| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.43 | 100.00 | 156.43 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TTJ26 | Valor Tecnico | 111.15 | Semana TIR | -8.32% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -20.09% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 96.80% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 38.89% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.14 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.82 | Semana Precio | 4.57% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:06 | Effective Dur. | 0.32 | Mes Precio | 13.26% |
| Volumen | 8599558472 | Convexidad | 1.26 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 107.60 | Int. Corrido | 11.15 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 1.89% | Cupon | 156.43 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118.36 | 10.00% | 27.74 | -28.66% |
| 117.28 | 9.00% | 28.77 | -26.02% |
| 116.21 | 8.00% | 29.82 | -23.33% |
| 115.13 | 7.00% | 30.88 | -20.59% |
| 114.06 | 6.00% | 31.97 | -17.80% |
| 112.98 | 5.00% | 33.07 | -14.97% |
| 111.90 | 4.00% | 34.19 | -12.08% |
| 110.83 | 3.00% | 35.34 | -9.14% |
| 109.75 | 2.00% | 36.50 | -6.15% |
| 108.68 | 1.00% | 37.69 | -3.10% |
| 107.60 | 0.00% | 38.89 | 0.00% |
| 106.52 | -1.00% | 40.12 | 3.18% |
| 105.45 | -2.00% | 41.38 | 6.40% |
| 104.37 | -3.00% | 42.66 | 9.69% |
| 103.30 | -4.00% | 43.96 | 13.04% |
| 102.22 | -5.00% | 45.29 | 16.46% |
| 101.14 | -6.00% | 46.65 | 19.95% |
| 100.07 | -7.00% | 48.03 | 23.51% |
| 98.99 | -8.00% | 49.44 | 27.14% |
| 97.92 | -9.00% | 50.89 | 30.85% |
| 96.84 | -10.00% | 52.36 | 34.63% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 42.39 | 9.00% | 104.60 | -2.79% |
| 42.00 | 8.00% | 104.92 | -2.49% |
| 41.61 | 7.00% | 105.25 | -2.18% |
| 41.22 | 6.00% | 105.58 | -1.88% |
| 40.83 | 5.00% | 105.91 | -1.57% |
| 40.45 | 4.00% | 106.25 | -1.26% |
| 40.06 | 3.00% | 106.58 | -0.95% |
| 39.67 | 2.00% | 106.92 | -0.63% |
| 39.28 | 1.00% | 107.26 | -0.31% |
| 38.89 | 0.00% | 107.60 | 0.00% |
| 38.50 | -1.00% | 107.95 | 0.32% |
| 38.11 | -2.00% | 108.29 | 0.64% |
| 37.72 | -3.00% | 108.64 | 0.97% |
| 37.33 | -4.00% | 108.99 | 1.29% |
| 36.95 | -5.00% | 109.35 | 1.62% |
| 36.56 | -6.00% | 109.70 | 1.95% |
| 36.17 | -7.00% | 110.06 | 2.28% |
| 35.78 | -8.00% | 110.42 | 2.62% |
| 35.39 | -9.00% | 110.78 | 2.95% |
| Desarrollo TIR 38.89% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2026-06-30 | [((1+TAMAR TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((1+0.0266)^((511/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+38.89)^(410/360)] | 38.82 | i |
| 2026-06-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+38.89)^(410/360)] | 68.79 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | Valor Nominal x [(1+TAMAR TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12) - 1] x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | 100.00 x [(1+0.0266/100)^((511/360) x 12)-1] x (101/511) | 11.15 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2026-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (410 / 360) | 1.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((1+TAMAR TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+38.89)^(410/360)]+[((1+0.0266)^((511/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+38.89)^(410/360)] | 107.60 | 1.00 | 1.14 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.14 | 1.14 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.14)/(1 + 38.89/100) | 0.82 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107.26 - 107.94 )/( 2 x 107.6 x 0.01) | 0.32 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2026-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (410 / 360) ^ 2 + (410 / 360) | 2.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((1+TAMAR TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+38.89)^(410/360)]+[((1+0.0266)^((511/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+38.89)^(410/360)] | 107.60 | 262.11 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107.6 x ((1 + 38.894) ^ 2)]] x 262.11] | 1.26 |
