| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-12 | 100.00 | 100.00 | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
| 2018-10-12 | 100.00 | 100.00 | 6.81 | 0.00 | 6.81 |
| 2019-01-12 | 100.00 | 100.00 | 13.57 | 0.00 | 13.57 |
| 2019-04-12 | 100.00 | 100.00 | 11.28 | 0.00 | 11.28 |
| 2019-07-12 | 100.00 | 100.00 | 13.59 | 0.00 | 13.59 |
| 2019-10-12 | 100.00 | 100.00 | 14.65 | 0.00 | 14.65 |
| 2020-01-12 | 100.00 | 100.00 | 13.17 | 0.00 | 13.17 |
| 2020-04-12 | 100.00 | 100.00 | 9.37 | 0.00 | 9.37 |
| 2020-07-12 | 100.00 | 100.00 | 7.03 | 0.00 | 7.03 |
| 2020-10-12 | 100.00 | 100.00 | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
| 2021-01-12 | 100.00 | 100.00 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
| 2021-04-12 | 100.00 | 100.00 | 9.33 | 0.00 | 9.33 |
| 2021-07-12 | 100.00 | 100.00 | 9.44 | 0.00 | 9.44 |
| 2021-10-12 | 100.00 | 100.00 | 9.55 | 0.00 | 9.55 |
| 2022-01-12 | 100.00 | 100.00 | 9.56 | 0.00 | 9.56 |
| 2022-04-12 | 100.00 | 100.00 | 10.36 | 0.00 | 10.36 |
| 2022-07-12 | 100.00 | 100.00 | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
| 2022-10-12 | 100.00 | 100.00 | 15.65 | 0.00 | 15.65 |
| 2023-01-12 | 100.00 | 100.00 | 18.38 | 0.00 | 18.38 |
| 2023-04-12 | 100.00 | 100.00 | 18.14 | 0.00 | 18.14 |
| 2023-07-12 | 100.00 | 100.00 | 21.95 | 0.00 | 21.95 |
| 2023-10-12 | 100.00 | 100.00 | 26.78 | 0.00 | 26.78 |
| 2024-01-12 | 100.00 | 100.00 | 32.30 | 0.00 | 32.30 |
| 2024-04-12 | 100.00 | 100.00 | 26.73 | 0.00 | 26.73 |
| 2024-07-12 | 100.00 | 100.00 | 12.46 | 0.00 | 12.46 |
| 2024-10-12 | 100.00 | 100.00 | 9.97 | 0.00 | 9.97 |
| 2025-01-12 | 100.00 | 100.00 | 9.97 | 0.00 | 9.97 |
| 2025-04-12 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 100.00 | 109.75 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PBA25 | Valor Tecnico | 106.18 | Semana TIR | -3.42% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -15.23% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 98.89% | Semestre TIR | -74.04% |
| País | Argentina | TIR | 48.64% | 1ero Enero TIR | -75.79% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.53 | Año TIR | -69.41% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.36 | Semana Precio | 1.94% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 17:00:24 | Effective Dur. | 0.17 | Mes Precio | 5.71% |
| Volumen | 57548000 | Convexidad | 0.38 | Semestre Precio | -9.44% |
| Precio | 105.00 | Int. Corrido | 6.18 | 1ero Enero Precio | -17.32% |
| Variación | 0.48% | Cupon | 9.97 | Año Precio | -2.69% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 115.50 | 10.00% | 24.20 | -50.25% |
| 114.45 | 9.00% | 26.35 | -45.83% |
| 113.40 | 8.00% | 28.56 | -41.29% |
| 112.35 | 7.00% | 30.82 | -36.63% |
| 111.30 | 6.00% | 33.16 | -31.83% |
| 110.25 | 5.00% | 35.56 | -26.90% |
| 109.20 | 4.00% | 38.02 | -21.83% |
| 108.15 | 3.00% | 40.56 | -16.61% |
| 107.10 | 2.00% | 43.18 | -11.23% |
| 106.05 | 1.00% | 45.87 | -5.70% |
| 105.00 | 0.00% | 48.64 | 0.00% |
| 103.95 | -1.00% | 51.49 | 5.86% |
| 102.90 | -2.00% | 54.43 | 11.91% |
| 101.85 | -3.00% | 57.47 | 18.15% |
| 100.80 | -4.00% | 60.59 | 24.58% |
| 99.75 | -5.00% | 63.82 | 31.21% |
| 98.70 | -6.00% | 67.15 | 38.05% |
| 97.65 | -7.00% | 70.59 | 45.12% |
| 96.60 | -8.00% | 74.14 | 52.42% |
| 95.55 | -9.00% | 77.80 | 59.96% |
| 94.50 | -10.00% | 81.59 | 67.75% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 53.02 | 9.00% | 103.40 | -1.52% |
| 52.53 | 8.00% | 103.58 | -1.36% |
| 52.04 | 7.00% | 103.75 | -1.19% |
| 51.56 | 6.00% | 103.93 | -1.02% |
| 51.07 | 5.00% | 104.10 | -0.85% |
| 50.59 | 4.00% | 104.28 | -0.69% |
| 50.10 | 3.00% | 104.46 | -0.52% |
| 49.61 | 2.00% | 104.64 | -0.35% |
| 49.13 | 1.00% | 104.82 | -0.17% |
| 48.64 | 0.00% | 105.00 | 0.00% |
| 48.15 | -1.00% | 105.18 | 0.17% |
| 47.67 | -2.00% | 105.36 | 0.35% |
| 47.18 | -3.00% | 105.55 | 0.52% |
| 46.69 | -4.00% | 105.73 | 0.70% |
| 46.21 | -5.00% | 105.92 | 0.87% |
