| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 100.00 | 100.00 | 11.62 | 0.00 | 11.62 |
| 2025-02-05 | 100.00 | 100.00 | 11.62 | 0.00 | 11.62 |
| 2025-05-05 | 100.00 | 100.00 | 11.24 | 0.00 | 11.24 |
| 2025-08-05 | 0.00 | 0.00 | 11.62 | 100.00 | 111.62 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DNC6O | Valor Tecnico | 109.22 | Semana TIR | 43.37% |
| Emisor | Edenor S.A.Edenor S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 41.25% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.33% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 58.51% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.65 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.41 | Semana Precio | -6.61% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 17:00:12 | Effective Dur. | 0.24 | Mes Precio | -3.24% |
| Volumen | 321100 | Convexidad | 0.46 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 107.40 | Int. Corrido | 9.22 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.05% | Cupon | 11.62 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118.14 | 10.00% | 37.15 | -36.50% |
| 117.07 | 9.00% | 39.05 | -33.25% |
| 115.99 | 8.00% | 41.00 | -29.92% |
| 114.92 | 7.00% | 43.00 | -26.50% |
| 113.84 | 6.00% | 45.05 | -23.00% |
| 112.77 | 5.00% | 47.15 | -19.41% |
| 111.70 | 4.00% | 49.31 | -15.73% |
| 110.62 | 3.00% | 51.52 | -11.95% |
| 109.55 | 2.00% | 53.79 | -8.07% |
| 108.47 | 1.00% | 56.12 | -4.09% |
| 107.40 | 0.00% | 58.51 | 0.00% |
| 106.33 | -1.00% | 60.97 | 4.20% |
| 105.25 | -2.00% | 63.49 | 8.51% |
| 104.18 | -3.00% | 66.09 | 12.95% |
| 103.10 | -4.00% | 68.76 | 17.51% |
| 102.03 | -5.00% | 71.50 | 22.20% |
| 100.96 | -6.00% | 74.32 | 27.03% |
| 99.88 | -7.00% | 77.23 | 31.99% |
| 98.81 | -8.00% | 80.22 | 37.11% |
| 97.73 | -9.00% | 83.30 | 42.37% |
| 96.66 | -10.00% | 86.48 | 47.80% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 63.78 | 9.00% | 105.13 | -2.11% |
| 63.19 | 8.00% | 105.38 | -1.88% |
| 62.61 | 7.00% | 105.63 | -1.65% |
| 62.02 | 6.00% | 105.87 | -1.42% |
| 61.44 | 5.00% | 106.12 | -1.19% |
| 60.85 | 4.00% | 106.38 | -0.95% |
| 60.27 | 3.00% | 106.63 | -0.72% |
| 59.68 | 2.00% | 106.88 | -0.48% |
| 59.10 | 1.00% | 107.14 | -0.24% |
| 58.51 | 0.00% | 107.40 | 0.00% |
| 57.92 | -1.00% | 107.66 | 0.24% |
| 57.34 | -2.00% | 107.92 | 0.49% |
| 56.75 | -3.00% | 108.18 | 0.73% |
| 56.17 | -4.00% | 108.45 | 0.98% |
| 55.58 | -5.00% | 108.72 | 1.23% |
| 55.00 | -6.00% | 108.99 | 1.48% |
| 54.41 | -7.00% | 109.26 | 1.73% |
| 53.83 | -8.00% | 109.53 | 1.98% |
| 53.24 | -9.00% | 109.80 | 2.24% |
| Desarrollo TIR 58.51% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(19/365)] | 11.35 | i |
| 2025-02-05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(111/365)] | 10.10 | i |
| 2025-05-05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(200/365)] | 8.73 | i |
| 2025-08-05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(292/365)] | 8.04 | i |
| 2025-08-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+58.51)^(292/365)] | 69.18 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | ((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.4611 x (92/365)) x 1 x 100.00 x (73/92) | 9.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (19 / 365) | 0.05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(19/365)] | 11.35 | 0.11 | 0.01 | i | |
| 2025-02-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 365) | 0.30 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(111/365)] | 10.10 | 0.09 | 0.03 | i | |
| 2025-05-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (200 / 365) | 0.55 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(200/365)] | 8.73 | 0.08 | 0.04 | i | |
| 2025-08-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (292 / 365) | 0.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+58.51)^(292/365)]+[((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(292/365)] | 77.22 | 0.72 | 0.58 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.65 | 0.65 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.65)/(1 + 58.51/100) | 0.41 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107.14 - 107.66 )/( 2 x 107.4 x 0.01) | 0.24 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (19 / 365) ^ 2 + (19 / 365) | 0.05 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(19/365)] | 11.35 | 0.62 | i |
