| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 100.00 | 4773.31 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2022-12-31 | 100.00 | 6884.27 | 113.93 | 0.00 | 113.93 |
| 2023-06-30 | 100.00 | 9975.86 | 165.10 | 0.00 | 165.10 |
| 2023-12-31 | 100.00 | 16776.52 | 277.65 | 0.00 | 277.65 |
| 2024-06-30 | 100.00 | 38808.72 | 642.28 | 0.00 | 642.28 |
| 2024-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2025-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2025-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2026-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2026-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2027-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2027-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2028-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2028-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2029-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2029-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2030-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2030-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2031-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2031-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2032-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2032-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2033-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2033-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2034-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2034-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2035-06-30 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2035-12-31 | 100.00 | 42774.17 | 707.91 | 0.00 | 707.91 |
| 2036-06-30 | 95.00 | 40635.46 | 707.91 | 2138.71 | 2846.62 |
| 2036-12-31 | 90.00 | 38496.75 | 672.52 | 2138.71 | 2811.23 |
| 2037-06-30 | 85.00 | 36358.04 | 637.12 | 2138.71 | 2775.83 |
| 2037-12-31 | 80.00 | 34219.33 | 601.73 | 2138.71 | 2740.43 |
| 2038-06-30 | 75.00 | 32080.63 | 566.33 | 2138.71 | 2705.04 |
| 2038-12-31 | 70.00 | 29941.92 | 530.93 | 2138.71 | 2669.64 |
| 2039-06-30 | 65.00 | 27803.21 | 495.54 | 2138.71 | 2634.25 |
| 2039-12-31 | 60.00 | 25664.50 | 460.14 | 2138.71 | 2598.85 |
| 2040-06-30 | 55.00 | 23525.79 | 424.75 | 2138.71 | 2563.46 |
| 2040-12-31 | 50.00 | 21387.08 | 389.35 | 2138.71 | 2528.06 |
| 2041-06-30 | 45.00 | 19248.38 | 353.96 | 2138.71 | 2492.66 |
| 2041-12-31 | 40.00 | 17109.67 | 318.56 | 2138.71 | 2457.27 |
| 2042-06-30 | 35.00 | 14970.96 | 283.16 | 2138.71 | 2421.87 |
| 2042-12-31 | 30.00 | 12832.25 | 247.77 | 2138.71 | 2386.48 |
| 2043-06-30 | 25.00 | 10693.54 | 212.37 | 2138.71 | 2351.08 |
| 2043-12-31 | 20.00 | 8554.83 | 176.98 | 2138.71 | 2315.69 |
| 2044-06-30 | 15.00 | 6416.13 | 141.58 | 2138.71 | 2280.29 |
| 2044-12-31 | 10.00 | 4277.42 | 106.19 | 2138.71 | 2244.90 |
| 2045-06-30 | 5.00 | 2138.71 | 70.79 | 2138.71 | 2209.50 |
| 2045-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 2138.71 | 2174.10 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CUAP | Valor Tecnico | 43037.67 | Semana TIR | 0.75% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -2.01% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 45.23% | Semestre TIR | 66.46% |
| País | Argentina | TIR | 10.72% | 1ero Enero TIR | 135.09% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 10.23 | Año TIR | 40.31% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 9.24 | Semana Precio | 0.80% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 16:50:14 | Effective Dur. | 0.99 | Mes Precio | 7.78% |
| Volumen | 198299 | Convexidad | 124.73 | Semestre Precio | 13.90% |
| Precio | 19465.00 | Int. Corrido | 263.50 | 1ero Enero Precio | 34.24% |
| Variación | 0.08% | Cupon | 707.91 | Año Precio | 178.19% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 21411.50 | 10.00% | 9.71 | -9.45% |
| 21216.85 | 9.00% | 9.80 | -8.57% |
| 21022.20 | 8.00% | 9.90 | -7.68% |
| 20827.55 | 7.00% | 9.99 | -6.77% |
| 20632.90 | 6.00% | 10.09 | -5.84% |
| 20438.25 | 5.00% | 10.19 | -4.91% |
| 20243.60 | 4.00% | 10.30 | -3.96% |
| 20048.95 | 3.00% | 10.40 | -3.00% |
| 19854.30 | 2.00% | 10.50 | -2.02% |
| 19659.65 | 1.00% | 10.61 | -1.04% |
| 19465.00 | 0.00% | 10.72 | 0.00% |
| 19270.35 | -1.00% | 10.82 | 0.98% |
| 19075.70 | -2.00% | 10.94 | 2.01% |
| 18881.05 | -3.00% | 11.05 | 3.06% |
| 18686.40 | -4.00% | 11.16 | 4.12% |
| 18491.75 | -5.00% | 11.28 | 5.21% |
| 18297.10 | -6.00% | 11.40 | 6.31% |
| 18102.45 | -7.00% | 11.51 | 7.42% |
| 17907.80 | -8.00% | 11.64 | 8.55% |
| 17713.15 | -9.00% | 11.76 | 9.70% |
| 17518.50 | -10.00% | 11.89 | 10.88% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.68 | 9.00% | 17830.70 | -8.40% |
| 11.58 | 8.00% | 18001.28 | -7.52% |
| 11.47 | 7.00% | 18174.29 | -6.63% |
| 11.36 | 6.00% | 18349.78 | -5.73% |
| 11.26 | 5.00% | 18527.80 | -4.81% |
| 11.15 | 4.00% | 18708.37 | -3.89% |
| 11.04 | 3.00% | 18891.55 | -2.95% |
| 10.93 | 2.00% | 19077.39 | -1.99% |
| 10.83 | 1.00% | 19265.92 | -1.02% |
| 10.72 | 0.00% | 19465.00 | 0.00% |
| 10.61 | -1.00% | 19651.25 | 0.96% |
| 10.51 | -2.00% | 19848.14 | 1.97% |
| 10.40 | -3.00% | 20047.92 | 2.99% |
| 10.29 | -4.00% | 20250.64 | 4.04% |
| 10.18 | -5.00% | 20456.33 | 5.09% |
| 10.08 | -6.00% | 20665.07 | 6.17% |
| 9.97 | -7.00% | 20876.89 | 7.25% |
| 9.86 | -8.00% | 21091.85 | 8.36% |
| 9.76 | -9.00% | 21310.01 | 9.48% |
| Desarrollo TIR 10.72% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(113/360)] | 685.64 | i |
| 2025-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(293/360)] | 651.61 | i |
| 2025-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(473/360)] | 619.26 | i |
| 2026-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(653/360)] | 588.52 | i |
| 2026-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(833/360)] | 559.30 | i |
| 2027-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1013/360)] | 531.54 | i |
| 2027-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1193/360)] | 505.15 | i |
| 2028-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1373/360)] | 480.07 | i |
| 2028-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1553/360)] | 456.24 | i |
| 2029-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1733/360)] | 433.59 | i |
| 2029-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1913/360)] | 412.07 | i |
| 2030-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2093/360)] | 391.61 | i |
| 2030-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2273/360)] | 372.17 | i |
| 2031-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2453/360)] | 353.69 | i |
| 2031-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2633/360)] | 336.14 | i |
| 2032-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2813/360)] | 319.45 | i |
