| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 100.00 | 100.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 2025-09-27 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2026-03-27 | 100.00 | 100.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 2026-09-27 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2027-03-27 | 100.00 | 100.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 2027-09-27 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 100.00 | 102.51 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PN34D | Valor Tecnico | 100.75 | Semana TIR | 2.24% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -2.09% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.05% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 5.01% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.67 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.55 | Semana Precio | -0.20% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:30:37 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | 0.70% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 9.17 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 100.80 | Int. Corrido | 0.75 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2.46 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.88 | 10.00% | 1.34 | -73.28% |
| 109.87 | 9.00% | 1.68 | -66.39% |
| 108.86 | 8.00% | 2.03 | -59.39% |
| 107.86 | 7.00% | 2.39 | -52.31% |
| 106.85 | 6.00% | 2.75 | -45.15% |
| 105.84 | 5.00% | 3.11 | -37.87% |
| 104.83 | 4.00% | 3.48 | -30.52% |
| 103.82 | 3.00% | 3.86 | -23.04% |
| 102.82 | 2.00% | 4.24 | -15.46% |
| 101.81 | 1.00% | 4.62 | -7.78% |
| 100.80 | 0.00% | 5.01 | 0.00% |
| 99.79 | -1.00% | 5.41 | 7.90% |
| 98.78 | -2.00% | 5.81 | 15.91% |
| 97.78 | -3.00% | 6.21 | 24.03% |
| 96.77 | -4.00% | 6.63 | 32.29% |
| 95.76 | -5.00% | 7.05 | 40.64% |
| 94.75 | -6.00% | 7.47 | 49.14% |
| 93.74 | -7.00% | 7.90 | 57.77% |
| 92.74 | -8.00% | 8.34 | 66.53% |
| 91.73 | -9.00% | 8.79 | 75.42% |
| 90.72 | -10.00% | 9.24 | 84.46% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.46 | 9.00% | 99.65 | -1.14% |
| 5.41 | 8.00% | 99.78 | -1.01% |
| 5.36 | 7.00% | 99.90 | -0.89% |
| 5.31 | 6.00% | 100.03 | -0.76% |
| 5.26 | 5.00% | 100.16 | -0.64% |
| 5.21 | 4.00% | 100.29 | -0.51% |
| 5.16 | 3.00% | 100.41 | -0.38% |
| 5.11 | 2.00% | 100.54 | -0.26% |
| 5.06 | 1.00% | 100.67 | -0.13% |
| 5.01 | 0.00% | 100.80 | 0.00% |
| 4.96 | -1.00% | 100.93 | 0.13% |
| 4.91 | -2.00% | 101.06 | 0.25% |
| 4.86 | -3.00% | 101.19 | 0.38% |
| 4.81 | -4.00% | 101.31 | 0.51% |
| 4.76 | -5.00% | 101.44 | 0.64% |
| 4.71 | -6.00% | 101.57 | 0.77% |
| 4.66 | -7.00% | 101.70 | 0.90% |
| 4.61 | -8.00% | 101.83 | 1.03% |
| 4.56 | -9.00% | 101.96 | 1.16% |
| Desarrollo TIR 5.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(126/365)] | 2.42 | i |
| 2025-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(310/365)] | 2.40 | i |
| 2026-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(491/365)] | 2.31 | i |
| 2026-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(675/365)] | 2.29 | i |
| 2027-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(856/365)] | 2.20 | i |
| 2027-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(1040/365)] | 2.18 | i |
| 2027-09-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.01)^(1040/365)] | 87.00 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0497 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (55/181) | 0.75 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (126 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(126/365)] | 2.42 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (310 / 365) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(310/365)] | 2.40 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (491 / 365) | 1.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(491/365)] | 2.31 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (675 / 365) | 1.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(675/365)] | 2.29 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (856 / 365) | 2.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(856/365)] | 2.20 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1040 / 365) | 2.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.01)^(1040/365)]+[(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(1040/365)] | 89.18 | 0.88 | 2.52 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.67 | 2.67 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.67)/(1 + 5.01/100) | 2.55 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.67 - 100.93 )/( 2 x 100.8 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (126 / 365) ^ 2 + (126 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(126/365)] | 2.42 | 1.13 | i |
| 2025-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (310 / 365) ^ 2 + (310 / 365) | 1.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(310/365)] | 2.40 | 3.78 | i |
| 2026-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (491 / 365) ^ 2 + (491 / 365) | 3.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(491/365)] | 2.31 | 7.28 | i |
| 2026-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (675 / 365) ^ 2 + (675 / 365) | 5.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(675/365)] | 2.29 | 12.06 | i |
| 2027-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (856 / 365) ^ 2 + (856 / 365) | 7.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(856/365)] | 2.20 | 17.24 | i |
| 2027-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1040 / 365) ^ 2 + (1040 / 365) | 10.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.01)^(1040/365)]+[(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(1040/365)] | 89.18 | 978.10 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.8 x ((1 + 5.0096875000001) ^ 2)]] x 1019.58] | 9.17 |
| F. de Emision | 2024-09-27 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-09-27 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento, 27/09/2027 | ||
| Interes | TNA 4.97% | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 27 de marzo de 2025, 27 de septiembre de 2025, 27 de marzo de 2026, 27 de septiembre de 2026, 27 de marzo de 2027 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | AR0770773957 |