| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 16700.00 | 18.39 | 0.00 | 18.39 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 20145.00 | 50.36 | 0.00 | 50.36 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 28125.00 | 70.31 | 0.00 | 70.31 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 32605.00 | 81.51 | 0.00 | 81.51 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 48690.00 | 121.72 | 0.00 | 121.72 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 115299.00 | 432.37 | 0.00 | 432.37 |
| 2024-07-09 | 96.00 | 102939.84 | 402.11 | 4289.16 | 4691.27 |
| 2025-01-09 | 88.00 | 94361.52 | 386.02 | 8578.32 | 8964.34 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 85783.20 | 353.86 | 8578.32 | 8932.18 |
| 2026-01-09 | 72.00 | 77204.88 | 321.69 | 8578.32 | 8900.01 |
| 2026-07-09 | 64.00 | 68626.56 | 289.52 | 8578.32 | 8867.84 |
| 2027-01-09 | 56.00 | 60048.24 | 257.35 | 8578.32 | 8835.67 |
| 2027-07-09 | 48.00 | 51469.92 | 225.18 | 8578.32 | 8803.50 |
| 2028-01-09 | 40.00 | 42891.60 | 450.36 | 8578.32 | 9028.68 |
| 2028-07-09 | 32.00 | 34313.28 | 375.30 | 8578.32 | 8953.62 |
| 2029-01-09 | 24.00 | 25734.96 | 300.24 | 8578.32 | 8878.56 |
| 2029-07-09 | 16.00 | 17156.64 | 225.18 | 8578.32 | 8803.50 |
| 2030-01-09 | 8.00 | 8578.32 | 150.12 | 8578.32 | 8728.44 |
| 2030-07-09 | 0.00 | 0.00 | 75.06 | 8578.32 | 8653.38 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL30 | Valor Tecnico | 107517.18 | Semana TIR | 0.42% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 2.03% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 58.27% | Semestre TIR | -63.15% |
| País | Argentina | TIR | 21.60% | 1ero Enero TIR | -43.72% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.62 | Año TIR | -60.90% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.15 | Semana Precio | 3.79% |
| Fecha/Hora | 2024-05-17 17:00:21 | Effective Dur. | 0.46 | Mes Precio | 6.11% |
| Volumen | 109123744 | Convexidad | 8.47 | Semestre Precio | 177.83% |
| Precio | 62650.00 | Int. Corrido | 288.18 | 1ero Enero Precio | 67.81% |
| Variación | -0.24% | Cupon | 4691.27 | Año Precio | 508.25% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 68915.00 | 10.00% | 17.34 | -19.71% |
| 68288.50 | 9.00% | 17.74 | -17.89% |
| 67662.00 | 8.00% | 18.14 | -16.03% |
| 67035.50 | 7.00% | 18.54 | -14.15% |
| 66409.00 | 6.00% | 18.96 | -12.23% |
| 65782.50 | 5.00% | 19.38 | -10.28% |
| 65156.00 | 4.00% | 19.81 | -8.30% |
| 64529.50 | 3.00% | 20.25 | -6.27% |
| 63903.00 | 2.00% | 20.69 | -4.22% |
| 63276.50 | 1.00% | 21.14 | -2.12% |
| 62650.00 | 0.00% | 21.60 | 0.00% |
| 62023.50 | -1.00% | 22.07 | 2.18% |
| 61397.00 | -2.00% | 22.55 | 4.39% |
| 60770.50 | -3.00% | 23.03 | 6.64% |
| 60144.00 | -4.00% | 23.53 | 8.94% |
| 59517.50 | -5.00% | 24.04 | 11.28% |
| 58891.00 | -6.00% | 24.55 | 13.67% |
| 58264.50 | -7.00% | 25.08 | 16.10% |
| 57638.00 | -8.00% | 25.61 | 18.58% |
| 57011.50 | -9.00% | 26.16 | 21.12% |
| 56385.00 | -10.00% | 26.72 | 23.70% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 23.54 | 9.00% | 60126.93 | -4.03% |
| 23.33 | 8.00% | 60398.16 | -3.59% |
| 23.11 | 7.00% | 60671.66 | -3.16% |
| 22.90 | 6.00% | 60947.45 | -2.72% |
| 22.68 | 5.00% | 61225.55 | -2.27% |
| 22.46 | 4.00% | 61506.00 | -1.83% |
| 22.25 | 3.00% | 61788.81 | -1.37% |
| 22.03 | 2.00% | 62074.01 | -0.92% |
| 21.82 | 1.00% | 62361.63 | -0.46% |
| 21.60 | 0.00% | 62650.00 | 0.00% |
| 21.38 | -1.00% | 62944.25 | 0.47% |
| 21.17 | -2.00% | 63239.30 | 0.94% |
| 20.95 | -3.00% | 63536.88 | 1.42% |
| 20.74 | -4.00% | 63837.02 | 1.89% |
| 20.52 | -5.00% | 64139.75 | 2.38% |
| 20.30 | -6.00% | 64445.10 | 2.87% |
| 20.09 | -7.00% | 64753.09 | 3.36% |
| 19.87 | -8.00% | 65063.77 | 3.85% |
| 19.66 | -9.00% | 65377.15 | 4.35% |
| Desarrollo TIR 21.60% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(51/360)] | 391.12 | i |
| 2024-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(51/360)] | 4171.96 | k |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360) x 96.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(231/360)] | 340.50 | i |
| 2025-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(231/360)] | 7566.64 | k |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360) x 88.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(411/360)] | 283.05 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(411/360)] | 6861.77 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360) x 80.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(591/360)] | 233.35 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(591/360)] | 6222.57 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360) x 72.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(771/360)] | 190.45 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(771/360)] | 5642.91 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360) x 64.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(951/360)] | 153.52 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(951/360)] | 5117.24 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0075 x (180/360) x 56.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1131/360)] | 121.81 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1131/360)] | 4640.55 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360) x 48.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1311/360)] | 220.93 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1311/360)] | 4208.26 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360) x 40.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1491/360)] | 166.96 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1491/360)] | 3816.24 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360) x 32.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1671/360)] | 121.13 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1671/360)] | 3460.74 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360) x 24.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1851/360)] | 82.38 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1851/360)] | 3138.36 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360) x 16.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2031/360)] | 49.81 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2031/360)] | 2846.00 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0175 x (180/360) x 8.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2211/360)] | 22.58 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2211/360)] | 2580.88 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-05-18 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0075 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1072.29 x (129/180) | 288.18 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (51 / 360) | 0.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(51/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(51/360)] | 4563.07 | 0.07 | 0.01 | ki | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (231 / 360) | 0.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(231/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 96.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(231/360)] | 7907.06 | 0.13 | 0.08 | ki | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (411 / 360) | 1.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(411/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 88.