| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025-02-08 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025-05-08 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025-08-08 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025-11-08 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2026-02-08 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 102.00 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CRCLD | Valor Tecnico | 100.09 | Semana TIR | -8.18% |
| Emisor | Celulosa Argentina S.A.Celulosa Argentina S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 1.30% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.46% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.06% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.19 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.12 | Semana Precio | -1.20% |
| Fecha/Hora | 2024-11-12 14:06:55 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -1.49% |
| Volumen | 1437 | Convexidad | 2.35 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 102.55 | Int. Corrido | 0.09 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.05% | Cupon | 2.00 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.80 | 10.00% | -2.09 | -134.44% |
| 111.78 | 9.00% | -1.33 | -122.03% |
| 110.75 | 8.00% | -0.57 | -109.41% |
| 109.73 | 7.00% | 0.21 | -96.57% |
| 108.70 | 6.00% | 1.00 | -83.51% |
| 107.68 | 5.00% | 1.80 | -70.22% |
| 106.65 | 4.00% | 2.63 | -56.68% |
| 105.63 | 3.00% | 3.46 | -42.90% |
| 104.60 | 2.00% | 4.31 | -28.87% |
| 103.58 | 1.00% | 5.18 | -14.59% |
| 102.55 | 0.00% | 6.06 | 0.00% |
| 101.52 | -1.00% | 6.96 | 14.79% |
| 100.50 | -2.00% | 7.87 | 29.89% |
| 99.47 | -3.00% | 8.80 | 45.29% |
| 98.45 | -4.00% | 9.76 | 60.99% |
| 97.42 | -5.00% | 10.73 | 77.00% |
| 96.40 | -6.00% | 11.71 | 93.31% |
| 95.37 | -7.00% | 12.72 | 109.97% |
| 94.35 | -8.00% | 13.75 | 126.96% |
| 93.32 | -9.00% | 14.80 | 144.30% |
| 92.30 | -10.00% | 15.88 | 161.98% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.61 | 9.00% | 101.92 | -0.61% |
| 6.54 | 8.00% | 101.99 | -0.54% |
| 6.48 | 7.00% | 102.06 | -0.48% |
| 6.42 | 6.00% | 102.13 | -0.41% |
| 6.36 | 5.00% | 102.20 | -0.34% |
| 6.30 | 4.00% | 102.27 | -0.27% |
| 6.24 | 3.00% | 102.34 | -0.21% |
| 6.18 | 2.00% | 102.41 | -0.14% |
| 6.12 | 1.00% | 102.48 | -0.07% |
| 6.06 | 0.00% | 102.55 | 0.00% |
| 6.00 | -1.00% | 102.62 | 0.07% |
| 5.94 | -2.00% | 102.69 | 0.13% |
| 5.88 | -3.00% | 102.76 | 0.20% |
| 5.82 | -4.00% | 102.83 | 0.27% |
| 5.76 | -5.00% | 102.90 | 0.34% |
| 5.70 | -6.00% | 102.97 | 0.41% |
| 5.64 | -7.00% | 103.04 | 0.48% |
| 5.58 | -8.00% | 103.11 | 0.54% |
| 5.51 | -9.00% | 103.18 | 0.61% |
| Desarrollo TIR 6.06% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(86/360)] | 1.97 | i |
| 2025-05-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(176/360)] | 1.94 | i |
| 2025-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(266/360)] | 1.91 | i |
| 2025-11-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(356/360)] | 1.89 | i |
| 2026-02-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(446/360)] | 1.86 | i |
| 2026-02-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.06)^(446/360)] | 92.97 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (90/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (4/90) | 0.09 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (86 / 360) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(86/360)] | 1.97 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-05-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (176 / 360) | 0.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(176/360)] | 1.94 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (266 / 360) | 0.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(266/360)] | 1.91 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-11-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (356 / 360) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(356/360)] | 1.89 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-02-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (446 / 360) | 1.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.06)^(446/360)]+[(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(446/360)] | 94.83 | 0.92 | 1.15 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.19 | 1.19 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.19)/(1 + 6.06/100) | 1.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (102.48 - 102.62 )/( 2 x 102.55 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (86 / 360) ^ 2 + (86 / 360) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(86/360)] | 1.97 | 0.58 | i |
| 2025-05-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (176 / 360) ^ 2 + (176 / 360) | 0.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(176/360)] | 1.94 | 1.41 | i |
| 2025-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (266 / 360) ^ 2 + (266 / 360) | 1.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(266/360)] | 1.91 | 2.46 | i |
| 2025-11-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (356 / 360) ^ 2 + (356 / 360) | 1.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(356/360)] | 1.89 | 3.71 | i |
| 2026-02-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (446 / 360) ^ 2 + (446 / 360) | 2.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.06)^(446/360)]+[(0.08 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.06)^(446/360)] | 94.83 | 263.04 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102.55 x ((1 + 6.0576875000001) ^ 2)]] x 271.21] | 2.35 |
| F. de Emision | 2024-08-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-02-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 20 será amortizado íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase 20. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 8 de noviembre de 2024, 8 de febrero de 2025, 8 de mayo de 2025, 8 de agosto de 2025, 8 de noviembre de 2025, y 8 de febrero de 2026. | ||
| ISIN | AR0697579701 |