| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2025-02-06 | 100.00 | 100.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 2025-06-06 | 100.00 | 100.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| 2025-10-06 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2026-02-06 | 100.00 | 100.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 2026-06-06 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 100.00 | 101.64 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NBS1D | Valor Tecnico | 101.27 | Semana TIR | -8.71% |
| Emisor | Balanz Capital Valores S.A.U.Balanz Capital Valores S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.19% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.43% | Semestre TIR | 29.52% |
| País | Argentina | TIR | 5.66% | 1ero Enero TIR | 10.12% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.99 | Semana Precio | 0.70% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:38:30 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | 0.10% |
| Volumen | 16000 | Convexidad | 1.93 | Semestre Precio | -0.79% |
| Precio | 100.70 | Int. Corrido | 1.27 | 1ero Enero Precio | -0.40% |
| Variación | -0.05% | Cupon | 1.64 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.77 | 10.00% | -3.57 | -163.12% |
| 109.76 | 9.00% | -2.72 | -148.14% |
| 108.76 | 8.00% | -1.86 | -132.91% |
| 107.75 | 7.00% | -0.98 | -117.37% |
| 106.74 | 6.00% | -0.09 | -101.54% |
| 105.73 | 5.00% | 0.82 | -85.44% |
| 104.73 | 4.00% | 1.75 | -69.01% |
| 103.72 | 3.00% | 2.70 | -52.27% |
| 102.71 | 2.00% | 3.67 | -35.20% |
| 101.71 | 1.00% | 4.65 | -17.79% |
| 100.70 | 0.00% | 5.66 | 0.00% |
| 99.69 | -1.00% | 6.68 | 18.05% |
| 98.69 | -2.00% | 7.73 | 36.50% |
| 97.68 | -3.00% | 8.79 | 55.37% |
| 96.67 | -4.00% | 9.88 | 74.60% |
| 95.67 | -5.00% | 10.99 | 94.22% |
| 94.66 | -6.00% | 12.13 | 114.28% |
| 93.65 | -7.00% | 13.29 | 134.75% |
| 92.64 | -8.00% | 14.47 | 155.67% |
| 91.64 | -9.00% | 15.68 | 177.04% |
| 90.63 | -10.00% | 16.92 | 198.90% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.17 | 9.00% | 100.19 | -0.50% |
| 6.11 | 8.00% | 100.25 | -0.45% |
| 6.06 | 7.00% | 100.30 | -0.39% |
| 6.00 | 6.00% | 100.36 | -0.34% |
| 5.94 | 5.00% | 100.42 | -0.28% |
| 5.89 | 4.00% | 100.47 | -0.23% |
| 5.83 | 3.00% | 100.53 | -0.17% |
| 5.77 | 2.00% | 100.58 | -0.12% |
| 5.72 | 1.00% | 100.64 | -0.06% |
| 5.66 | 0.00% | 100.70 | 0.00% |
| 5.60 | -1.00% | 100.75 | 0.05% |
| 5.55 | -2.00% | 100.81 | 0.11% |
| 5.49 | -3.00% | 100.87 | 0.16% |
| 5.43 | -4.00% | 100.92 | 0.22% |
| 5.38 | -5.00% | 100.98 | 0.28% |
| 5.32 | -6.00% | 101.03 | 0.33% |
| 5.26 | -7.00% | 101.09 | 0.39% |
| 5.21 | -8.00% | 101.15 | 0.44% |
| 5.15 | -9.00% | 101.20 | 0.50% |
| Desarrollo TIR 5.66% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(27/365)] | 1.64 | i |
| 2025-10-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(149/365)] | 1.63 | i |
| 2026-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(272/365)] | 1.62 | i |
| 2026-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(392/365)] | 1.55 | i |
| 2026-06-06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.66)^(392/365)] | 94.26 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (120/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (93/120) | 1.27 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (27 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(27/365)] | 1.64 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-10-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (149 / 365) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(149/365)] | 1.63 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (272 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(272/365)] | 1.62 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (392 / 365) | 1.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.66)^(392/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(392/365)] | 95.81 | 0.95 | 1.02 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.04 | 1.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.04)/(1 + 5.66/100) | 0.99 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.64 - 100.76 )/( 2 x 100.7 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (27 / 365) ^ 2 + (27 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(27/365)] | 1.64 | 0.13 | i |
| 2025-10-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (149 / 365) ^ 2 + (149 / 365) | 0.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(149/365)] | 1.63 | 0.94 | i |
| 2026-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (272 / 365) ^ 2 + (272 / 365) | 1.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(272/365)] | 1.62 | 2.10 | i |
| 2026-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (392 / 365) ^ 2 + (392 / 365) | 2.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.66)^(392/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.66)^(392/365)] | 95.81 | 213.41 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.7 x ((1 + 5.6566875000001) ^ 2)]] x 216.58] | 1.93 |
| F. de Emision | 2024-06-06 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-06 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos cuatrimestralmente en las siguientes fechas: 6 de octubre de 2024, 6 de febrero de 2025, 6 de junio de 2025, 6 de octubre de 2025, 6 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| ISIN | AR0340052312 |