| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 100.00 | 99975.00 | 1700.94 | 0.00 | 1700.94 |
| 2025-02-28 | 100.00 | 99975.00 | 1700.94 | 0.00 | 1700.94 |
| 2025-05-28 | 100.00 | 99975.00 | 1645.48 | 0.00 | 1645.48 |
| 2025-08-28 | 97.50 | 97475.62 | 1700.94 | 2499.38 | 4200.32 |
| 2025-11-28 | 95.00 | 94976.25 | 2149.80 | 2499.38 | 4649.18 |
| 2026-02-28 | 92.50 | 92476.88 | 2094.68 | 2499.38 | 4594.06 |
| 2026-05-28 | 90.00 | 89977.50 | 1973.05 | 2499.38 | 4472.43 |
| 2026-08-28 | 87.50 | 87478.12 | 1984.44 | 2499.38 | 4483.81 |
| 2026-11-28 | 85.00 | 84978.75 | 1929.31 | 2499.38 | 4428.69 |
| 2027-02-28 | 73.00 | 72981.75 | 1874.19 | 11997.00 | 13871.19 |
| 2027-05-28 | 61.00 | 60984.75 | 1557.11 | 11997.00 | 13554.11 |
| 2027-08-28 | 49.00 | 48987.75 | 1345.01 | 11997.00 | 13342.01 |
| 2027-11-28 | 37.00 | 36990.75 | 1080.41 | 11997.00 | 13077.41 |
| 2028-02-28 | 25.00 | 24993.75 | 815.82 | 11997.00 | 12812.82 |
| 2028-05-28 | 13.00 | 12996.75 | 539.25 | 11997.00 | 12536.25 |
| 2028-08-28 | 0.00 | 0.00 | 286.64 | 12996.75 | 13283.39 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MR37O | Valor Tecnico | 101565.01 | Semana TIR | 0.61% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 24.38% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 71.48% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 24.64% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.34 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.87 | Semana Precio | 0.14% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:54:49 | Effective Dur. | 0.46 | Mes Precio | -6.08% |
| Volumen | 29095 | Convexidad | 5.67 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 72600.00 | Int. Corrido | 1590.01 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.14% | Cupon | 1700.94 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 79860.00 | 10.00% | 19.70 | -20.04% |
| 79134.00 | 9.00% | 20.16 | -18.17% |
| 78408.00 | 8.00% | 20.63 | -16.27% |
| 77682.00 | 7.00% | 21.11 | -14.34% |
| 76956.00 | 6.00% | 21.59 | -12.39% |
| 76230.00 | 5.00% | 22.08 | -10.40% |
| 75504.00 | 4.00% | 22.57 | -8.38% |
| 74778.00 | 3.00% | 23.08 | -6.33% |
| 74052.00 | 2.00% | 23.59 | -4.25% |
| 73326.00 | 1.00% | 24.11 | -2.14% |
| 72600.00 | 0.00% | 24.64 | 0.00% |
| 71874.00 | -1.00% | 25.18 | 2.19% |
| 71148.00 | -2.00% | 25.73 | 4.41% |
| 70422.00 | -3.00% | 26.28 | 6.66% |
| 69696.00 | -4.00% | 26.85 | 8.96% |
| 68970.00 | -5.00% | 27.42 | 11.29% |
| 68244.00 | -6.00% | 28.01 | 13.66% |
| 67518.00 | -7.00% | 28.60 | 16.08% |
| 66792.00 | -8.00% | 29.21 | 18.54% |
| 66066.00 | -9.00% | 29.82 | 21.04% |
| 65340.00 | -10.00% | 30.45 | 23.58% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 26.86 | 9.00% | 69682.37 | -4.02% |
| 26.61 | 8.00% | 69997.29 | -3.59% |
| 26.36 | 7.00% | 70314.51 | -3.15% |
| 26.12 | 6.00% | 70634.07 | -2.71% |
| 25.87 | 5.00% | 70955.99 | -2.26% |
| 25.63 | 4.00% | 71280.29 | -1.82% |
| 25.38 | 3.00% | 71607.00 | -1.37% |
| 25.13 | 2.00% | 71936.13 | -0.91% |
| 24.89 | 1.00% | 72267.71 | -0.46% |
| 24.64 | 0.00% | 72600.00 | 0.00% |
| 24.39 | -1.00% | 72938.33 | 0.47% |
| 24.15 | -2.00% | 73277.41 | 0.93% |
| 23.90 | -3.00% | 73619.03 | 1.40% |
| 23.65 | -4.00% | 73963.23 | 1.88% |
| 23.41 | -5.00% | 74310.03 | 2.36% |
| 23.16 | -6.00% | 74659.46 | 2.84% |
| 22.92 | -7.00% | 75011.53 | 3.32% |
| 22.67 | -8.00% | 75366.28 | 3.81% |
| 22.42 | -9.00% | 75723.74 | 4.30% |
| Desarrollo TIR 24.64% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(6/365)] | 1694.80 | i |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(98/365)] | 1603.27 | i |
| 2025-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(187/365)] | 1469.89 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(279/365)] | 1437.38 | i |
| 2025-08-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(279/365)] | 2112.09 | k |
| 2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 97.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(371/365)] | 1718.58 | i |
| 2025-11-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(371/365)] | 1998.03 | k |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 95.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(463/365)] | 1584.08 | i |
| 2026-02-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(463/365)] | 1890.13 | k |
| 2026-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (89/365)) x 999.7500 x 92.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(552/365)] | 1414.08 | i |
| 2026-05-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(552/365)] | 1791.29 | k |
| 2026-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 90.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(644/365)] | 1345.43 | i |
| 2026-08-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(644/365)] | 1694.55 | k |
| 2026-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 87.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(736/365)] | 1237.41 | i |
| 2026-11-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(736/365)] | 1603.04 | k |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 85.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(828/365)] | 1137.14 | i |
| 2027-02-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(828/365)] | 7279.05 | k |
| 2027-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (89/365)) x 999.7500 x 73.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(917/365)] | 895.36 | i |
| 2027-05-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(917/365)] | 6898.42 | k |
| 2027-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 61.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1009/365)] | 731.63 | i |
| 2027-08-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1009/365)] | 6525.88 | k |
| 2027-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 49.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1101/365)] | 555.96 | i |
