Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2013-12-30 | 100.00 | 305.82 | 8.91 | 0.00 | 8.91 |
2014-06-30 | 100.00 | 350.92 | 10.23 | 0.00 | 10.23 |
2014-12-30 | 100.00 | 379.89 | 11.07 | 0.00 | 11.07 |
2015-06-30 | 100.00 | 405.79 | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
2015-12-30 | 100.00 | 435.33 | 12.69 | 0.00 | 12.69 |
2016-06-30 | 100.00 | 523.13 | 15.25 | 0.00 | 15.25 |
2016-12-30 | 100.00 | 592.18 | 17.26 | 0.00 | 17.26 |
2017-06-30 | 100.00 | 664.08 | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
2017-12-30 | 100.00 | 727.31 | 21.20 | 0.00 | 21.20 |
2018-06-30 | 100.00 | 833.86 | 24.31 | 0.00 | 24.31 |
2018-12-30 | 100.00 | 1061.54 | 30.94 | 0.00 | 30.94 |
2019-06-30 | 100.00 | 1299.71 | 37.89 | 0.00 | 37.89 |
2019-12-30 | 100.00 | 1599.05 | 46.61 | 0.00 | 46.61 |
2020-06-30 | 100.00 | 1890.57 | 55.11 | 0.00 | 55.11 |
2020-12-30 | 100.00 | 2191.14 | 63.87 | 0.00 | 63.87 |
2021-06-30 | 100.00 | 2764.51 | 80.59 | 0.00 | 80.59 |
2021-12-30 | 100.00 | 3332.08 | 97.13 | 0.00 | 97.13 |
2022-06-30 | 100.00 | 4365.60 | 127.26 | 0.00 | 127.26 |
2022-12-30 | 100.00 | 6267.16 | 182.69 | 0.00 | 182.69 |
2023-06-30 | 100.00 | 9123.77 | 265.96 | 0.00 | 265.96 |
2023-12-30 | 100.00 | 15343.54 | 447.26 | 0.00 | 447.26 |
2024-06-30 | 95.00 | 33719.14 | 1034.65 | 1774.69 | 2809.34 |
2024-12-30 | 90.00 | 35208.52 | 1083.35 | 1956.03 | 3039.38 |
2025-06-30 | 85.00 | 33252.49 | 1026.33 | 1956.03 | 2982.36 |
2025-12-30 | 80.00 | 31296.46 | 969.31 | 1956.03 | 2925.34 |
2026-06-30 | 75.00 | 29340.43 | 912.29 | 1956.03 | 2868.32 |
2026-12-30 | 70.00 | 27384.40 | 855.27 | 1956.03 | 2811.30 |
2027-06-30 | 65.00 | 25428.37 | 798.26 | 1956.03 | 2754.28 |
2027-12-30 | 60.00 | 23472.34 | 741.24 | 1956.03 | 2697.27 |
2028-06-30 | 55.00 | 21516.32 | 684.22 | 1956.03 | 2640.25 |
2028-12-30 | 50.00 | 19560.29 | 627.20 | 1956.03 | 2583.23 |
2029-06-30 | 45.00 | 17604.26 | 570.18 | 1956.03 | 2526.21 |
2029-12-30 | 40.00 | 15648.23 | 513.16 | 1956.03 | 2469.19 |
2030-06-30 | 35.00 | 13692.20 | 456.15 | 1956.03 | 2412.17 |
2030-12-30 | 30.00 | 11736.17 | 399.13 | 1956.03 | 2355.16 |
2031-06-30 | 25.00 | 9780.14 | 342.11 | 1956.03 | 2298.14 |
2031-12-30 | 20.00 | 7824.11 | 285.09 | 1956.03 | 2241.12 |
2032-06-30 | 15.00 | 5868.09 | 228.07 | 1956.03 | 2184.10 |
2032-12-30 | 10.00 | 3912.06 | 171.05 | 1956.03 | 2127.08 |
2033-06-30 | 5.00 | 1956.03 | 114.04 | 1956.03 | 2070.07 |
2033-12-30 | 0.00 | 0.00 | 57.02 | 1956.03 | 2013.05 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | DICP | Valor Tecnico | 37567.79 | Semana TIR | 10.56% |
Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 95.00% | Mes TIR | -19.01% |
Tipo | Soberano | Paridad | 87.31% | Semestre TIR | 587.86% |
País | Argentina | TIR | 9.63% | 1ero Enero TIR | 2240.00% |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.82 | Año TIR | 62.94% |
Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.48 | Semana Precio | -1.80% |
Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:25 | Effective Dur. | 0.34 | Mes Precio | 14.09% |
Volumen | 391320 | Convexidad | 21.01 | Semestre Precio | 19.23% |
Precio | 32800.00 | Int. Corrido | 403.25 | 1ero Enero Precio | 58.53% |
Variación | 0.12% | Cupon | 3039.38 | Año Precio | 206.54% |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
36080.00 | 10.00% | 6.98 | -27.49% |
35752.00 | 9.00% | 7.23 | -24.94% |
35424.00 | 8.00% | 7.48 | -22.35% |
35096.00 | 7.00% | 7.73 | -19.72% |
34768.00 | 6.00% | 7.99 | -17.04% |
34440.00 | 5.00% | 8.25 | -14.31% |
34112.00 | 4.00% | 8.52 | -11.56% |
33784.00 | 3.00% | 8.79 | -8.75% |
33456.00 | 2.00% | 9.06 | -5.88% |
33128.00 | 1.00% | 9.34 | -2.98% |
32800.00 | 0.00% | 9.63 | 0.00% |
32472.00 | -1.00% | 9.92 | 2.98% |
32144.00 | -2.00% | 10.21 | 6.05% |
31816.00 | -3.00% | 10.51 | 9.17% |
31488.00 | -4.00% | 10.82 | 12.34% |
31160.00 | -5.00% | 11.13 | 15.57% |
30832.00 | -6.00% | 11.45 | 18.87% |
30504.00 | -7.00% | 11.77 | 22.21% |
30176.00 | -8.00% | 12.10 | 25.63% |
29848.00 | -9.00% | 12.43 | 29.13% |
29520.00 | -10.00% | 12.78 | 32.68% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
10.50 | 9.00% | 31832.82 | -2.95% |
10.40 | 8.00% | 31937.51 | -2.63% |
10.30 | 7.00% | 32042.81 | -2.31% |
10.21 | 6.00% | 32148.71 | -1.99% |
10.11 | 5.00% | 32255.23 | -1.66% |
10.02 | 4.00% | 32362.35 | -1.33% |
9.92 | 3.00% | 32470.10 | -1.01% |
9.82 | 2.00% | 32578.48 | -0.68% |
9.73 | 1.00% | 32687.48 | -0.34% |
9.63 | 0.00% | 32800.00 | 0.00% |
9.53 | -1.00% | 32907.40 | 0.33% |
9.44 | -2.00% | 33018.32 | 0.67% |
9.34 | -3.00% | 33129.88 | 1.01% |
9.24 | -4.00% | 33242.11 | 1.35% |
9.15 | -5.00% | 33354.99 | 1.69% |
9.05 | -6.00% | 33468.53 | 2.04% |
8.96 | -7.00% | 33582.74 | 2.39% |
8.86 | -8.00% | 33697.63 | 2.74% |
8.76 | -9.00% | 33813.19 | 3.09% |
Desarrollo TIR 9.63% | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2024-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 95.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(113/360)] | 1052.53 | i |
2024-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(113/360)] | 1900.39 | k |
2025-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 90.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(293/360)] | 952.33 | i |
2025-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(293/360)] | 1815.00 | k |
2025-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 85.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(473/360)] | 859.01 | i |
2025-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(473/360)] | 1733.45 | k |