| Desarrollo Tamar | ||
|---|---|---|
| Fecha | Dia | Tamar |
| 2025-01-15 | Miercoles | 32.88 |
| 2025-01-16 | Jueves | 33.19 |
| 2025-01-17 | Viernes | 32.56 |
| 2025-01-20 | Lunes | 32.81 |
| 2025-01-21 | Martes | 33.19 |
| 2025-01-22 | Miercoles | 33.19 |
| 2025-01-23 | Jueves | 33.31 |
| 2025-01-24 | Viernes | 33.94 |
| 2025-01-27 | Lunes | 32.75 |
| 2025-01-28 | Martes | 33.88 |
| 2025-01-29 | Miercoles | 33.81 |
| 2025-01-30 | Jueves | 33.50 |
| 2025-01-31 | Viernes | 30.63 |
| 2025-02-03 | Lunes | 30.44 |
| 2025-02-04 | Martes | 30.69 |
| 2025-02-05 | Miercoles | 30.81 |
| 2025-02-06 | Jueves | 30.63 |
| 2025-02-07 | Viernes | 30.50 |
| 2025-02-10 | Lunes | 30.44 |
| 2025-02-11 | Martes | 30.38 |
| 2025-02-12 | Miercoles | 30.19 |
| 2025-02-13 | Jueves | 30.25 |
| 2025-02-14 | Viernes | 30.19 |
| 2025-02-17 | Lunes | 30.31 |
| 2025-02-18 | Martes | 30.13 |
| 2025-02-19 | Miercoles | 29.94 |
| 2025-02-20 | Jueves | 28.25 |
| 2025-02-24 | Lunes | 29.06 |
| 2025-02-25 | Martes | 29.06 |
| 2025-02-26 | Miercoles | 29.38 |
| 2025-02-27 | Jueves | 29.56 |
| 2025-02-28 | Viernes | 29.63 |
| 2025-03-05 | Miercoles | 29.56 |
| 2025-03-06 | Jueves | 29.81 |
| 2025-03-07 | Viernes | 29.88 |
| 2025-03-10 | Lunes | 29.88 |
| 2025-03-11 | Martes | 29.94 |
| 2025-03-12 | Miercoles | 30.13 |
| 2025-03-13 | Jueves | 30.19 |
| 2025-03-14 | Viernes | 30.63 |
| 2025-03-17 | Lunes | 30.81 |
| 2025-03-18 | Martes | 31.06 |
| 2025-03-19 | Miercoles | 31.38 |
| 2025-03-20 | Jueves | 31.63 |
| 2025-03-21 | Viernes | 31.50 |
| 2025-03-25 | Martes | 31.31 |
| 2025-03-26 | Miercoles | 31.88 |
| 2025-03-27 | Jueves | 31.69 |
| 2025-03-28 | Viernes | 31.88 |
| 2025-03-31 | Lunes | 32.06 |
| 2025-04-01 | Martes | 32.63 |
| 2025-04-03 | Jueves | 32.94 |
| 2025-04-04 | Viernes | 32.44 |
| 2025-04-07 | Lunes | 33.25 |
| 2025-04-08 | Martes | 32.81 |
| 2025-04-09 | Miercoles | 32.88 |
| 2025-04-10 | Jueves | 33.88 |
| 2025-04-11 | Viernes | 34.19 |
| 2025-04-14 | Lunes | 39.19 |
| 2025-04-15 | Martes | 36.50 |
| 2025-04-16 | Miercoles | 39.13 |
| 2025-04-21 | Lunes | 36.50 |
| 2025-04-22 | Martes | 35.69 |
| 2025-04-23 | Miercoles | 35.63 |
| 2025-04-24 | Jueves | 35.06 |
| Promedio Tamar | 31.9603 | |
| TAMAR_TEM = [(1+TAMAR/((365/32) ))^((365/32) ) ]^((1/12) )-1 |
| TAMAR_TEM = [(1+0.3196/((365/32) ))^((365/32) ) ]^((1/12) )-1 |
| TAMAR_TEM = 2.6615% |
| F. de Emision | 2025-01-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | Integra al vencimiento. | ||
| Interes | Dual. Tasa Fija 2.19% o TAMAR. | ||
| Frecuencia | i) Tasa fija: devengará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, de 2,19%. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula:VPV = VNO*(1+Tm) (DÍAS/360) * 12Donde:DÍAS: cantidad de días transcurridos entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360).VPV: Valor de Pago al Vencimiento.VNO: Valor Nominal Original.Tm: 2,19%ii) Tasa variable: Devengará intereses a la tasa efectiva mensual ?TAMAR TEM? capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula:VPV = VNO*(1+TAMAR TEM) (DÍAS/360) * 12 | ||
| ISIN | AR0726170605 |