Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 100.00 | 2764.51 | 80.59 | 0.00 | 80.59 |
2021-12-31 | 100.00 | 3334.74 | 97.21 | 0.00 | 97.21 |
2022-06-30 | 100.00 | 4365.60 | 127.26 | 0.00 | 127.26 |
2022-12-31 | 100.00 | 6296.24 | 183.54 | 0.00 | 183.54 |
2023-06-30 | 100.00 | 9123.77 | 265.96 | 0.00 | 265.96 |
2023-12-31 | 100.00 | 15343.54 | 447.26 | 0.00 | 447.26 |
2024-06-30 | 95.00 | 33719.14 | 1034.65 | 1774.69 | 2809.34 |
2024-12-31 | 90.00 | 35521.72 | 1092.98 | 1973.43 | 3066.41 |
2025-06-30 | 85.00 | 33548.29 | 1035.46 | 1973.43 | 3008.89 |
2025-12-31 | 80.00 | 31574.86 | 977.93 | 1973.43 | 2951.36 |
2026-06-30 | 75.00 | 29601.43 | 920.41 | 1973.43 | 2893.84 |
2026-12-31 | 70.00 | 27628.00 | 862.88 | 1973.43 | 2836.31 |
2027-06-30 | 65.00 | 25654.57 | 805.36 | 1973.43 | 2778.78 |
2027-12-31 | 60.00 | 23681.14 | 747.83 | 1973.43 | 2721.26 |
2028-06-30 | 55.00 | 21707.72 | 690.31 | 1973.43 | 2663.73 |
2028-12-31 | 50.00 | 19734.29 | 632.78 | 1973.43 | 2606.21 |
2029-06-30 | 45.00 | 17760.86 | 575.25 | 1973.43 | 2548.68 |
2029-12-31 | 40.00 | 15787.43 | 517.73 | 1973.43 | 2491.16 |
2030-06-30 | 35.00 | 13814.00 | 460.20 | 1973.43 | 2433.63 |
2030-12-31 | 30.00 | 11840.57 | 402.68 | 1973.43 | 2376.11 |
2031-06-30 | 25.00 | 9867.14 | 345.15 | 1973.43 | 2318.58 |
2031-12-31 | 20.00 | 7893.71 | 287.63 | 1973.43 | 2261.06 |
2032-06-30 | 15.00 | 5920.29 | 230.10 | 1973.43 | 2203.53 |
2032-12-31 | 10.00 | 3946.86 | 172.58 | 1973.43 | 2146.01 |
2033-06-30 | 5.00 | 1973.43 | 115.05 | 1973.43 | 2088.48 |
2033-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.53 | 1973.43 | 2030.95 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | DIP0 | Valor Tecnico | 37956.63 | Semana TIR | -1.73% |
Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 95.00% | Mes TIR | -9.72% |
Tipo | Soberano | Paridad | 90.89% | Semestre TIR | 631.65% |
País | Argentina | TIR | 8.51% | 1ero Enero TIR | 3193.66% |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.86 | Año TIR | 7.40% |
Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.56 | Semana Precio | 1.62% |
Fecha/Hora | 2024-09-16 15:18:09 | Effective Dur. | 0.30 | Mes Precio | 8.49% |
Volumen | 4490 | Convexidad | 21.85 | Semestre Precio | 17.81% |
Precio | 34500.00 | Int. Corrido | 461.48 | 1ero Enero Precio | 72.47% |
Variación | 2.99% | Cupon | 3066.41 | Año Precio | 245.00% |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
37950.00 | 10.00% | 5.92 | -30.46% |
37605.00 | 9.00% | 6.16 | -27.64% |
37260.00 | 8.00% | 6.40 | -24.76% |
36915.00 | 7.00% | 6.65 | -21.85% |
36570.00 | 6.00% | 6.90 | -18.88% |
36225.00 | 5.00% | 7.16 | -15.87% |
35880.00 | 4.00% | 7.42 | -12.82% |
35535.00 | 3.00% | 7.68 | -9.70% |
35190.00 | 2.00% | 7.95 | -6.54% |
34845.00 | 1.00% | 8.23 | -3.32% |
34500.00 | 0.00% | 8.51 | 0.00% |
34155.00 | -1.00% | 8.79 | 3.28% |
33810.00 | -2.00% | 9.08 | 6.67% |
33465.00 | -3.00% | 9.37 | 10.12% |
33120.00 | -4.00% | 9.67 | 13.63% |
32775.00 | -5.00% | 9.97 | 17.20% |
32430.00 | -6.00% | 10.28 | 20.84% |
32085.00 | -7.00% | 10.60 | 24.55% |
31740.00 | -8.00% | 10.92 | 28.34% |
31395.00 | -9.00% | 11.25 | 32.20% |
31050.00 | -10.00% | 11.58 | 36.12% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
9.28 | 9.00% | 33575.55 | -2.68% |
9.19 | 8.00% | 33675.54 | -2.39% |
9.11 | 7.00% | 33776.04 | -2.10% |
9.02 | 6.00% | 33877.06 | -1.81% |
8.94 | 5.00% | 33978.60 | -1.51% |
8.85 | 4.00% | 34080.68 | -1.22% |
8.77 | 3.00% | 34183.28 | -0.92% |
8.68 | 2.00% | 34286.42 | -0.62% |
8.60 | 1.00% | 34390.10 | -0.32% |
8.51 | 0.00% | 34500.00 | 0.00% |
8.42 | -1.00% | 34599.09 | 0.29% |
8.34 | -2.00% | 34704.40 | 0.59% |
8.25 | -3.00% | 34810.27 | 0.90% |
8.17 | -4.00% | 34916.70 | 1.21% |
8.08 | -5.00% | 35023.68 | 1.52% |
8.00 | -6.00% | 35131.24 | 1.83% |
7.91 | -7.00% | 35239.35 | 2.14% |
7.83 | -8.00% | 35348.05 | 2.46% |
7.74 | -9.00% | 35457.31 | 2.77% |
Desarrollo TIR 8.51% | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2024-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 95.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(104/360)] | 1067.50 | i |
2024-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(104/360)] | 1927.41 | k |
2025-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 90.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(284/360)] | 970.85 | i |
2025-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(284/360)] | 1850.29 | k |
2025-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 85.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(464/360)] | 880.22 | i |
2025-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(464/360)] | 1776.25 | k |
2026-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 80.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(644/360)] | 795.30 | i |
2026-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(644/360)] | 1705.18 | k |
2026-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 75.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(824/360)] | 715.76 | i |
2026-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(824/360)] | 1636.95 | k |
2027-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 70.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1004/360)] | 641.31 | i |
2027-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1004/360)] | 1571.45 | k |
