| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 100.00 | 136153.00 | 4412.85 | 0.00 | 4412.85 |
| 2025-10-10 | 100.00 | 114581.00 | 3734.08 | 0.00 | 3734.08 |
| 2026-04-10 | 100.00 | 114581.00 | 3713.68 | 0.00 | 3713.68 |
| 2026-10-10 | 100.00 | 114581.00 | 3734.08 | 0.00 | 3734.08 |
| 2027-04-10 | 100.00 | 114581.00 | 3713.68 | 0.00 | 3713.68 |
| 2027-10-10 | 0.00 | 0.00 | 3734.08 | 114581.00 | 118315.08 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CP36O | Valor Tecnico | 115193.15 | Semana TIR | 48.96% |
| Emisor | Compañia General de CombustibCompañia General de Combustibles S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 4.55% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 87.88% | Semestre TIR | 87.43% |
| País | Argentina | TIR | 12.87% | 1ero Enero TIR | 14.71% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.25 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.00 | Semana Precio | -10.81% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:34:08 | Effective Dur. | 0.26 | Mes Precio | -15.99% |
| Volumen | 1202 | Convexidad | 5.93 | Semestre Precio | -10.42% |
| Precio | 101230.00 | Int. Corrido | 612.15 | 1ero Enero Precio | -4.95% |
| Variación | -0.76% | Cupon | 3734.08 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111353.00 | 10.00% | 8.21 | -36.20% |
| 110340.70 | 9.00% | 8.65 | -32.80% |
| 109328.40 | 8.00% | 9.09 | -29.36% |
| 108316.10 | 7.00% | 9.54 | -25.86% |
| 107303.80 | 6.00% | 10.00 | -22.32% |
| 106291.50 | 5.00% | 10.46 | -18.72% |
| 105279.20 | 4.00% | 10.93 | -15.08% |
| 104266.90 | 3.00% | 11.40 | -11.39% |
| 103254.60 | 2.00% | 11.89 | -7.64% |
| 102242.30 | 1.00% | 12.38 | -3.83% |
| 101230.00 | 0.00% | 12.87 | 0.00% |
| 100217.70 | -1.00% | 13.38 | 3.95% |
| 99205.40 | -2.00% | 13.89 | 7.94% |
| 98193.10 | -3.00% | 14.41 | 11.97% |
| 97180.80 | -4.00% | 14.94 | 16.07% |
| 96168.50 | -5.00% | 15.48 | 20.24% |
| 95156.20 | -6.00% | 16.02 | 24.47% |
| 94143.90 | -7.00% | 16.57 | 28.78% |
| 93131.60 | -8.00% | 17.14 | 33.15% |
| 92119.30 | -9.00% | 17.71 | 37.59% |
| 91107.00 | -10.00% | 18.29 | 42.10% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 14.03 | 9.00% | 98935.23 | -2.27% |
| 13.90 | 8.00% | 99187.16 | -2.02% |
| 13.77 | 7.00% | 99440.04 | -1.77% |
| 13.64 | 6.00% | 99693.88 | -1.52% |
| 13.51 | 5.00% | 99948.69 | -1.27% |
| 13.38 | 4.00% | 100204.47 | -1.01% |
| 13.26 | 3.00% | 100461.23 | -0.76% |
| 13.13 | 2.00% | 100718.96 | -0.50% |
| 13.00 | 1.00% | 100977.68 | -0.25% |
| 12.87 | 0.00% | 101230.00 | 0.00% |
| 12.74 | -1.00% | 101498.10 | 0.26% |
| 12.61 | -2.00% | 101759.81 | 0.52% |
| 12.48 | -3.00% | 102022.52 | 0.78% |
| 12.36 | -4.00% | 102286.24 | 1.04% |
| 12.23 | -5.00% | 102550.98 | 1.30% |
| 12.10 | -6.00% | 102816.74 | 1.57% |
| 11.97 | -7.00% | 103083.52 | 1.83% |
| 11.84 | -8.00% | 103351.33 | 2.10% |
| 11.71 | -9.00% | 103620.18 | 2.36% |
| Desarrollo TIR 12.87% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(153/365)] | 3549.31 | i |
| 2026-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(335/365)] | 3323.13 | i |
| 2026-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(518/365)] | 3144.60 | i |
| 2027-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(700/365)] | 2944.21 | i |
| 2027-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(883/365)] | 2786.04 | i |
| 2027-10-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(883/365)] | 85490.09 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (30/183) | 612.15 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (153 / 365) | 0.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(153/365)] | 3549.26 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (335 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(335/365)] | 3323.02 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (518 / 365) | 1.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(518/365)] | 3144.45 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (700 / 365) | 1.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(700/365)] | 2944.01 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (883 / 365) | 2.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(883/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(883/365)] | 88268.57 | 0.87 | 2.11 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.25 | 2.25 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.25)/(1 + 12.87/100) | 2.00 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100969.55 - 101490.06 )/( 2 x 101230 x 0.01) | 0.26 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (153 / 365) ^ 2 + (153 / 365) | 0.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(153/365)] | 3549.26 | 2111.41 | i |
| 2026-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (335 / 365) ^ 2 + (335 / 365) | 1.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(335/365)] | 3323.02 | 5849.12 | i |
| 2026-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (518 / 365) ^ 2 + (518 / 365) | 3.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(518/365)] | 3144.45 | 10795.65 | i |
| 2027-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (700 / 365) ^ 2 + (700 / 365) | 5.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(700/365)] | 2944.01 | 16474.09 | i |
| 2027-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (883 / 365) ^ 2 + (883 / 365) | 8.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(883/365)]+[(0.065 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.87)^(883/365)] | 88268.57 | 730122.33 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101230 x ((1 + 12.874) ^ 2)]] x 765352.60] | 5.93 |
| F. de Emision | 2024-10-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 36 será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 6.5% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 10 de abril 2025, 10 octubre 2025, 10 de abril 2026, 10 de octubre 2026, 10 de abril de 2027 y 10 de octubre de 2027 | ||
| ISIN | AR0015464982 |