| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2025-08-30 | 100.00 | 100.00 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2026-08-30 | 100.00 | 100.00 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 2027-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2027-08-30 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 100.00 | 104.89 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECGD | Valor Tecnico | 102.22 | Semana TIR | 2.65% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.22% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.89% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 10.03% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.44 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.22 | Semana Precio | -0.39% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:19:23 | Effective Dur. | 0.22 | Mes Precio | -0.54% |
| Volumen | 5000 | Convexidad | 7.37 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 102.10 | Int. Corrido | 2.22 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.87% | Cupon | 4.86 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.31 | 10.00% | 5.84 | -41.81% |
| 111.29 | 9.00% | 6.23 | -37.89% |
| 110.27 | 8.00% | 6.63 | -33.92% |
| 109.25 | 7.00% | 7.03 | -29.89% |
| 108.23 | 6.00% | 7.44 | -25.80% |
| 107.20 | 5.00% | 7.86 | -21.67% |
| 106.18 | 4.00% | 8.28 | -17.46% |
| 105.16 | 3.00% | 8.71 | -13.19% |
| 104.14 | 2.00% | 9.14 | -8.88% |
| 103.12 | 1.00% | 9.58 | -4.48% |
| 102.10 | 0.00% | 10.03 | 0.00% |
| 101.08 | -1.00% | 10.48 | 4.49% |
| 100.06 | -2.00% | 10.94 | 9.09% |
| 99.04 | -3.00% | 11.41 | 13.74% |
| 98.02 | -4.00% | 11.88 | 18.48% |
| 96.99 | -5.00% | 12.37 | 23.28% |
| 95.97 | -6.00% | 12.85 | 28.16% |
| 94.95 | -7.00% | 13.35 | 33.12% |
| 93.93 | -8.00% | 13.86 | 38.18% |
| 92.91 | -9.00% | 14.37 | 43.30% |
| 91.89 | -10.00% | 14.90 | 48.51% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.93 | 9.00% | 100.08 | -1.98% |
| 10.83 | 8.00% | 100.30 | -1.77% |
| 10.73 | 7.00% | 100.52 | -1.55% |
| 10.63 | 6.00% | 100.74 | -1.33% |
| 10.53 | 5.00% | 100.96 | -1.11% |
| 10.43 | 4.00% | 101.19 | -0.89% |
| 10.33 | 3.00% | 101.41 | -0.67% |
| 10.23 | 2.00% | 101.64 | -0.45% |
| 10.13 | 1.00% | 101.87 | -0.23% |
| 10.03 | 0.00% | 102.10 | 0.00% |
| 9.93 | -1.00% | 102.32 | 0.22% |
| 9.83 | -2.00% | 102.55 | 0.44% |
| 9.73 | -3.00% | 102.78 | 0.66% |
| 9.63 | -4.00% | 103.01 | 0.89% |
| 9.53 | -5.00% | 103.24 | 1.12% |
| 9.43 | -6.00% | 103.47 | 1.34% |
| 9.33 | -7.00% | 103.70 | 1.57% |
| 9.23 | -8.00% | 103.94 | 1.80% |
| 9.13 | -9.00% | 104.17 | 2.03% |
| Desarrollo TIR 10.03% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(99/365)] | 4.74 | i |
| 2025-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(282/365)] | 4.54 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(464/365)] | 4.31 | i |
| 2026-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(647/365)] | 4.13 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(829/365)] | 3.91 | i |
| 2027-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(1012/365)] | 3.75 | i |
| 2027-08-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.03)^(1012/365)] | 76.72 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (83/182) | 2.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (99 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(99/365)] | 4.74 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2025-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (282 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(282/365)] | 4.54 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (464 / 365) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(464/365)] | 4.31 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (647 / 365) | 1.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(647/365)] | 4.13 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (829 / 365) | 2.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(829/365)] | 3.91 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1012 / 365) | 2.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.03)^(1012/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(1012/365)] | 80.48 | 0.79 | 2.19 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.44 | 2.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.44)/(1 + 10.03/100) | 2.22 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.87 - 102.33 )/( 2 x 102.1 x 0.01) | 0.22 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (99 / 365) ^ 2 + (99 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(99/365)] | 4.74 | 1.63 | i |
| 2025-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (282 / 365) ^ 2 + (282 / 365) | 1.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(282/365)] | 4.54 | 6.22 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (464 / 365) ^ 2 + (464 / 365) | 2.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(464/365)] | 4.31 | 12.43 | i |
| 2026-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (647 / 365) ^ 2 + (647 / 365) | 4.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(647/365)] | 4.13 | 20.28 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (829 / 365) ^ 2 + (829 / 365) | 7.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(829/365)] | 3.91 | 29.07 | i |
| 2027-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1012 / 365) ^ 2 + (1012 / 365) | 10.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.03)^(1012/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.03)^(1012/365)] | 80.48 | 841.78 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102.1 x ((1 + 10.0266875) ^ 2)]] x 911.42] | 7.37 |
| F. de Emision | 2024-08-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV, es decir, el 30 de agosto de 2027. | ||
| Interes | TNA 9.75% | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 30 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XV?), 30 de agosto de 2027 | ||
| ISIN | AR0102720320 |