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LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025.
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FechaValor ResidualCap.ActualizadoInteresCapitalCupon
2025-06-300.000.00146.61100.00246.61
Datos
SimboloS30J5Valor Tecnico110.56Semana TIR-5.86%
EmisorArgentinaArgentinaValor Residual100.00%Mes TIR-31.37%
TipoSoberanoParidad107.27%Semestre TIRS/D
PaísArgentinaTIR38.95%1ero Enero TIRS/D
MercadoBYMAMacaulay Dur.0.64Año TIRS/D
MonedaARSModified Dur.0.46Semana Precio1.80%
Fecha/Hora2024-11-08 16:39:02Effective Dur.0.18Mes Precio12.20%
Volumen10773237298Convexidad0.55Semestre PrecioS/D
Precio118.60Int. Corrido10.561ero Enero PrecioS/D
Variación0.76%Cupon146.61Año PrecioS/D
Resetear a fecha actual
Resetear a precio actual
Graficos
Sensibilidad
Desarrollo
Simulador
Emision
Sensibilidad Precio
PrecioVariación PrecioTIRVariación TIR
130.4610.00%19.85-49.04%
129.279.00%21.56-44.64%
128.098.00%23.31-40.15%
126.907.00%25.10-35.55%
125.726.00%26.94-30.83%
124.535.00%28.82-26.00%
123.344.00%30.75-21.05%
122.163.00%32.72-15.98%
120.972.00%34.75-10.79%
119.791.00%36.82-5.46%
118.600.00%38.950.00%
117.41-1.00%41.145.62%
116.23-2.00%43.3811.37%
115.04-3.00%45.6817.28%
113.86-4.00%48.0423.34%
112.67-5.00%50.4729.57%
111.48-6.00%52.9635.96%
110.30-7.00%55.5242.53%
109.11-8.00%58.1549.29%
107.93-9.00%60.8556.23%
106.74-10.00%63.6363.37%
Sensibilidad TIR
TIRVariación TIRPrecioVariación Precio
42.469.00%116.71-1.59%
42.078.00%116.92-1.42%
41.687.00%117.13-1.24%
41.296.00%117.33-1.07%
40.905.00%117.54-0.89%
40.514.00%117.75-0.71%
40.123.00%117.96-0.54%
39.732.00%118.18-0.36%
39.341.00%118.39-0.18%
38.950.00%118.600.00%
38.56-1.00%118.820.18%
38.17-2.00%119.030.36%
37.78-3.00%119.250.55%
37.39-4.00%119.470.73%
37.00-5.00%119.690.92%
36.61-6.00%119.911.10%
36.22-7.00%120.131.29%
35.83-8.00%120.351.47%
35.44-9.00%120.571.66%
Desarrollo TIR
Desarrollo TIR 38.95%
FechaFormulaOperacionFactorTipo
2025-06-30[((1+TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][((1+0.039/100)^((300/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+38.95)^(232/360)]37.70i
2025-06-30[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00]/[(1+38.95)^(232/360)]80.90k
Desarrollo Interes Corrido
Desarrollo Interes Corrido
FechaFormulaOperacionInteres Corrido
2024-11-08Valor Nominal x [(1+TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12) - 1] x (Dias Corridos / Dias entre Cupones)100.00 x [(1+0.039/100)^((300/360) x 12)-1] x (68/300)10.56
Desarrollo Duracion Macaulay
Desarrollo Duracion Macaulay
FechaPer. Ponderados FormulaPer. Pond. OperacionPeriodos PonderadosFactor FormulaFactor OperacionFactorFactor/PrecioFactor/Precio x Num. PeriodosCap. o Int.
2025-06-30(Dias para cupon / Dias Año)(232 / 360)0.64[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((1+TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00]/[(1+38.95)^(232/360)]+[((1+0.039/100)^((300/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+38.95)^(232/360)]118.601.000.64ki
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final
FormulaOperacionDuracion Macaulay
Suma Factores0.640.64
Desarrollo Duracion Modificada
Desarrollo Duracion Modificada
FormulaOperacionDuracion Modificada
(Macaulay Duration)/(1 + TIR)(0.64)/(1 + 38.95/100)0.46
Desarrollo Duracion Efectiva
Desarrollo Duracion Efectiva
FormulaOperacionDuracion Efectiva
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR)(118.39 - 118.81 )/( 2 x 118.6 x 0.01)0.18
Desarrollo Convexidad
Desarrollo Convexidad Suma Factores
FechaFormula n2+nOperacion n2+nFactor n2+nFormula VANOperacion VANFactor VANFormula n2+n X Factor VANCap. o Int.
2025-06-30[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](232 / 360) ^ 2 + (232 / 360)1.06[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((1+TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00]/[(1+38.95)^(232/360)]+[((1+0.039/100)^((300/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+38.95)^(232/360)]118.60125.69ki
Formula Convexidad Valor Final
FormulaOperacionConvexidad
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores][1 / [118.6 x ((1 + 38.954) ^ 2)]] x 125.69]0.55
Recalcula todos las metricas y desarrollos al cierre de la fecha ingresada
Calcula una serie de metricas a la fecha actual sobre el precio ingresado
F. de Emision2024-08-30
F. de Vencimiento2025-06-30
Ajuste
Dias previos para calculo ajuste o interes
CapitalIntegra al vencimiento
InteresTEM 3.90%
FrecuenciaPagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, 30-06-2025
ISINAR0133293206
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