| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2025-07-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2026-01-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2026-07-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2027-01-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2027-07-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2028-01-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2028-07-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2029-01-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2029-07-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2030-01-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2030-07-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2031-01-24 | 100.00 | 118679.00 | 5043.86 | 0.00 | 5043.86 |
| 2031-07-24 | 0.00 | 0.00 | 5043.86 | 118679.00 | 123722.86 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TSC3O | Valor Tecnico | 121004.78 | Semana TIR | 2.14% |
| Emisor | Transportadora de Gas del Sur Transportadora de Gas del Sur S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -0.08% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.21% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.62% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.23 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.86 | Semana Precio | 0.71% |
| Fecha/Hora | 2024-10-17 16:06:43 | Effective Dur. | 0.37 | Mes Precio | -3.77% |
| Volumen | 420000 | Convexidad | 32.33 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 127310.00 | Int. Corrido | 2325.78 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 1.06% | Cupon | 5043.86 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 140041.00 | 10.00% | 5.70 | -25.25% |
| 138767.90 | 9.00% | 5.88 | -22.87% |
| 137494.80 | 8.00% | 6.06 | -20.46% |
| 136221.70 | 7.00% | 6.25 | -18.01% |
| 134948.60 | 6.00% | 6.44 | -15.53% |
| 133675.50 | 5.00% | 6.63 | -13.02% |
| 132402.40 | 4.00% | 6.82 | -10.48% |
| 131129.30 | 3.00% | 7.02 | -7.91% |
| 129856.20 | 2.00% | 7.22 | -5.29% |
| 128583.10 | 1.00% | 7.42 | -2.65% |
| 127310.00 | 0.00% | 7.62 | 0.00% |
| 126036.90 | -1.00% | 7.83 | 2.75% |
| 124763.80 | -2.00% | 8.04 | 5.51% |
| 123490.70 | -3.00% | 8.25 | 8.29% |
| 122217.60 | -4.00% | 8.47 | 11.13% |
| 120944.50 | -5.00% | 8.69 | 14.00% |
| 119671.40 | -6.00% | 8.91 | 16.91% |
| 118398.30 | -7.00% | 9.14 | 19.88% |
| 117125.20 | -8.00% | 9.36 | 22.88% |
| 115852.10 | -9.00% | 9.60 | 25.93% |
| 114579.00 | -10.00% | 9.83 | 29.03% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.31 | 9.00% | 123169.28 | -3.25% |
| 8.23 | 8.00% | 123621.27 | -2.90% |
| 8.15 | 7.00% | 124075.53 | -2.54% |
| 8.08 | 6.00% | 124532.09 | -2.18% |
| 8.00 | 5.00% | 124990.96 | -1.82% |
| 7.92 | 4.00% | 125452.14 | -1.46% |
| 7.85 | 3.00% | 125915.66 | -1.10% |
| 7.77 | 2.00% | 126381.53 | -0.73% |
| 7.70 | 1.00% | 126849.76 | -0.36% |
| 7.62 | 0.00% | 127310.00 | 0.00% |
| 7.54 | -1.00% | 127793.36 | 0.38% |
| 7.47 | -2.00% | 128268.77 | 0.75% |
| 7.39 | -3.00% | 128746.59 | 1.13% |
| 7.32 | -4.00% | 129226.84 | 1.51% |
| 7.24 | -5.00% | 129709.54 | 1.88% |
| 7.16 | -6.00% | 130194.71 | 2.27% |
| 7.09 | -7.00% | 130682.35 | 2.65% |
| 7.01 | -8.00% | 131172.48 | 3.03% |
| 6.93 | -9.00% | 131665.12 | 3.42% |
| Desarrollo TIR 7.62% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(97/360)] | 4945.04 | i |
| 2025-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(277/360)] | 4766.76 | i |
| 2026-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(457/360)] | 4594.90 | i |
| 2026-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(637/360)] | 4429.25 | i |
| 2027-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(817/360)] | 4269.56 | i |
| 2027-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(997/360)] | 4115.64 | i |
| 2028-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1177/360)] | 3967.26 | i |
| 2028-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1357/360)] | 3824.23 | i |
| 2029-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1537/360)] | 3686.36 | i |
| 2029-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1717/360)] | 3553.46 | i |
| 2030-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1897/360)] | 3425.35 | i |
| 2030-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2077/360)] | 3301.85 | i |
| 2031-01-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2257/360)] | 3182.82 | i |
| 2031-07-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2437/360)] | 3068.07 | i |
