| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 100.00 | 8807.48 | 77.95 | 0.00 | 77.95 |
| 2024-03-31 | 100.00 | 20635.02 | 182.62 | 0.00 | 182.62 |
| 2024-09-30 | 100.00 | 31638.84 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 2025-03-31 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2025-09-30 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2026-03-31 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2026-09-30 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2027-03-31 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2027-09-30 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2028-03-31 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2028-09-30 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2029-03-31 | 100.00 | 33773.61 | 298.90 | 0.00 | 298.90 |
| 2029-09-30 | 95.00 | 32084.92 | 418.79 | 1688.68 | 2107.47 |
| 2030-03-31 | 90.00 | 30396.24 | 397.85 | 1688.68 | 2086.53 |
| 2030-09-30 | 85.00 | 28707.56 | 376.91 | 1688.68 | 2065.59 |
| 2031-03-31 | 80.00 | 27018.88 | 355.97 | 1688.68 | 2044.65 |
| 2031-09-30 | 75.00 | 25330.20 | 335.03 | 1688.68 | 2023.71 |
| 2032-03-31 | 70.00 | 23641.52 | 314.09 | 1688.68 | 2002.77 |
| 2032-09-30 | 65.00 | 21952.84 | 293.15 | 1688.68 | 1981.84 |
| 2033-03-31 | 60.00 | 20264.16 | 272.22 | 1688.68 | 1960.90 |
| 2033-09-30 | 55.00 | 18575.48 | 251.28 | 1688.68 | 1939.96 |
| 2034-03-31 | 50.00 | 16886.80 | 230.34 | 1688.68 | 1919.02 |
| 2034-09-30 | 45.00 | 15198.12 | 209.40 | 1688.68 | 1898.08 |
| 2035-03-31 | 40.00 | 13509.44 | 188.46 | 1688.68 | 1877.14 |
| 2035-09-30 | 35.00 | 11820.76 | 167.52 | 1688.68 | 1856.20 |
| 2036-03-31 | 30.00 | 10132.08 | 146.58 | 1688.68 | 1835.26 |
| 2036-09-30 | 25.00 | 8443.40 | 125.64 | 1688.68 | 1814.32 |
| 2037-03-31 | 20.00 | 6754.72 | 104.70 | 1688.68 | 1793.38 |
| 2037-09-30 | 15.00 | 5066.04 | 83.76 | 1688.68 | 1772.44 |
| 2038-03-31 | 10.00 | 3377.36 | 62.82 | 1688.68 | 1751.50 |
| 2038-09-30 | 5.00 | 1688.68 | 41.88 | 1688.68 | 1730.56 |
| 2038-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 1688.68 | 1699.15 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PARP | Valor Tecnico | 33858.29 | Semana TIR | 4.26% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -22.58% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 60.00% | Semestre TIR | 38.00% |
| País | Argentina | TIR | 8.57% | 1ero Enero TIR | 126.12% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 8.04 | Año TIR | -25.54% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 7.40 | Semana Precio | -1.62% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:04 | Effective Dur. | 0.63 | Mes Precio | 25.25% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 71.20 | Semestre Precio | 15.36% |
| Precio | 20315.00 | Int. Corrido | 84.69 | 1ero Enero Precio | 97.31% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 298.90 | Año Precio | 318.87% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 22346.50 | 10.00% | 7.30 | -14.81% |
| 22143.35 | 9.00% | 7.42 | -13.41% |
| 21940.20 | 8.00% | 7.54 | -11.99% |
| 21737.05 | 7.00% | 7.67 | -10.55% |
| 21533.90 | 6.00% | 7.79 | -9.10% |
| 21330.75 | 5.00% | 7.92 | -7.64% |
| 21127.60 | 4.00% | 8.04 | -6.14% |
| 20924.45 | 3.00% | 8.17 | -4.64% |
| 20721.30 | 2.00% | 8.30 | -3.11% |
| 20518.15 | 1.00% | 8.44 | -1.57% |
| 20315.00 | 0.00% | 8.57 | 0.00% |
| 20111.85 | -1.00% | 8.71 | 1.59% |
| 19908.70 | -2.00% | 8.84 | 3.20% |
| 19705.55 | -3.00% | 8.98 | 4.82% |
| 19502.40 | -4.00% | 9.12 | 6.48% |
| 19299.25 | -5.00% | 9.27 | 8.14% |
| 19096.10 | -6.00% | 9.41 | 9.85% |
| 18892.95 | -7.00% | 9.56 | 11.56% |
| 18689.80 | -8.00% | 9.71 | 13.30% |
| 18486.65 | -9.00% | 9.86 | 15.08% |
| 18283.50 | -10.00% | 10.02 | 16.87% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.34 | 9.00% | 19195.93 | -5.51% |
| 9.26 | 8.00% | 19316.14 | -4.92% |
| 9.17 | 7.00% | 19437.33 | -4.32% |
| 9.08 | 6.00% | 19559.51 | -3.72% |
| 9.00 | 5.00% | 19682.70 | -3.11% |
| 8.91 | 4.00% | 19806.89 | -2.50% |
| 8.83 | 3.00% | 19932.11 | -1.88% |
| 8.74 | 2.00% | 20058.36 | -1.26% |
| 8.66 | 1.00% | 20185.66 | -0.64% |
| 8.57 | 0.00% | 20315.00 | 0.00% |
| 8.48 | -1.00% | 20443.41 | 0.63% |
| 8.40 | -2.00% | 20573.89 | 1.27% |
| 8.31 | -3.00% | 20705.45 | 1.92% |
| 8.23 | -4.00% | 20838.10 | 2.57% |
| 8.14 | -5.00% | 20971.87 | 3.23% |
| 8.06 | -6.00% | 21106.74 | 3.90% |
| 7.97 | -7.00% | 21242.74 | 4.57% |
| 7.88 | -8.00% | 21379.88 | 5.24% |
| 7.80 | -9.00% | 21518.17 | 5.92% |
| Desarrollo TIR 8.57% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(129/360)] | 290.22 | i |
| 2025-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(309/360)] | 278.53 | i |
| 2026-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(489/360)] | 267.31 | i |
| 2026-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(669/360)] | 256.54 | i |
| 2027-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(849/360)] | 246.21 | i |
| 2027-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1029/360)] | 236.29 | i |
| 2028-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1209/360)] | 226.77 | i |
| 2028-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1389/360)] | 217.64 | i |
| 2029-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1569/360)] | 208.87 | i |
| 2029-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1749/360)] | 280.87 | i |
| 2029-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(1749/360)] | 1132.55 | k |
| 2030-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 95.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1929/360)] | 256.08 | i |
| 2030-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(1929/360)] | 1086.93 | k |
| 2030-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 90.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2109/360)] | 232.83 | i |
| 2030-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2109/360)] | 1043.15 | k |
| 2031-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 85.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2289/360)] | 211.04 | i |
| 2031-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2289/360)] | 1001.13 | k |
| 2031-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 80.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2469/360)] | 190.62 | i |
| 2031-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2469/360)] | 960.81 | k |
| 2032-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 75.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2649/360)] | 171.51 | i |
| 2032-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2649/360)] | 922.11 | k |
| 2032-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 70.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2829/360)] | 153.63 | i |