2026-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 80.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(653/360)] | 772.16 | i |
2026-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(653/360)] | 1655.57 | k |
2026-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 75.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(833/360)] | 691.37 | i |
2026-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(833/360)] | 1581.19 | k |
2027-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 70.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1013/360)] | 616.29 | i |
2027-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1013/360)] | 1510.14 | k |
2027-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 65.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1193/360)] | 546.56 | i |
2027-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1193/360)] | 1442.29 | k |
2028-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 60.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1373/360)] | 481.85 | i |
2028-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1373/360)] | 1377.49 | k |
2028-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 55.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1553/360)] | 421.85 | i |
2028-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1553/360)] | 1315.60 | k |
2029-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 50.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1733/360)] | 366.27 | i |
2029-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1733/360)] | 1256.49 | k |
2029-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 45.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1913/360)] | 314.83 | i |
2029-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1913/360)] | 1200.04 | k |
2030-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 40.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2093/360)] | 267.28 | i |
2030-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2093/360)] | 1146.12 | k |
2030-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 35.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2273/360)] | 223.36 | i |
2030-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2273/360)] | 1094.62 | k |
2031-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 30.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2453/360)] | 182.85 | i |
2031-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2453/360)] | 1045.44 | k |
2031-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 25.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2633/360)] | 145.53 | i |
2031-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2633/360)] | 998.47 | k |
2032-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 20.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2813/360)] | 111.19 | i |
2032-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2813/360)] | 953.61 | k |
2032-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 15.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2993/360)] | 79.65 | i |
2032-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2993/360)] | 910.77 | k |
2033-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 10.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(3173/360)] | 50.71 | i |
2033-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(3173/360)] | 869.84 | k |
2033-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 5.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(3353/360)] | 24.22 | i |
2033-12-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(3353/360)] | 830.76 | k |
Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
---|---|---|---|
2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0583 x (180/360)) x 308.06 x 0.95 x 126.99 x (67/180) | 403.25 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2024-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (113 / 360) | 0.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(113/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 95.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(113/360)] | 2952.93 | 0.09 | 0.03 | ki | |
2025-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (293 / 360) | 0.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(293/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 90.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(293/360)] | 2767.38 | 0.08 | 0.07 | ki | |
2025-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (473 / 360) | 1.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(473/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 85.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(473/360)] | 2592.54 | 0.08 | 0.10 | ki | |
2026-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (653 / 360) | 1.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(653/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 80.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(653/360)] | 2427.82 | 0.07 | 0.13 | ki | |
2026-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (833 / 360) | 2.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(833/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 75.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(833/360)] | 2272.67 | 0.07 | 0.16 | ki | |
2027-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1013 / 360) | 2.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1013/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 70.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1013/360)] | 2126.56 | 0.06 | 0.18 | ki | |
