.26)^(111/360)] | 5.14 | 2.07 | ki |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (291 / 360) ^ 2 + (291 / 360) | 1.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.26)^(291/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00]/[(1+15.26)^(291/360)] | 5.30 | 7.74 | ki |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (471 / 360) ^ 2 + (471 / 360) | 3.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00]/[(1+15.26)^(471/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00]/[(1+15.26)^(471/360)] | 4.85 | 14.66 | ki |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (651 / 360) ^ 2 + (651 / 360) | 5.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.26)^(651/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00]/[(1+15.26)^(651/360)] | 4.74 | 24.08 | ki |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (831 / 360) ^ 2 + (831 / 360) | 7.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00]/[(1+15.26)^(831/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00]/[(1+15.26)^(831/360)] | 4.34 | 33.13 | ki |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1011 / 360) ^ 2 + (1011 / 360) | 10.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.26)^(1011/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00]/[(1+15.26)^(1011/360)] | 4.10 | 43.80 | ki |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1191 / 360) ^ 2 + (1191 / 360) | 14.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00]/[(1+15.26)^(1191/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00]/[(1+15.26)^(1191/360)] | 3.74 | 53.35 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1371 / 360) ^ 2 + (1371 / 360) | 18.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.26)^(1371/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00]/[(1+15.26)^(1371/360)] | 3.61 | 66.02 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1551 / 360) ^ 2 + (1551 / 360) | 22.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00]/[(1+15.26)^(1551/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00]/[(1+15.26)^(1551/360)] | 3.29 | 75.25 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1731 / 360) ^ 2 + (1731 / 360) | 27.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.26)^(1731/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00]/[(1+15.26)^(1731/360)] | 2.64 | 73.81 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1911 / 360) ^ 2 + (1911 / 360) | 33.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00]/[(1+15.26)^(1911/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00]/[(1+15.26)^(1911/360)] | 2.41 | 80.82 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2091 / 360) ^ 2 + (2091 / 360) | 39.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.26)^(2091/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00]/[(1+15.26)^(2091/360)] | 2.43 | 95.97 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2271 / 360) ^ 2 + (2271 / 360) | 46.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00]/[(1+15.26)^(2271/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00]/[(1+15.26)^(2271/360)] | 2.21 | 101.98 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2451 / 360) ^ 2 + (2451 / 360) | 53.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.26)^(2451/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00]/[(1+15.26)^(2451/360)] | 2.08 | 110.76 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2631 / 360) ^ 2 + (2631 / 360) | 60.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00]/[(1+15.26)^(2631/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00]/[(1+15.26)^(2631/360)] | 1.90 | 115.15 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2811 / 360) ^ 2 + (2811 / 360) | 68.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.26)^(2811/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00]/[(1+15.26)^(2811/360)] | 1.78 | 122.52 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2991 / 360) ^ 2 + (2991 / 360) | 77.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00]/[(1+15.26)^(2991/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00]/[(1+15.26)^(2991/360)] | 1.62 | 125.22 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3171 / 360) ^ 2 + (3171 / 360) | 86.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.26)^(3171/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00]/[(1+15.26)^(3171/360)] | 1.55 | 133.49 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3351 / 360) ^ 2 + (3351 / 360) | 95.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00]/[(1+15.26)^(3351/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00]/[(1+15.26)^(3351/360)] | 1.40 | 134.54 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3531 / 360) ^ 2 + (3531 / 360) | 106.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.26)^(3531/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00]/[(1+15.26)^(3531/360)] | 1.32 | 140.06 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3711 / 360) ^ 2 + (3711 / 360) | 116.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00]/[(1+15.26)^(3711/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00]/[(1+15.26)^(3711/360)] | 1.20 | 139.52 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3891 / 360) ^ 2 + (3891 / 360) | 127.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.26)^(3891/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00]/[(1+15.26)^(3891/360)] | 1.14 | 145.70 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4071 / 360) ^ 2 + (4071 / 360) | 139.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00]/[(1+15.26)^(4071/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00]/[(1+15.26)^(4071/360)] | 1.03 | 143.68 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4251 / 360) ^ 2 + (4251 / 360) | 151.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.26)^(4251/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00]/[(1+15.26)^(4251/360)] | 0.96 | 145.57 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4431 / 360) ^ 2 + (4431 / 360) | 163.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00]/[(1+15.26)^(4431/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00]/[(1+15.26)^(4431/360)] | 0.87 | 142.29 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [65.65 x ((1 + 15.262) ^ 2)]] x 2271.16] | 26.04 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortizacion 28 cuotas semestrales: 01.03 y 01.09.2024: 1,83%; 01.03 y 01.09.2025: 2,25%; 01.03 y 01.09.2026: 2,90%; 01.03 y 01.09.2027: 3,28%; 01.03 y 01.09.2028: 3,47%; 01.03 y 01.09.2029: 3,79%; 01.03 y 01.09.2030: 3,08%; 01.03 y 01.09.2031: 3,59%; 01.03 y 01.09.32: 3,77%; 01.03 y 01.09.2033: 3,94%; 01.03 y 01.09.2034: 4,20%; 01.03 y 01.09.2035: 4,40%; 01.03 y 01.09.2036: 4,67%; 01.03 y 01.09.2037: 4,83%. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,900%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 5,250%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 6,375%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 6,625%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | XS2385150334 |