| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 100.00 | 115776.00 | 3319.44 | 0.00 | 3319.44 |
| 2025-10-04 | 100.00 | 115776.00 | 3337.68 | 0.00 | 3337.68 |
| 2026-04-04 | 100.00 | 115776.00 | 3319.44 | 0.00 | 3319.44 |
| 2026-10-04 | 100.00 | 115776.00 | 3337.68 | 0.00 | 3337.68 |
| 2027-04-04 | 100.00 | 115776.00 | 3319.44 | 0.00 | 3319.44 |
| 2027-10-04 | 100.00 | 115776.00 | 3337.68 | 0.00 | 3337.68 |
| 2028-04-04 | 100.00 | 115776.00 | 3337.68 | 0.00 | 3337.68 |
| 2028-10-04 | 0.00 | 0.00 | 3337.68 | 115776.00 | 119113.68 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MGCNO | Valor Tecnico | 116013.10 | Semana TIR | 13.21% |
| Emisor | Pampa Energia S.A.Pampa Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | S/D |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.85% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 5.58% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.60 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.41 | Semana Precio | 0.17% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 15:43:49 | Effective Dur. | 0.19 | Mes Precio | S/D |
| Volumen | 9230 | Convexidad | 15.56 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 117000.00 | Int. Corrido | 237.10 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.86% | Cupon | 3319.44 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 128700.00 | 10.00% | 2.83 | -49.25% |
| 127530.00 | 9.00% | 3.09 | -44.60% |
| 126360.00 | 8.00% | 3.35 | -39.89% |
| 125190.00 | 7.00% | 3.62 | -35.11% |
| 124020.00 | 6.00% | 3.89 | -30.28% |
| 122850.00 | 5.00% | 4.16 | -25.38% |
| 121680.00 | 4.00% | 4.44 | -20.42% |
| 120510.00 | 3.00% | 4.72 | -15.41% |
| 119340.00 | 2.00% | 5.00 | -10.31% |
| 118170.00 | 1.00% | 5.29 | -5.15% |
| 117000.00 | 0.00% | 5.58 | 0.00% |
| 115830.00 | -1.00% | 5.88 | 5.35% |
| 114660.00 | -2.00% | 6.18 | 10.73% |
| 113490.00 | -3.00% | 6.48 | 16.16% |
| 112320.00 | -4.00% | 6.79 | 21.67% |
| 111150.00 | -5.00% | 7.10 | 27.27% |
| 109980.00 | -6.00% | 7.42 | 32.94% |
| 108810.00 | -7.00% | 7.74 | 38.70% |
| 107640.00 | -8.00% | 8.07 | 44.54% |
| 106470.00 | -9.00% | 8.40 | 50.46% |
| 105300.00 | -10.00% | 8.73 | 56.47% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.08 | 9.00% | 115031.57 | -1.68% |
| 6.03 | 8.00% | 115249.35 | -1.50% |
| 5.97 | 7.00% | 115467.67 | -1.31% |
| 5.91 | 6.00% | 115686.56 | -1.12% |
| 5.86 | 5.00% | 115906.00 | -0.94% |
| 5.80 | 4.00% | 116126.00 | -0.75% |
| 5.75 | 3.00% | 116346.55 | -0.56% |
| 5.69 | 2.00% | 116567.68 | -0.37% |
| 5.64 | 1.00% | 116789.36 | -0.18% |
| 5.58 | 0.00% | 117000.00 | 0.00% |
| 5.52 | -1.00% | 117234.42 | 0.20% |
| 5.47 | -2.00% | 117457.81 | 0.39% |
| 5.41 | -3.00% | 117681.76 | 0.58% |
| 5.36 | -4.00% | 117906.29 | 0.77% |
| 5.30 | -5.00% | 118131.39 | 0.97% |
| 5.25 | -6.00% | 118357.07 | 1.16% |
| 5.19 | -7.00% | 118583.33 | 1.35% |
| 5.13 | -8.00% | 118810.16 | 1.55% |
| 5.08 | -9.00% | 119037.58 | 1.74% |
| Desarrollo TIR 5.58% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(169/365)] | 3237.03 | i |
| 2025-10-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(352/365)] | 3167.40 | i |
| 2026-04-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(534/365)] | 3065.95 | i |
| 2026-10-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(717/365)] | 3000.00 | i |
| 2027-04-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(899/365)] | 2903.91 | i |
| 2027-10-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1082/365)] | 2841.45 | i |
| 2028-04-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1265/365)] | 2765.14 | i |
| 2028-10-04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1448/365)] | 2690.87 | i |
| 2028-10-04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1448/365)] | 93339.87 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0575 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1157.76 x (13/182) | 237.10 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (169 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(169/365)] | 3236.98 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-10-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (352 / 365) | 0.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(352/365)] | 3167.31 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-04-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (534 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(534/365)] | 3065.82 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-10-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (717 / 365) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(717/365)] | 2999.83 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-04-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (899 / 365) | 2.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(899/365)] | 2903.71 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2027-10-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1082 / 365) | 2.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1082/365)] | 2841.21 | 0.02 | 0.07 | i | |
| 2028-04-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1265 / 365) | 3.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1265/365)] | 2764.86 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2028-10-04 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1448 / 365) | 3.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1448/365)]+[(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1448/365)] | 96019.92 | 0.82 | 3.26 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.60 | 3.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.60)/(1 + 5.58/100) | 3.41 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (116777.31 - 117222.55 )/( 2 x 117000 x 0.01) | 0.19 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (169 / 365) ^ 2 + (169 / 365) | 0.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(169/365)] | 3236.98 | 2192.72 | i |
| 2025-10-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (352 / 365) ^ 2 + (352 / 365) | 1.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(352/365)] | 3167.31 | 6000.22 | i |
| 2026-04-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (534 / 365) ^ 2 + (534 / 365) | 3.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(534/365)] | 3065.82 | 11047.44 | i |
| 2026-10-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (717 / 365) ^ 2 + (717 / 365) | 5.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(717/365)] | 2999.83 | 17468.58 | i |
| 2027-04-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (899 / 365) ^ 2 + (899 / 365) | 8.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(899/365)] | 2903.71 | 24767.01 | i |
| 2027-10-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1082 / 365) ^ 2 + (1082 / 365) | 11.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1082/365)] | 2841.21 | 33389.74 | i |
| 2028-04-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1265 / 365) ^ 2 + (1265 / 365) | 15.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1265/365)] | 2764.86 | 42792.34 | i |
| 2028-10-04 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1448 / 365) ^ 2 + (1448 / 365) | 19.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1448/365)]+[(0.0575 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1157.76]/[(1+5.58)^(1448/365)] | 96019.92 | 1892090.82 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [117000 x ((1 + 5.583) ^ 2)]] x 2029748.87] | 15.56 |
| F. de Emision | 2024-10-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-10-04 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 4 de octubre de 2028. | ||
| Interes | TNA 5,75% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán en forma vencida, semestralmente a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: 4 de abril de 2025, 4 de octubre de 2025, 4 de abril de 2026, 4 de octubre de 2026, 4 de abril de 2027, 4 de octubre de 2027, 4 de abril de 2028 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 4 de octubre de 2028. | ||
| ISIN | AR0765746752 |