| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2025-02-06 | 100.00 | 100.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 2025-06-06 | 100.00 | 100.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| 2025-10-06 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2026-02-06 | 100.00 | 100.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 2026-06-06 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 100.00 | 101.64 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NBS1D | Valor Tecnico | 100.51 | Semana TIR | -2.10% |
| Emisor | Balanz Capital Valores S.A.U.Balanz Capital Valores S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.83% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.94% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 5.12% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.51 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.44 | Semana Precio | 0.25% |
| Fecha/Hora | 2024-11-12 16:44:24 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -0.05% |
| Volumen | 64500 | Convexidad | 3.48 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 100.45 | Int. Corrido | 0.51 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.05% | Cupon | 1.68 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.50 | 10.00% | -1.30 | -125.38% |
| 109.49 | 9.00% | -0.70 | -113.72% |
| 108.49 | 8.00% | -0.10 | -101.86% |
| 107.48 | 7.00% | 0.52 | -89.82% |
| 106.48 | 6.00% | 1.15 | -77.61% |
| 105.47 | 5.00% | 1.78 | -65.18% |
| 104.47 | 4.00% | 2.43 | -52.56% |
| 103.46 | 3.00% | 3.09 | -39.74% |
| 102.46 | 2.00% | 3.75 | -26.71% |
| 101.45 | 1.00% | 4.43 | -13.44% |
| 100.45 | 0.00% | 5.12 | 0.00% |
| 99.45 | -1.00% | 5.82 | 13.73% |
| 98.44 | -2.00% | 6.54 | 27.67% |
| 97.44 | -3.00% | 7.26 | 41.87% |
| 96.43 | -4.00% | 8.00 | 56.30% |
| 95.43 | -5.00% | 8.75 | 70.99% |
| 94.42 | -6.00% | 9.52 | 85.93% |
| 93.42 | -7.00% | 10.30 | 101.16% |
| 92.41 | -8.00% | 11.09 | 116.66% |
| 91.41 | -9.00% | 11.90 | 132.44% |
| 90.41 | -10.00% | 12.72 | 148.52% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.58 | 9.00% | 99.79 | -0.66% |
| 5.53 | 8.00% | 99.86 | -0.58% |
| 5.48 | 7.00% | 99.94 | -0.51% |
| 5.43 | 6.00% | 100.01 | -0.44% |
| 5.38 | 5.00% | 100.08 | -0.37% |
| 5.32 | 4.00% | 100.16 | -0.29% |
| 5.27 | 3.00% | 100.23 | -0.22% |
| 5.22 | 2.00% | 100.30 | -0.15% |
| 5.17 | 1.00% | 100.38 | -0.07% |
| 5.12 | 0.00% | 100.45 | 0.00% |
| 5.07 | -1.00% | 100.53 | 0.08% |
| 5.02 | -2.00% | 100.60 | 0.15% |
| 4.97 | -3.00% | 100.67 | 0.22% |
| 4.92 | -4.00% | 100.75 | 0.30% |
| 4.86 | -5.00% | 100.82 | 0.37% |
| 4.81 | -6.00% | 100.90 | 0.44% |
| 4.76 | -7.00% | 100.97 | 0.52% |
| 4.71 | -8.00% | 101.05 | 0.59% |
| 4.66 | -9.00% | 101.12 | 0.67% |
| Desarrollo TIR 5.12% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(86/365)] | 1.67 | i |
| 2025-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(206/365)] | 1.60 | i |
| 2025-10-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(328/365)] | 1.60 | i |
| 2026-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(451/365)] | 1.58 | i |
| 2026-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(571/365)] | 1.52 | i |
| 2026-06-06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.12)^(571/365)] | 92.49 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (123/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (37/123) | 0.51 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (86 / 365) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(86/365)] | 1.67 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (206 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(206/365)] | 1.60 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-10-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (328 / 365) | 0.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(328/365)] | 1.60 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (451 / 365) | 1.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(451/365)] | 1.58 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (571 / 365) | 1.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.12)^(571/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(571/365)] | 94.00 | 0.94 | 1.46 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.51 | 1.51 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.51)/(1 + 5.12/100) | 1.44 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.37 - 100.52 )/( 2 x 100.45 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (86 / 365) ^ 2 + (86 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(86/365)] | 1.67 | 0.48 | i |
| 2025-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (206 / 365) ^ 2 + (206 / 365) | 0.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(206/365)] | 1.60 | 1.41 | i |
| 2025-10-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (328 / 365) ^ 2 + (328 / 365) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(328/365)] | 1.60 | 2.73 | i |
| 2026-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (451 / 365) ^ 2 + (451 / 365) | 2.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(451/365)] | 1.58 | 4.38 | i |
| 2026-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (571 / 365) ^ 2 + (571 / 365) | 4.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.12)^(571/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.12)^(571/365)] | 94.00 | 377.11 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.45 x ((1 + 5.122) ^ 2)]] x 386.11] | 3.48 |
| F. de Emision | 2024-06-06 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-06 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos cuatrimestralmente en las siguientes fechas: 6 de octubre de 2024, 6 de febrero de 2025, 6 de junio de 2025, 6 de octubre de 2025, 6 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| ISIN | AR0340052312 |