| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 100.00 | 100.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2026-02-06 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2026-08-06 | 100.00 | 100.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2027-02-06 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 100.00 | 104.79 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | SNSDD | Valor Tecnico | 102.42 | Semana TIR | 85.74% |
| Emisor | San Miguel A.G.I.C.I. y FSan Miguel A.G.I.C.I. y F | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 103.36% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 85.92% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 20.58% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.60 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.33 | Semana Precio | -12.09% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:47:33 | Effective Dur. | 0.27 | Mes Precio | -12.87% |
| Volumen | 52604 | Convexidad | 2.96 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 88.00 | Int. Corrido | 2.42 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -3.61% | Cupon | 4.71 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 96.80 | 10.00% | 13.62 | -33.82% |
| 95.92 | 9.00% | 14.27 | -30.67% |
| 95.04 | 8.00% | 14.92 | -27.48% |
| 94.16 | 7.00% | 15.59 | -24.24% |
| 93.28 | 6.00% | 16.27 | -20.94% |
| 92.40 | 5.00% | 16.96 | -17.60% |
| 91.52 | 4.00% | 17.66 | -14.19% |
| 90.64 | 3.00% | 18.37 | -10.74% |
| 89.76 | 2.00% | 19.09 | -7.22% |
| 88.88 | 1.00% | 19.83 | -3.65% |
| 88.00 | 0.00% | 20.58 | 0.00% |
| 87.12 | -1.00% | 21.34 | 3.67% |
| 86.24 | -2.00% | 22.11 | 7.43% |
| 85.36 | -3.00% | 22.90 | 11.25% |
| 84.48 | -4.00% | 23.70 | 15.15% |
| 83.60 | -5.00% | 24.51 | 19.10% |
| 82.72 | -6.00% | 25.34 | 23.13% |
| 81.84 | -7.00% | 26.19 | 27.24% |
| 80.96 | -8.00% | 27.05 | 31.42% |
| 80.08 | -9.00% | 27.92 | 35.67% |
| 79.20 | -10.00% | 28.81 | 40.01% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 22.43 | 9.00% | 85.88 | -2.41% |
| 22.23 | 8.00% | 86.11 | -2.15% |
| 22.02 | 7.00% | 86.34 | -1.89% |
| 21.81 | 6.00% | 86.57 | -1.62% |
| 21.61 | 5.00% | 86.81 | -1.36% |
| 21.40 | 4.00% | 87.04 | -1.09% |
| 21.20 | 3.00% | 87.28 | -0.82% |
| 20.99 | 2.00% | 87.52 | -0.55% |
| 20.79 | 1.00% | 87.76 | -0.28% |
| 20.58 | 0.00% | 88.00 | 0.00% |
| 20.37 | -1.00% | 88.24 | 0.27% |
| 20.17 | -2.00% | 88.48 | 0.54% |
| 19.96 | -3.00% | 88.72 | 0.82% |
| 19.76 | -4.00% | 88.96 | 1.10% |
| 19.55 | -5.00% | 89.21 | 1.38% |
| 19.35 | -6.00% | 89.46 | 1.66% |
| 19.14 | -7.00% | 89.70 | 1.94% |
| 18.93 | -8.00% | 89.95 | 2.22% |
| 18.73 | -9.00% | 90.20 | 2.50% |
| Desarrollo TIR 20.58% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(88/365)] | 4.50 | i |
| 2026-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(272/365)] | 4.17 | i |
| 2026-08-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(453/365)] | 3.73 | i |
| 2027-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(637/365)] | 3.45 | i |
| 2027-02-06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+20.58)^(637/365)] | 72.14 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (93/181) | 2.42 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (88 / 365) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(88/365)] | 4.50 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2026-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (272 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(272/365)] | 4.17 | 0.05 | 0.04 | i | |
| 2026-08-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (453 / 365) | 1.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(453/365)] | 3.73 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (637 / 365) | 1.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+20.58)^(637/365)]+[(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(637/365)] | 75.60 | 0.86 | 1.50 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.60 | 1.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.60)/(1 + 20.58/100) | 1.33 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (87.76 - 88.24 )/( 2 x 88 x 0.01) | 0.27 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (88 / 365) ^ 2 + (88 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(88/365)] | 4.50 | 1.35 | i |
| 2026-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (272 / 365) ^ 2 + (272 / 365) | 1.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(272/365)] | 4.17 | 5.42 | i |
| 2026-08-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (453 / 365) ^ 2 + (453 / 365) | 2.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(453/365)] | 3.73 | 10.39 | i |
| 2027-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (637 / 365) ^ 2 + (637 / 365) | 4.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+20.58)^(637/365)]+[(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+20.58)^(637/365)] | 75.60 | 362.17 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [88 x ((1 + 20.5766875) ^ 2)]] x 379.33] | 2.96 |
| F. de Emision | 2025-02-06 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-02-06 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Serie XII será amortizado en forma integral en un único pago equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie XII a ser realizado en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 9.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Serie XII se pagarán en forma semestral por período vencido, en las siguientes fechas: 6 de agosto de 2025, 6 de febrero de 2026, 6 de agosto de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir 6 de febrero de 2027. | ||
| ISIN | AR0228143829 |