| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 100.00 | 112317.00 | 2768.14 | 0.00 | 2768.14 |
| 2025-09-27 | 100.00 | 112317.00 | 2814.02 | 0.00 | 2814.02 |
| 2026-03-27 | 100.00 | 112317.00 | 2768.14 | 0.00 | 2768.14 |
| 2026-09-27 | 100.00 | 112317.00 | 2814.02 | 0.00 | 2814.02 |
| 2027-03-27 | 100.00 | 112317.00 | 2768.14 | 0.00 | 2768.14 |
| 2027-09-27 | 0.00 | 0.00 | 2814.02 | 112317.00 | 115131.02 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PN34O | Valor Tecnico | 113020.50 | Semana TIR | -11.49% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 4.91% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.86% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 4.70% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.70 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.58 | Semana Precio | -0.88% |
| Fecha/Hora | 2024-11-12 16:18:22 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | -0.88% |
| Volumen | 745 | Convexidad | 9.37 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 113990.00 | Int. Corrido | 703.50 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 1.32% | Cupon | 2768.14 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 125389.00 | 10.00% | 1.07 | -77.20% |
| 124249.10 | 9.00% | 1.41 | -69.93% |
| 123109.20 | 8.00% | 1.76 | -62.58% |
| 121969.30 | 7.00% | 2.11 | -55.12% |
| 120829.40 | 6.00% | 2.46 | -47.58% |
| 119689.50 | 5.00% | 2.82 | -39.90% |
| 118549.60 | 4.00% | 3.19 | -32.14% |
| 117409.70 | 3.00% | 3.56 | -24.28% |
| 116269.80 | 2.00% | 3.93 | -16.31% |
| 115129.90 | 1.00% | 4.31 | -8.23% |
| 113990.00 | 0.00% | 4.70 | 0.00% |
| 112850.10 | -1.00% | 5.09 | 8.26% |
| 111710.20 | -2.00% | 5.48 | 16.70% |
| 110570.30 | -3.00% | 5.89 | 25.27% |
| 109430.40 | -4.00% | 6.30 | 33.94% |
| 108290.50 | -5.00% | 6.71 | 42.74% |
| 107150.60 | -6.00% | 7.13 | 51.69% |
| 106010.70 | -7.00% | 7.56 | 60.77% |
| 104870.80 | -8.00% | 7.99 | 69.97% |
| 103730.90 | -9.00% | 8.43 | 79.35% |
| 102591.00 | -10.00% | 8.88 | 88.85% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.12 | 9.00% | 112749.62 | -1.09% |
| 5.08 | 8.00% | 112885.72 | -0.97% |
| 5.03 | 7.00% | 113022.06 | -0.85% |
| 4.98 | 6.00% | 113158.62 | -0.73% |
| 4.93 | 5.00% | 113295.42 | -0.61% |
| 4.89 | 4.00% | 113432.46 | -0.49% |
| 4.84 | 3.00% | 113569.73 | -0.37% |
| 4.79 | 2.00% | 113707.23 | -0.25% |
| 4.75 | 1.00% | 113844.96 | -0.13% |
| 4.70 | 0.00% | 113990.00 | 0.00% |
| 4.65 | -1.00% | 114121.15 | 0.12% |
| 4.61 | -2.00% | 114259.59 | 0.24% |
| 4.56 | -3.00% | 114398.27 | 0.36% |
| 4.51 | -4.00% | 114537.19 | 0.48% |
| 4.47 | -5.00% | 114676.35 | 0.60% |
| 4.42 | -6.00% | 114815.75 | 0.72% |
| 4.37 | -7.00% | 114955.38 | 0.85% |
| 4.32 | -8.00% | 115095.26 | 0.97% |
| 4.28 | -9.00% | 115235.38 | 1.09% |
| Desarrollo TIR 4.70% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(135/365)] | 2721.51 | i |
| 2025-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(319/365)] | 2703.30 | i |
| 2026-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(500/365)] | 2599.34 | i |
| 2026-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(684/365)] | 2581.95 | i |
| 2027-03-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(865/365)] | 2482.66 | i |
| 2027-09-27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(1049/365)] | 2466.04 | i |
| 2027-09-27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(1049/365)] | 98428.14 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0497 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1123.17 x (46/181) | 703.50 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (135 / 365) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(135/365)] | 2721.53 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (319 / 365) | 0.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(319/365)] | 2703.35 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (500 / 365) | 1.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(500/365)] | 2599.42 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (684 / 365) | 1.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(684/365)] | 2582.05 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-03-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (865 / 365) | 2.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(865/365)] | 2482.79 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-09-27 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1049 / 365) | 2.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(1049/365)]+[(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(1049/365)] | 100900.59 | 0.89 | 2.54 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.70 | 2.70 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.70)/(1 + 4.70/100) | 2.58 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (113851.82 - 114127.88 )/( 2 x 113990 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (135 / 365) ^ 2 + (135 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(135/365)] | 2721.53 | 1378.90 | i |
| 2025-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (319 / 365) ^ 2 + (319 / 365) | 1.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(319/365)] | 2703.35 | 4427.55 | i |
| 2026-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (500 / 365) ^ 2 + (500 / 365) | 3.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(500/365)] | 2599.42 | 8438.73 | i |
| 2026-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (684 / 365) ^ 2 + (684 / 365) | 5.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(684/365)] | 2582.05 | 13906.29 | i |
| 2027-03-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (865 / 365) ^ 2 + (865 / 365) | 7.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0497 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(865/365)] | 2482.79 | 19827.82 | i |
| 2027-09-27 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1049 / 365) ^ 2 + (1049 / 365) | 11.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(1049/365)]+[(0.0497 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.70)^(1049/365)] | 100900.59 | 1123395.98 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [113990 x ((1 + 4.6976875000001) ^ 2)]] x 1171375.25] | 9.37 |
| F. de Emision | 2024-09-27 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-09-27 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Mediante 1 (un) pago por un monto igual al 100% del capital total de las Obligaciones Negociables, pagadero en la Fecha de Vencimiento, 27/09/2027 | ||
| Interes | TNA 4.97% | ||
| Frecuencia | Las Obligaciones Negociables pagarán intereses en las siguientes fechas: 27 de marzo de 2025, 27 de septiembre de 2025, 27 de marzo de 2026, 27 de septiembre de 2026, 27 de marzo de 2027 y en la Fecha de Vencimiento | ||
| ISIN | AR0770773957 |