| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2025-02-06 | 100.00 | 100.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 2025-06-06 | 100.00 | 100.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| 2025-10-06 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2026-02-06 | 100.00 | 100.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 2026-06-06 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 100.00 | 101.64 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NBS1D | Valor Tecnico | 100.63 | Semana TIR | 4.05% |
| Emisor | Balanz Capital Valores S.A.U.Balanz Capital Valores S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 7.37% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.57% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 5.39% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.49 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.41 | Semana Precio | -0.20% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:06:49 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | -0.10% |
| Volumen | 8000 | Convexidad | 3.37 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 100.20 | Int. Corrido | 0.63 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.25% | Cupon | 1.68 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.22 | 10.00% | -1.16 | -122.18% |
| 109.22 | 9.00% | -0.55 | -110.50% |
| 108.22 | 8.00% | 0.07 | -98.66% |
| 107.21 | 7.00% | 0.70 | -86.60% |
| 106.21 | 6.00% | 1.34 | -74.37% |
| 105.21 | 5.00% | 1.98 | -61.94% |
| 104.21 | 4.00% | 2.64 | -49.31% |
| 103.21 | 3.00% | 3.31 | -36.46% |
| 102.20 | 2.00% | 3.99 | -23.41% |
| 101.20 | 1.00% | 4.68 | -10.14% |
| 100.20 | 0.00% | 5.39 | 0.00% |
| 99.20 | -1.00% | 6.10 | 17.09% |
| 98.20 | -2.00% | 6.83 | 31.06% |
| 97.19 | -3.00% | 7.57 | 45.28% |
| 96.19 | -4.00% | 8.32 | 59.73% |
| 95.19 | -5.00% | 9.09 | 74.45% |
| 94.19 | -6.00% | 9.87 | 89.44% |
| 93.19 | -7.00% | 10.67 | 104.71% |
| 92.18 | -8.00% | 11.47 | 120.24% |
| 91.18 | -9.00% | 12.30 | 136.06% |
| 90.18 | -10.00% | 13.14 | 152.19% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.68 | 9.00% | 99.79 | -0.41% |
| 5.63 | 8.00% | 99.86 | -0.34% |
| 5.57 | 7.00% | 99.93 | -0.27% |
| 5.52 | 6.00% | 100.01 | -0.19% |
| 5.47 | 5.00% | 100.08 | -0.12% |
| 5.42 | 4.00% | 100.15 | -0.05% |
| 5.21 | 0.00% | 100.20 | 0.00% |
| 5.37 | 3.00% | 100.23 | 0.03% |
| 5.31 | 2.00% | 100.30 | 0.10% |
| 5.26 | 1.00% | 100.37 | 0.17% |
| 5.16 | -1.00% | 100.52 | 0.32% |
| 5.11 | -2.00% | 100.60 | 0.39% |
| 5.05 | -3.00% | 100.67 | 0.47% |
| 5.00 | -4.00% | 100.74 | 0.54% |
| 4.95 | -5.00% | 100.82 | 0.62% |
| 4.90 | -6.00% | 100.89 | 0.69% |
| 4.85 | -7.00% | 100.97 | 0.77% |
| 4.79 | -8.00% | 101.04 | 0.84% |
| 4.74 | -9.00% | 101.12 | 0.91% |
| Desarrollo TIR 5.39% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(77/365)] | 1.67 | i |
| 2025-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(197/365)] | 1.60 | i |
| 2025-10-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(319/365)] | 1.60 | i |
| 2026-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(442/365)] | 1.58 | i |
| 2026-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(562/365)] | 1.52 | i |
| 2026-06-06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.39)^(562/365)] | 92.23 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (123/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (46/123) | 0.63 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (77 / 365) | 0.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(77/365)] | 1.67 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (197 / 365) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(197/365)] | 1.60 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-10-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (319 / 365) | 0.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(319/365)] | 1.60 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (442 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(442/365)] | 1.58 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (562 / 365) | 1.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.39)^(562/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(562/365)] | 93.76 | 0.94 | 1.44 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.49 | 1.49 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.49)/(1 + 5.39/100) | 1.41 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.12 - 100.28 )/( 2 x 100.2 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (77 / 365) ^ 2 + (77 / 365) | 0.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(77/365)] | 1.67 | 0.43 | i |
| 2025-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (197 / 365) ^ 2 + (197 / 365) | 0.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(197/365)] | 1.60 | 1.33 | i |
| 2025-10-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (319 / 365) ^ 2 + (319 / 365) | 1.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(319/365)] | 1.60 | 2.61 | i |
| 2026-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (442 / 365) ^ 2 + (442 / 365) | 2.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(442/365)] | 1.58 | 4.23 | i |
| 2026-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (562 / 365) ^ 2 + (562 / 365) | 3.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.39)^(562/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.39)^(562/365)] | 93.76 | 366.64 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.2 x ((1 + 5.3850000000001) ^ 2)]] x 375.24] | 3.37 |
| F. de Emision | 2024-06-06 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-06 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos cuatrimestralmente en las siguientes fechas: 6 de octubre de 2024, 6 de febrero de 2025, 6 de junio de 2025, 6 de octubre de 2025, 6 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| ISIN | AR0340052312 |