| 2032-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2829/360)] | 884.97 | k |
| 2033-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 65.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3009/360)] | 136.91 | i |
| 2033-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3009/360)] | 849.32 | k |
| 2033-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 60.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3189/360)] | 121.29 | i |
| 2033-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3189/360)] | 815.11 | k |
| 2034-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 55.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3369/360)] | 106.70 | i |
| 2034-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3369/360)] | 782.28 | k |
| 2034-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 50.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3549/360)] | 93.10 | i |
| 2034-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3549/360)] | 750.77 | k |
| 2035-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 45.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3729/360)] | 80.41 | i |
| 2035-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3729/360)] | 720.53 | k |
| 2035-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 40.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3909/360)] | 68.60 | i |
| 2035-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3909/360)] | 691.51 | k |
| 2036-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 35.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4089/360)] | 57.61 | i |
| 2036-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4089/360)] | 663.66 | k |
| 2036-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 30.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4269/360)] | 47.39 | i |
| 2036-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4269/360)] | 636.92 | k |
| 2037-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 25.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4449/360)] | 37.90 | i |
| 2037-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4449/360)] | 611.27 | k |
| 2037-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 20.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4629/360)] | 29.10 | i |
| 2037-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4629/360)] | 586.65 | k |
| 2038-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 15.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4809/360)] | 20.94 | i |
| 2038-03-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4809/360)] | 563.02 | k |
| 2038-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 10.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4989/360)] | 13.40 | i |
| 2038-09-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4989/360)] | 540.34 | k |
| 2038-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0248 x (90/360)) x 337.7361 x 5.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(5079/360)] | 3.28 | i |
| 2038-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(5079/360)] | 529.35 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0177 x (180/360)) x 337.74 x 1 x 100.00 x (51/180) | 84.69 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (129 / 360) | 0.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(129/360)] | 290.22 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (309 / 360) | 0.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(309/360)] | 278.53 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (489 / 360) | 1.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(489/360)] | 267.31 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (669 / 360) | 1.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(669/360)] | 256.54 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2027-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (849 / 360) | 2.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(849/360)] | 246.21 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2027-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1029 / 360) | 2.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1029/360)] | 236.29 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2028-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1209 / 360) | 3.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1209/360)] | 226.78 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2028-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1389 / 360) | 3.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1389/360)] | 217.64 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2029-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1569 / 360) | 4.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1569/360)] | 208.88 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2029-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1749 / 360) | 4.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(1749/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1749/360)] | 1413.44 | 0.07 | 0.34 | ki | |
| 2030-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1929 / 360) | 5.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(1929/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 95.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1929/360)] | 1343.03 | 0.07 | 0.35 | ki | |
| 2030-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2109 / 360) | 5.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2109/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 90.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2109/360)] | 1276.00 | 0.06 | 0.37 | ki | |
| 2031-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2289 / 360) | 6.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2289/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 85.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2289/360)] | 1212.20 | 0.06 | 0.38 | ki | |
| 2031-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2469 / 360) | 6.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2469/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 80.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2469/360)] | 1151.46 | 0.06 | 0.39 | ki | |
| 2032-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2649 / 360) | 7.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2649/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 75.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2649/360)] | 1093.65 | 0.05 | 0.40 | ki | |
| 2032-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2829 / 360) | 7.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2829/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 70.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2829/360)] | 1038.62 | 0.05 | 0.40 | ki | |