| 2032-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2993/360)] | 303.59 | i |
| 2033-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3173/360)] | 288.52 | i |
| 2033-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3353/360)] | 274.20 | i |
| 2034-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3533/360)] | 260.59 | i |
| 2034-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3713/360)] | 247.65 | i |
| 2035-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3893/360)] | 235.36 | i |
| 2035-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4073/360)] | 223.67 | i |
| 2036-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4253/360)] | 212.57 | i |
| 2036-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4253/360)] | 642.20 | k |
| 2036-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 95.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4433/360)] | 191.91 | i |
| 2036-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4433/360)] | 610.32 | k |
| 2037-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 90.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4613/360)] | 172.79 | i |
| 2037-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4613/360)] | 580.02 | k |
| 2037-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 85.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4793/360)] | 155.09 | i |
| 2037-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4793/360)] | 551.23 | k |
| 2038-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 80.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4973/360)] | 138.72 | i |
| 2038-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4973/360)] | 523.86 | k |
| 2038-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 75.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5153/360)] | 123.59 | i |
| 2038-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5153/360)] | 497.86 | k |
| 2039-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 70.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5333/360)] | 109.63 | i |
| 2039-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5333/360)] | 473.14 | k |
| 2039-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 65.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5513/360)] | 96.74 | i |
| 2039-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5513/360)] | 449.65 | k |
| 2040-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 60.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5693/360)] | 84.87 | i |
| 2040-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5693/360)] | 427.33 | k |
| 2040-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 55.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5873/360)] | 73.93 | i |
| 2040-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5873/360)] | 406.12 | k |
| 2041-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 50.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6053/360)] | 63.88 | i |
| 2041-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6053/360)] | 385.96 | k |
| 2041-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 45.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6233/360)] | 54.63 | i |
| 2041-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6233/360)] | 366.80 | k |
| 2042-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 40.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6413/360)] | 46.15 | i |
| 2042-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6413/360)] | 348.59 | k |
| 2042-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 35.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6593/360)] | 38.38 | i |
| 2042-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6593/360)] | 331.28 | k |
| 2043-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 30.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6773/360)] | 31.26 | i |
| 2043-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6773/360)] | 314.84 | k |
| 2043-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 25.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6953/360)] | 24.76 | i |
| 2043-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6953/360)] | 299.21 | k |
| 2044-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 20.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7133/360)] | 18.82 | i |
| 2044-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7133/360)] | 284.36 | k |
| 2044-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 15.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7313/360)] | 13.42 | i |
| 2044-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7313/360)] | 270.24 | k |
| 2045-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 10.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7493/360)] | 8.50 | i |
| 2045-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7493/360)] | 256.82 | k |
| 2045-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 5.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7673/360)] | 4.04 | i |
| 2045-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7673/360)] | 244.07 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0331 x (180/360)) x 308.06 x 1 x 138.85 x (67/180) | 263.50 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (113 / 360) | 0.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(113/360)] | 685.65 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (293 / 360) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(293/360)] | 651.63 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2025-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (473 / 360) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(473/360)] | 619.29 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (653 / 360) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(653/360)] | 588.56 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2026-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (833 / 360) | 2.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(833/360)] | 559.35 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1013 / 360) | 2.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1013/360)] | 531.59 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1193 / 360) | 3.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1193/360)] | 505.21 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1373 / 360) | 3.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1373/360)] | 480.14 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2028-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1553 / 360) | 4.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1553/360)] | 456.32 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2029-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1733 / 360) | 4.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1733/360)] | 433.67 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2029-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1913 / 360) | 5.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1913/360)] | 412.15 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2030-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2093 / 360) | 5.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2093/360)] | 391.70 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2030-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2273 / 360) | 6.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2273/360)] | 372.26 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2031-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2453 / 360) | 6.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2453/360)] | 353.79 | 0.02 | 0.12 | i | |
