| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 100.00 | 110175.00 | 5689.31 | 0.00 | 5689.31 |
| 2025-11-01 | 100.00 | 110175.00 | 6059.62 | 0.00 | 6059.62 |
| 2026-05-01 | 98.50 | 108522.38 | 6059.62 | 1652.62 | 7712.25 |
| 2026-11-01 | 97.00 | 106869.75 | 5968.73 | 1652.62 | 7621.36 |
| 2027-05-01 | 94.50 | 104115.38 | 5877.84 | 2754.38 | 8632.21 |
| 2027-11-01 | 92.00 | 101361.00 | 5726.35 | 2754.38 | 8480.72 |
| 2028-05-01 | 84.50 | 93097.88 | 5574.85 | 8263.12 | 13837.98 |
| 2028-11-01 | 77.00 | 84834.75 | 5120.38 | 8263.12 | 13383.51 |
| 2029-05-01 | 66.00 | 72715.50 | 4665.91 | 12119.25 | 16785.16 |
| 2029-11-01 | 55.00 | 60596.25 | 3999.35 | 12119.25 | 16118.60 |
| 2030-05-01 | 44.00 | 48477.00 | 3332.79 | 12119.25 | 15452.04 |
| 2030-11-01 | 33.00 | 36357.75 | 2666.24 | 12119.25 | 14785.49 |
| 2031-05-01 | 22.00 | 24238.50 | 1999.68 | 12119.25 | 14118.93 |
| 2031-11-01 | 0.00 | 0.00 | 1333.12 | 24238.50 | 25571.62 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MR39O | Valor Tecnico | 110881.96 | Semana TIR | 0.14% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | S/D |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.50% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 12.30% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.99 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.55 | Semana Precio | -0.05% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 17:00:01 | Effective Dur. | 0.44 | Mes Precio | S/D |
| Volumen | 202792 | Convexidad | 18.80 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 107000.00 | Int. Corrido | 706.96 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.15% | Cupon | 5689.31 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 117700.00 | 10.00% | 9.67 | -21.35% |
| 116630.00 | 9.00% | 9.92 | -19.36% |
| 115560.00 | 8.00% | 10.17 | -17.33% |
| 114490.00 | 7.00% | 10.42 | -15.27% |
| 113420.00 | 6.00% | 10.68 | -13.19% |
| 112350.00 | 5.00% | 10.94 | -11.07% |
| 111280.00 | 4.00% | 11.20 | -8.93% |
| 110210.00 | 3.00% | 11.47 | -6.75% |
| 109140.00 | 2.00% | 11.74 | -4.54% |
| 108070.00 | 1.00% | 12.02 | -2.31% |
| 107000.00 | 0.00% | 12.30 | 0.00% |
| 105930.00 | -1.00% | 12.58 | 2.27% |
| 104860.00 | -2.00% | 12.87 | 4.61% |
| 103790.00 | -3.00% | 13.16 | 6.99% |
| 102720.00 | -4.00% | 13.46 | 9.41% |
| 101650.00 | -5.00% | 13.76 | 11.86% |
| 100580.00 | -6.00% | 14.06 | 14.35% |
| 99510.00 | -7.00% | 14.38 | 16.89% |
| 98440.00 | -8.00% | 14.69 | 19.46% |
| 97370.00 | -9.00% | 15.01 | 22.07% |
| 96300.00 | -10.00% | 15.34 | 24.73% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.41 | 9.00% | 102897.69 | -3.83% |
| 13.28 | 8.00% | 103339.95 | -3.42% |
| 13.16 | 7.00% | 103785.07 | -3.00% |
| 13.04 | 6.00% | 104233.06 | -2.59% |
| 12.91 | 5.00% | 104683.95 | -2.16% |
| 12.79 | 4.00% | 105137.76 | -1.74% |
| 12.67 | 3.00% | 105594.52 | -1.31% |
| 12.55 | 2.00% | 106054.25 | -0.88% |
| 12.42 | 1.00% | 106516.97 | -0.45% |
| 12.30 | 0.00% | 107000.00 | 0.00% |
| 12.18 | -1.00% | 107451.49 | 0.42% |
| 12.05 | -2.00% | 107923.34 | 0.86% |
| 11.93 | -3.00% | 108398.28 | 1.31% |
| 11.81 | -4.00% | 108876.34 | 1.75% |
| 11.69 | -5.00% | 109357.54 | 2.20% |
| 11.56 | -6.00% | 109841.91 | 2.66% |
| 11.44 | -7.00% | 110329.48 | 3.11% |
| 11.32 | -8.00% | 110820.27 | 3.57% |
| 11.19 | -9.00% | 111314.30 | 4.03% |
| Desarrollo TIR 12.30% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (169/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(148/360)] | 5424.36 | i |
| 2025-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(328/360)] | 5451.85 | i |
| 2026-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(508/360)] | 5144.63 | i |
| 2026-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(508/360)] | 1403.08 | k |
| 2026-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(688/360)] | 4781.90 | i |
| 2026-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(688/360)] | 1324.02 | k |
| 2027-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(868/360)] | 4443.72 | i |
| 2027-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(868/360)] | 2082.34 | k |
| 2027-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1048/360)] | 4085.23 | i |
| 2027-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1048/360)] | 1965.00 | k |
| 2028-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1228/360)] | 3753.04 | i |
| 2028-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1228/360)] | 5562.80 | k |
| 2028-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1408/360)] | 3252.83 | i |
| 2028-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1408/360)] | 5249.33 | k |
| 2029-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1588/360)] | 2797.09 | i |
| 2029-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1588/360)] | 7265.16 | k |