| 2033-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3009 / 360) | 8.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3009/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 65.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3009/360)] | 986.26 | 0.05 | 0.41 | ki | |
| 2033-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3189 / 360) | 8.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3189/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 60.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3189/360)] | 936.43 | 0.05 | 0.41 | ki | |
| 2034-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3369 / 360) | 9.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3369/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 55.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3369/360)] | 889.01 | 0.04 | 0.41 | ki | |
| 2034-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3549 / 360) | 9.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3549/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 50.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3549/360)] | 843.89 | 0.04 | 0.41 | ki | |
| 2035-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3729 / 360) | 10.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3729/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 45.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3729/360)] | 800.97 | 0.04 | 0.41 | ki | |
| 2035-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3909 / 360) | 10.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3909/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 40.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3909/360)] | 760.13 | 0.04 | 0.41 | ki | |
| 2036-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4089 / 360) | 11.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4089/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 35.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4089/360)] | 721.29 | 0.04 | 0.40 | ki | |
| 2036-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4269 / 360) | 11.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4269/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 30.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4269/360)] | 684.34 | 0.03 | 0.40 | ki | |
| 2037-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4449 / 360) | 12.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4449/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 25.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4449/360)] | 649.19 | 0.03 | 0.39 | ki | |
| 2037-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4629 / 360) | 12.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4629/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 20.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4629/360)] | 615.77 | 0.03 | 0.39 | ki | |
| 2038-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4809 / 360) | 13.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4809/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 15.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4809/360)] | 583.99 | 0.03 | 0.38 | ki | |
| 2038-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4989 / 360) | 13.86 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4989/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 10.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4989/360)] | 553.76 | 0.03 | 0.38 | ki | |
| 2038-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5079 / 360) | 14.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(5079/360)]+[(0.0248 x (90/360)) x 337.7361 x 5.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(5079/360)] | 532.65 | 0.03 | 0.37 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 8.04 | 8.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (8.04)/(1 + 8.57/100) | 7.40 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (20186.13 - 20443.88 )/( 2 x 20315 x 0.01) | 0.63 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (129 / 360) ^ 2 + (129 / 360) | 0.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(129/360)] | 290.22 | 141.26 | i |
| 2025-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (309 / 360) ^ 2 + (309 / 360) | 1.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(309/360)] | 278.53 | 444.27 | i |
| 2026-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (489 / 360) ^ 2 + (489 / 360) | 3.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(489/360)] | 267.31 | 856.30 | i |
| 2026-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (669 / 360) ^ 2 + (669 / 360) | 5.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(669/360)] | 256.54 | 1362.70 | i |
| 2027-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (849 / 360) ^ 2 + (849 / 360) | 7.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(849/360)] | 246.21 | 1950.01 | i |
| 2027-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1029 / 360) ^ 2 + (1029 / 360) | 11.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1029/360)] | 236.29 | 2605.95 | i |
| 2028-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1209 / 360) ^ 2 + (1209 / 360) | 14.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1209/360)] | 226.78 | 3319.28 | i |
| 2028-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1389 / 360) ^ 2 + (1389 / 360) | 18.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1389/360)] | 217.64 | 4079.74 | i |
| 2029-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1569 / 360) ^ 2 + (1569 / 360) | 23.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0177 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1569/360)] | 208.88 | 4877.99 | i |
| 2029-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1749 / 360) ^ 2 + (1749 / 360) | 28.46 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(1749/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1749/360)] | 1413.44 | 40228.99 | ki |
| 2030-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1929 / 360) ^ 2 + (1929 / 360) | 34.07 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(1929/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 95.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(1929/360)] | 1343.03 | 45757.24 | ki |
| 2030-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2109 / 360) ^ 2 + (2109 / 360) | 40.18 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2109/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 90.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2109/360)] | 1276.00 | 51267.81 | ki |