| 2031-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2633 / 360) | 7.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2633/360)] | 336.23 | 0.02 | 0.13 | i | |
| 2032-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2813 / 360) | 7.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2813/360)] | 319.55 | 0.02 | 0.13 | i | |
| 2032-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2993 / 360) | 8.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2993/360)] | 303.69 | 0.02 | 0.13 | i | |
| 2033-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3173 / 360) | 8.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3173/360)] | 288.62 | 0.01 | 0.13 | i | |
| 2033-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3353 / 360) | 9.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3353/360)] | 274.30 | 0.01 | 0.13 | i | |
| 2034-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3533 / 360) | 9.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3533/360)] | 260.68 | 0.01 | 0.13 | i | |
| 2034-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3713 / 360) | 10.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3713/360)] | 247.75 | 0.01 | 0.13 | i | |
| 2035-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3893 / 360) | 10.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3893/360)] | 235.45 | 0.01 | 0.13 | i | |
| 2035-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4073 / 360) | 11.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4073/360)] | 223.77 | 0.01 | 0.13 | i | |
| 2036-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4253 / 360) | 11.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4253/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4253/360)] | 855.16 | 0.04 | 0.52 | ki | |
| 2036-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4433 / 360) | 12.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4433/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 95.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4433/360)] | 802.62 | 0.04 | 0.51 | ki | |
| 2037-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4613 / 360) | 12.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4613/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 90.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4613/360)] | 753.18 | 0.04 | 0.50 | ki | |
| 2037-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4793 / 360) | 13.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4793/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 85.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4793/360)] | 706.68 | 0.04 | 0.48 | ki | |
| 2038-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4973 / 360) | 13.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4973/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 80.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4973/360)] | 662.94 | 0.03 | 0.47 | ki | |
| 2038-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5153 / 360) | 14.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5153/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 75.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5153/360)] | 621.80 | 0.03 | 0.46 | ki | |
| 2039-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5333 / 360) | 14.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5333/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 70.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5333/360)] | 583.11 | 0.03 | 0.44 | ki | |
| 2039-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5513 / 360) | 15.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5513/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 65.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5513/360)] | 546.72 | 0.03 | 0.43 | ki | |
| 2040-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5693 / 360) | 15.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5693/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 60.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5693/360)] | 512.52 | 0.03 | 0.42 | ki | |
| 2040-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5873 / 360) | 16.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5873/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 55.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5873/360)] | 480.36 | 0.02 | 0.40 | ki | |
| 2041-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6053 / 360) | 16.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6053/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 50.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6053/360)] | 450.13 | 0.02 | 0.39 | ki | |
| 2041-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6233 / 360) | 17.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6233/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 45.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6233/360)] | 421.72 | 0.02 | 0.38 | ki | |
| 2042-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6413 / 360) | 17.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6413/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 40.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6413/360)] | 395.02 | 0.02 | 0.36 | ki | |
| 2042-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6593 / 360) | 18.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6593/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 35.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6593/360)] | 369.93 | 0.02 | 0.35 | ki | |
| 2043-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6773 / 360) | 18.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6773/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 30.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6773/360)] | 346.36 | 0.02 | 0.33 | ki | |
