Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 100.00 | 100.00 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
2025-05-05 | 100.00 | 100.00 | 10.22 | 0.00 | 10.22 |
2025-08-05 | 100.00 | 100.00 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
2025-11-05 | 100.00 | 100.00 | 10.13 | 0.00 | 10.13 |
2026-02-05 | 100.00 | 100.00 | 10.13 | 0.00 | 10.13 |
2026-05-05 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 100.00 | 109.80 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | PBY26 | Valor Tecnico | 101.72 | Semana TIR | 4.28% |
Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -14.73% |
Tipo | Provincial | Paridad | 102.73% | Semestre TIR | S/D |
País | Argentina | TIR | 43.62% | 1ero Enero TIR | -17.40% |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.99 | Año TIR | S/D |
Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.69 | Semana Precio | -0.95% |
Fecha/Hora | 2025-02-20 15:09:55 | Effective Dur. | 0.30 | Mes Precio | -3.95% |
Volumen | 2060090281 | Convexidad | 1.02 | Semestre Precio | S/D |
Precio | 104.50 | Int. Corrido | 1.72 | 1ero Enero Precio | -2.34% |
Variación | -0.19% | Cupon | 10.22 | Año Precio | S/D |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
114.95 | 10.00% | 30.56 | -29.95% |
113.91 | 9.00% | 31.75 | -27.22% |
112.86 | 8.00% | 32.96 | -24.43% |
111.81 | 7.00% | 34.20 | -21.59% |
110.77 | 6.00% | 35.47 | -18.69% |
109.72 | 5.00% | 36.76 | -15.73% |
108.68 | 4.00% | 38.07 | -12.71% |
107.64 | 3.00% | 39.42 | -9.63% |
106.59 | 2.00% | 40.79 | -6.49% |
105.55 | 1.00% | 42.19 | -3.28% |
104.50 | 0.00% | 43.62 | 0.00% |
103.45 | -1.00% | 45.08 | 3.35% |
102.41 | -2.00% | 46.57 | 6.77% |
101.36 | -3.00% | 48.10 | 10.26% |
100.32 | -4.00% | 49.66 | 13.84% |
99.28 | -5.00% | 51.25 | 17.49% |
98.23 | -6.00% | 52.88 | 21.23% |
97.19 | -7.00% | 54.55 | 25.06% |
96.14 | -8.00% | 56.26 | 28.97% |
95.09 | -9.00% | 58.00 | 32.97% |
94.05 | -10.00% | 59.79 | 37.07% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
47.55 | 9.00% | 101.74 | -2.64% |
47.11 | 8.00% | 102.04 | -2.35% |
46.67 | 7.00% | 102.34 | -2.07% |
46.24 | 6.00% | 102.64 | -1.78% |
45.80 | 5.00% | 102.95 | -1.49% |
45.36 | 4.00% | 103.25 | -1.19% |
44.93 | 3.00% | 103.56 | -0.90% |
44.49 | 2.00% | 103.87 | -0.60% |
44.06 | 1.00% | 104.19 | -0.30% |
43.62 | 0.00% | 104.50 | 0.00% |
43.18 | -1.00% | 104.82 | 0.30% |
42.75 | -2.00% | 105.13 | 0.61% |
42.31 | -3.00% | 105.46 | 0.91% |
41.88 | -4.00% | 105.78 | 1.22% |
41.44 | -5.00% | 106.10 | 1.53% |
41.00 | -6.00% | 106.43 | 1.85% |
40.57 | -7.00% | 106.76 | 2.16% |
40.13 | -8.00% | 107.09 | 2.48% |
39.69 | -9.00% | 107.42 | 2.80% |
Desarrollo TIR 43.62% | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2025-05-05 | [(Tasa con Piso x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(41.9000 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(74/365)] | 9.49 | i |
2025-08-05 | [(Tasa con Piso x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(41.9000 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(166/365)] | 8.96 | i |
2025-11-05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((33.1978 + 7.0000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(258/365)] | 7.84 | i |
2026-02-05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((33.1978 + 7.0000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(350/365)] | 7.16 | i |
2026-05-05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((33.1978 + 7.0000) x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(439/365)] | 6.34 | i |
2026-05-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+43.62)^(439/365)] | 64.70 | k |
Desarrollo Interes Corrido | |||
---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
2025-02-20 | ((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.4190 x (89/365)) x 1 x 100.00 x (15/89) | 1.72 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2025-05-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (74 / 365) | 0.20 | [(Tasa con Piso x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(41.9000 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(74/365)] | 9.49 | 0.09 | 0.02 | i | |
2025-08-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (166 / 365) | 0.45 | [(Tasa con Piso x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(41.9000 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(166/365)] | 8.96 | 0.09 | 0.04 | i | |
2025-11-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (258 / 365) | 0.71 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((33.1978 + 7.0000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(258/365)] | 7.84 | 0.08 | 0.05 | i | |
2026-02-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (350 / 365) | 0.96 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((33.1978 + 7.0000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(350/365)] | 7.16 | 0.07 | 0.07 | i | |
