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LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025.
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FechaValor ResidualCap.ActualizadoInteresCapitalCupon
2025-06-300.000.00146.61100.00246.61
Datos
SimboloS30J5Valor Tecnico112.58Semana TIR3.73%
EmisorArgentinaArgentinaValor Residual100.00%Mes TIR-29.08%
TipoSoberanoParidad107.65%Semestre TIRS/D
PaísArgentinaTIR36.73%1ero Enero TIRS/D
MercadoBYMAMacaulay Dur.0.61Año TIRS/D
MonedaARSModified Dur.0.44Semana Precio0.00%
Fecha/Hora2024-11-20 17:00:11Effective Dur.0.16Mes Precio10.33%
Volumen0Convexidad0.52Semestre PrecioS/D
Precio121.20Int. Corrido12.581ero Enero PrecioS/D
Variación0.00%Cupon146.61Año PrecioS/D
Resetear a fecha actual
Resetear a precio actual
Graficos
Sensibilidad
Desarrollo
Simulador
Emision
Sensibilidad Precio
PrecioVariación PrecioTIRVariación TIR
133.3210.00%16.90-53.98%
132.119.00%18.67-49.17%
130.908.00%20.48-44.23%
129.687.00%22.34-39.18%
128.476.00%24.24-34.00%
127.265.00%26.19-28.68%
126.054.00%28.19-23.24%
124.843.00%30.25-17.65%
123.622.00%32.35-11.92%
122.411.00%34.51-6.04%
121.200.00%36.730.00%
119.99-1.00%39.016.21%
118.78-2.00%41.3512.58%
117.56-3.00%43.7519.12%
116.35-4.00%46.2225.84%
115.14-5.00%48.7632.75%
113.93-6.00%51.3739.86%
112.72-7.00%54.0647.17%
111.50-8.00%56.8254.69%
110.29-9.00%59.6662.43%
109.08-10.00%62.5970.40%
Sensibilidad TIR
TIRVariación TIRPrecioVariación Precio
40.049.00%119.45-1.44%
39.678.00%119.64-1.28%
39.307.00%119.83-1.13%
38.936.00%120.03-0.97%
38.575.00%120.22-0.81%
38.204.00%120.42-0.65%
37.833.00%120.61-0.49%
37.462.00%120.81-0.32%
37.101.00%121.00-0.16%
36.730.00%121.200.00%
36.36-1.00%121.400.16%
36.00-2.00%121.600.33%
35.63-3.00%121.800.49%
35.26-4.00%122.000.66%
34.89-5.00%122.200.83%
34.53-6.00%122.400.99%
34.16-7.00%122.611.16%
33.79-8.00%122.811.33%
33.42-9.00%123.021.50%
Desarrollo TIR
Desarrollo TIR 36.73%
FechaFormulaOperacionFactorTipo
2025-06-30[((1+TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][((1+0.039/100)^((300/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+36.73)^(219/360)]38.53i
2025-06-30[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00]/[(1+36.73)^(219/360)]82.67k
Desarrollo Interes Corrido
Desarrollo Interes Corrido
FechaFormulaOperacionInteres Corrido
2024-11-21Valor Nominal x [(1+TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12) - 1] x (Dias Corridos / Dias entre Cupones)100.00 x [(1+0.039/100)^((300/360) x 12)-1] x (81/300)12.58
Desarrollo Duracion Macaulay
Desarrollo Duracion Macaulay
FechaPer. Ponderados FormulaPer. Pond. OperacionPeriodos PonderadosFactor FormulaFactor OperacionFactorFactor/PrecioFactor/Precio x Num. PeriodosCap. o Int.
2025-06-30(Dias para cupon / Dias Año)(219 / 360)0.61[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((1+TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00]/[(1+36.73)^(219/360)]+[((1+0.039/100)^((300/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+36.73)^(219/360)]121.201.000.61ki
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final
FormulaOperacionDuracion Macaulay
Suma Factores0.610.61
Desarrollo Duracion Modificada
Desarrollo Duracion Modificada
FormulaOperacionDuracion Modificada
(Macaulay Duration)/(1 + TIR)(0.61)/(1 + 36.73/100)0.44
Desarrollo Duracion Efectiva
Desarrollo Duracion Efectiva
FormulaOperacionDuracion Efectiva
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR)(121.00 - 121.40 )/( 2 x 121.2 x 0.01)0.16
Desarrollo Convexidad
Desarrollo Convexidad Suma Factores
FechaFormula n2+nOperacion n2+nFactor n2+nFormula VANOperacion VANFactor VANFormula n2+n X Factor VANCap. o Int.
2025-06-30[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)](219 / 360) ^ 2 + (219 / 360)0.98[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((1+TEM/100)^((Dias entre Cupones/Año) x 12)-1) x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)][1 x 100.00]/[(1+36.73)^(219/360)]+[((1+0.039/100)^((300/360) x 12) - 1) x 100.00]/[(1+36.73)^(219/360)]121.20118.58ki
Formula Convexidad Valor Final
FormulaOperacionConvexidad
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores][1 / [121.2 x ((1 + 36.732) ^ 2)]] x 118.58]0.52
Recalcula todos las metricas y desarrollos al cierre de la fecha ingresada
Calcula una serie de metricas a la fecha actual sobre el precio ingresado
F. de Emision2024-08-30
F. de Vencimiento2025-06-30
Ajuste
Dias previos para calculo ajuste o interes
CapitalIntegra al vencimiento
InteresTEM 3.90%
FrecuenciaPagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, 30-06-2025
ISINAR0133293206
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