| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 100.00 | 100.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2026-01-17 | 100.00 | 100.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2026-07-17 | 100.00 | 100.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2027-01-17 | 100.00 | 100.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2027-07-17 | 100.00 | 100.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2028-01-17 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 100.00 | 103.53 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | HJCHD | Valor Tecnico | 100.67 | Semana TIR | 3.71% |
| Emisor | John Deere S.A.John Deere S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 3.33% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.33% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.99% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.66 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.49 | Semana Precio | -0.49% |
| Fecha/Hora | 2025-02-21 12:35:32 | Effective Dur. | 0.17 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 3430 | Convexidad | 8.86 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 101.00 | Int. Corrido | 0.67 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 2.02% | Cupon | 3.47 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.10 | 10.00% | 3.23 | -53.72% |
| 110.09 | 9.00% | 3.59 | -48.66% |
| 109.08 | 8.00% | 3.95 | -43.55% |
| 108.07 | 7.00% | 4.31 | -38.37% |
| 107.06 | 6.00% | 4.68 | -33.11% |
| 106.05 | 5.00% | 5.05 | -27.78% |
| 105.04 | 4.00% | 5.43 | -22.38% |
| 104.03 | 3.00% | 5.81 | -16.91% |
| 103.02 | 2.00% | 6.20 | -11.36% |
| 102.01 | 1.00% | 6.59 | -5.74% |
| 101.00 | 0.00% | 6.99 | 0.00% |
| 99.99 | -1.00% | 7.39 | 5.76% |
| 98.98 | -2.00% | 7.80 | 11.63% |
| 97.97 | -3.00% | 8.22 | 17.59% |
| 96.96 | -4.00% | 8.64 | 23.66% |
| 95.95 | -5.00% | 9.07 | 29.79% |
| 94.94 | -6.00% | 9.51 | 36.03% |
| 93.93 | -7.00% | 9.95 | 42.37% |
| 92.92 | -8.00% | 10.40 | 48.78% |
| 91.91 | -9.00% | 10.86 | 55.32% |
| 90.90 | -10.00% | 11.32 | 61.95% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.62 | 9.00% | 99.43 | -1.55% |
| 7.55 | 8.00% | 99.60 | -1.38% |
| 7.48 | 7.00% | 99.78 | -1.21% |
| 7.41 | 6.00% | 99.95 | -1.04% |
| 7.34 | 5.00% | 100.12 | -0.87% |
| 7.27 | 4.00% | 100.30 | -0.70% |
| 7.20 | 3.00% | 100.47 | -0.53% |
| 7.13 | 2.00% | 100.64 | -0.35% |
| 7.06 | 1.00% | 100.82 | -0.18% |
| 6.99 | 0.00% | 101.00 | 0.00% |
| 6.92 | -1.00% | 101.17 | 0.17% |
| 6.85 | -2.00% | 101.35 | 0.34% |
| 6.78 | -3.00% | 101.52 | 0.52% |
| 6.71 | -4.00% | 101.70 | 0.69% |
| 6.64 | -5.00% | 101.88 | 0.87% |
| 6.57 | -6.00% | 102.06 | 1.05% |
| 6.50 | -7.00% | 102.23 | 1.22% |
| 6.43 | -8.00% | 102.41 | 1.40% |
| 6.36 | -9.00% | 102.59 | 1.58% |
| Desarrollo TIR 6.99% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(146/365)] | 3.38 | i |
| 2026-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(330/365)] | 3.32 | i |
| 2026-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(511/365)] | 3.16 | i |
| 2027-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(695/365)] | 3.10 | i |
| 2027-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(876/365)] | 2.95 | i |
| 2028-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(1060/365)] | 2.90 | i |
| 2028-01-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.99)^(1060/365)] | 82.18 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (35/181) | 0.67 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (146 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(146/365)] | 3.38 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (330 / 365) | 0.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(330/365)] | 3.32 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (511 / 365) | 1.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(511/365)] | 3.16 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (695 / 365) | 1.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(695/365)] | 3.10 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (876 / 365) | 2.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(876/365)] | 2.95 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1060 / 365) | 2.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.99)^(1060/365)]+[(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(1060/365)] | 85.09 | 0.84 | 2.45 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.66 | 2.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.66)/(1 + 6.99/100) | 2.49 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.82 - 101.18 )/( 2 x 101 x 0.01) | 0.17 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (146 / 365) ^ 2 + (146 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(146/365)] | 3.38 | 1.89 | i |
| 2026-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (330 / 365) ^ 2 + (330 / 365) | 1.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(330/365)] | 3.32 | 5.71 | i |
| 2026-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (511 / 365) ^ 2 + (511 / 365) | 3.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(511/365)] | 3.16 | 10.61 | i |
| 2027-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (695 / 365) ^ 2 + (695 / 365) | 5.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(695/365)] | 3.10 | 17.16 | i |
| 2027-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (876 / 365) ^ 2 + (876 / 365) | 8.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(876/365)] | 2.95 | 24.09 | i |
| 2028-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1060 / 365) ^ 2 + (1060 / 365) | 11.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.99)^(1060/365)]+[(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.99)^(1060/365)] | 85.09 | 964.73 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101 x ((1 + 6.9876875000001) ^ 2)]] x 1024.20] | 8.86 |
| F. de Emision | 2025-01-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-01-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XVI será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVI | ||
| Interes | TNA 7% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 17 de julio de 2025, 17 de enero de 2026, 17 de julio de 2026, 17 de enero de 2027, 17 de julio de 2027; y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVI, el 17 de enero de 2028; | ||
| ISIN | AR0262204990 |