| 2025-02-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 365) ^ 2 + (111 / 365) | 0.40 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(111/365)] | 10.10 | 4.01 | i |
| 2025-05-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (200 / 365) ^ 2 + (200 / 365) | 0.85 | [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [((38.6086 + 7.5000) x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(200/365)] | 8.73 | 7.41 | i |
| 2025-08-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (292 / 365) ^ 2 + (292 / 365) | 1.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [((Badlar + Margen) x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+58.51)^(292/365)]+[((38.6086 + 7.5000) x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+58.51)^(292/365)] | 77.22 | 111.19 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107.4 x ((1 + 58.5096875) ^ 2)]] x 123.23] | 0.46 |
| Desarrollo Badlar | ||
|---|---|---|
| Fecha | Dia | Badlar |
| 2024-07-05 | Viernes | 33.8800 |
| 2024-07-08 | Lunes | 36.0000 |
| 2024-07-10 | Miercoles | 35.8100 |
| 2024-07-11 | Jueves | 34.2500 |
| 2024-07-12 | Viernes | 35.5600 |
| 2024-07-15 | Lunes | 37.0600 |
| 2024-07-16 | Martes | 36.0600 |
| 2024-07-17 | Miercoles | 36.5000 |
| 2024-07-18 | Jueves | 37.5000 |
| 2024-07-19 | Viernes | 37.8800 |
| 2024-07-22 | Lunes | 37.8800 |
| 2024-07-23 | Martes | 38.6900 |
| 2024-07-24 | Miercoles | 40.4400 |
| 2024-07-25 | Jueves | 38.1300 |
| 2024-07-26 | Viernes | 38.1300 |
| 2024-07-29 | Lunes | 38.1900 |
| 2024-07-30 | Martes | 37.6900 |
| 2024-07-31 | Miercoles | 39.1900 |
| 2024-08-01 | Jueves | 37.5000 |
| 2024-08-02 | Viernes | 40.2500 |
| 2024-08-05 | Lunes | 37.5000 |
| 2024-08-06 | Martes | 36.7500 |
| 2024-08-07 | Miercoles | 37.9400 |
| 2024-08-08 | Jueves | 38.3800 |
| 2024-08-09 | Viernes | 37.1300 |
| 2024-08-12 | Lunes | 37.1900 |
| 2024-08-13 | Martes | 37.9400 |
| 2024-08-14 | Miercoles | 38.3800 |
| 2024-08-15 | Jueves | 38.5000 |
| 2024-08-16 | Viernes | 38.5000 |
| 2024-08-19 | Lunes | 39.4400 |
| 2024-08-20 | Martes | 38.3800 |
| 2024-08-22 | Jueves | 39.2500 |
| 2024-08-23 | Viernes | 41.2500 |
| 2024-08-26 | Lunes | 39.1300 |
| 2024-08-27 | Martes | 38.3800 |
| 2024-08-28 | Miercoles | 41.1900 |
| 2024-08-29 | Jueves | 38.8100 |
| 2024-08-30 | Viernes | 39.4400 |
| 2024-09-02 | Lunes | 40.1300 |
| 2024-09-03 | Martes | 37.3800 |
| 2024-09-04 | Miercoles | 39.4400 |
| 2024-09-05 | Jueves | 37.7500 |
| 2024-09-06 | Viernes | 38.1300 |
| 2024-09-09 | Lunes | 38.0000 |
| 2024-09-10 | Martes | 37.8800 |
| 2024-09-11 | Miercoles | 38.6300 |
| 2024-09-12 | Jueves | 39.3100 |
| 2024-09-13 | Viernes | 39.2500 |
| 2024-09-16 | Lunes | 38.6300 |
| 2024-09-17 | Martes | 39.1300 |
| 2024-09-18 | Miercoles | 39.2500 |
| 2024-09-19 | Jueves | 39.4400 |
| 2024-09-20 | Viernes | 40.1300 |
| 2024-09-23 | Lunes | 41.6900 |
| 2024-09-24 | Martes | 40.0600 |
| 2024-09-25 | Miercoles | 42.0000 |
| 2024-09-26 | Jueves | 39.6300 |
| 2024-09-27 | Viernes | 40.6300 |
| 2024-09-30 | Lunes | 40.9400 |
| 2024-10-01 | Martes | 39.7500 |
| 2024-10-02 | Miercoles | 42.0000 |
| 2024-10-03 | Jueves | 40.0600 |
| 2024-10-04 | Viernes | 40.4400 |
| 2024-10-07 | Lunes | 39.8100 |
| Promedio Badlar | 38.6086 | |
| F. de Emision | 2024-08-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-08-05 | ||
| Ajuste | Badlar | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 7 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 6 será repagado en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase 6, es decir el 05 de agosto de 2025. | ||
| Interes | BADLAR + Margen Aplicable: 7,00% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase 6 serán pagados trimestralmente, en forma vencida a contar desde la Fecha de Emisión y Liquidación, los días 05 de noviembre 2024, 05 de febrero de 2025, 05 de mayo de 2025 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 6. | ||
| ISIN | Sin Datos |