| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2025-07-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2026-01-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2026-07-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2027-01-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2027-07-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2028-01-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2028-07-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2029-01-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2029-07-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2030-01-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2030-07-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2031-01-24 | 100.00 | 102.51 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2031-07-24 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 102.51 | 106.86 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TSC3D | Valor Tecnico | 104.52 | Semana TIR | -1.16% |
| Emisor | Transportadora de Gas del Sur Transportadora de Gas del Sur S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 1.68% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.82% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.70% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.23 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.86 | Semana Precio | -0.36% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 16:50:34 | Effective Dur. | 0.37 | Mes Precio | 0.32% |
| Volumen | 338000 | Convexidad | 32.26 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 109.55 | Int. Corrido | 2.01 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.72% | Cupon | 4.36 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 120.50 | 10.00% | 5.77 | -25.06% |
| 119.41 | 9.00% | 5.95 | -22.69% |
| 118.31 | 8.00% | 6.14 | -20.30% |
| 117.22 | 7.00% | 6.32 | -17.88% |
| 116.12 | 6.00% | 6.51 | -15.42% |
| 115.03 | 5.00% | 6.70 | -12.94% |
| 113.93 | 4.00% | 6.90 | -10.43% |
| 112.84 | 3.00% | 7.09 | -7.87% |
| 111.74 | 2.00% | 7.29 | -5.28% |
| 110.65 | 1.00% | 7.50 | -2.66% |
| 109.55 | 0.00% | 7.70 | 0.00% |
| 108.45 | -1.00% | 7.91 | 2.69% |
| 107.36 | -2.00% | 8.12 | 5.41% |
| 106.26 | -3.00% | 8.33 | 8.18% |
| 105.17 | -4.00% | 8.55 | 10.99% |
| 104.07 | -5.00% | 8.77 | 13.84% |
| 102.98 | -6.00% | 8.99 | 16.74% |
| 101.88 | -7.00% | 9.21 | 19.66% |
| 100.79 | -8.00% | 9.44 | 22.64% |
| 99.69 | -9.00% | 9.68 | 25.66% |
| 98.59 | -10.00% | 9.91 | 28.73% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.39 | 9.00% | 105.94 | -3.29% |
| 8.32 | 8.00% | 106.33 | -2.94% |
| 8.24 | 7.00% | 106.73 | -2.58% |
| 8.16 | 6.00% | 107.12 | -2.21% |
| 8.09 | 5.00% | 107.52 | -1.85% |
| 8.01 | 4.00% | 107.92 | -1.49% |
| 7.93 | 3.00% | 108.33 | -1.12% |
| 7.85 | 2.00% | 108.73 | -0.75% |
| 7.78 | 1.00% | 109.14 | -0.38% |
| 7.70 | 0.00% | 109.55 | 0.00% |
| 7.62 | -1.00% | 109.96 | 0.37% |
| 7.55 | -2.00% | 110.37 | 0.75% |
| 7.47 | -3.00% | 110.78 | 1.13% |
| 7.39 | -4.00% | 111.20 | 1.51% |
| 7.32 | -5.00% | 111.62 | 1.89% |
| 7.24 | -6.00% | 112.04 | 2.27% |
| 7.16 | -7.00% | 112.46 | 2.66% |
| 7.08 | -8.00% | 112.89 | 3.05% |
| 7.01 | -9.00% | 113.32 | 3.44% |
| Desarrollo TIR 7.70% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(97/360)] | 4.27 | i |
| 2025-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(277/360)] | 4.11 | i |
| 2026-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(457/360)] | 3.97 | i |
| 2026-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(637/360)] | 3.82 | i |
| 2027-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(817/360)] | 3.68 | i |
| 2027-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(997/360)] | 3.55 | i |
| 2028-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1177/360)] | 3.42 | i |
| 2028-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1357/360)] | 3.29 | i |
| 2029-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1537/360)] | 3.17 | i |
| 2029-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1717/360)] | 3.06 | i |
| 2030-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1897/360)] | 2.95 | i |
| 2030-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2077/360)] | 2.84 | i |
| 2031-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2257/360)] | 2.74 | i |
| 2031-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2437/360)] | 2.64 | i |
| 2031-07-24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2437/360)] | 62.04 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (83/180) | 2.01 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (97 / 360) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(97/360)] | 4.27 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (277 / 360) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(277/360)] | 4.11 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (457 / 360) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(457/360)] | 3.97 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (637 / 360) | 1.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(637/360)] | 3.82 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (817 / 360) | 2.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(817/360)] | 3.68 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (997 / 360) | 2.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(997/360)] | 3.55 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1177 / 360) | 3.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1177/360)] | 3.42 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1357 / 360) | 3.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1357/360)] | 3.29 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1537 / 360) | 4.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1537/360)] | 3.17 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1717 / 360) | 4.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1717/360)] | 3.06 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1897 / 360) | 5.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1897/360)] | 2.95 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2030-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2077 / 360) | 5.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2077/360)] | 2.84 | 0.03 | 0.15 | i | |
| 2031-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2257 / 360) | 6.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2257/360)] | 2.74 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2031-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2437 / 360) | 6.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2437/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2437/360)] | 64.68 | 0.59 | 4.00 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.23 | 5.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.23)/(1 + 7.70/100) | 4.86 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109.14 - 109.96 )/( 2 x 109.55 x 0.01) | 0.37 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (97 / 360) ^ 2 + (97 / 360) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(97/360)] | 4.27 | 1.46 | i |
| 2025-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (277 / 360) ^ 2 + (277 / 360) | 1.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(277/360)] | 4.11 | 5.60 | i |
| 2026-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (457 / 360) ^ 2 + (457 / 360) | 2.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(457/360)] | 3.97 | 11.42 | i |
| 2026-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (637 / 360) ^ 2 + (637 / 360) | 4.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(637/360)] | 3.82 | 18.72 | i |
| 2027-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (817 / 360) ^ 2 + (817 / 360) | 7.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(817/360)] | 3.68 | 27.32 | i |
| 2027-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (997 / 360) ^ 2 + (997 / 360) | 10.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(997/360)] | 3.55 | 37.03 | i |
| 2028-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1177 / 360) ^ 2 + (1177 / 360) | 13.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1177/360)] | 3.42 | 47.72 | i |
| 2028-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1357 / 360) ^ 2 + (1357 / 360) | 17.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1357/360)] | 3.29 | 59.22 | i |
| 2029-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1537 / 360) ^ 2 + (1537 / 360) | 22.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1537/360)] | 3.17 | 71.41 | i |
| 2029-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1717 / 360) ^ 2 + (1717 / 360) | 27.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1717/360)] | 3.06 | 84.16 | i |
| 2030-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1897 / 360) ^ 2 + (1897 / 360) | 33.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(1897/360)] | 2.95 | 97.36 | i |
| 2030-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2077 / 360) ^ 2 + (2077 / 360) | 39.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2077/360)] | 2.84 | 110.91 | i |
| 2031-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2257 / 360) ^ 2 + (2257 / 360) | 45.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2257/360)] | 2.74 | 124.71 | i |
| 2031-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2437 / 360) ^ 2 + (2437 / 360) | 52.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2437/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.70)^(2437/360)] | 64.68 | 3401.74 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [109.55 x ((1 + 7.6996875000001) ^ 2)]] x 4098.78] | 32.26 |
| F. de Emision | 2024-07-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-07-24 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | El día 24 de los meses de enero y julio de cada año hasta la Fecha de Vencimiento, comenzando el 24 de enero de 2025. | ||
| ISIN | USP9308RBA07 |