2027-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1193 / 360) | 3.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1193/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 65.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1193/360)] | 1988.99 | 0.06 | 0.20 | ki | |
2028-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1373 / 360) | 3.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1373/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 60.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1373/360)] | 1859.49 | 0.06 | 0.22 | ki | |
2028-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1553 / 360) | 4.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1553/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 55.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1553/360)] | 1737.61 | 0.05 | 0.23 | ki | |
2029-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1733 / 360) | 4.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1733/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 50.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1733/360)] | 1622.92 | 0.05 | 0.24 | ki | |
2029-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1913 / 360) | 5.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1913/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 45.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1913/360)] | 1515.04 | 0.05 | 0.25 | ki | |
2030-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2093 / 360) | 5.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2093/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 40.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2093/360)] | 1413.57 | 0.04 | 0.25 | ki | |
2030-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2273 / 360) | 6.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2273/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 35.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2273/360)] | 1318.16 | 0.04 | 0.25 | ki | |
2031-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2453 / 360) | 6.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2453/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 30.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2453/360)] | 1228.47 | 0.04 | 0.26 | ki | |
2031-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2633 / 360) | 7.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2633/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 25.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2633/360)] | 1144.18 | 0.03 | 0.26 | ki | |
2032-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2813 / 360) | 7.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2813/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 20.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2813/360)] | 1064.98 | 0.03 | 0.25 | ki | |
2032-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2993 / 360) | 8.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2993/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 15.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2993/360)] | 990.59 | 0.03 | 0.25 | ki | |
2033-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3173 / 360) | 8.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(3173/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 10.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(3173/360)] | 920.73 | 0.03 | 0.25 | ki | |
2033-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3353 / 360) | 9.31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(3353/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 5.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(3353/360)] | 855.15 | 0.03 | 0.24 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 3.82 | 3.82 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.82)/(1 + 9.63/100) | 3.48 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (32690.13 - 32910.02 )/( 2 x 32800 x 0.01) | 0.34 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2024-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (113 / 360) ^ 2 + (113 / 360) | 0.41 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(113/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 95.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(113/360)] | 2952.93 | 1217.83 | ki |
2025-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (293 / 360) ^ 2 + (293 / 360) | 1.48 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(293/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 90.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(293/360)] | 2767.38 | 4085.50 | ki |
2025-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (473 / 360) ^ 2 + (473 / 360) | 3.04 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(473/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 85.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(473/360)] | 2592.54 | 7881.82 | ki |
2026-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (653 / 360) ^ 2 + (653 / 360) | 5.10 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(653/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 80.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(653/360)] | 2427.82 | 12391.80 | ki |
2026-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (833 / 360) ^ 2 + (833 / 360) | 7.67 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(833/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 75.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(833/360)] | 2272.67 | 17426.77 | ki |
2027-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1013 / 360) ^ 2 + (1013 / 360) | 10.73 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1013/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 70.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1013/360)] | 2126.56 | 22821.94 | ki |
