| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2026-03-11 | 100.00 | 100.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 2026-09-11 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2027-03-11 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 100.00 | 103.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VBC1D | Valor Tecnico | 101.23 | Semana TIR | 9.80% |
| Emisor | Banco de Valores S.A.Banco de Valores S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -3.45% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.78% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.40% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.73 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.60 | Semana Precio | -0.99% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:42:12 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | 1.17% |
| Volumen | 14000 | Convexidad | 4.11 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 100.00 | Int. Corrido | 1.23 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.89% | Cupon | 3.78 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.00 | 10.00% | 2.59 | -69.13% |
| 109.00 | 9.00% | 3.14 | -62.68% |
| 108.00 | 8.00% | 3.68 | -56.13% |
| 107.00 | 7.00% | 4.24 | -49.49% |
| 106.00 | 6.00% | 4.81 | -42.75% |
| 105.00 | 5.00% | 5.38 | -35.91% |
| 104.00 | 4.00% | 5.97 | -28.96% |
| 103.00 | 3.00% | 6.56 | -21.89% |
| 102.00 | 2.00% | 7.16 | -14.72% |
| 101.00 | 1.00% | 7.78 | -7.44% |
| 100.00 | 0.00% | 8.40 | 0.00% |
| 99.00 | -1.00% | 9.03 | 7.49% |
| 98.00 | -2.00% | 9.67 | 15.14% |
| 97.00 | -3.00% | 10.32 | 22.91% |
| 96.00 | -4.00% | 10.99 | 30.82% |
| 95.00 | -5.00% | 11.66 | 38.87% |
| 94.00 | -6.00% | 12.35 | 47.04% |
| 93.00 | -7.00% | 13.05 | 55.36% |
| 92.00 | -8.00% | 13.76 | 63.83% |
| 91.00 | -9.00% | 14.49 | 72.45% |
| 90.00 | -10.00% | 15.22 | 81.22% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.16 | 9.00% | 98.80 | -1.20% |
| 9.07 | 8.00% | 98.93 | -1.07% |
| 8.99 | 7.00% | 99.06 | -0.94% |
| 8.90 | 6.00% | 99.20 | -0.80% |
| 8.82 | 5.00% | 99.33 | -0.67% |
| 8.74 | 4.00% | 99.46 | -0.54% |
| 8.65 | 3.00% | 99.59 | -0.41% |
| 8.57 | 2.00% | 99.73 | -0.27% |
| 8.48 | 1.00% | 99.86 | -0.14% |
| 8.40 | 0.00% | 100.00 | 0.00% |
| 8.32 | -1.00% | 100.13 | 0.13% |
| 8.23 | -2.00% | 100.26 | 0.26% |
| 8.15 | -3.00% | 100.40 | 0.40% |
| 8.06 | -4.00% | 100.53 | 0.53% |
| 7.98 | -5.00% | 100.67 | 0.67% |
| 7.90 | -6.00% | 100.80 | 0.80% |
| 7.81 | -7.00% | 100.94 | 0.94% |
| 7.73 | -8.00% | 101.08 | 1.08% |
| 7.64 | -9.00% | 101.21 | 1.21% |
| Desarrollo TIR 8.40% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(124/365)] | 3.68 | i |
| 2026-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(305/365)] | 3.48 | i |
| 2026-09-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(489/365)] | 3.39 | i |
| 2027-03-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(670/365)] | 3.21 | i |
| 2027-03-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.40)^(670/365)] | 86.24 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.075 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (60/184) | 1.23 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (124 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(124/365)] | 3.68 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (305 / 365) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(305/365)] | 3.48 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-09-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (489 / 365) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(489/365)] | 3.39 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-03-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (670 / 365) | 1.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.40)^(670/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(670/365)] | 89.45 | 0.89 | 1.64 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.73 | 1.73 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.73)/(1 + 8.40/100) | 1.60 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.87 - 100.13 )/( 2 x 100 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (124 / 365) ^ 2 + (124 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(124/365)] | 3.68 | 1.67 | i |
| 2026-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (305 / 365) ^ 2 + (305 / 365) | 1.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(305/365)] | 3.48 | 5.33 | i |
| 2026-09-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (489 / 365) ^ 2 + (489 / 365) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(489/365)] | 3.39 | 10.64 | i |
| 2027-03-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (670 / 365) ^ 2 + (670 / 365) | 5.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.40)^(670/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.40)^(670/365)] | 89.45 | 465.60 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100 x ((1 + 8.3966874999999) ^ 2)]] x 483.24] | 4.11 |
| F. de Emision | 2025-03-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-03-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las obligaciones negociables clase 1 será pagadero en forma íntegra en la fecha de vencimiento, el 11 de marzo de 2027. | ||
| Interes | TNA 7.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión y liquidación, en las siguientes fechas: 11 de septiembre de 2025, 11 de marzo de 2026, 11 de septiembre de 2026, y en la fecha de vencimiento, es decir, el 11 de marzo de 2027. | ||
| ISIN | AR0935778958 |