| 2043-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6953 / 360) | 19.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6953/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 25.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6953/360)] | 324.21 | 0.02 | 0.32 | ki | |
| 2044-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (7133 / 360) | 19.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7133/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 20.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7133/360)] | 303.41 | 0.02 | 0.31 | ki | |
| 2044-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (7313 / 360) | 20.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7313/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 15.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7313/360)] | 283.88 | 0.01 | 0.30 | ki | |
| 2045-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (7493 / 360) | 20.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7493/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 10.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7493/360)] | 265.54 | 0.01 | 0.28 | ki | |
| 2045-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (7673 / 360) | 21.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7673/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 5.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7673/360)] | 248.32 | 0.01 | 0.27 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 10.23 | 10.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (10.23)/(1 + 10.72/100) | 9.24 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (19273.64 - 19659.04 )/( 2 x 19465 x 0.01) | 0.99 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (113 / 360) ^ 2 + (113 / 360) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(113/360)] | 685.65 | 282.77 | i |
| 2025-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (293 / 360) ^ 2 + (293 / 360) | 1.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(293/360)] | 651.63 | 962.00 | i |
| 2025-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (473 / 360) ^ 2 + (473 / 360) | 3.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(473/360)] | 619.29 | 1882.76 | i |
| 2026-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (653 / 360) ^ 2 + (653 / 360) | 5.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(653/360)] | 588.56 | 3004.05 | i |
| 2026-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (833 / 360) ^ 2 + (833 / 360) | 7.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(833/360)] | 559.35 | 4289.09 | i |
| 2027-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1013 / 360) ^ 2 + (1013 / 360) | 10.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1013/360)] | 531.59 | 5704.99 | i |
| 2027-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1193 / 360) ^ 2 + (1193 / 360) | 14.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1193/360)] | 505.21 | 7222.41 | i |
| 2028-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1373 / 360) ^ 2 + (1373 / 360) | 18.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1373/360)] | 480.14 | 8815.25 | i |
| 2028-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1553 / 360) ^ 2 + (1553 / 360) | 22.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1553/360)] | 456.32 | 10460.38 | i |
| 2029-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1733 / 360) ^ 2 + (1733 / 360) | 27.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1733/360)] | 433.67 | 12137.36 | i |
| 2029-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1913 / 360) ^ 2 + (1913 / 360) | 33.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(1913/360)] | 412.15 | 13828.22 | i |
| 2030-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2093 / 360) ^ 2 + (2093 / 360) | 39.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2093/360)] | 391.70 | 15517.23 | i |
| 2030-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2273 / 360) ^ 2 + (2273 / 360) | 46.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2273/360)] | 372.26 | 17190.68 | i |
| 2031-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2453 / 360) ^ 2 + (2453 / 360) | 53.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2453/360)] | 353.79 | 18836.73 | i |
| 2031-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2633 / 360) ^ 2 + (2633 / 360) | 60.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2633/360)] | 336.23 | 20445.19 | i |
| 2032-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2813 / 360) ^ 2 + (2813 / 360) | 68.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2813/360)] | 319.55 | 22007.41 | i |
| 2032-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2993 / 360) ^ 2 + (2993 / 360) | 77.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(2993/360)] | 303.69 | 23516.07 | i |
| 2033-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3173 / 360) ^ 2 + (3173 / 360) | 86.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3173/360)] | 288.62 | 24965.12 | i |
| 2033-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3353 / 360) ^ 2 + (3353 / 360) | 96.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3353/360)] | 274.30 | 26349.59 | i |
| 2034-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3533 / 360) ^ 2 + (3533 / 360) | 106.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3533/360)] | 260.68 | 27665.52 | i |
| 2034-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3713 / 360) ^ 2 + (3713 / 360) | 116.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3713/360)] | 247.75 | 28909.83 | i |
| 2035-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3893 / 360) ^ 2 + (3893 / 360) | 127.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(3893/360)] | 235.45 | 30080.25 | i |
| 2035-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4073 / 360) ^ 2 + (4073 / 360) | 139.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4073/360)] | 223.77 | 31175.19 | i |
| 2036-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4253 / 360) ^ 2 + (4253 / 360) | 151.38 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4253/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 100.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4253/360)] | 855.16 | 129455.75 | ki |
| 2036-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4433 / 360) ^ 2 + (4433 / 360) | 163.95 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4433/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 95.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4433/360)] | 802.62 | 131585.82 | ki |
