| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 100.00 | 118664.00 | 1983.15 | 0.00 | 1983.15 |
| 2025-02-06 | 100.00 | 112317.00 | 1892.46 | 0.00 | 1892.46 |
| 2025-06-06 | 100.00 | 112317.00 | 1846.31 | 0.00 | 1846.31 |
| 2025-10-06 | 100.00 | 112317.00 | 1877.08 | 0.00 | 1877.08 |
| 2026-02-06 | 100.00 | 112317.00 | 1892.46 | 0.00 | 1892.46 |
| 2026-06-06 | 0.00 | 0.00 | 1846.31 | 112317.00 | 114163.31 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NBS1O | Valor Tecnico | 112886.28 | Semana TIR | -27.12% |
| Emisor | Balanz Capital Valores S.A.U.Balanz Capital Valores S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 12.95% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.28% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 4.89% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.51 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.44 | Semana Precio | 0.18% |
| Fecha/Hora | 2024-11-12 15:06:56 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -1.14% |
| Volumen | 14000 | Convexidad | 3.49 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 113200.00 | Int. Corrido | 569.28 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -1.14% | Cupon | 1892.46 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 124520.00 | 10.00% | -1.52 | -131.02% |
| 123388.00 | 9.00% | -0.92 | -118.83% |
| 122256.00 | 8.00% | -0.32 | -106.45% |
| 121124.00 | 7.00% | 0.30 | -93.89% |
| 119992.00 | 6.00% | 0.92 | -81.12% |
| 118860.00 | 5.00% | 1.56 | -68.13% |
| 117728.00 | 4.00% | 2.20 | -54.96% |
| 116596.00 | 3.00% | 2.86 | -41.56% |
| 115464.00 | 2.00% | 3.52 | -27.93% |
| 114332.00 | 1.00% | 4.20 | -14.08% |
| 113200.00 | 0.00% | 4.89 | 0.00% |
| 112068.00 | -1.00% | 5.59 | 14.31% |
| 110936.00 | -2.00% | 6.30 | 28.87% |
| 109804.00 | -3.00% | 7.03 | 43.70% |
| 108672.00 | -4.00% | 7.76 | 58.77% |
| 107540.00 | -5.00% | 8.51 | 74.10% |
| 106408.00 | -6.00% | 9.28 | 89.73% |
| 105276.00 | -7.00% | 10.06 | 105.64% |
| 104144.00 | -8.00% | 10.85 | 121.82% |
| 103012.00 | -9.00% | 11.65 | 138.30% |
| 101880.00 | -10.00% | 12.48 | 155.12% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.33 | 9.00% | 112484.52 | -0.63% |
| 5.28 | 8.00% | 112563.45 | -0.56% |
| 5.23 | 7.00% | 112642.47 | -0.49% |
| 5.18 | 6.00% | 112721.59 | -0.42% |
| 5.13 | 5.00% | 112800.80 | -0.35% |
| 5.09 | 4.00% | 112880.11 | -0.28% |
| 5.04 | 3.00% | 112959.50 | -0.21% |
| 4.99 | 2.00% | 113039.00 | -0.14% |
| 4.94 | 1.00% | 113118.59 | -0.07% |
| 4.89 | 0.00% | 113200.00 | 0.00% |
| 4.84 | -1.00% | 113278.04 | 0.07% |
| 4.79 | -2.00% | 113357.91 | 0.14% |
| 4.74 | -3.00% | 113437.88 | 0.21% |
| 4.69 | -4.00% | 113517.94 | 0.28% |
| 4.65 | -5.00% | 113598.10 | 0.35% |
| 4.60 | -6.00% | 113678.35 | 0.42% |
| 4.55 | -7.00% | 113758.70 | 0.49% |
| 4.50 | -8.00% | 113839.14 | 0.56% |
| 4.45 | -9.00% | 113919.68 | 0.64% |
| Desarrollo TIR 4.89% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(86/365)] | 1871.30 | i |
| 2025-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(206/365)] | 1797.22 | i |
| 2025-10-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(328/365)] | 1798.25 | i |
| 2026-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(451/365)] | 1784.06 | i |
| 2026-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(571/365)] | 1713.44 | i |
| 2026-06-06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(571/365)] | 104234.01 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (123/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1123.17 x (37/123) | 569.28 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (86 / 365) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(86/365)] | 1871.30 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (206 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(206/365)] | 1797.23 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-10-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (328 / 365) | 0.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(328/365)] | 1798.26 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (451 / 365) | 1.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(451/365)] | 1784.06 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (571 / 365) | 1.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(571/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(571/365)] | 105947.94 | 0.94 | 1.46 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.51 | 1.51 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.51)/(1 + 4.89/100) | 1.44 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (113119.10 - 113278.55 )/( 2 x 113200 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (86 / 365) ^ 2 + (86 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(86/365)] | 1871.30 | 544.79 | i |
| 2025-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (206 / 365) ^ 2 + (206 / 365) | 0.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(206/365)] | 1797.23 | 1586.79 | i |
| 2025-10-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (328 / 365) ^ 2 + (328 / 365) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(328/365)] | 1798.26 | 3068.12 | i |
| 2026-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (451 / 365) ^ 2 + (451 / 365) | 2.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(451/365)] | 1784.06 | 4928.23 | i |
| 2026-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (571 / 365) ^ 2 + (571 / 365) | 4.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(571/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1123.17]/[(1+4.89)^(571/365)] | 105947.94 | 425029.16 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [113200 x ((1 + 4.8896875000001) ^ 2)]] x 435157.10] | 3.49 |
| F. de Emision | 2024-06-06 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-06 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos cuatrimestralmente en las siguientes fechas: 6 de octubre de 2024, 6 de febrero de 2025, 6 de junio de 2025, 6 de octubre de 2025, 6 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| ISIN | AR0340052312 |