| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 100.00 | 101.19 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-02-11 | 100.00 | 101.19 | 3.32 | 0.00 | 3.32 |
| 2026-08-11 | 100.00 | 101.19 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2027-02-11 | 100.00 | 101.19 | 3.32 | 0.00 | 3.32 |
| 2027-08-11 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 101.19 | 104.45 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PN38D | Valor Tecnico | 102.78 | Semana TIR | -9.72% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 4.71% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.56% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.34% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.10 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.96 | Semana Precio | 1.55% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 13:08:51 | Effective Dur. | 0.14 | Mes Precio | 1.30% |
| Volumen | 53369 | Convexidad | 5.84 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 101.30 | Int. Corrido | 1.59 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 1.00% | Cupon | 3.26 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.43 | 10.00% | 2.59 | -64.76% |
| 110.42 | 9.00% | 3.03 | -58.70% |
| 109.40 | 8.00% | 3.48 | -52.56% |
| 108.39 | 7.00% | 3.94 | -46.32% |
| 107.38 | 6.00% | 4.40 | -40.00% |
| 106.36 | 5.00% | 4.88 | -33.58% |
| 105.35 | 4.00% | 5.35 | -27.07% |
| 104.34 | 3.00% | 5.84 | -20.48% |
| 103.33 | 2.00% | 6.33 | -13.76% |
| 102.31 | 1.00% | 6.83 | -6.97% |
| 101.30 | 0.00% | 7.34 | 0.00% |
| 100.29 | -1.00% | 7.85 | 6.96% |
| 99.27 | -2.00% | 8.37 | 14.08% |
| 98.26 | -3.00% | 8.90 | 21.31% |
| 97.25 | -4.00% | 9.44 | 28.66% |
| 96.23 | -5.00% | 9.99 | 36.12% |
| 95.22 | -6.00% | 10.55 | 43.70% |
| 94.21 | -7.00% | 11.11 | 51.42% |
| 93.20 | -8.00% | 11.69 | 59.25% |
| 92.18 | -9.00% | 12.27 | 67.23% |
| 91.17 | -10.00% | 12.87 | 75.32% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.00 | 9.00% | 99.99 | -1.29% |
| 7.93 | 8.00% | 100.14 | -1.15% |
| 7.85 | 7.00% | 100.28 | -1.01% |
| 7.78 | 6.00% | 100.42 | -0.87% |
| 7.71 | 5.00% | 100.57 | -0.72% |
| 7.63 | 4.00% | 100.71 | -0.58% |
| 7.56 | 3.00% | 100.86 | -0.44% |
| 7.49 | 2.00% | 101.00 | -0.30% |
| 7.41 | 1.00% | 101.14 | -0.15% |
| 7.34 | 0.00% | 101.30 | 0.00% |
| 7.27 | -1.00% | 101.44 | 0.13% |
| 7.19 | -2.00% | 101.58 | 0.28% |
| 7.12 | -3.00% | 101.73 | 0.42% |
| 7.05 | -4.00% | 101.88 | 0.57% |
| 6.97 | -5.00% | 102.02 | 0.71% |
| 6.90 | -6.00% | 102.17 | 0.86% |
| 6.83 | -7.00% | 102.32 | 1.00% |
| 6.75 | -8.00% | 102.46 | 1.15% |
| 6.68 | -9.00% | 102.61 | 1.30% |
| Desarrollo TIR 7.34% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(93/365)] | 3.20 | i |
| 2026-02-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(277/365)] | 3.14 | i |
| 2026-08-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(458/365)] | 2.98 | i |
| 2027-02-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(642/365)] | 2.93 | i |
| 2027-08-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(823/365)] | 2.78 | i |
| 2027-08-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(823/365)] | 86.25 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (88/181) | 1.59 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (93 / 365) | 0.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(93/365)] | 3.20 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-02-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (277 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(277/365)] | 3.14 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-08-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (458 / 365) | 1.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(458/365)] | 2.98 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-02-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (642 / 365) | 1.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(642/365)] | 2.93 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-08-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (823 / 365) | 2.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(823/365)]+[(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(823/365)] | 89.04 | 0.88 | 1.98 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.10 | 2.10 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.10)/(1 + 7.34/100) | 1.96 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.15 - 101.44 )/( 2 x 101.3 x 0.01) | 0.14 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (93 / 365) ^ 2 + (93 / 365) | 0.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(93/365)] | 3.20 | 1.02 | i |
| 2026-02-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (277 / 365) ^ 2 + (277 / 365) | 1.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(277/365)] | 3.14 | 4.19 | i |
| 2026-08-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (458 / 365) ^ 2 + (458 / 365) | 2.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(458/365)] | 2.98 | 8.44 | i |
| 2027-02-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (642 / 365) ^ 2 + (642 / 365) | 4.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(642/365)] | 2.93 | 14.21 | i |
| 2027-08-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (823 / 365) ^ 2 + (823 / 365) | 7.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(823/365)]+[(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.34)^(823/365)] | 89.04 | 653.46 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.3 x ((1 + 7.3356875000001) ^ 2)]] x 681.33] | 5.84 |
| F. de Emision | 2025-02-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 6.50% | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 11 de agosto de 2025, 11 de febrero de 2026, 11 de agosto de 2026, 11 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | AR0554009248 |