| 2037-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4613 / 360) ^ 2 + (4613 / 360) | 177.01 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4613/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 90.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4613/360)] | 753.18 | 133320.96 | ki |
| 2037-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4793 / 360) ^ 2 + (4793 / 360) | 190.57 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4793/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 85.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4793/360)] | 706.68 | 134674.71 | ki |
| 2038-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4973 / 360) ^ 2 + (4973 / 360) | 204.64 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(4973/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 80.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(4973/360)] | 662.94 | 135661.94 | ki |
| 2038-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5153 / 360) ^ 2 + (5153 / 360) | 219.20 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5153/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 75.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5153/360)] | 621.80 | 136298.56 | ki |
| 2039-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5333 / 360) ^ 2 + (5333 / 360) | 234.27 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5333/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 70.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5333/360)] | 583.11 | 136601.25 | ki |
| 2039-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5513 / 360) ^ 2 + (5513 / 360) | 249.83 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5513/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 65.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5513/360)] | 546.72 | 136587.29 | ki |
| 2040-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5693 / 360) ^ 2 + (5693 / 360) | 265.89 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5693/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 60.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5693/360)] | 512.52 | 136274.29 | ki |
| 2040-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5873 / 360) ^ 2 + (5873 / 360) | 282.46 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(5873/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 55.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(5873/360)] | 480.36 | 135680.12 | ki |
| 2041-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6053 / 360) ^ 2 + (6053 / 360) | 299.52 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6053/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 50.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6053/360)] | 450.13 | 134822.64 | ki |
| 2041-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6233 / 360) ^ 2 + (6233 / 360) | 317.08 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6233/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 45.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6233/360)] | 421.72 | 133719.70 | ki |
| 2042-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6413 / 360) ^ 2 + (6413 / 360) | 335.15 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6413/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 40.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6413/360)] | 395.02 | 132388.93 | ki |
| 2042-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6593 / 360) ^ 2 + (6593 / 360) | 353.71 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6593/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 35.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6593/360)] | 369.93 | 130847.68 | ki |
| 2043-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6773 / 360) ^ 2 + (6773 / 360) | 372.78 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6773/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 30.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6773/360)] | 346.36 | 129112.97 | ki |
| 2043-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6953 / 360) ^ 2 + (6953 / 360) | 392.34 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(6953/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 25.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(6953/360)] | 324.21 | 127201.36 | ki |
| 2044-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (7133 / 360) ^ 2 + (7133 / 360) | 412.40 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7133/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 20.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7133/360)] | 303.41 | 125128.95 | ki |
| 2044-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (7313 / 360) ^ 2 + (7313 / 360) | 432.97 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7313/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 15.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7313/360)] | 283.88 | 122911.32 | ki |
| 2045-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (7493 / 360) ^ 2 + (7493 / 360) | 454.03 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7493/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 10.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7493/360)] | 265.54 | 120563.46 | ki |
| 2045-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (7673 / 360) ^ 2 + (7673 / 360) | 475.60 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 138.85]/[(1+10.72)^(7673/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 308.0603 x 5.00% x 138.85]/[(1+10.72)^(7673/360)] | 248.32 | 118099.79 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [19465 x ((1 + 10.7156875) ^ 2)]] x 2976185.60] | 124.73 |
| Desarrollo CER | ||
|---|---|---|
| Fecha | CER | |
| 2003-12-17 | 1.4552 | |
| 2024-08-26 | 448.2893 | |
| CER Final/ CER Inicial | 308.0603 | |
| F. de Emision | 2003-12-31 | ||
| F. de Vencimiento | 2045-12-31 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | El capital se pagara en 20 cuotas semestrales iguales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30 de junio de 2036, los montos de los pagos seran ajustados por inflacion en base al CER correspondiente al periodo transcurrido entre los 10 dias habiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interes o amortizacion de capital correspondiente. | ||
| Interes | Devengan intereses, calculados sobre la base de un año de 360 dias integrado por doce meses de 30 dias cada uno, desde el 31.12.03 inclusive hasta pero sin incluir el 31.12.45, a una tasa anual equivalente al 3,31%. Los intereses devengados el o antes del 31.12.13 seran capitalizados, despues de esa fecha los pagos de intereses se efectuaran en efectivo. | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses son el 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30-06-14. | ||
| ISIN | ARARGE03E139 |