| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 100.00 | 100.00 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2025-10-10 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-04-10 | 100.00 | 100.00 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2026-10-10 | 100.00 | 100.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2027-04-10 | 100.00 | 100.00 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2027-10-10 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 100.00 | 103.26 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CP36D | Valor Tecnico | 101.99 | Semana TIR | -3.90% |
| Emisor | Compañia General de CombustibCompañia General de Combustibles S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -14.33% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.32% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.90% | 1ero Enero TIR | -14.42% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.47 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.31 | Semana Precio | 0.80% |
| Fecha/Hora | 2025-01-29 14:37:50 | Effective Dur. | 0.16 | Mes Precio | 3.37% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 7.80 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 101.30 | Int. Corrido | 1.99 | 1ero Enero Precio | 3.37% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3.24 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.43 | 10.00% | 2.86 | -58.62% |
| 110.42 | 9.00% | 3.23 | -53.12% |
| 109.40 | 8.00% | 3.62 | -47.54% |
| 108.39 | 7.00% | 4.01 | -41.90% |
| 107.38 | 6.00% | 4.40 | -36.17% |
| 106.36 | 5.00% | 4.81 | -30.36% |
| 105.35 | 4.00% | 5.21 | -24.46% |
| 104.34 | 3.00% | 5.62 | -18.49% |
| 103.33 | 2.00% | 6.04 | -12.44% |
| 102.31 | 1.00% | 6.47 | -6.28% |
| 101.30 | 0.00% | 6.90 | 0.00% |
| 100.29 | -1.00% | 7.33 | 6.28% |
| 99.27 | -2.00% | 7.78 | 12.70% |
| 98.26 | -3.00% | 8.23 | 19.23% |
| 97.25 | -4.00% | 8.68 | 25.85% |
| 96.23 | -5.00% | 9.15 | 32.57% |
| 95.22 | -6.00% | 9.62 | 39.40% |
| 94.21 | -7.00% | 10.10 | 46.32% |
| 93.20 | -8.00% | 10.58 | 53.38% |
| 92.18 | -9.00% | 11.08 | 60.53% |
| 91.17 | -10.00% | 11.58 | 67.82% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.52 | 9.00% | 99.86 | -1.43% |
| 7.45 | 8.00% | 100.01 | -1.27% |
| 7.38 | 7.00% | 100.17 | -1.11% |
| 7.31 | 6.00% | 100.33 | -0.96% |
| 7.25 | 5.00% | 100.49 | -0.80% |
| 7.18 | 4.00% | 100.65 | -0.64% |
| 7.11 | 3.00% | 100.81 | -0.48% |
| 7.04 | 2.00% | 100.97 | -0.33% |
| 6.97 | 1.00% | 101.13 | -0.17% |
| 6.90 | 0.00% | 101.30 | 0.00% |
| 6.83 | -1.00% | 101.45 | 0.15% |
| 6.76 | -2.00% | 101.61 | 0.31% |
| 6.69 | -3.00% | 101.78 | 0.47% |
| 6.62 | -4.00% | 101.94 | 0.63% |
| 6.56 | -5.00% | 102.10 | 0.79% |
| 6.49 | -6.00% | 102.27 | 0.95% |
| 6.42 | -7.00% | 102.43 | 1.11% |
| 6.35 | -8.00% | 102.59 | 1.28% |
| 6.28 | -9.00% | 102.76 | 1.44% |
| Desarrollo TIR 6.90% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(70/365)] | 3.20 | i |
| 2025-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(253/365)] | 3.11 | i |
| 2026-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(435/365)] | 2.99 | i |
| 2026-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(618/365)] | 2.91 | i |
| 2027-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(800/365)] | 2.80 | i |
| 2027-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(983/365)] | 2.72 | i |
| 2027-10-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.90)^(983/365)] | 83.55 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (112/182) | 1.99 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (70 / 365) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(70/365)] | 3.20 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (253 / 365) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(253/365)] | 3.11 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (435 / 365) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(435/365)] | 2.99 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (618 / 365) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(618/365)] | 2.91 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (800 / 365) | 2.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(800/365)] | 2.80 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (983 / 365) | 2.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.90)^(983/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(983/365)] | 86.28 | 0.85 | 2.29 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.47 | 2.47 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.47)/(1 + 6.90/100) | 2.31 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.14 - 101.46 )/( 2 x 101.3 x 0.01) | 0.16 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (70 / 365) ^ 2 + (70 / 365) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(70/365)] | 3.20 | 0.73 | i |
| 2025-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (253 / 365) ^ 2 + (253 / 365) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(253/365)] | 3.11 | 3.65 | i |
| 2026-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (435 / 365) ^ 2 + (435 / 365) | 2.61 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(435/365)] | 2.99 | 7.82 | i |
| 2026-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (618 / 365) ^ 2 + (618 / 365) | 4.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(618/365)] | 2.91 | 13.27 | i |
| 2027-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (800 / 365) ^ 2 + (800 / 365) | 7.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(800/365)] | 2.80 | 19.59 | i |
| 2027-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (983 / 365) ^ 2 + (983 / 365) | 9.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.90)^(983/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.90)^(983/365)] | 86.28 | 858.18 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.3 x ((1 + 6.8966875000001) ^ 2)]] x 903.25] | 7.80 |
| F. de Emision | 2024-10-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 36 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 6.5% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 10 de abril 2025, 10 octubre 2025, 10 de abril 2026, 10 de octubre 2026, 10 de abril de 2027 y 10 de octubre de 2027 | ||
| ISIN | AR0015464982 |