| 2031-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2289 / 360) ^ 2 + (2289 / 360) | 46.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2289/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 85.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2289/360)] | 1212.20 | 56714.68 | ki |
| 2031-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2469 / 360) ^ 2 + (2469 / 360) | 53.90 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2469/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 80.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2469/360)] | 1151.46 | 62057.87 | ki |
| 2032-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2649 / 360) ^ 2 + (2649 / 360) | 61.50 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2649/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 75.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2649/360)] | 1093.65 | 67262.90 | ki |
| 2032-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2829 / 360) ^ 2 + (2829 / 360) | 69.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(2829/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 70.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(2829/360)] | 1038.62 | 72300.28 | ki |
| 2033-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3009 / 360) ^ 2 + (3009 / 360) | 78.22 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3009/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 65.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3009/360)] | 986.26 | 77145.10 | ki |
| 2033-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3189 / 360) ^ 2 + (3189 / 360) | 87.33 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3189/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 60.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3189/360)] | 936.43 | 81776.55 | ki |
| 2034-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3369 / 360) ^ 2 + (3369 / 360) | 96.94 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3369/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 55.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3369/360)] | 889.01 | 86177.56 | ki |
| 2034-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3549 / 360) ^ 2 + (3549 / 360) | 107.05 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3549/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 50.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3549/360)] | 843.89 | 90334.42 | ki |
| 2035-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3729 / 360) ^ 2 + (3729 / 360) | 117.65 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3729/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 45.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3729/360)] | 800.97 | 94236.47 | ki |
| 2035-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3909 / 360) ^ 2 + (3909 / 360) | 128.76 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(3909/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 40.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(3909/360)] | 760.13 | 97875.78 | ki |
| 2036-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4089 / 360) ^ 2 + (4089 / 360) | 140.37 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4089/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 35.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4089/360)] | 721.29 | 101246.85 | ki |
| 2036-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4269 / 360) ^ 2 + (4269 / 360) | 152.48 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4269/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 30.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4269/360)] | 684.34 | 104346.39 | ki |
| 2037-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4449 / 360) ^ 2 + (4449 / 360) | 165.09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4449/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 25.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4449/360)] | 649.19 | 107173.03 | ki |
| 2037-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4629 / 360) ^ 2 + (4629 / 360) | 178.20 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4629/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 20.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4629/360)] | 615.77 | 109727.13 | ki |
| 2038-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4809 / 360) ^ 2 + (4809 / 360) | 191.80 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4809/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 15.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4809/360)] | 583.99 | 112010.57 | ki |
| 2038-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4989 / 360) ^ 2 + (4989 / 360) | 205.91 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(4989/360)]+[(0.0248 x (180/360)) x 337.7361 x 10.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(4989/360)] | 553.76 | 114026.59 | ki |
| 2038-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5079 / 360) ^ 2 + (5079 / 360) | 213.15 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [337.7361 x 0.05 x 100.00]/[(1+8.57)^(5079/360)]+[(0.0248 x (90/360)) x 337.7361 x 5.00% x 100.00]/[(1+8.57)^(5079/360)] | 532.65 | 113536.46 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [20315 x ((1 + 8.5696874999999) ^ 2)]] x 1704840.16] | 71.20 |
| Desarrollo CER | ||
|---|---|---|
| Fecha | CER | |
| 2003-12-17 | 1.4552 | |
| 2024-11-07 | 491.4735 | |
| CER Final/ CER Inicial | 337.7361 | |
| F. de Emision | 2003-12-31 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-12-31 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | En 20 cuotas. Las primeras 19 cuotas semestrales se pagaran el 31 de marzo y el 30 de setiembre de cada año, comenzando el 30.09.29 y se pagara la Ultima cuota el 31.12.38. El monto de capital en circulacion sera ajustado por inflacion utilizando el Coeficiente de Estabilizacion y Referencia (CER), correspondiente al 10mo dia inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente. | ||
| Interes | Devengan por el periodo 31.12.03 al 31.03.09 (exclusive) el 0,63%; por el periodo 31.03.09 al 31.03.19 (exclusive) el 1,18%; por el periodo 31.03.19 al 31.03.29 (exclusive) el 1,77% y por el periodo 31.03.29 al 31.12.38 (exclusive) el 2,48%. Se calculan sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno. Los intereses devengados desde el 31.12.03 al 31.03.05, exclusive, se pagaran en efectivo en la Fecha de Liquidacion (prevista para el 01.04.05). En la primera fecha de pago de intereses siguiente a la Fecha de Liquidacion se pagaran los intereses devengados al 31.03.05, inclusive, hasta pero sin incluir esa fecha de pago. | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago son el 31 de Marzo y el 30 de Septiembre de cada año y el 31 de diciembre de 2038. | ||
| ISIN | ARARGE03E105 |