| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 100.00 | 107884.00 | 2658.88 | 0.00 | 2658.88 |
| 2025-09-27 | 100.00 | 107884.00 | 2702.95 | 0.00 | 2702.95 |
| 2026-03-27 | 100.00 | 107884.00 | 2658.88 | 0.00 | 2658.88 |
| 2026-09-27 | 100.00 | 107884.00 | 2702.95 | 0.00 | 2702.95 |
| 2027-03-27 | 100.00 | 107884.00 | 2658.88 | 0.00 | 2658.88 |
| 2027-09-27 | 0.00 | 0.00 | 2702.95 | 107884.00 | 110586.95 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PN34O | Valor Tecnico | 108691.95 | Semana TIR | 71.82% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 49.67% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 93.84% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.56% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.67 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.48 | Semana Precio | -9.73% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 13:29:33 | Effective Dur. | 0.19 | Mes Precio | -12.79% |
| Volumen | 400 | Convexidad | 8.71 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 102000.00 | Int. Corrido | 807.95 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -4.67% | Cupon | 2658.88 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112200.00 | 10.00% | 3.79 | -49.94% |
| 111180.00 | 9.00% | 4.14 | -45.25% |
| 110160.00 | 8.00% | 4.50 | -40.50% |
| 109140.00 | 7.00% | 4.87 | -35.68% |
| 108120.00 | 6.00% | 5.24 | -30.81% |
| 107100.00 | 5.00% | 5.61 | -25.88% |
| 106080.00 | 4.00% | 5.99 | -20.86% |
| 105060.00 | 3.00% | 6.37 | -15.80% |
| 104040.00 | 2.00% | 6.76 | -10.65% |
| 103020.00 | 1.00% | 7.16 | -5.43% |
| 102000.00 | 0.00% | 7.56 | 0.00% |
| 100980.00 | -1.00% | 7.97 | 5.23% |
| 99960.00 | -2.00% | 8.38 | 10.68% |
| 98940.00 | -3.00% | 8.80 | 16.21% |
| 97920.00 | -4.00% | 9.22 | 21.80% |
| 96900.00 | -5.00% | 9.65 | 27.49% |
| 95880.00 | -6.00% | 10.09 | 33.27% |
| 94860.00 | -7.00% | 10.53 | 39.13% |
| 93840.00 | -8.00% | 10.98 | 45.09% |
| 92820.00 | -9.00% | 11.44 | 51.13% |
| 91800.00 | -10.00% | 11.91 | 57.28% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.25 | 9.00% | 100271.27 | -1.69% |
| 8.18 | 8.00% | 100458.32 | -1.51% |
| 8.10 | 7.00% | 100645.87 | -1.33% |
| 8.02 | 6.00% | 100833.91 | -1.14% |
| 7.95 | 5.00% | 101022.45 | -0.96% |
| 7.87 | 4.00% | 101211.50 | -0.77% |
| 7.80 | 3.00% | 101401.04 | -0.59% |
| 7.72 | 2.00% | 101591.09 | -0.40% |
| 7.65 | 1.00% | 101781.65 | -0.21% |
| 7.57 | 0.00% | 102000.00 | 0.00% |
| 7.49 | -1.00% | 102164.28 | 0.16% |
| 7.42 | -2.00% | 102356.37 | 0.35% |
| 7.34 | -3.00% | 102548.96 | 0.54% |
| 7.27 | -4.00% | 102742.07 | 0.73% |
| 7.19 | -5.00% | 102935.70 | 0.92% |
| 7.12 | -6.00% | 103129.84 | 1.11% |
| 7.04 | -7.00% | 103324.50 | 1.30% |
| 6.96 | -8.00% | 103519.69 | 1.49% |
| 6.89 | -9.00% | 103715.39 | 1.68% |
| Desarrollo TIR 7.56% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(126/365)] | 2592.82 | i |
| 2025-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(310/365)] | 2540.72 | i |
| 2026-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(491/365)] | 2410.58 | i |
| 2026-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(675/365)] | 2362.14 | i |
| 2027-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(856/365)] | 2241.15 | i |
| 2027-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(1040/365)] | 2196.12 | i |
| 2027-09-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(1040/365)] | 87654.45 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0497 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1078.84 x (55/181) | 807.95 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (126 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(126/365)] | 2592.83 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (310 / 365) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(310/365)] | 2540.73 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (491 / 365) | 1.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(491/365)] | 2410.59 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (675 / 365) | 1.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(675/365)] | 2362.16 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (856 / 365) | 2.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(856/365)] | 2241.17 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1040 / 365) | 2.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(1040/365)]+[(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(1040/365)] | 89851.31 | 0.88 | 2.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.67 | 2.67 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.67)/(1 + 7.56/100) | 2.48 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101807.91 - 102190.16 )/( 2 x 102000 x 0.01) | 0.19 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (126 / 365) ^ 2 + (126 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(126/365)] | 2592.83 | 1204.04 | i |
| 2025-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (310 / 365) ^ 2 + (310 / 365) | 1.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(310/365)] | 2540.73 | 3990.60 | i |
| 2026-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (491 / 365) ^ 2 + (491 / 365) | 3.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(491/365)] | 2410.59 | 7604.90 | i |
| 2026-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (675 / 365) ^ 2 + (675 / 365) | 5.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(675/365)] | 2362.16 | 12446.86 | i |
| 2027-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (856 / 365) ^ 2 + (856 / 365) | 7.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(856/365)] | 2241.17 | 17582.40 | i |
| 2027-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1040 / 365) ^ 2 + (1040 / 365) | 10.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(1040/365)]+[(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1078.84]/[(1+7.56)^(1040/365)] | 89851.31 | 985481.18 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102000 x ((1 + 7.5596875000001) ^ 2)]] x 1028309.98] | 8.71 |
| F. de Emision | 2024-09-27 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-09-27 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento, 27/09/2027 | ||
| Interes | TNA 4.97% | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 27 de marzo de 2025, 27 de septiembre de 2025, 27 de marzo de 2026, 27 de septiembre de 2026, 27 de marzo de 2027 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | AR0770773957 |