| 2031-07-24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2437/360)] | 72189.84 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1186.79 x (83/180) | 2325.78 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (97 / 360) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(97/360)] | 4945.01 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (277 / 360) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(277/360)] | 4766.69 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (457 / 360) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(457/360)] | 4594.80 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (637 / 360) | 1.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(637/360)] | 4429.10 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (817 / 360) | 2.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(817/360)] | 4269.38 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (997 / 360) | 2.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(997/360)] | 4115.42 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1177 / 360) | 3.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1177/360)] | 3967.02 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1357 / 360) | 3.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1357/360)] | 3823.96 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1537 / 360) | 4.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1537/360)] | 3686.07 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1717 / 360) | 4.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1717/360)] | 3553.14 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1897 / 360) | 5.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1897/360)] | 3425.01 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2030-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2077 / 360) | 5.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2077/360)] | 3301.50 | 0.03 | 0.15 | i | |
| 2031-01-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2257 / 360) | 6.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2257/360)] | 3182.44 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2031-07-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2437 / 360) | 6.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2437/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2437/360)] | 75248.44 | 0.59 | 4.00 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.23 | 5.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.23)/(1 + 7.62/100) | 4.86 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (126837.32 - 127781.04 )/( 2 x 127310 x 0.01) | 0.37 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (97 / 360) ^ 2 + (97 / 360) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(97/360)] | 4945.01 | 1691.42 | i |
| 2025-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (277 / 360) ^ 2 + (277 / 360) | 1.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(277/360)] | 4766.69 | 6489.79 | i |
| 2026-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (457 / 360) ^ 2 + (457 / 360) | 2.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(457/360)] | 4594.80 | 13237.30 | i |
| 2026-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (637 / 360) ^ 2 + (637 / 360) | 4.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(637/360)] | 4429.10 | 21704.27 | i |
| 2027-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (817 / 360) ^ 2 + (817 / 360) | 7.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(817/360)] | 4269.38 | 31678.07 | i |
| 2027-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (997 / 360) ^ 2 + (997 / 360) | 10.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(997/360)] | 4115.42 | 42962.01 | i |
| 2028-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1177 / 360) ^ 2 + (1177 / 360) | 13.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1177/360)] | 3967.02 | 55374.45 | i |
| 2028-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1357 / 360) ^ 2 + (1357 / 360) | 17.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1357/360)] | 3823.96 | 68747.78 | i |
| 2029-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1537 / 360) ^ 2 + (1537 / 360) | 22.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1537/360)] | 3686.07 | 82927.62 | i |
| 2029-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1717 / 360) ^ 2 + (1717 / 360) | 27.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1717/360)] | 3553.14 | 97771.95 | i |
| 2030-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1897 / 360) ^ 2 + (1897 / 360) | 33.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(1897/360)] | 3425.01 | 113150.33 | i |
| 2030-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2077 / 360) ^ 2 + (2077 / 360) | 39.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2077/360)] | 3301.50 | 128943.20 | i |
| 2031-01-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2257 / 360) ^ 2 + (2257 / 360) | 45.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2257/360)] | 3182.44 | 145041.13 | i |
| 2031-07-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2437 / 360) ^ 2 + (2437 / 360) | 52.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2437/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1186.79]/[(1+7.62)^(2437/360)] | 75248.44 | 3957678.33 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [127310 x ((1 + 7.622) ^ 2)]] x 4767397.65] | 32.33 |
| F. de Emision | 2024-07-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-07-24 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | El día 24 de los meses de enero y julio de cada año hasta la Fecha de Vencimiento, comenzando el 24 de enero de 2025. | ||
| ISIN | USP9308RBA07 |