Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 100.00 | 121458.00 | 5969.74 | 0.00 | 5969.74 |
2025-08-28 | 100.00 | 121458.00 | 5872.41 | 0.00 | 5872.41 |
2026-02-28 | 100.00 | 121458.00 | 5969.74 | 0.00 | 5969.74 |
2026-08-28 | 100.00 | 121458.00 | 5872.41 | 0.00 | 5872.41 |
2027-02-28 | 100.00 | 121458.00 | 5969.74 | 0.00 | 5969.74 |
2027-08-28 | 0.00 | 0.00 | 5872.41 | 121458.00 | 127330.41 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | MR35O | Valor Tecnico | 122074.44 | Semana TIR | 0.64% |
Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | S/D |
Tipo | Corporativo | Paridad | 97.48% | Semestre TIR | S/D |
País | Argentina | TIR | 11.06% | 1ero Enero TIR | S/D |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.62 | Año TIR | S/D |
Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.35 | Semana Precio | -0.84% |
Fecha/Hora | 2024-09-16 16:15:01 | Effective Dur. | 0.26 | Mes Precio | S/D |
Volumen | 88220 | Convexidad | 8.08 | Semestre Precio | S/D |
Precio | 119000.00 | Int. Corrido | 616.44 | 1ero Enero Precio | S/D |
Variación | -0.83% | Cupon | 5969.74 | Año Precio | S/D |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
130900.00 | 10.00% | 7.10 | -35.81% |
129710.00 | 9.00% | 7.47 | -32.45% |
128520.00 | 8.00% | 7.85 | -29.03% |
127330.00 | 7.00% | 8.23 | -25.58% |
126140.00 | 6.00% | 8.62 | -22.08% |
124950.00 | 5.00% | 9.01 | -18.52% |
123760.00 | 4.00% | 9.41 | -14.92% |
122570.00 | 3.00% | 9.81 | -11.26% |
121380.00 | 2.00% | 10.22 | -7.57% |
120190.00 | 1.00% | 10.64 | -3.81% |
119000.00 | 0.00% | 11.06 | 0.00% |
117810.00 | -1.00% | 11.49 | 3.88% |
116620.00 | -2.00% | 11.92 | 7.80% |
115430.00 | -3.00% | 12.36 | 11.78% |
114240.00 | -4.00% | 12.81 | 15.83% |
113050.00 | -5.00% | 13.26 | 19.93% |
111860.00 | -6.00% | 13.73 | 24.10% |
110670.00 | -7.00% | 14.19 | 28.34% |
109480.00 | -8.00% | 14.67 | 32.64% |
108290.00 | -9.00% | 15.15 | 37.01% |
107100.00 | -10.00% | 15.65 | 41.46% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
12.06 | 9.00% | 116257.64 | -2.30% |
11.94 | 8.00% | 116557.77 | -2.05% |
11.83 | 7.00% | 116859.03 | -1.80% |
11.72 | 6.00% | 117161.44 | -1.55% |
11.61 | 5.00% | 117464.98 | -1.29% |
11.50 | 4.00% | 117769.68 | -1.03% |
11.39 | 3.00% | 118075.52 | -0.78% |
11.28 | 2.00% | 118382.53 | -0.52% |
11.17 | 1.00% | 118690.70 | -0.26% |
11.06 | 0.00% | 119000.00 | 0.00% |
10.95 | -1.00% | 119310.56 | 0.26% |
10.84 | -2.00% | 119622.26 | 0.52% |
10.73 | -3.00% | 119935.15 | 0.79% |
10.62 | -4.00% | 120249.23 | 1.05% |
10.51 | -5.00% | 120564.51 | 1.31% |
10.40 | -6.00% | 120881.00 | 1.58% |
10.29 | -7.00% | 121198.70 | 1.85% |
10.18 | -8.00% | 121517.61 | 2.12% |
10.06 | -9.00% | 121837.75 | 2.38% |
Desarrollo TIR 11.06% | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(165/365)] | 5693.26 | i |
2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(346/365)] | 5316.55 | i |
2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(530/365)] | 5126.29 | i |
2026-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(711/365)] | 4787.10 | i |
2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(895/365)] | 4615.79 | i |
2027-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(1076/365)] | 4310.37 | i |
2027-08-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(1076/365)] | 89150.67 | k |
Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
---|---|---|---|
2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1214.58 x (19/184) | 616.44 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (165 / 365) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(165/365)] | 5693.24 | 0.05 | 0.02 | i | |
2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (346 / 365) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(346/365)] | 5316.51 | 0.04 | 0.04 | i | |
2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (530 / 365) | 1.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(530/365)] | 5126.23 | 0.04 | 0.06 | i | |
2026-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (711 / 365) | 1.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(711/365)] | 4787.02 | 0.04 | 0.08 | i | |
2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (895 / 365) | 2.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(895/365)] | 4615.69 | 0.04 | 0.10 | i | |
2027-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1076 / 365) | 2.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(1076/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(1076/365)] | 93458.56 | 0.79 | 2.32 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 2.62 | 2.62 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.62)/(1 + 11.06/100) | 2.35 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (118687.88 - 119307.78 )/( 2 x 119000 x 0.01) | 0.26 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (165 / 365) ^ 2 + (165 / 365) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(165/365)] | 5693.24 | 3737.09 | i |
2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (346 / 365) ^ 2 + (346 / 365) | 1.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(346/365)] | 5316.51 | 9817.18 | i |
2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (530 / 365) ^ 2 + (530 / 365) | 3.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(530/365)] | 5126.23 | 18252.02 | i |
2026-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (711 / 365) ^ 2 + (711 / 365) | 5.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(711/365)] | 4787.02 | 27489.14 | i |
2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (895 / 365) ^ 2 + (895 / 365) | 8.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(895/365)] | 4615.69 | 39070.06 | i |
2027-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1076 / 365) ^ 2 + (1076 / 365) | 11.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(1076/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+11.06)^(1076/365)] | 93458.56 | 1087701.24 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [119000 x ((1 + 11.061) ^ 2)]] x 1186066.72] | 8.08 |
F. de Emision | 2024-08-28 | ||
F. de Vencimiento | 2027-08-28 | ||
Ajuste | |||
Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXXV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV, es decir, el 28 de agosto de 2027. | ||
Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase XXXV: 9,75% nominal anual. | ||
Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXV?). | ||
ISIN | AR0830476534 |