| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 100.00 | 100.00 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
| 2025-11-22 | 100.00 | 100.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2026-02-22 | 100.00 | 100.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2026-05-22 | 100.00 | 100.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2026-08-22 | 100.00 | 100.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2026-11-22 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 100.00 | 101.31 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YFCKD | Valor Tecnico | 102.45 | Semana TIR | -18.35% |
| Emisor | YPF Energia Electrica S.A.YPF Energia Electrica S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -21.22% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.32% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 5.83% | 1ero Enero TIR | 21.16% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.45 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.37 | Semana Precio | 2.01% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:24:51 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | 2.78% |
| Volumen | 19419 | Convexidad | 3.26 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 101.75 | Int. Corrido | 2.45 | 1ero Enero Precio | 0.30% |
| Variación | 1.85% | Cupon | 3.94 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.92 | 10.00% | -0.87 | -114.99% |
| 110.91 | 9.00% | -0.25 | -104.31% |
| 109.89 | 8.00% | 0.38 | -93.47% |
| 108.87 | 7.00% | 1.02 | -82.45% |
| 107.86 | 6.00% | 1.68 | -71.27% |
| 106.84 | 5.00% | 2.34 | -59.89% |
| 105.82 | 4.00% | 3.01 | -48.32% |
| 104.80 | 3.00% | 3.70 | -36.55% |
| 103.78 | 2.00% | 4.40 | -24.59% |
| 102.77 | 1.00% | 5.10 | -12.45% |
| 101.75 | 0.00% | 5.83 | 0.00% |
| 100.73 | -1.00% | 6.56 | 12.52% |
| 99.72 | -2.00% | 7.31 | 25.32% |
| 98.70 | -3.00% | 8.07 | 38.35% |
| 97.68 | -4.00% | 8.84 | 51.63% |
| 96.66 | -5.00% | 9.63 | 65.13% |
| 95.64 | -6.00% | 10.43 | 78.89% |
| 94.63 | -7.00% | 11.25 | 92.89% |
| 93.61 | -8.00% | 12.08 | 107.17% |
| 92.59 | -9.00% | 12.93 | 121.72% |
| 91.58 | -10.00% | 13.79 | 136.54% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.35 | 9.00% | 101.01 | -0.72% |
| 6.30 | 8.00% | 101.09 | -0.64% |
| 6.24 | 7.00% | 101.18 | -0.56% |
| 6.18 | 6.00% | 101.26 | -0.49% |
| 6.12 | 5.00% | 101.34 | -0.41% |
| 6.06 | 4.00% | 101.42 | -0.33% |
| 6.00 | 3.00% | 101.50 | -0.25% |
| 5.95 | 2.00% | 101.58 | -0.17% |
| 5.89 | 1.00% | 101.66 | -0.09% |
| 5.83 | 0.00% | 101.75 | 0.00% |
| 5.77 | -1.00% | 101.83 | 0.07% |
| 5.71 | -2.00% | 101.91 | 0.15% |
| 5.66 | -3.00% | 101.99 | 0.23% |
| 5.60 | -4.00% | 102.07 | 0.32% |
| 5.54 | -5.00% | 102.15 | 0.40% |
| 5.48 | -6.00% | 102.23 | 0.48% |
| 5.42 | -7.00% | 102.32 | 0.56% |
| 5.36 | -8.00% | 102.40 | 0.64% |
| 5.31 | -9.00% | 102.48 | 0.72% |
| Desarrollo TIR 5.83% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (270/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(102/360)] | 3.87 | i |
| 2025-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(192/360)] | 1.27 | i |
| 2026-02-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(282/360)] | 1.26 | i |
| 2026-05-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(372/360)] | 1.24 | i |
| 2026-08-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(462/360)] | 1.22 | i |
| 2026-11-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(552/360)] | 1.20 | i |
| 2026-11-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.83)^(552/360)] | 91.68 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0525 x (270/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (168/270) | 2.45 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (102 / 360) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (270/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(102/360)] | 3.87 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (192 / 360) | 0.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(192/360)] | 1.27 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-02-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (282 / 360) | 0.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(282/360)] | 1.26 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-05-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (372 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(372/360)] | 1.24 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-08-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (462 / 360) | 1.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(462/360)] | 1.22 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-11-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (552 / 360) | 1.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.83)^(552/360)]+[(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(552/360)] | 92.89 | 0.91 | 1.40 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.45 | 1.45 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.45)/(1 + 5.83/100) | 1.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.67 - 101.83 )/( 2 x 101.75 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (102 / 360) ^ 2 + (102 / 360) | 0.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (270/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(102/360)] | 3.87 | 1.41 | i |
| 2025-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (192 / 360) ^ 2 + (192 / 360) | 0.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(192/360)] | 1.27 | 1.04 | i |
| 2026-02-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (282 / 360) ^ 2 + (282 / 360) | 1.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(282/360)] | 1.26 | 1.75 | i |
| 2026-05-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (372 / 360) ^ 2 + (372 / 360) | 2.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(372/360)] | 1.24 | 2.60 | i |
| 2026-08-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (462 / 360) ^ 2 + (462 / 360) | 2.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(462/360)] | 1.22 | 3.58 | i |
| 2026-11-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (552 / 360) ^ 2 + (552 / 360) | 3.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.83)^(552/360)]+[(0.0525 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.83)^(552/360)] | 92.89 | 360.82 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.75 x ((1 + 5.8256875000001) ^ 2)]] x 371.20] | 3.26 |
| F. de Emision | 2024-11-22 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-11-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones NegociablesClase XIX será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XIX, es decir, el 22 de noviembre de2026. | ||
| Interes | TNA 5.25% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir del noveno mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación inclusive, en las siguientes fechas: 22 de agosto de 2025, 22 de noviembre de 2025, 22 de febrero de 2026, 22 de mayo de 2026, 22 de agosto de 2026 y en la Fecha de Vencimiento Clase XIX, es decir, el 22 de noviembre de 2026. | ||
| ISIN | AR0015491712 |