| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 100.00 | 111358.00 | 555.26 | 0.00 | 555.26 |
| 2025-10-11 | 100.00 | 111358.00 | 561.37 | 0.00 | 561.37 |
| 2026-01-11 | 100.00 | 111358.00 | 561.37 | 0.00 | 561.37 |
| 2026-04-11 | 100.00 | 111358.00 | 549.16 | 0.00 | 549.16 |
| 2026-07-11 | 100.00 | 111358.00 | 555.26 | 0.00 | 555.26 |
| 2026-10-11 | 0.00 | 0.00 | 561.37 | 111358.00 | 111919.37 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PN40O | Valor Tecnico | 111534.95 | Semana TIR | -58.97% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | S/D |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.25% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 2.56% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.40 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.37 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 15:36:53 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | S/D |
| Volumen | 0 | Convexidad | 3.22 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 110700.00 | Int. Corrido | 176.95 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 555.26 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 121770.00 | 10.00% | -4.17 | -262.87% |
| 120663.00 | 9.00% | -3.54 | -238.45% |
| 119556.00 | 8.00% | -2.91 | -213.63% |
| 118449.00 | 7.00% | -2.26 | -188.43% |
| 117342.00 | 6.00% | -1.61 | -162.79% |
| 116235.00 | 5.00% | -0.94 | -136.77% |
| 115128.00 | 4.00% | -0.26 | -110.27% |
| 114021.00 | 3.00% | 0.43 | -83.39% |
| 112914.00 | 2.00% | 1.13 | -56.00% |
| 111807.00 | 1.00% | 1.84 | -28.17% |
| 110700.00 | 0.00% | 2.56 | 0.00% |
| 109593.00 | -1.00% | 3.30 | 28.90% |
| 108486.00 | -2.00% | 4.05 | 58.24% |
| 107379.00 | -3.00% | 4.81 | 88.04% |
| 106272.00 | -4.00% | 5.59 | 118.39% |
| 105165.00 | -5.00% | 6.38 | 149.30% |
| 104058.00 | -6.00% | 7.19 | 180.79% |
| 102951.00 | -7.00% | 8.01 | 212.83% |
| 101844.00 | -8.00% | 8.84 | 245.50% |
| 100737.00 | -9.00% | 9.70 | 278.75% |
| 99630.00 | -10.00% | 10.56 | 312.67% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 2.79 | 9.00% | 110355.84 | -0.31% |
| 2.76 | 8.00% | 110394.42 | -0.28% |
| 2.74 | 7.00% | 110433.02 | -0.24% |
| 2.71 | 6.00% | 110471.65 | -0.21% |
| 2.69 | 5.00% | 110510.30 | -0.17% |
| 2.66 | 4.00% | 110548.97 | -0.14% |
| 2.64 | 3.00% | 110587.66 | -0.10% |
| 2.61 | 2.00% | 110626.38 | -0.07% |
| 2.59 | 1.00% | 110665.12 | -0.03% |
| 2.56 | 0.00% | 110700.00 | 0.00% |
| 2.53 | -1.00% | 110742.67 | 0.04% |
| 2.51 | -2.00% | 110781.48 | 0.07% |
| 2.48 | -3.00% | 110820.32 | 0.11% |
| 2.46 | -4.00% | 110859.18 | 0.14% |
| 2.43 | -5.00% | 110898.06 | 0.18% |
| 2.41 | -6.00% | 110936.96 | 0.21% |
| 2.38 | -7.00% | 110975.89 | 0.25% |
| 2.36 | -8.00% | 111014.84 | 0.28% |
| 2.33 | -9.00% | 111053.82 | 0.32% |
| Desarrollo TIR 2.56% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(62/365)] | 552.89 | i |
| 2025-10-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(154/365)] | 555.41 | i |
| 2026-01-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(246/365)] | 551.88 | i |
| 2026-04-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(336/365)] | 536.53 | i |
| 2026-07-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(427/365)] | 539.08 | i |
| 2026-10-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(519/365)] | 541.55 | i |
| 2026-10-11 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+2.56)^(519/365)] | 107426.54 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.02 x (91/365)) x 1113.58 x 1 x 100.00 x (29/91) | 176.95 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (62 / 365) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(62/365)] | 552.88 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-10-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (154 / 365) | 0.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(154/365)] | 555.40 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2026-01-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (246 / 365) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(246/365)] | 551.87 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-04-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (336 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(336/365)] | 536.52 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-07-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (427 / 365) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(427/365)] | 539.07 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2026-10-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (519 / 365) | 1.42 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+2.56)^(519/365)]+[(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(519/365)] | 107963.60 | 0.98 | 1.39 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.40 | 1.40 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.40)/(1 + 2.56/100) | 1.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (110660.53 - 110738.17 )/( 2 x 110700.00 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (62 / 365) ^ 2 + (62 / 365) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(62/365)] | 552.88 | 109.87 | i |
| 2025-10-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (154 / 365) ^ 2 + (154 / 365) | 0.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(154/365)] | 555.40 | 333.21 | i |
| 2026-01-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (246 / 365) ^ 2 + (246 / 365) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(246/365)] | 551.87 | 622.63 | i |
| 2026-04-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (336 / 365) ^ 2 + (336 / 365) | 1.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(336/365)] | 536.52 | 948.54 | i |
| 2026-07-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (427 / 365) ^ 2 + (427 / 365) | 2.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.02 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(427/365)] | 539.07 | 1368.39 | i |
| 2026-10-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (519 / 365) ^ 2 + (519 / 365) | 3.44 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+2.56)^(519/365)]+[(0.02 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.56)^(519/365)] | 107963.60 | 371801.59 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [110700.00 x ((1 + 2.563) ^ 2)]] x 375184.22] | 3.22 |
| F. de Emision | 2025-04-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-10-11 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 2% | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 11 de julio de 2025, 11 de octubre de 2025, 11 de enero de 2026, 11 de abril de 2026, 11 de julio de 2026 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | AR0351070781 |