| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 100.00 | 114285.00 | 3134.23 | 0.00 | 3134.23 |
| 2025-12-23 | 100.00 | 114285.00 | 3151.45 | 0.00 | 3151.45 |
| 2026-06-23 | 100.00 | 114285.00 | 3134.23 | 0.00 | 3134.23 |
| 2026-12-15 | 0.00 | 0.00 | 3013.68 | 114285.00 | 117298.68 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AERBO | Valor Tecnico | 116644.28 | Semana TIR | 11.00% |
| Emisor | Aeropuertos Argentina 2000 S.AAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 97.00% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.59% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.56% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.52 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.43 | Semana Precio | -4.01% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:45:08 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | -19.01% |
| Volumen | 955 | Convexidad | 3.46 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 115000.00 | Int. Corrido | 2359.28 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3134.23 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 126500.00 | 10.00% | 0.11 | -98.27% |
| 125350.00 | 9.00% | 0.71 | -89.14% |
| 124200.00 | 8.00% | 1.32 | -79.85% |
| 123050.00 | 7.00% | 1.94 | -70.43% |
| 121900.00 | 6.00% | 2.57 | -60.85% |
| 120750.00 | 5.00% | 3.21 | -51.12% |
| 119600.00 | 4.00% | 3.86 | -41.22% |
| 118450.00 | 3.00% | 4.51 | -31.17% |
| 117300.00 | 2.00% | 5.19 | -20.96% |
| 116150.00 | 1.00% | 5.87 | -10.57% |
| 115000.00 | 0.00% | 6.56 | 0.00% |
| 113850.00 | -1.00% | 7.26 | 10.75% |
| 112700.00 | -2.00% | 7.98 | 21.67% |
| 111550.00 | -3.00% | 8.71 | 32.79% |
| 110400.00 | -4.00% | 9.45 | 44.10% |
| 109250.00 | -5.00% | 10.21 | 55.62% |
| 108100.00 | -6.00% | 10.98 | 67.34% |
| 106950.00 | -7.00% | 11.76 | 79.28% |
| 105800.00 | -8.00% | 12.56 | 91.43% |
| 104650.00 | -9.00% | 13.37 | 103.82% |
| 103500.00 | -10.00% | 14.20 | 116.44% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.15 | 9.00% | 114033.94 | -0.84% |
| 7.08 | 8.00% | 114140.45 | -0.75% |
| 7.02 | 7.00% | 114247.12 | -0.65% |
| 6.95 | 6.00% | 114353.96 | -0.56% |
| 6.89 | 5.00% | 114460.97 | -0.47% |
| 6.82 | 4.00% | 114568.15 | -0.38% |
| 6.76 | 3.00% | 114675.51 | -0.28% |
| 6.69 | 2.00% | 114783.03 | -0.19% |
| 6.63 | 1.00% | 114890.72 | -0.10% |
| 6.56 | 0.00% | 115000.00 | 0.00% |
| 6.49 | -1.00% | 115106.61 | 0.09% |
| 6.43 | -2.00% | 115214.82 | 0.19% |
| 6.36 | -3.00% | 115323.20 | 0.28% |
| 6.30 | -4.00% | 115431.75 | 0.38% |
| 6.23 | -5.00% | 115540.47 | 0.47% |
| 6.17 | -6.00% | 115649.37 | 0.56% |
| 6.10 | -7.00% | 115758.44 | 0.66% |
| 6.04 | -8.00% | 115867.69 | 0.75% |
| 5.97 | -9.00% | 115977.11 | 0.85% |
| Desarrollo TIR 6.56% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(45/365)] | 3109.77 | i |
| 2025-12-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(228/365)] | 3028.82 | i |
| 2026-06-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(410/365)] | 2918.33 | i |
| 2026-12-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(585/365)] | 2721.89 | i |
| 2026-12-15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(585/365)] | 103219.77 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1142.85 x (137/182) | 2359.28 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (45 / 365) | 0.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(45/365)] | 3109.77 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-12-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (228 / 365) | 0.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(228/365)] | 3028.82 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (410 / 365) | 1.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(410/365)] | 2918.34 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-12-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (585 / 365) | 1.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(585/365)]+[(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(585/365)] | 105942.16 | 0.92 | 1.48 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.52 | 1.52 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.52)/(1 + 6.56/100) | 1.43 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (114891.24 - 115107.12 )/( 2 x 115000 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (45 / 365) ^ 2 + (45 / 365) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(45/365)] | 3109.77 | 430.66 | i |
| 2025-12-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (228 / 365) ^ 2 + (228 / 365) | 1.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(228/365)] | 3028.82 | 3073.82 | i |
| 2026-06-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (410 / 365) ^ 2 + (410 / 365) | 2.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(410/365)] | 2918.34 | 6960.42 | i |
| 2026-12-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (585 / 365) ^ 2 + (585 / 365) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(585/365)]+[(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00 x 1142.85]/[(1+6.56)^(585/365)] | 105942.16 | 441939.24 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [115000 x ((1 + 6.5596875000001) ^ 2)]] x 452404.14] | 3.46 |
| F. de Emision | 2024-12-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-12-15 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 5.5% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 23 de junio de 2025; 23 de diciembre de 2025; 23 de junio de 2026; y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 15 de diciembre de 2026, | ||
| ISIN | AR0162186347 |