| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 100.00 | 100.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2026-01-17 | 100.00 | 100.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2026-07-17 | 100.00 | 100.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2027-01-17 | 100.00 | 100.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2027-07-17 | 100.00 | 100.00 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2028-01-17 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 100.00 | 103.53 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | HJCHD | Valor Tecnico | 102.17 | Semana TIR | 6.54% |
| Emisor | John Deere S.A.John Deere S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 3.58% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 95.92% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.96% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.44 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.24 | Semana Precio | -1.01% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:52:45 | Effective Dur. | 0.20 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 83394 | Convexidad | 7.42 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 98.00 | Int. Corrido | 2.17 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -2.00% | Cupon | 3.47 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 107.80 | 10.00% | 4.80 | -46.45% |
| 106.82 | 9.00% | 5.19 | -42.10% |
| 105.84 | 8.00% | 5.58 | -37.68% |
| 104.86 | 7.00% | 5.99 | -33.20% |
| 103.88 | 6.00% | 6.39 | -28.66% |
| 102.90 | 5.00% | 6.80 | -24.05% |
| 101.92 | 4.00% | 7.22 | -19.39% |
| 100.94 | 3.00% | 7.65 | -14.66% |
| 99.96 | 2.00% | 8.08 | -9.85% |
| 98.98 | 1.00% | 8.51 | -4.98% |
| 98.00 | 0.00% | 8.96 | 0.00% |
| 97.02 | -1.00% | 9.41 | 4.98% |
| 96.04 | -2.00% | 9.86 | 10.08% |
| 95.06 | -3.00% | 10.33 | 15.26% |
| 94.08 | -4.00% | 10.80 | 20.51% |
| 93.10 | -5.00% | 11.28 | 25.84% |
| 92.12 | -6.00% | 11.76 | 31.26% |
| 91.14 | -7.00% | 12.25 | 36.76% |
| 90.16 | -8.00% | 12.75 | 42.34% |
| 89.18 | -9.00% | 13.26 | 48.03% |
| 88.20 | -10.00% | 13.78 | 53.81% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.77 | 9.00% | 96.25 | -1.79% |
| 9.68 | 8.00% | 96.44 | -1.59% |
| 9.59 | 7.00% | 96.63 | -1.40% |
| 9.50 | 6.00% | 96.82 | -1.20% |
| 9.41 | 5.00% | 97.02 | -1.00% |
| 9.32 | 4.00% | 97.21 | -0.81% |
| 9.23 | 3.00% | 97.41 | -0.61% |
| 9.14 | 2.00% | 97.60 | -0.41% |
| 9.05 | 1.00% | 97.80 | -0.21% |
| 8.96 | 0.00% | 98.00 | 0.00% |
| 8.87 | -1.00% | 98.19 | 0.19% |
| 8.78 | -2.00% | 98.39 | 0.40% |
| 8.69 | -3.00% | 98.59 | 0.60% |
| 8.60 | -4.00% | 98.78 | 0.80% |
| 8.51 | -5.00% | 98.98 | 1.00% |
| 8.42 | -6.00% | 99.18 | 1.21% |
| 8.33 | -7.00% | 99.38 | 1.41% |
| 8.24 | -8.00% | 99.59 | 1.62% |
| 8.15 | -9.00% | 99.79 | 1.82% |
| Desarrollo TIR 8.96% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(68/365)] | 3.42 | i |
| 2026-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(252/365)] | 3.33 | i |
| 2026-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(433/365)] | 3.14 | i |
| 2027-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(617/365)] | 3.05 | i |
| 2027-07-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(798/365)] | 2.88 | i |
| 2028-01-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(982/365)] | 2.80 | i |
| 2028-01-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.96)^(982/365)] | 79.38 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (113/181) | 2.17 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (68 / 365) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(68/365)] | 3.42 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (252 / 365) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(252/365)] | 3.33 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (433 / 365) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(433/365)] | 3.14 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (617 / 365) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(617/365)] | 3.05 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (798 / 365) | 2.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(798/365)] | 2.88 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2028-01-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (982 / 365) | 2.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.96)^(982/365)]+[(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(982/365)] | 82.19 | 0.84 | 2.26 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.44 | 2.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.44)/(1 + 8.96/100) | 2.24 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (97.80 - 98.19 )/( 2 x 98 x 0.01) | 0.20 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (68 / 365) ^ 2 + (68 / 365) | 0.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(68/365)] | 3.42 | 0.76 | i |
| 2026-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (252 / 365) ^ 2 + (252 / 365) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(252/365)] | 3.33 | 3.88 | i |
| 2026-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (433 / 365) ^ 2 + (433 / 365) | 2.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(433/365)] | 3.14 | 8.13 | i |
| 2027-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (617 / 365) ^ 2 + (617 / 365) | 4.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(617/365)] | 3.05 | 13.88 | i |
| 2027-07-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (798 / 365) ^ 2 + (798 / 365) | 6.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(798/365)] | 2.88 | 20.05 | i |
| 2028-01-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (982 / 365) ^ 2 + (982 / 365) | 9.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+8.96)^(982/365)]+[(0.07 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+8.96)^(982/365)] | 82.19 | 816.05 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [98 x ((1 + 8.9576874999999) ^ 2)]] x 862.74] | 7.42 |
| F. de Emision | 2025-01-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-01-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XVI será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVI | ||
| Interes | TNA 7% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 17 de julio de 2025, 17 de enero de 2026, 17 de julio de 2026, 17 de enero de 2027, 17 de julio de 2027; y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVI, el 17 de enero de 2028; | ||
| ISIN | AR0262204990 |