2027-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 65.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1184/360)] | 571.67 | i |
2027-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1184/360)] | 1508.57 | k |
2028-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 60.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1364/360)] | 506.58 | i |
2028-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1364/360)] | 1448.21 | k |
2028-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 55.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1544/360)] | 445.79 | i |
2028-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1544/360)] | 1390.26 | k |
2029-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 50.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1724/360)] | 389.04 | i |
2029-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1724/360)] | 1334.63 | k |
2029-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 45.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1904/360)] | 336.13 | i |
2029-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1904/360)] | 1281.23 | k |
2030-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 40.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2084/360)] | 286.83 | i |
2030-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2084/360)] | 1229.96 | k |
2030-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 35.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2264/360)] | 240.93 | i |
2030-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2264/360)] | 1180.74 | k |
2031-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 30.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2444/360)] | 198.25 | i |
2031-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2444/360)] | 1133.50 | k |
2031-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 25.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2624/360)] | 158.60 | i |
2031-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2624/360)] | 1088.14 | k |
2032-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 20.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2804/360)] | 121.80 | i |
2032-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2804/360)] | 1044.60 | k |
2032-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 15.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2984/360)] | 87.70 | i |
2032-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2984/360)] | 1002.81 | k |
2033-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 10.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(3164/360)] | 56.12 | i |
2033-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(3164/360)] | 962.68 | k |
2033-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 5.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(3344/360)] | 26.94 | i |
2033-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(3344/360)] | 924.16 | k |
Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
---|---|---|---|
2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0583 x (180/360)) x 310.80 x 0.95 x 126.99 x (76/180) | 461.48 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2024-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (104 / 360) | 0.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(104/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 95.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(104/360)] | 2994.94 | 0.09 | 0.03 | ki | |
2025-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (284 / 360) | 0.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(284/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 90.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(284/360)] | 2821.23 | 0.08 | 0.06 | ki | |
2025-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (464 / 360) | 1.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(464/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 85.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(464/360)] | 2656.61 | 0.08 | 0.10 | ki | |
2026-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (644 / 360) | 1.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(644/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 80.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(644/360)] | 2500.65 | 0.07 | 0.13 | ki | |
2026-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (824 / 360) | 2.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(824/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 75.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(824/360)] | 2352.92 | 0.07 | 0.16 | ki | |
2027-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1004 / 360) | 2.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1004/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 70.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1004/360)] | 2213.00 | 0.06 | 0.18 | ki | |
2027-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1184 / 360) | 3.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1184/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 65.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1184/360)] | 2080.51 | 0.06 | 0.20 | ki | |