| 2027-11-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1101/365)] | 6173.45 | k |
| 2028-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 37.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1193/365)] | 397.14 | i |
| 2028-02-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1193/365)] | 5840.06 | k |
| 2028-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (90/365)) x 999.7500 x 25.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1283/365)] | 248.63 | i |
| 2028-05-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1283/365)] | 5531.34 | k |
| 2028-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 13.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1375/365)] | 125.02 | i |
| 2028-08-28 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.13 x 100.00]/[(1+24.64)^(1375/365)] | 5668.67 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0675 x (92/365)) x 999.75 x 1 x 100.00 x (86/92) | 1590.01 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6 / 365) | 0.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(6/365)] | 1694.80 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (98 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(98/365)] | 1603.26 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (187 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(187/365)] | 1469.88 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (279 / 365) | 0.76 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(279/365)]+[(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(279/365)] | 3549.43 | 0.05 | 0.04 | ki | |
| 2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (371 / 365) | 1.02 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(371/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 97.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(371/365)] | 3716.54 | 0.05 | 0.05 | ki | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (463 / 365) | 1.27 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(463/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 95.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(463/365)] | 3474.14 | 0.05 | 0.06 | ki | |
| 2026-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (552 / 365) | 1.51 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(552/365)]+[(0.0875 x (89/365)) x 999.7500 x 92.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(552/365)] | 3205.29 | 0.04 | 0.07 | ki | |
| 2026-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (644 / 365) | 1.76 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(644/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 90.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(644/365)] | 3039.89 | 0.04 | 0.07 | ki | |
| 2026-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (736 / 365) | 2.02 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(736/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 87.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(736/365)] | 2840.36 | 0.04 | 0.08 | ki | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (828 / 365) | 2.27 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(828/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 85.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(828/365)] | 8415.88 | 0.12 | 0.26 | ki | |
| 2027-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (917 / 365) | 2.51 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(917/365)]+[(0.0875 x (89/365)) x 999.7500 x 73.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(917/365)] | 7793.46 | 0.11 | 0.27 | ki | |
| 2027-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1009 / 365) | 2.76 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1009/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 61.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1009/365)] | 7257.18 | 0.10 | 0.28 | ki | |
| 2027-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1101 / 365) | 3.02 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1101/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 49.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1101/365)] | 6729.09 | 0.09 | 0.28 | ki | |
| 2028-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1193 / 365) | 3.27 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1193/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 37.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1193/365)] | 6236.87 | 0.09 | 0.28 | ki | |
| 2028-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1283 / 365) | 3.52 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1283/365)]+[(0.0875 x (90/365)) x 999.7500 x 25.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1283/365)] | 5779.64 | 0.08 | 0.28 | ki | |
| 2028-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1375 / 365) | 3.77 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.13 x 100.00]/[(1+24.64)^(1375/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 13.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1375/365)] | 5793.34 | 0.08 | 0.30 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.34 | 2.34 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.34)/(1 + 24.64/100) | 1.87 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (72264.98 - 72935.61 )/( 2 x 72600 x 0.01) | 0.46 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6 / 365) ^ 2 + (6 / 365) | 0.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(6/365)] | 1694.80 | 28.32 | i |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (98 / 365) ^ 2 + (98 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(98/365)] | 1603.26 | 546.04 | i |
| 2025-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (187 / 365) ^ 2 + (187 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0675 x (89/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(187/365)] | 1469.88 | 1138.87 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (279 / 365) ^ 2 + (279 / 365) | 1.35 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(279/365)]+[(0.0675 x (92/365)) x 999.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(279/365)] | 3549.43 | 4786.99 | ki |