| 45.72 | -6.00% | 106.11 | 1.05% |
| 45.24 | -7.00% | 106.29 | 1.23% |
| 44.75 | -8.00% | 106.48 | 1.41% |
| 44.26 | -9.00% | 106.67 | 1.59% |
| Desarrollo TIR 48.64% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-10-12 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((35.8095 + 3.75) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(35/365)] | 9.60 | i |
| 2025-01-12 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((35.8095 + 3.75) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(127/365)] | 8.69 | i |
| 2025-04-12 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((35.8095 + 3.75) x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(217/365)] | 7.71 | i |
| 2025-04-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+48.64)^(217/365)] | 79.01 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | ((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.3956 x (92/365)) x 1 x 100.00 x (57/92) | 6.18 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-10-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (35 / 365) | 0.10 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((35.8095 + 3.75) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(35/365)] | 9.60 | 0.09 | 0.01 | i | |
| 2025-01-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (127 / 365) | 0.35 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((35.8095 + 3.75) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(127/365)] | 8.69 | 0.08 | 0.03 | i | |
| 2025-04-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (217 / 365) | 0.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+48.64)^(217/365)]+[((35.8095 + 3.75) x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(217/365)] | 86.71 | 0.83 | 0.49 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.53 | 0.53 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.53)/(1 + 48.64/100) | 0.36 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (104.82 - 105.18 )/( 2 x 105 x 0.01) | 0.17 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-10-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (35 / 365) ^ 2 + (35 / 365) | 0.11 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((35.8095 + 3.75) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(35/365)] | 9.60 | 1.01 | i |
| 2025-01-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (127 / 365) ^ 2 + (127 / 365) | 0.47 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((35.8095 + 3.75) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(127/365)] | 8.69 | 4.07 | i |
| 2025-04-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (217 / 365) ^ 2 + (217 / 365) | 0.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+48.64)^(217/365)]+[((35.8095 + 3.75) x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+48.64)^(217/365)] | 86.71 | 82.20 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [105 x ((1 + 48.6376875) ^ 2)]] x 87.29] | 0.38 |
| Desarrollo Badlar | ||
|---|---|---|
| Fecha | Dia | Badlar |
| 2024-05-24 | Viernes | 30.6300 |
| 2024-05-27 | Lunes | 32.1900 |
| 2024-05-28 | Martes | 31.6300 |
| 2024-05-29 | Miercoles | 31.6900 |
| 2024-05-30 | Jueves | 32.3800 |
| 2024-05-31 | Viernes | 32.1300 |
| 2024-06-03 | Lunes | 33.3800 |
| 2024-06-04 | Martes | 32.0600 |
| 2024-06-05 | Miercoles | 32.3800 |
| 2024-06-06 | Jueves | 32.5600 |
| 2024-06-07 | Viernes | 32.8800 |
| 2024-06-10 | Lunes | 32.9400 |
| 2024-06-11 | Martes | 31.7500 |
| 2024-06-12 | Miercoles | 34.6300 |
| 2024-06-13 | Jueves | 33.4400 |
| 2024-06-14 | Viernes | 33.6300 |
| 2024-06-18 | Martes | 33.8100 |
| 2024-06-19 | Miercoles | 32.6300 |
| 2024-06-24 | Lunes | 34.5000 |
| 2024-06-25 | Martes | 33.3800 |
| 2024-06-26 | Miercoles | 35.1900 |
| 2024-06-27 | Jueves | 32.8800 |
| 2024-06-28 | Viernes | 33.5600 |
| 2024-07-01 | Lunes | 36.0600 |
| 2024-07-02 | Martes | 34.1900 |
| 2024-07-03 | Miercoles | 36.5000 |
| 2024-07-04 | Jueves | 34.9400 |
| 2024-07-05 | Viernes | 33.8800 |
