| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 100.00 | 117513.00 | 5053.86 | 0.00 | 5053.86 |
| 2026-01-23 | 100.00 | 117513.00 | 3406.27 | 0.00 | 3406.27 |
| 2026-07-23 | 100.00 | 117513.00 | 3350.73 | 0.00 | 3350.73 |
| 2027-01-23 | 100.00 | 117513.00 | 3406.27 | 0.00 | 3406.27 |
| 2027-07-23 | 100.00 | 117513.00 | 3350.73 | 0.00 | 3350.73 |
| 2027-10-23 | 0.00 | 0.00 | 1703.13 | 117513.00 | 119216.13 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCNO | Valor Tecnico | 118827.37 | Semana TIR | 0.35% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -2.79% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.05% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.21% | 1ero Enero TIR | 2.48% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.61 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.45 | Semana Precio | 0.38% |
| Fecha/Hora | 2025-01-02 12:03:08 | Effective Dur. | 0.15 | Mes Precio | 11.04% |
| Volumen | 663 | Convexidad | 8.61 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 117700.00 | Int. Corrido | 1314.37 | 1ero Enero Precio | 0.17% |
| Variación | 0.17% | Cupon | 5053.86 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 129470.00 | 10.00% | 2.40 | -61.30% |
| 128293.00 | 9.00% | 2.76 | -55.54% |
| 127116.00 | 8.00% | 3.12 | -49.70% |
| 125939.00 | 7.00% | 3.49 | -43.78% |
| 124762.00 | 6.00% | 3.86 | -37.78% |
| 123585.00 | 5.00% | 4.24 | -31.70% |
| 122408.00 | 4.00% | 4.62 | -25.54% |
| 121231.00 | 3.00% | 5.01 | -19.29% |
| 120054.00 | 2.00% | 5.40 | -12.97% |
| 118877.00 | 1.00% | 5.80 | -6.54% |
| 117700.00 | 0.00% | 6.21 | 0.00% |
| 116523.00 | -1.00% | 6.62 | 6.58% |
| 115346.00 | -2.00% | 7.04 | 13.29% |
| 114169.00 | -3.00% | 7.46 | 20.09% |
| 112992.00 | -4.00% | 7.89 | 27.00% |
| 111815.00 | -5.00% | 8.32 | 34.00% |
| 110638.00 | -6.00% | 8.76 | 41.12% |
| 109461.00 | -7.00% | 9.21 | 48.35% |
| 108284.00 | -8.00% | 9.67 | 55.67% |
| 107107.00 | -9.00% | 10.13 | 63.13% |
| 105930.00 | -10.00% | 10.60 | 70.70% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.77 | 9.00% | 116095.44 | -1.36% |
| 6.71 | 8.00% | 116271.54 | -1.21% |
| 6.64 | 7.00% | 116448.02 | -1.06% |
| 6.58 | 6.00% | 116624.89 | -0.91% |
| 6.52 | 5.00% | 116802.14 | -0.76% |
| 6.46 | 4.00% | 116979.77 | -0.61% |
| 6.40 | 3.00% | 117157.79 | -0.46% |
| 6.33 | 2.00% | 117336.20 | -0.31% |
| 6.27 | 1.00% | 117515.00 | -0.16% |
| 6.21 | 0.00% | 117700.00 | 0.00% |
| 6.15 | -1.00% | 117873.76 | 0.15% |
| 6.09 | -2.00% | 118053.73 | 0.30% |
| 6.02 | -3.00% | 118234.10 | 0.45% |
| 5.96 | -4.00% | 118414.85 | 0.61% |
| 5.90 | -5.00% | 118596.00 | 0.76% |
| 5.84 | -6.00% | 118777.55 | 0.92% |
| 5.78 | -7.00% | 118959.50 | 1.07% |
| 5.71 | -8.00% | 119141.84 | 1.23% |
| 5.65 | -9.00% | 119324.59 | 1.38% |
| Desarrollo TIR 6.21% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(202/365)] | 4888.13 | i |
| 2026-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(386/365)] | 3196.01 | i |
| 2026-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(567/365)] | 3051.36 | i |
| 2027-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(751/365)] | 3009.14 | i |
| 2027-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(932/365)] | 2872.95 | i |
| 2027-10-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(1024/365)] | 1438.28 | i |
| 2027-10-23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(1024/365)] | 99238.32 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0575 x (273/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1175.13 x (71/273) | 1314.37 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (202 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(202/365)] | 4888.17 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (386 / 365) | 1.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(386/365)] | 3196.05 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (567 / 365) | 1.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(567/365)] | 3051.42 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (751 / 365) | 2.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(751/365)] | 3009.22 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (932 / 365) | 2.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(932/365)] | 2873.04 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2027-10-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1024 / 365) | 2.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(1024/365)]+[(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(1024/365)] | 100680.08 | 0.86 | 2.40 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.61 | 2.61 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.61)/(1 + 6.21/100) | 2.45 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (117518.82 - 117877.53 )/( 2 x 117700 x 0.01) | 0.15 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (202 / 365) ^ 2 + (202 / 365) | 0.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(202/365)] | 4888.17 | 4202.37 | i |
| 2026-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (386 / 365) ^ 2 + (386 / 365) | 2.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(386/365)] | 3196.05 | 6954.33 | i |
| 2026-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (567 / 365) ^ 2 + (567 / 365) | 3.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(567/365)] | 3051.42 | 12103.61 | i |
| 2027-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (751 / 365) ^ 2 + (751 / 365) | 6.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(751/365)] | 3009.22 | 18930.93 | i |
| 2027-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (932 / 365) ^ 2 + (932 / 365) | 9.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(932/365)] | 2873.04 | 26068.25 | i |
| 2027-10-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1024 / 365) ^ 2 + (1024 / 365) | 10.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(1024/365)]+[(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1175.13]/[(1+6.21)^(1024/365)] | 100680.08 | 1074880.16 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [117700 x ((1 + 6.2086875000001) ^ 2)]] x 1143139.65] | 8.61 |
| F. de Emision | 2024-10-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-23 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXII será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Argentina en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 5.75% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXII serán pagaderos en las fechas que se detallan a continuación: el 23 de julio de 2025, 23 de enero de 2026, 23 de julio 2026, 23 de enero de 2027, 23 de julio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 23 de octubre de 2027 | ||
| ISIN | AR0275431465 |