| 2029-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1768/360)] | 2262.40 | i |
| 2029-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1768/360)] | 6855.75 | k |
| 2030-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1948/360)] | 1779.09 | i |
| 2030-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1948/360)] | 6469.42 | k |
| 2030-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2128/360)] | 1343.07 | i |
| 2030-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2128/360)] | 6104.86 | k |
| 2031-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2308/360)] | 950.54 | i |
| 2031-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2308/360)] | 5760.84 | k |
| 2031-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2488/360)] | 597.98 | i |
| 2031-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2488/360)] | 10872.41 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.11 x (169/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1101.75 x (21/169) | 706.96 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (148 / 360) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (169/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(148/360)] | 5424.44 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (328 / 360) | 0.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(328/360)] | 5452.04 | 0.05 | 0.05 | i | |
| 2026-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (508 / 360) | 1.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(508/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(508/360)] | 6548.07 | 0.06 | 0.09 | ki | |
| 2026-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (688 / 360) | 1.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(688/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(688/360)] | 6106.37 | 0.06 | 0.11 | ki | |
| 2027-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (868 / 360) | 2.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(868/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(868/360)] | 6526.66 | 0.06 | 0.15 | ki | |
| 2027-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1048 / 360) | 2.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1048/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1048/360)] | 6050.90 | 0.06 | 0.16 | ki | |
| 2028-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1228 / 360) | 3.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1228/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1228/360)] | 9317.05 | 0.09 | 0.30 | ki | |
| 2028-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1408 / 360) | 3.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1408/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1408/360)] | 8503.43 | 0.08 | 0.31 | ki | |
| 2029-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1588 / 360) | 4.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1588/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1588/360)] | 10063.95 | 0.09 | 0.41 | ki | |
| 2029-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1768 / 360) | 4.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1768/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1768/360)] | 9119.87 | 0.09 | 0.42 | ki | |
| 2030-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1948 / 360) | 5.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1948/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1948/360)] | 8250.22 | 0.08 | 0.42 | ki | |
| 2030-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2128 / 360) | 5.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2128/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2128/360)] | 7449.61 | 0.07 | 0.41 | ki | |
| 2031-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2308 / 360) | 6.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2308/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2308/360)] | 6713.03 | 0.06 | 0.40 | ki | |
| 2031-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2488 / 360) | 6.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2488/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2488/360)] | 11473.43 | 0.11 | 0.74 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.99 | 3.99 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.99)/(1 + 12.30/100) | 3.55 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (106533.41 - 107467.82 )/( 2 x 107000 x 0.01) | 0.44 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (148 / 360) ^ 2 + (148 / 360) | 0.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (169/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(148/360)] | 5424.44 | 3146.85 | i |
| 2025-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (328 / 360) ^ 2 + (328 / 360) | 1.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(328/360)] | 5452.04 | 9493.29 | i |
