| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 100.00 | 115944.00 | 3737.21 | 0.00 | 3737.21 |
| 2026-02-11 | 100.00 | 115944.00 | 3799.15 | 0.00 | 3799.15 |
| 2026-08-11 | 100.00 | 115944.00 | 3737.21 | 0.00 | 3737.21 |
| 2027-02-11 | 100.00 | 115944.00 | 3799.15 | 0.00 | 3799.15 |
| 2027-08-11 | 0.00 | 0.00 | 3737.21 | 115944.00 | 119681.21 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PN38O | Valor Tecnico | 117760.99 | Semana TIR | 33.87% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 23.42% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 95.12% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 9.17% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.10 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.92 | Semana Precio | -7.30% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 13:15:47 | Effective Dur. | 0.18 | Mes Precio | -17.02% |
| Volumen | 1736 | Convexidad | 5.63 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 112020.00 | Int. Corrido | 1816.99 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.96% | Cupon | 3737.21 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 123222.00 | 10.00% | 4.33 | -52.80% |
| 122101.80 | 9.00% | 4.78 | -47.85% |
| 120981.60 | 8.00% | 5.24 | -42.84% |
| 119861.40 | 7.00% | 5.71 | -37.75% |
| 118741.20 | 6.00% | 6.18 | -32.61% |
| 117621.00 | 5.00% | 6.66 | -27.37% |
| 116500.80 | 4.00% | 7.15 | -22.06% |
| 115380.60 | 3.00% | 7.64 | -16.68% |
| 114260.40 | 2.00% | 8.14 | -11.21% |
| 113140.20 | 1.00% | 8.65 | -5.66% |
| 112020.00 | 0.00% | 9.17 | 0.00% |
| 110899.80 | -1.00% | 9.69 | 5.69% |
| 109779.60 | -2.00% | 10.22 | 11.50% |
| 108659.40 | -3.00% | 10.76 | 17.39% |
| 107539.20 | -4.00% | 11.31 | 23.39% |
| 106419.00 | -5.00% | 11.87 | 29.47% |
| 105298.80 | -6.00% | 12.44 | 35.66% |
| 104178.60 | -7.00% | 13.02 | 41.95% |
| 103058.40 | -8.00% | 13.60 | 48.34% |
| 101938.20 | -9.00% | 14.20 | 54.84% |
| 100818.00 | -10.00% | 14.80 | 61.45% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.00 | 9.00% | 110257.24 | -1.57% |
| 9.90 | 8.00% | 110450.18 | -1.40% |
| 9.81 | 7.00% | 110643.62 | -1.23% |
| 9.72 | 6.00% | 110837.59 | -1.06% |
| 9.63 | 5.00% | 111032.07 | -0.88% |
| 9.54 | 4.00% | 111227.08 | -0.71% |
| 9.45 | 3.00% | 111422.61 | -0.53% |
| 9.35 | 2.00% | 111618.66 | -0.36% |
| 9.26 | 1.00% | 111815.24 | -0.18% |
| 9.17 | 0.00% | 112020.00 | 0.00% |
| 9.08 | -1.00% | 112209.99 | 0.17% |
| 8.99 | -2.00% | 112408.16 | 0.35% |
| 8.89 | -3.00% | 112606.87 | 0.52% |
| 8.80 | -4.00% | 112806.11 | 0.70% |
| 8.71 | -5.00% | 113005.89 | 0.88% |
| 8.62 | -6.00% | 113206.22 | 1.06% |
| 8.53 | -7.00% | 113407.08 | 1.24% |
| 8.44 | -8.00% | 113608.48 | 1.42% |
| 8.34 | -9.00% | 113810.44 | 1.60% |
| Desarrollo TIR 9.17% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(93/365)] | 3654.59 | i |
| 2026-02-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(277/365)] | 3554.43 | i |
| 2026-08-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(458/365)] | 3347.62 | i |
| 2027-02-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(642/365)] | 3255.87 | i |
| 2027-08-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(823/365)] | 3066.42 | i |
| 2027-08-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(823/365)] | 95133.43 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1159.44 x (88/181) | 1816.99 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (93 / 365) | 0.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(93/365)] | 3654.62 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-02-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (277 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(277/365)] | 3554.51 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-08-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (458 / 365) | 1.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(458/365)] | 3347.74 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-02-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (642 / 365) | 1.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(642/365)] | 3256.04 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-08-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (823 / 365) | 2.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(823/365)]+[(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(823/365)] | 98206.57 | 0.88 | 1.98 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.10 | 2.10 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.10)/(1 + 9.17/100) | 1.92 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111822.43 - 112217.07 )/( 2 x 112020 x 0.01) | 0.18 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (93 / 365) ^ 2 + (93 / 365) | 0.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(93/365)] | 3654.62 | 1168.44 | i |
| 2026-02-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (277 / 365) ^ 2 + (277 / 365) | 1.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(277/365)] | 3554.51 | 4744.70 | i |
| 2026-08-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (458 / 365) ^ 2 + (458 / 365) | 2.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(458/365)] | 3347.74 | 9471.78 | i |
| 2027-02-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (642 / 365) ^ 2 + (642 / 365) | 4.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(642/365)] | 3256.04 | 15800.41 | i |
| 2027-08-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (823 / 365) ^ 2 + (823 / 365) | 7.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(823/365)]+[(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+9.17)^(823/365)] | 98206.57 | 720727.50 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [112020 x ((1 + 9.1666874999999) ^ 2)]] x 751912.83] | 5.63 |
| F. de Emision | 2025-02-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 6.50% | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 11 de agosto de 2025, 11 de febrero de 2026, 11 de agosto de 2026, 11 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el Día Hábil siguiente. | ||
| ISIN | AR0554009248 |