2027-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1193 / 360) ^ 2 + (1193 / 360) | 14.30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1193/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 65.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1193/360)] | 1988.99 | 28434.09 | ki |
2028-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1373 / 360) ^ 2 + (1373 / 360) | 18.36 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1373/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 60.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1373/360)] | 1859.49 | 34139.51 | ki |
2028-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1553 / 360) ^ 2 + (1553 / 360) | 22.92 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1553/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 55.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1553/360)] | 1737.61 | 39832.07 | ki |
2029-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1733 / 360) ^ 2 + (1733 / 360) | 27.99 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1733/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 50.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1733/360)] | 1622.92 | 45421.42 | ki |
2029-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1913 / 360) ^ 2 + (1913 / 360) | 33.55 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(1913/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 45.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(1913/360)] | 1515.04 | 50831.46 | ki |
2030-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2093 / 360) ^ 2 + (2093 / 360) | 39.62 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2093/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 40.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2093/360)] | 1413.57 | 55998.78 | ki |
2030-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2273 / 360) ^ 2 + (2273 / 360) | 46.18 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2273/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 35.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2273/360)] | 1318.16 | 60871.36 | ki |
2031-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2453 / 360) ^ 2 + (2453 / 360) | 53.24 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2453/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 30.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2453/360)] | 1228.47 | 65407.30 | ki |
2031-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2633 / 360) ^ 2 + (2633 / 360) | 60.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2633/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 25.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2633/360)] | 1144.18 | 69573.74 | ki |
2032-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2813 / 360) ^ 2 + (2813 / 360) | 68.87 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2813/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 20.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2813/360)] | 1064.98 | 73345.79 | ki |
2032-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2993 / 360) ^ 2 + (2993 / 360) | 77.43 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(2993/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 15.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(2993/360)] | 990.59 | 76705.63 | ki |
2033-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3173 / 360) ^ 2 + (3173 / 360) | 86.50 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(3173/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 10.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(3173/360)] | 920.73 | 79641.61 | ki |
2033-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3353 / 360) ^ 2 + (3353 / 360) | 96.06 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [308.0603 x 0.05 x 126.99]/[(1+9.63)^(3353/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 308.0603 x 5.00% x 126.99]/[(1+9.63)^(3353/360)] | 855.15 | 82147.55 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [32800 x ((1 + 9.6276874999999) ^ 2)]] x 828175.98] | 21.01 |
Desarrollo CER | ||
---|---|---|
Fecha | CER | |
2003-12-17 | 1.4552 | |
2024-08-26 | 448.2893 | |
    | ||
CER Final/ CER Inicial | 308.0603 |
F. de Emision | 2003-12-31 | ||
F. de Vencimiento | 2033-12-31 | ||
Ajuste | CER | ||
Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
Capital | Se efectuara en 20 cuotas iguales, semestrales ajustadas por el CER, el 30/06 y el 31/12 de cada año, comenzando el 30/06/24. Ajuste de Capital: CER correspodiente al 10mo. dia inmediatamente anterior a la fecha de pago pertinente de interes y amortizacion. | ||
Interes | Devengaran intereses al 5.83% anual, calculados sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, desde el 31/12/03 inclusive, hasta, pero sin incluir el 31/12/33. Una parte de los intereses devengados antes del 31/12/13 se pagara en efectivo y otra parte sera capitalizada y se sumara al monto de capital de los titulos discount, y los calculos futuros de intereses se basan en este monto de capital ajustado. Desde el 31/12/03 al 30/12/08 paga 2.79% capitaliza 3.04%. Desde el 31/12/08 al 30/12/13 paga 4.06% y capitaliza 1.77%. Desde el 31/12/13 al 30/12/33 paga 5.83%. La porcion de los intereses que deberia haberse pagado en efectivo el 30/06/04 y el 31/12/04 se pagaran en efectivo en la fecha de liquidacion. | ||
Frecuencia | Las fechas de pago son 30/06 y el 31/12 de cada año. | ||
ISIN | ARARGE03E121 |