| 2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (371 / 365) ^ 2 + (371 / 365) | 2.05 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(371/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 97.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(371/365)] | 3716.54 | 7617.38 | ki |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (463 / 365) ^ 2 + (463 / 365) | 2.88 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(463/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 95.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(463/365)] | 3474.14 | 9997.06 | ki |
| 2026-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (552 / 365) ^ 2 + (552 / 365) | 3.80 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(552/365)]+[(0.0875 x (89/365)) x 999.7500 x 92.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(552/365)] | 3205.29 | 12178.39 | ki |
| 2026-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (644 / 365) ^ 2 + (644 / 365) | 4.88 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(644/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 90.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(644/365)] | 3039.89 | 14826.88 | ki |
| 2026-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (736 / 365) ^ 2 + (736 / 365) | 6.08 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.025 x 100.00]/[(1+24.64)^(736/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 87.50% x 100.00]/[(1+24.64)^(736/365)] | 2840.36 | 17276.39 | ki |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (828 / 365) ^ 2 + (828 / 365) | 7.41 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(828/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 85.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(828/365)] | 8415.88 | 62400.01 | ki |
| 2027-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (917 / 365) ^ 2 + (917 / 365) | 8.82 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(917/365)]+[(0.0875 x (89/365)) x 999.7500 x 73.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(917/365)] | 7793.46 | 68770.50 | ki |
| 2027-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1009 / 365) ^ 2 + (1009 / 365) | 10.41 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1009/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 61.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1009/365)] | 7257.18 | 75519.69 | ki |
| 2027-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1101 / 365) ^ 2 + (1101 / 365) | 12.12 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1101/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 49.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1101/365)] | 6729.09 | 81525.16 | ki |
| 2028-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1193 / 365) ^ 2 + (1193 / 365) | 13.95 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1193/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 37.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1193/365)] | 6236.87 | 87013.88 | ki |
| 2028-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1283 / 365) ^ 2 + (1283 / 365) | 15.87 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.12 x 100.00]/[(1+24.64)^(1283/365)]+[(0.0875 x (90/365)) x 999.7500 x 25.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1283/365)] | 5779.64 | 91727.34 | ki |
| 2028-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1375 / 365) ^ 2 + (1375 / 365) | 17.96 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.13 x 100.00]/[(1+24.64)^(1375/365)]+[(0.0875 x (92/365)) x 999.7500 x 13.00% x 100.00]/[(1+24.64)^(1375/365)] | 5793.34 | 104038.85 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [72600 x ((1 + 24.642) ^ 2)]] x 639391.75] | 5.67 |
| F. de Emision | 2024-08-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-08-28 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXXVII serán amortizadas en trece (13) cuotas trimestrales consecutivas, comenzando en la fecha en que se cumplan doce (12) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, equivalentes a: (i) 2,50% del capital, para las primeras seis (6) cuotas, es decir, el 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de mayo de 2026, 28 de agosto de 2026 y el 28 de noviembre de 2026; (ii) 12,00%, para la séptima cuota a la décimo segunda cuota, es decir, el 28 de febrero de 2027, 28 de mayo de 2027, 28 de agosto de 2027, 28 de noviembre de 2027, 28 de febrero de 2028 y el 28 de mayo de 2028; (iii) 13,00%, para la última cuota, es decir, el 28 de agosto de 2028 (cada una, una ?Fecha de Amortización de la Clase XXXVII?). | ||
| Interes | Las Obligaciones Negociables Clase XXXVII devengarán intereses a una tasa de interés fija del 6,75% nominal anual a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el cumplimiento de doce (12) meses contados a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive), es decir, hasta el 28 de agosto de 2025. Las Obligaciones Negociables Clase XXXVII devengarán intereses a una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual nominal anual a partir de la fecha en la que se cumplan doce (12) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), es decir, desde el 28 de agosto de 2025, hasta la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXVII. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 28 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de mayo de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de mayo de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de noviembre de 2026, 28 de febrero de 2027, 28 de mayo de 2027, 28 de agosto de 2027, 28 de noviembre de 2027, 28 de febrero de 2028, 28 de mayo de 2028 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXVII | ||
| ISIN | AR0352206285 |