2028-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1364 / 360) | 3.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1364/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 60.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1364/360)] | 1955.08 | 0.06 | 0.21 | ki | |
2028-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1544 / 360) | 4.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1544/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 55.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1544/360)] | 1836.36 | 0.05 | 0.23 | ki | |
2029-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1724 / 360) | 4.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1724/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 50.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1724/360)] | 1724.00 | 0.05 | 0.24 | ki | |
2029-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1904 / 360) | 5.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1904/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 45.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1904/360)] | 1617.70 | 0.05 | 0.25 | ki | |
2030-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2084 / 360) | 5.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2084/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 40.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2084/360)] | 1517.14 | 0.04 | 0.25 | ki | |
2030-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2264 / 360) | 6.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2264/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 35.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2264/360)] | 1422.03 | 0.04 | 0.26 | ki | |
2031-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2444 / 360) | 6.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2444/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 30.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2444/360)] | 1332.11 | 0.04 | 0.26 | ki | |
2031-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2624 / 360) | 7.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2624/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 25.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2624/360)] | 1247.10 | 0.04 | 0.26 | ki | |
2032-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2804 / 360) | 7.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2804/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 20.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2804/360)] | 1166.77 | 0.03 | 0.26 | ki | |
2032-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2984 / 360) | 8.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2984/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 15.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2984/360)] | 1090.86 | 0.03 | 0.26 | ki | |
2033-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3164 / 360) | 8.79 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(3164/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 10.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(3164/360)] | 1019.16 | 0.03 | 0.26 | ki | |
2033-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3344 / 360) | 9.29 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(3344/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 5.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(3344/360)] | 951.45 | 0.03 | 0.26 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 3.86 | 3.86 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.86)/(1 + 8.51/100) | 3.56 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (34395.42 - 34604.36 )/( 2 x 34500 x 0.01) | 0.30 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2024-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (104 / 360) ^ 2 + (104 / 360) | 0.37 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(104/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 95.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(104/360)] | 2994.94 | 1115.15 | ki |
2025-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (284 / 360) ^ 2 + (284 / 360) | 1.41 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(284/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 90.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(284/360)] | 2821.23 | 3981.41 | ki |
2025-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (464 / 360) ^ 2 + (464 / 360) | 2.95 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(464/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 85.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(464/360)] | 2656.61 | 7837.33 | ki |
2026-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (644 / 360) ^ 2 + (644 / 360) | 4.99 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(644/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 80.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(644/360)] | 2500.65 | 12475.79 | ki |
2026-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (824 / 360) ^ 2 + (824 / 360) | 7.53 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(824/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 75.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(824/360)] | 2352.92 | 17712.54 | ki |
2027-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1004 / 360) ^ 2 + (1004 / 360) | 10.57 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1004/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 70.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1004/360)] | 2213.00 | 23384.33 | ki |
