| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2025-10-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2026-04-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2026-10-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2027-04-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2027-10-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2028-04-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2028-10-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2029-04-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2029-10-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2030-04-16 | 100.00 | 110423.00 | 4347.91 | 0.00 | 4347.91 |
| 2030-10-16 | 67.00 | 73983.41 | 4347.91 | 36439.59 | 40787.50 |
| 2031-04-16 | 67.00 | 73983.41 | 2913.10 | 0.00 | 2913.10 |
| 2031-10-16 | 34.00 | 37543.82 | 2913.10 | 36439.59 | 39352.69 |
| 2032-04-16 | 34.00 | 37543.82 | 1478.29 | 0.00 | 1478.29 |
| 2032-10-16 | 0.00 | 0.00 | 1478.29 | 37543.82 | 39022.11 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YFCJO | Valor Tecnico | 111389.20 | Semana TIR | 4.56% |
| Emisor | YPF Energia Electrica S.A.YPF Energia Electrica S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 4.74% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.90% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.05% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.39 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.99 | Semana Precio | 0.07% |
| Fecha/Hora | 2024-11-26 16:32:43 | Effective Dur. | 0.40 | Mes Precio | -4.15% |
| Volumen | 71000 | Convexidad | 33.90 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 111280.00 | Int. Corrido | 966.20 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.57% | Cupon | 4347.91 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 122408.00 | 10.00% | 6.17 | -23.35% |
| 121295.20 | 9.00% | 6.35 | -21.16% |
| 120182.40 | 8.00% | 6.53 | -18.92% |
| 119069.60 | 7.00% | 6.71 | -16.67% |
| 117956.80 | 6.00% | 6.89 | -14.38% |
| 116844.00 | 5.00% | 7.08 | -12.07% |
| 115731.20 | 4.00% | 7.27 | -9.73% |
| 114618.40 | 3.00% | 7.46 | -7.35% |
| 113505.60 | 2.00% | 7.65 | -4.94% |
| 112392.80 | 1.00% | 7.85 | -2.51% |
| 111280.00 | 0.00% | 8.05 | 0.00% |
| 110167.20 | -1.00% | 8.25 | 2.48% |
| 109054.40 | -2.00% | 8.45 | 5.01% |
| 107941.60 | -3.00% | 8.66 | 7.60% |
| 106828.80 | -4.00% | 8.87 | 10.21% |
| 105716.00 | -5.00% | 9.09 | 12.86% |
| 104603.20 | -6.00% | 9.30 | 15.55% |
| 103490.40 | -7.00% | 9.52 | 18.28% |
| 102377.60 | -8.00% | 9.74 | 21.05% |
| 101264.80 | -9.00% | 9.97 | 23.86% |
| 100152.00 | -10.00% | 10.20 | 26.72% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.77 | 9.00% | 107339.20 | -3.54% |
| 8.69 | 8.00% | 107765.85 | -3.16% |
| 8.61 | 7.00% | 108194.81 | -2.77% |
| 8.53 | 6.00% | 108626.12 | -2.38% |
| 8.45 | 5.00% | 109059.77 | -2.00% |
| 8.37 | 4.00% | 109495.80 | -1.60% |
| 8.29 | 3.00% | 109934.20 | -1.21% |
| 8.21 | 2.00% | 110375.00 | -0.81% |
| 8.13 | 1.00% | 110818.22 | -0.41% |
| 8.05 | 0.00% | 111280.00 | 0.00% |
| 7.97 | -1.00% | 111711.95 | 0.39% |
| 7.89 | -2.00% | 112162.50 | 0.79% |
| 7.81 | -3.00% | 112615.52 | 1.20% |
| 7.73 | -4.00% | 113071.04 | 1.61% |
| 7.65 | -5.00% | 113529.07 | 2.02% |
| 7.57 | -6.00% | 113989.62 | 2.43% |
| 7.49 | -7.00% | 114452.71 | 2.85% |
| 7.41 | -8.00% | 114918.36 | 3.27% |
| 7.33 | -9.00% | 115386.59 | 3.69% |
| Desarrollo TIR 8.05% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(140/360)] | 4218.94 | i |
| 2025-10-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(320/360)] | 4058.74 | i |
| 2026-04-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(500/360)] | 3904.62 | i |
| 2026-10-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(680/360)] | 3756.36 | i |
| 2027-04-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(860/360)] | 3613.72 | i |
| 2027-10-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1040/360)] | 3476.50 | i |
| 2028-04-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1220/360)] | 3344.49 | i |
| 2028-10-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1400/360)] | 3217.49 | i |
| 2029-04-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1580/360)] | 3095.31 | i |
| 2029-10-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1760/360)] | 2977.78 | i |
| 2030-04-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1940/360)] | 2864.71 | i |
| 2030-10-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2120/360)] | 2755.93 | i |
| 2030-10-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2120/360)] | 23097.29 | k |
| 2031-04-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2300/360)] | 1776.36 | i |
| 2031-10-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2480/360)] | 1708.90 | i |
| 2031-10-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2480/360)] | 21376.48 | k |
| 2032-04-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2660/360)] | 834.28 | i |
| 2032-10-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2840/360)] | 802.60 | i |
| 2032-10-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2840/360)] | 20383.39 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07875 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1104.23 x (40/180) | 966.20 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (140 / 360) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(140/360)] | 4218.98 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-10-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (320 / 360) | 0.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(320/360)] | 4058.82 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-04-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (500 / 360) | 1.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(500/360)] | 3904.74 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-10-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (680 / 360) | 1.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(680/360)] | 3756.51 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-04-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (860 / 360) | 2.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(860/360)] | 3613.90 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-10-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1040 / 360) | 2.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1040/360)] | 3476.71 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-04-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1220 / 360) | 3.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1220/360)] | 3344.73 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-10-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1400 / 360) | 3.