| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 100.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2026-08-28 | 100.00 | 100.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 2027-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 2027-08-28 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 100.00 | 104.83 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MR35D | Valor Tecnico | 102.32 | Semana TIR | 13.04% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 4.82% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.44% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 10.23% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.43 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.21 | Semana Precio | -2.40% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 17:00:12 | Effective Dur. | 0.23 | Mes Precio | -0.25% |
| Volumen | 58574 | Convexidad | 7.29 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 101.75 | Int. Corrido | 2.32 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.10% | Cupon | 4.92 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.92 | 10.00% | 6.01 | -41.24% |
| 110.91 | 9.00% | 6.41 | -37.37% |
| 109.89 | 8.00% | 6.81 | -33.45% |
| 108.87 | 7.00% | 7.22 | -29.47% |
| 107.86 | 6.00% | 7.63 | -25.44% |
| 106.84 | 5.00% | 8.05 | -21.35% |
| 105.82 | 4.00% | 8.47 | -17.20% |
| 104.80 | 3.00% | 8.90 | -13.00% |
| 103.78 | 2.00% | 9.34 | -8.73% |
| 102.77 | 1.00% | 9.78 | -4.40% |
| 101.75 | 0.00% | 10.23 | 0.00% |
| 100.73 | -1.00% | 10.69 | 4.46% |
| 99.72 | -2.00% | 11.15 | 9.00% |
| 98.70 | -3.00% | 11.62 | 13.60% |
| 97.68 | -4.00% | 12.10 | 18.26% |
| 96.66 | -5.00% | 12.58 | 23.01% |
| 95.64 | -6.00% | 13.08 | 27.83% |
| 94.63 | -7.00% | 13.58 | 32.73% |
| 93.61 | -8.00% | 14.09 | 37.71% |
| 92.59 | -9.00% | 14.61 | 42.77% |
| 91.58 | -10.00% | 15.13 | 47.91% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.15 | 9.00% | 99.71 | -2.00% |
| 11.05 | 8.00% | 99.94 | -1.78% |
| 10.95 | 7.00% | 100.16 | -1.56% |
| 10.84 | 6.00% | 100.38 | -1.34% |
| 10.74 | 5.00% | 100.61 | -1.12% |
| 10.64 | 4.00% | 100.84 | -0.90% |
| 10.54 | 3.00% | 101.06 | -0.68% |
| 10.43 | 2.00% | 101.29 | -0.45% |
| 10.33 | 1.00% | 101.52 | -0.23% |
| 10.23 | 0.00% | 101.75 | 0.00% |
| 10.13 | -1.00% | 101.98 | 0.22% |
| 10.03 | -2.00% | 102.21 | 0.45% |
| 9.92 | -3.00% | 102.44 | 0.68% |
| 9.82 | -4.00% | 102.67 | 0.91% |
| 9.72 | -5.00% | 102.91 | 1.14% |
| 9.62 | -6.00% | 103.14 | 1.37% |
| 9.51 | -7.00% | 103.38 | 1.60% |
| 9.41 | -8.00% | 103.61 | 1.83% |
| 9.31 | -9.00% | 103.85 | 2.06% |
| Desarrollo TIR 10.23% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(97/365)] | 4.79 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(278/365)] | 4.49 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(462/365)] | 4.34 | i |
| 2026-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(643/365)] | 4.07 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(827/365)] | 3.94 | i |
| 2027-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(1008/365)] | 3.69 | i |
| 2027-08-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.23)^(1008/365)] | 76.42 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (87/184) | 2.32 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (97 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(97/365)] | 4.79 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (278 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(278/365)] | 4.49 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (462 / 365) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(462/365)] | 4.35 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (643 / 365) | 1.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(643/365)] | 4.07 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (827 / 365) | 2.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(827/365)] | 3.94 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1008 / 365) | 2.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.23)^(1008/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(1008/365)] | 80.11 | 0.79 | 2.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.43 | 2.43 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.43)/(1 + 10.23/100) | 2.21 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.52 - 101.98 )/( 2 x 101.75 x 0.01) | 0.23 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (97 / 365) ^ 2 + (97 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(97/365)] | 4.79 | 1.61 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (278 / 365) ^ 2 + (278 / 365) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(278/365)] | 4.49 | 6.02 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (462 / 365) ^ 2 + (462 / 365) | 2.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(462/365)] | 4.35 | 12.46 | i |
| 2026-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (643 / 365) ^ 2 + (643 / 365) | 4.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(643/365)] | 4.07 | 19.81 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (827 / 365) ^ 2 + (827 / 365) | 7.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(827/365)] | 3.94 | 29.17 | i |
| 2027-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1008 / 365) ^ 2 + (1008 / 365) | 10.39 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.23)^(1008/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.23)^(1008/365)] | 80.11 | 832.22 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.75 x ((1 + 10.2296875) ^ 2)]] x 901.29] | 7.29 |
| F. de Emision | 2024-08-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXXV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV, es decir, el 28 de agosto de 2027. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase XXXV: 9,75% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXV?). | ||
| ISIN | AR0830476534 |