2027-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1184 / 360) ^ 2 + (1184 / 360) | 14.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1184/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 65.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1184/360)] | 2080.51 | 29347.06 | ki |
2028-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1364 / 360) ^ 2 + (1364 / 360) | 18.14 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1364/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 60.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1364/360)] | 1955.08 | 35474.14 | ki |
2028-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1544 / 360) ^ 2 + (1544 / 360) | 22.68 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1544/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 55.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1544/360)] | 1836.36 | 41654.95 | ki |
2029-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1724 / 360) ^ 2 + (1724 / 360) | 27.72 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1724/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 50.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1724/360)] | 1724.00 | 47793.38 | ki |
2029-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1904 / 360) ^ 2 + (1904 / 360) | 33.26 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(1904/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 45.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(1904/360)] | 1617.70 | 53806.56 | ki |
2030-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2084 / 360) ^ 2 + (2084 / 360) | 39.30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2084/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 40.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2084/360)] | 1517.14 | 59623.61 | ki |
2030-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2264 / 360) ^ 2 + (2264 / 360) | 45.84 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2264/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 35.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2264/360)] | 1422.03 | 65184.50 | ki |
2031-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2444 / 360) ^ 2 + (2444 / 360) | 52.88 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2444/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 30.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2444/360)] | 1332.11 | 70439.04 | ki |
2031-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2624 / 360) ^ 2 + (2624 / 360) | 60.42 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2624/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 25.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2624/360)] | 1247.10 | 75345.90 | ki |
2032-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2804 / 360) ^ 2 + (2804 / 360) | 68.46 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2804/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 20.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2804/360)] | 1166.77 | 79871.70 | ki |
2032-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2984 / 360) ^ 2 + (2984 / 360) | 76.99 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(2984/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 15.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(2984/360)] | 1090.86 | 83990.27 | ki |
2033-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3164 / 360) ^ 2 + (3164 / 360) | 86.03 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(3164/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 10.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(3164/360)] | 1019.16 | 87681.81 | ki |
2033-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3344 / 360) ^ 2 + (3344 / 360) | 95.57 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [310.8006 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.51)^(3344/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 310.8006 x 5.00% x 126.99]/[(1+8.51)^(3344/360)] | 951.45 | 90932.26 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [34500 x ((1 + 8.5056874999999) ^ 2)]] x 887651.73] | 21.85 |
Desarrollo CER | ||
---|---|---|
Fecha | CER | |
2003-12-17 | 1.4552 | |
2024-09-02 | 452.2771 | |
    | ||
CER Final/ CER Inicial | 310.8006 |
F. de Emision | 2003-12-31 | ||
F. de Vencimiento | 2033-12-31 | ||
Ajuste | CER | ||
Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
Capital | En 20 cuotas semestrales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30 de junio de 2024. Cada uno de los 20 pagos semestrales incluirá los montos capitalizados devengados antes de la primera fecha de amortización. | ||
Interes | (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic-08 (exclusive): 2,79% pago en efvo., 3,04% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 4,06% pago en efvo., 1,77% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31-dic-33 (exclusive): 5,83% pago en efvo. | ||
Frecuencia | (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic-08 (exclusive): 2,79% pago en efvo., 3,04% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 4,06% pago en efvo., 1,77% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31-dic-33 (exclusive): 5,83% pago en efvo. | ||
ISIN | ARARGE03G696 |