| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2025-07-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2026-01-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2026-07-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2027-01-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2027-07-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2028-01-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2028-07-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2029-01-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2029-07-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2030-01-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2030-07-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2031-01-24 | 100.00 | 103.06 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2031-07-24 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 103.06 | 107.44 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TSC3D | Valor Tecnico | 105.96 | Semana TIR | 2.49% |
| Emisor | Transportadora de Gas del Sur Transportadora de Gas del Sur S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 1.30% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.14% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.82% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.12 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.75 | Semana Precio | -1.47% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:23:51 | Effective Dur. | 0.37 | Mes Precio | 1.24% |
| Volumen | 661000 | Convexidad | 31.17 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 110.35 | Int. Corrido | 2.90 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.72% | Cupon | 4.38 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 121.38 | 10.00% | 5.85 | -25.25% |
| 120.28 | 9.00% | 6.03 | -22.86% |
| 119.18 | 8.00% | 6.22 | -20.46% |
| 118.07 | 7.00% | 6.41 | -18.02% |
| 116.97 | 6.00% | 6.60 | -15.55% |
| 115.87 | 5.00% | 6.80 | -13.06% |
| 114.76 | 4.00% | 7.00 | -10.52% |
| 113.66 | 3.00% | 7.20 | -7.96% |
| 112.56 | 2.00% | 7.40 | -5.35% |
| 111.45 | 1.00% | 7.61 | -2.72% |
| 110.35 | 0.00% | 7.82 | 0.00% |
| 109.25 | -1.00% | 8.03 | 2.66% |
| 108.14 | -2.00% | 8.24 | 5.40% |
| 107.04 | -3.00% | 8.46 | 8.20% |
| 105.94 | -4.00% | 8.68 | 11.01% |
| 104.83 | -5.00% | 8.91 | 13.88% |
| 103.73 | -6.00% | 9.13 | 16.79% |
| 102.63 | -7.00% | 9.36 | 19.75% |
| 101.52 | -8.00% | 9.60 | 22.74% |
| 100.42 | -9.00% | 9.84 | 25.79% |
| 99.31 | -10.00% | 10.08 | 28.88% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.52 | 9.00% | 106.72 | -3.29% |
| 8.45 | 8.00% | 107.11 | -2.93% |
| 8.37 | 7.00% | 107.51 | -2.58% |
| 8.29 | 6.00% | 107.90 | -2.22% |
| 8.21 | 5.00% | 108.30 | -1.86% |
| 8.13 | 4.00% | 108.70 | -1.49% |
| 8.05 | 3.00% | 109.11 | -1.13% |
| 7.98 | 2.00% | 109.51 | -0.76% |
| 7.90 | 1.00% | 109.92 | -0.39% |
| 7.82 | 0.00% | 110.35 | 0.00% |
| 7.74 | -1.00% | 110.74 | 0.35% |
| 7.66 | -2.00% | 111.15 | 0.73% |
| 7.59 | -3.00% | 111.57 | 1.10% |
| 7.51 | -4.00% | 111.98 | 1.48% |
| 7.43 | -5.00% | 112.40 | 1.86% |
| 7.35 | -6.00% | 112.83 | 2.24% |
| 7.27 | -7.00% | 113.25 | 2.63% |
| 7.19 | -8.00% | 113.68 | 3.01% |
| 7.12 | -9.00% | 114.10 | 3.40% |
| Desarrollo TIR 7.82% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(61/360)] | 4.32 | i |
| 2025-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(241/360)] | 4.16 | i |
| 2026-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(421/360)] | 4.01 | i |
| 2026-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(601/360)] | 3.86 | i |
| 2027-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(781/360)] | 3.72 | i |
| 2027-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(961/360)] | 3.58 | i |
| 2028-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1141/360)] | 3.45 | i |
| 2028-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1321/360)] | 3.32 | i |
| 2029-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1501/360)] | 3.20 | i |
| 2029-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1681/360)] | 3.08 | i |
| 2030-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1861/360)] | 2.97 | i |
| 2030-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2041/360)] | 2.86 | i |
| 2031-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2221/360)] | 2.75 | i |
| 2031-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2401/360)] | 2.65 | i |
| 2031-07-24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2401/360)] | 62.38 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (119/180) | 2.90 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (61 / 360) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(61/360)] | 4.32 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (241 / 360) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(241/360)] | 4.16 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (421 / 360) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(421/360)] | 4.01 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (601 / 360) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(601/360)] | 3.86 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2027-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (781 / 360) | 2.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(781/360)] | 3.72 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (961 / 360) | 2.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(961/360)] | 3.58 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1141 / 360) | 3.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1141/360)] | 3.45 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1321 / 360) | 3.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1321/360)] | 3.32 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1501 / 360) | 4.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1501/360)] | 3.20 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1681 / 360) | 4.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1681/360)] | 3.08 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1861 / 360) | 5.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1861/360)] | 2.97 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2030-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2041 / 360) | 5.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2041/360)] | 2.86 | 0.03 | 0.15 | i | |
| 2031-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2221 / 360) | 6.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2221/360)] | 2.75 | 0.02 | 0.15 | i | |
| 2031-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2401 / 360) | 6.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2401/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2401/360)] | 65.04 | 0.59 | 3.93 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.12 | 5.12 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.12)/(1 + 7.82/100) | 4.75 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109.94 - 110.76 )/( 2 x 110.35 x 0.01) | 0.37 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (61 / 360) ^ 2 + (61 / 360) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(61/360)] | 4.32 | 0.86 | i |
| 2025-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (241 / 360) ^ 2 + (241 / 360) | 1.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(241/360)] | 4.16 | 4.65 | i |
| 2026-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (421 / 360) ^ 2 + (421 / 360) | 2.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(421/360)] | 4.01 | 10.18 | i |
| 2026-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (601 / 360) ^ 2 + (601 / 360) | 4.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(601/360)] | 3.86 | 17.22 | i |
| 2027-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (781 / 360) ^ 2 + (781 / 360) | 6.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(781/360)] | 3.72 | 25.58 | i |
| 2027-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (961 / 360) ^ 2 + (961 / 360) | 9.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(961/360)] | 3.58 | 35.10 | i |
| 2028-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1141 / 360) ^ 2 + (1141 / 360) | 13.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1141/360)] | 3.45 | 45.60 | i |
| 2028-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1321 / 360) ^ 2 + (1321 / 360) | 17.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1321/360)] | 3.32 | 56.94 | i |
| 2029-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1501 / 360) ^ 2 + (1501 / 360) | 21.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1501/360)] | 3.20 | 68.98 | i |
| 2029-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1681 / 360) ^ 2 + (1681 / 360) | 26.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1681/360)] | 3.08 | 81.60 | i |
| 2030-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1861 / 360) ^ 2 + (1861 / 360) | 31.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(1861/360)] | 2.97 | 94.67 | i |
| 2030-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2041 / 360) ^ 2 + (2041 / 360) | 37.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2041/360)] | 2.86 | 108.10 | i |
| 2031-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2221 / 360) ^ 2 + (2221 / 360) | 44.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2221/360)] | 2.75 | 121.78 | i |
| 2031-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2401 / 360) ^ 2 + (2401 / 360) | 51.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2401/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.82)^(2401/360)] | 65.04 | 3327.06 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [110.35 x ((1 + 7.8156875000001) ^ 2)]] x 3998.33] | 31.17 |
| F. de Emision | 2024-07-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-07-24 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | El día 24 de los meses de enero y julio de cada año hasta la Fecha de Vencimiento, comenzando el 24 de enero de 2025. | ||
| ISIN | USP9308RBA07 |