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(411/360)] | 7144.69 | 0.11 | 0.13 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (591 / 360) | 1.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(591/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 80.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(591/360)] | 6455.74 | 0.10 | 0.17 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (771 / 360) | 2.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(771/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 72.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(771/360)] | 5833.15 | 0.09 | 0.20 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (951 / 360) | 2.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(951/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 64.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(951/360)] | 5270.53 | 0.08 | 0.22 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1131 / 360) | 3.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1131/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 56.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1131/360)] | 4762.12 | 0.08 | 0.24 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1311 / 360) | 3.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1311/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 48.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1311/360)] | 4428.93 | 0.07 | 0.26 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1491 / 360) | 4.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1491/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 40.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1491/360)] | 3982.93 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1671 / 360) | 4.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1671/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 32.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1671/360)] | 3581.59 | 0.06 | 0.27 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1851 / 360) | 5.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1851/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 24.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1851/360)] | 3220.46 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2031 / 360) | 5.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2031/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 16.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2031/360)] | 2895.54 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2211 / 360) | 6.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2211/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 8.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2211/360)] | 2603.20 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.62 | 2.62 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.62)/(1 + 21.60/100) | 2.15 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (62358.93 - 62941.56 )/( 2 x 62650.00 x 0.01) | 0.46 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (51 / 360) ^ 2 + (51 / 360) | 0.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.04 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(51/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 100.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(51/360)] | 4563.07 | 738.01 | ki |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (231 / 360) ^ 2 + (231 / 360) | 1.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(231/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 96.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(231/360)] | 7907.06 | 8329.32 | ki |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (411 / 360) ^ 2 + (411 / 360) | 2.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(411/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 88.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(411/360)] | 7144.69 | 17469.26 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (591 / 360) ^ 2 + (591 / 360) | 4.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(591/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 80.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(591/360)] | 6455.74 | 27996.84 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (771 / 360) ^ 2 + (771 / 360) | 6.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(771/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 72.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(771/360)] | 5833.15 | 39247.78 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (951 / 360) ^ 2 + (951 / 360) | 9.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(951/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 64.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(951/360)] | 5270.53 | 50702.88 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1131 / 360) ^ 2 + (1131 / 360) | 13.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1131/360)]+[(0.0075 x (180/360) x 56.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1131/360)] | 4762.12 | 61963.40 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1311 / 360) ^ 2 + (1311 / 360) | 16.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1311/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 48.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1311/360)] | 4428.93 | 74863.94 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1491 / 360) ^ 2 + (1491 / 360) | 21.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1491/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 40.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1491/360)] | 3982.93 | 84816.75 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1671 / 360) ^ 2 + (1671 / 360) | 26.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1671/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 32.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1671/360)] | 3581.59 | 93790.20 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1851 / 360) ^ 2 + (1851 / 360) | 31.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1851/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 24.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(1851/360)] | 3220.46 | 101697.13 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2031 / 360) ^ 2 + (2031 / 360) | 37.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2031/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 16.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2031/360)] | 2895.54 | 108496.05 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2211 / 360) ^ 2 + (2211 / 360) | 43.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2211/360)]+[(0.0175 x (180/360) x 8.00% x 100.00 x 1072.29]/[(1+21.60)^(2211/360)] | 2603.20 | 114181.05 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [62650.00 x ((1 + 21.602) ^ 2)]] x 784292.62] | 8.47 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortización se efectuará en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, pagaderas el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la última cuota el 9 de julio de 2030. | ||
| Interes | Los Títulos Step Up en USD 2030 devengarán intereses, sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales: i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%). iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%). iv. Del 9 de julio de 2027 al vencimiento: UNO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Títulos Step Up en USD 2030 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209S6 |