| 2024-07-08 | Lunes | 36.0000 |
| 2024-07-10 | Miercoles | 35.8100 |
| 2024-07-11 | Jueves | 34.2500 |
| 2024-07-12 | Viernes | 35.5600 |
| 2024-07-15 | Lunes | 37.0600 |
| 2024-07-16 | Martes | 36.0600 |
| 2024-07-17 | Miercoles | 36.5000 |
| 2024-07-18 | Jueves | 37.5000 |
| 2024-07-19 | Viernes | 37.8800 |
| 2024-07-22 | Lunes | 37.8800 |
| 2024-07-23 | Martes | 38.6900 |
| 2024-07-24 | Miercoles | 40.4400 |
| 2024-07-25 | Jueves | 38.1300 |
| 2024-07-26 | Viernes | 38.1300 |
| 2024-07-29 | Lunes | 38.1900 |
| 2024-07-30 | Martes | 37.6900 |
| 2024-07-31 | Miercoles | 39.1900 |
| 2024-08-01 | Jueves | 37.5000 |
| 2024-08-02 | Viernes | 40.2500 |
| 2024-08-05 | Lunes | 37.5000 |
| 2024-08-06 | Martes | 36.7500 |
| 2024-08-07 | Miercoles | 37.9400 |
| 2024-08-08 | Jueves | 38.3800 |
| 2024-08-09 | Viernes | 37.1300 |
| 2024-08-12 | Lunes | 37.1900 |
| 2024-08-13 | Martes | 37.9400 |
| 2024-08-14 | Miercoles | 38.3800 |
| 2024-08-15 | Jueves | 38.5000 |
| 2024-08-16 | Viernes | 38.5000 |
| 2024-08-19 | Lunes | 39.4400 |
| 2024-08-20 | Martes | 38.3800 |
| 2024-08-22 | Jueves | 39.2500 |
| 2024-08-23 | Viernes | 41.2500 |
| 2024-08-26 | Lunes | 39.1300 |
| Promedio Badlar | 35.8095 | |
| F. de Emision | 2018-04-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-04-12 | ||
| Ajuste | Badlar | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | Integra al vencimiento. | ||
| Interes | Se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar para Bancos Privados (para montos mayores a ARS 1,000,000 y plazos de 30 a 35 días) o aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el BCRA desde los 10 días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los 10 días hábiles bancarios anteriores al vencimiento de cada servicio de interés más un margen fijo de trescientos setenta y cinco puntos básicos (375 bps). Los dos primeros trimestres no podrán devengar una tasa menor al (27.00%) nominal anual. Los intereses se pagarán trimestralmente y se calcularán sobre el valor nominal, en virtud de los días efectivamente transcurridos sobre la base de años de 365 días para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer servicio de interés, excluyendo a esta última y a partir de los subsiguientes servicios de interés, desde la fecha de vencimiento del último servicio de interés hasta el día previo a la próxima fecha de vencimiento del servicio de interés inclusive. Se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar para Bancos Privados (para montos mayores a ARS 1,000,000 y plazos de 30 a 35 días) o aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el BCRA desde los 10 días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los 10 días hábiles bancarios anteriores al vencimiento de cada servicio de interés más un margen fijo de trescientos setenta y cinco puntos básicos (375 bps). Los dos primeros trimestres no podrán devengar una tasa menor al (27.00%) nominal anual. Los intereses se pagarán trimestralmente y se calcularán sobre el valor nominal, en virtud de los días efectivamente transcurridos sobre la base de años de 365 días. Para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer servicio de interés, excluyendo a esta última y a partir de los subsiguientes servicios de interés, desde la fecha de vencimiento del último servicio de interés hasta el día previo a la próxima fecha de vencimiento del servicio de interés inclusive. | ||
| Frecuencia | Los servicios de interes venceran los dias 12 de enero, 12 de abril, 12 de julio y 12 de octubre de cada año. En caso de que la fecha de vencimiento de cualquier servicio de interes operase en un dia inhabil bancario, el pago se efectuara el dia habil bancario inmediato siguiente. Los periodos de devengamiento de intereses no se veran alterados cuando la fecha de pago de intereses sea trasladada a un dia posterior por el motivo anteriormente mencionado. | ||
| ISIN | ARPBUE3205N8 |