| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 100.00 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 2025-05-30 | 100.00 | 100.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 2025-08-29 | 50.00 | 50.00 | 1.56 | 50.00 | 51.56 |
| 2025-11-28 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 50.00 | 50.78 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TN63D | Valor Tecnico | 101.22 | Semana TIR | -16.32% |
| Emisor | Tarjeta Naranja S.A.Tarjeta Naranja S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -41.85% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.77% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 4.46% | 1ero Enero TIR | -13.66% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.42 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.40 | Semana Precio | 0.49% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:11:07 | Effective Dur. | 0.02 | Mes Precio | 1.90% |
| Volumen | 130617 | Convexidad | 0.56 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 102.00 | Int. Corrido | 1.22 | 1ero Enero Precio | 0.49% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.56 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.20 | 10.00% | -16.59 | -472.05% |
| 111.18 | 9.00% | -14.78 | -431.44% |
| 110.16 | 8.00% | -12.91 | -389.53% |
| 109.14 | 7.00% | -10.98 | -346.28% |
| 108.12 | 6.00% | -8.99 | -301.58% |
| 107.10 | 5.00% | -6.93 | -255.40% |
| 106.08 | 4.00% | -4.80 | -207.70% |
| 105.06 | 3.00% | -2.60 | -158.36% |
| 104.04 | 2.00% | -0.33 | -107.36% |
| 103.02 | 1.00% | 2.03 | -54.58% |
| 102.00 | 0.00% | 4.46 | 0.00% |
| 100.98 | -1.00% | 6.98 | 56.61% |
| 99.96 | -2.00% | 9.60 | 115.18% |
| 98.94 | -3.00% | 12.30 | 175.85% |
| 97.92 | -4.00% | 15.11 | 238.75% |
| 96.90 | -5.00% | 18.02 | 303.98% |
| 95.88 | -6.00% | 21.04 | 371.64% |
| 94.86 | -7.00% | 24.17 | 441.87% |
| 93.84 | -8.00% | 27.42 | 514.76% |
| 92.82 | -9.00% | 30.80 | 590.48% |
| 91.80 | -10.00% | 34.30 | 669.17% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 4.86 | 9.00% | 101.84 | -0.16% |
| 4.82 | 8.00% | 101.85 | -0.14% |
| 4.77 | 7.00% | 101.87 | -0.13% |
| 4.73 | 6.00% | 101.89 | -0.11% |
| 4.68 | 5.00% | 101.91 | -0.09% |
| 4.64 | 4.00% | 101.93 | -0.07% |
| 4.59 | 3.00% | 101.95 | -0.05% |
| 4.55 | 2.00% | 101.96 | -0.04% |
| 4.50 | 1.00% | 101.98 | -0.02% |
| 4.46 | 0.00% | 102.00 | 0.00% |
| 4.42 | -1.00% | 102.02 | 0.02% |
| 4.37 | -2.00% | 102.04 | 0.04% |
| 4.33 | -3.00% | 102.06 | 0.05% |
| 4.28 | -4.00% | 102.07 | 0.07% |
| 4.24 | -5.00% | 102.09 | 0.09% |
| 4.19 | -6.00% | 102.11 | 0.11% |
| 4.15 | -7.00% | 102.13 | 0.13% |
| 4.10 | -8.00% | 102.15 | 0.14% |
| 4.06 | -9.00% | 102.17 | 0.16% |
| Desarrollo TIR 4.46% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(20/365)] | 1.55 | i |
| 2025-08-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(111/365)] | 1.54 | i |
| 2025-08-29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+4.46)^(111/365)] | 49.34 | k |
| 2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(202/365)] | 0.76 | i |
| 2025-11-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+4.46)^(202/365)] | 48.81 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0625 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (71/91) | 1.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (20 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(20/365)] | 1.55 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-08-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 365) | 0.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+4.46)^(111/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(111/365)] | 50.88 | 0.50 | 0.15 | ki | |
| 2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (202 / 365) | 0.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+4.46)^(202/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(202/365)] | 49.57 | 0.49 | 0.27 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.42)/(1 + 4.46/100) | 0.40 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.98 - 102.02 )/( 2 x 102 x 0.01) | 0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (20 / 365) ^ 2 + (20 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(20/365)] | 1.55 | 0.09 | i |
| 2025-08-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 365) ^ 2 + (111 / 365) | 0.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+4.46)^(111/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(111/365)] | 50.88 | 20.18 | ki |
| 2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (202 / 365) ^ 2 + (202 / 365) | 0.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+4.46)^(202/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+4.46)^(202/365)] | 49.57 | 42.61 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102 x ((1 + 4.462) ^ 2)]] x 62.88] | 0.56 |
| F. de Emision | 2024-11-26 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-11-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en dos pagos: (i) el primer pago será realizado por el 50% del capital el 29 de agosto de 2025; y (ii) el segundo pago será realizado por el 50% del capital restante en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 6.25% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de mayo de 2025, 29 de agosto de 2025 y en la Fecha de Vencimiento (cada una de ellas, una ?Fecha de Pago de Intereses?). | ||
| ISIN | AR0355743292 |