| 2026-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (508 / 360) ^ 2 + (508 / 360) | 3.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(508/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(508/360)] | 6548.07 | 22278.79 | ki |
| 2026-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (688 / 360) ^ 2 + (688 / 360) | 5.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(688/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(688/360)] | 6106.37 | 33972.50 | ki |
| 2027-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (868 / 360) ^ 2 + (868 / 360) | 8.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(868/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(868/360)] | 6526.66 | 53678.97 | ki |
| 2027-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1048 / 360) ^ 2 + (1048 / 360) | 11.39 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1048/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1048/360)] | 6050.90 | 68893.65 | ki |
| 2028-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1228 / 360) ^ 2 + (1228 / 360) | 15.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1228/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1228/360)] | 9317.05 | 140191.77 | ki |
| 2028-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1408 / 360) ^ 2 + (1408 / 360) | 19.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1408/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1408/360)] | 8503.43 | 163333.13 | ki |
| 2029-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1588 / 360) ^ 2 + (1588 / 360) | 23.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1588/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1588/360)] | 10063.95 | 240216.50 | ki |
| 2029-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1768 / 360) ^ 2 + (1768 / 360) | 29.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1768/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1768/360)] | 9119.87 | 264750.99 | ki |
| 2030-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1948 / 360) ^ 2 + (1948 / 360) | 34.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1948/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(1948/360)] | 8250.22 | 286210.44 | ki |
| 2030-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2128 / 360) ^ 2 + (2128 / 360) | 40.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2128/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2128/360)] | 7449.61 | 304334.24 | ki |
| 2031-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2308 / 360) ^ 2 + (2308 / 360) | 47.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2308/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2308/360)] | 6713.03 | 318959.11 | ki |
| 2031-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2488 / 360) ^ 2 + (2488 / 360) | 54.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2488/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+12.30)^(2488/360)] | 11473.43 | 627304.97 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107000 x ((1 + 12.2956875) ^ 2)]] x 2536765.19] | 18.80 |
| F. de Emision | 2024-11-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-11-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Nuevas Obligaciones Negociables será amortizado en 12 cuotas consecutivas en cada fecha deamortización especificada en la tabla a continuación y finalizando en la Fecha de Vencimiento (cada una, una ?Fecha deAmortización?). Las amortizaciones programadas de capital de las Nuevas Obligaciones Negociables en cada Fecha deAmortización serán por un monto igual al porcentaje del monto de capital de las Nuevas Obligaciones Negociables originalesemitidas en la Fecha de Emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables, establecido a continuación frente a la Fecha deAmortización correspondiente (ajustado tras el rescate o recompra parcial de las Nuevas Obligaciones Negociables o la emisiónde Nuevas Obligaciones Negociables adicionales):1 de mayo de 2026 - 1.5%1 de noviembre de 2026 - 1.5%1 de mayo de 2027 - 2.5%1 de noviembre de 2027 - 2.5%1 de mayo de 2028 - 7.5%1 de novimebre de 2028 - 7.5%1 de mayo de 2029 - 11%1 de noviembre de 2029 - 11%1 de mayo de 2030 - 11%1 de noviembre de 2030 - 11%1 de mayo de 2031 - 11%1 de noviembre de 2031 - 22% | ||
| Interes | TNA 11% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 1 de mayode 2025, 1 de noviembre de 2025, 1 de mayo de 2026, 1 de noviembre de 2026, 1 de mayo de 2027, 1 de noviembre de 2027, 1de mayo de 2028, 1 de noviembre de 2028, 1 de mayo de 2029, 1 de noviembre de 2029, 1 de mayo de 2030, 1 de noviembre de2030, 1 de mayo de 2031, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 1 de noviembre de 2031 | ||
| ISIN | USP46214AG00 |