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1400/360)] | 3217.76 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-04-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1580 / 360) | 4.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1580/360)] | 3095.60 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-10-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1760 / 360) | 4.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1760/360)] | 2978.09 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-04-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1940 / 360) | 5.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1940/360)] | 2865.04 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2030-10-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2120 / 360) | 5.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2120/360)]+[(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2120/360)] | 25856.47 | 0.23 | 1.37 | ki | |
| 2031-04-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2300 / 360) | 6.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2300/360)] | 1776.60 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2031-10-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2480 / 360) | 6.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2480/360)]+[(0.07875 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2480/360)] | 23088.79 | 0.21 | 1.43 | ki | |
| 2032-04-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2660 / 360) | 7.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2660/360)] | 834.41 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2032-10-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2840 / 360) | 7.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2840/360)]+[(0.07875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2840/360)] | 21189.56 | 0.19 | 1.50 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.39 | 5.39 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.39)/(1 + 8.05/100) | 4.99 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (110831.11 - 111724.73 )/( 2 x 111280 x 0.01) | 0.40 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (140 / 360) ^ 2 + (140 / 360) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(140/360)] | 4218.98 | 2278.77 | i |
| 2025-10-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (320 / 360) ^ 2 + (320 / 360) | 1.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(320/360)] | 4058.82 | 6814.81 | i |
| 2026-04-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (500 / 360) ^ 2 + (500 / 360) | 3.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(500/360)] | 3904.74 | 12955.54 | i |
| 2026-10-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (680 / 360) ^ 2 + (680 / 360) | 5.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(680/360)] | 3756.51 | 20498.47 | i |
| 2027-04-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (860 / 360) ^ 2 + (860 / 360) | 8.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(860/360)] | 3613.90 | 29257.00 | i |
| 2027-10-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1040 / 360) ^ 2 + (1040 / 360) | 11.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1040/360)] | 3476.71 | 39059.36 | i |
| 2028-04-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1220 / 360) ^ 2 + (1220 / 360) | 14.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1220/360)] | 3344.73 | 49747.69 | i |
| 2028-10-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1400 / 360) ^ 2 + (1400 / 360) | 19.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1400/360)] | 3217.76 | 61177.11 | i |
| 2029-04-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1580 / 360) ^ 2 + (1580 / 360) | 23.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1580/360)] | 3095.60 | 73214.88 | i |
| 2029-10-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1760 / 360) ^ 2 + (1760 / 360) | 28.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1760/360)] | 2978.09 | 85739.57 | i |
| 2030-04-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1940 / 360) ^ 2 + (1940 / 360) | 34.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(1940/360)] | 2865.04 | 98640.35 | i |
| 2030-10-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2120 / 360) ^ 2 + (2120 / 360) | 40.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2120/360)]+[(0.07875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2120/360)] | 25856.47 | 1048942.73 | ki |
| 2031-04-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2300 / 360) ^ 2 + (2300 / 360) | 47.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2300/360)] | 1776.60 | 83867.53 | i |
| 2031-10-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2480 / 360) ^ 2 + (2480 / 360) | 54.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2480/360)]+[(0.07875 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2480/360)] | 23088.79 | 1254775.78 | ki |
| 2032-04-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2660 / 360) ^ 2 + (2660 / 360) | 61.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2660/360)] | 834.41 | 51720.37 | i |
| 2032-10-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2840 / 360) ^ 2 + (2840 / 360) | 70.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2840/360)]+[(0.07875 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1104.23]/[(1+8.05)^(2840/360)] | 21189.56 | 1485885.30 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111280 x ((1 + 8.0476875) ^ 2)]] x 4404575.23] | 33.90 |
| F. de Emision | 2024-10-16 | ||
| F. de Vencimiento | 2032-10-16 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El pago de capital respecto a las Obligaciones Negociables será amortizado en tres cuotas anuales consecutivas por un importe igual al porcentaje de capital de las Obligaciones Negociables que se indica a continuación frente a la fecha de pago correspondiente: 33% el 16 de octubre de 2030, 33% el 16 de octubre de 2031 y 34% el 16 de octubre de 2032 | ||
| Interes | TNA 7.875% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente en forma vencida en las siguientes fechas: el 16 de abril de 2025, 16 de octubre de 2025, 16 de abril de 2026, 16 de octubre de 2026, 16 de abril de 2027, 16 de octubre de 2027, 16 de abril de 2028, 16 de octubre de 2028, 16 de abril de 2029, 16 de octubre de 2029, 16 de abril de 2030, 16 de octubre de 2030, 16 de abril de 2031, 16 de octubre de 2031, 16 de abril de 2032 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 16 de octubre de 2032 | ||
| ISIN | USP9897PAS31 |