2026-05-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (439 / 365) | 1.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+43.62)^(439/365)]+[((33.1978 + 7.0000) x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(439/365)] | 71.04 | 0.68 | 0.82 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 0.99 | 0.99 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.99)/(1 + 43.62/100) | 0.69 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (104.19 - 104.82 )/( 2 x 104.5 x 0.01) | 0.30 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2025-05-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (74 / 365) ^ 2 + (74 / 365) | 0.24 | [(Tasa con Piso x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(41.9000 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(74/365)] | 9.49 | 2.31 | i |
2025-08-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (166 / 365) ^ 2 + (166 / 365) | 0.66 | [(Tasa con Piso x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(41.9000 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(166/365)] | 8.96 | 5.93 | i |
2025-11-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (258 / 365) ^ 2 + (258 / 365) | 1.21 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((33.1978 + 7.0000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(258/365)] | 7.84 | 9.46 | i |
2026-02-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (350 / 365) ^ 2 + (350 / 365) | 1.88 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((33.1978 + 7.0000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(350/365)] | 7.16 | 13.45 | i |
2026-05-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (439 / 365) ^ 2 + (439 / 365) | 2.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+43.62)^(439/365)]+[((33.1978 + 7.0000) x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+43.62)^(439/365)] | 71.04 | 188.22 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [104.5 x ((1 + 43.6196875) ^ 2)]] x 219.37] | 1.02 |
Desarrollo Badlar | ||
---|---|---|
Fecha | Dia | Badlar |
2024-11-05 | Martes | 36.6900 |
2024-11-06 | Miercoles | 36.6900 |
2024-11-07 | Jueves | 36.3100 |
2024-11-08 | Viernes | 35.0000 |
2024-11-11 | Lunes | 36.0000 |
2024-11-12 | Martes | 35.5000 |
2024-11-13 | Miercoles | 36.3800 |
2024-11-14 | Jueves | 36.1300 |
2024-11-15 | Viernes | 35.6900 |
2024-11-19 | Martes | 35.8100 |
2024-11-20 | Miercoles | 34.6900 |
2024-11-21 | Jueves | 36.1900 |
2024-11-22 | Viernes | 36.8800 |
2024-11-25 | Lunes | 35.8100 |
2024-11-26 | Martes | 35.5000 |
2024-11-27 | Miercoles | 37.3100 |
2024-11-28 | Jueves | 36.3800 |
2024-11-29 | Viernes | 37.0000 |
2024-12-02 | Lunes | 36.5000 |
2024-12-03 | Martes | 34.9400 |
2024-12-04 | Miercoles | 36.9400 |
2024-12-05 | Jueves | 34.6900 |
2024-12-06 | Viernes | 35.3800 |
2024-12-09 | Lunes | 32.5600 |
2024-12-10 | Martes | 31.8800 |
2024-12-11 | Miercoles | 32.6900 |
2024-12-12 | Jueves | 31.3100 |
2024-12-13 | Viernes | 32.0600 |
2024-12-16 | Lunes | 32.0600 |
2024-12-17 | Martes | 31.9400 |
2024-12-18 | Miercoles | 32.5000 |
2024-12-19 | Jueves | 32.3800 |
2024-12-20 | Viernes | 31.6900 |
2024-12-23 | Lunes | 32.8800 |
2024-12-24 | Martes | 32.8800 |
2024-12-26 | Jueves | 32.0000 |
2024-12-27 | Viernes | 31.9400 |
2024-12-30 | Lunes | 32.8800 |
2025-01-02 | Jueves | 31.9400 |
2025-01-03 | Viernes | 31.6300 |
2025-01-06 | Lunes | 32.0600 |
2025-01-07 | Martes | 32.7500 |
2025-01-08 | Miercoles | 32.3800 |
2025-01-09 | Jueves | 31.0000 |
2025-01-10 | Viernes | 31.3100 |
2025-01-13 | Lunes | 31.1900 |
2025-01-14 | Martes | 31.6300 |
2025-01-15 | Miercoles | 32.6300 |
2025-01-16 | Jueves | 31.6900 |
2025-01-17 | Viernes | 30.6900 |
2025-01-20 | Lunes | 31.2500 |
2025-01-21 | Martes | 30.8800 |
2025-01-22 | Miercoles | 31.6300 |
2025-01-23 | Jueves | 31.3100 |
2025-01-24 | Viernes | 31.3100 |
2025-01-27 | Lunes | 32.6300 |
2025-01-28 | Martes | 30.4400 |
2025-01-29 | Miercoles | 32.2500 |
2025-01-30 | Jueves | 31.5600 |
2025-01-31 | Viernes | 31.4400 |
2025-02-03 | Lunes | 29.3100 |
2025-02-04 | Martes | 28.5000 |
2025-02-05 | Miercoles | 29.5000 |
2025-02-06 | Jueves | 29.6900 |
Promedio Badlar | 33.1978 |
F. de Emision | 2024-11-05 | ||
F. de Vencimiento | 2026-05-05 | ||
Ajuste | Badlar | ||
Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
Capital | Integra en la Fecha de Vencimiento. | ||
Interes | Los Títulos de Deuda devengarán intereses sobre el capital pendiente de pago, a una tasa de interés variable anual que resulte de la suma de la Tasa Badlar (como se define a continuación) más un margen fijo nominal anual que surja del proceso licitatorio y será informado mediante el Aviso de Resultados (el ?Margen Aplicable?). Los primeros tres (3) trimestres no podrán devengar una tasa menor a la ?Tasa de Interés Mínima? (según se detalla más adelante).La ?Tasa Badlar? significa el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar para Bancos Privados (para montos mayores a ARS 1.000.000 y plazos de 30 a 35 días) o aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el BCRA desde los 10 días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los 10 días hábiles bancarios anteriores al vencimiento de cada servicio de interés. El promedio se tomará con un redondeo de cuatro (4) decimales | ||
Frecuencia | Los intereses se cancelarán los días 5 de febrero, 5 de mayo, 5 de agosto y 5 de noviembre de cada año, hasta elvencimiento. | ||
ISIN | AR0501624354 |