| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 100.00 | 2764.51 | 80.59 | 0.00 | 80.59 |
| 2021-12-31 | 100.00 | 3334.74 | 97.21 | 0.00 | 97.21 |
| 2022-06-30 | 100.00 | 4365.60 | 127.26 | 0.00 | 127.26 |
| 2022-12-31 | 100.00 | 6296.24 | 183.54 | 0.00 | 183.54 |
| 2023-06-30 | 100.00 | 9123.77 | 265.96 | 0.00 | 265.96 |
| 2023-12-31 | 100.00 | 15343.54 | 447.26 | 0.00 | 447.26 |
| 2024-06-30 | 95.00 | 33719.14 | 1034.65 | 1774.69 | 2809.34 |
| 2024-12-31 | 90.00 | 38643.05 | 1189.03 | 2146.84 | 3335.86 |
| 2025-06-30 | 85.00 | 36496.21 | 1126.44 | 2146.84 | 3273.28 |
| 2025-12-31 | 80.00 | 34349.38 | 1063.86 | 2146.84 | 3210.70 |
| 2026-06-30 | 75.00 | 32202.54 | 1001.28 | 2146.84 | 3148.12 |
| 2026-12-31 | 70.00 | 30055.71 | 938.70 | 2146.84 | 3085.54 |
| 2027-06-30 | 65.00 | 27908.87 | 876.12 | 2146.84 | 3022.96 |
| 2027-12-31 | 60.00 | 25762.03 | 813.54 | 2146.84 | 2960.38 |
| 2028-06-30 | 55.00 | 23615.20 | 750.96 | 2146.84 | 2897.80 |
| 2028-12-31 | 50.00 | 21468.36 | 688.38 | 2146.84 | 2835.22 |
| 2029-06-30 | 45.00 | 19321.53 | 625.80 | 2146.84 | 2772.64 |
| 2029-12-31 | 40.00 | 17174.69 | 563.22 | 2146.84 | 2710.06 |
| 2030-06-30 | 35.00 | 15027.85 | 500.64 | 2146.84 | 2647.48 |
| 2030-12-31 | 30.00 | 12881.02 | 438.06 | 2146.84 | 2584.90 |
| 2031-06-30 | 25.00 | 10734.18 | 375.48 | 2146.84 | 2522.32 |
| 2031-12-31 | 20.00 | 8587.34 | 312.90 | 2146.84 | 2459.74 |
| 2032-06-30 | 15.00 | 6440.51 | 250.32 | 2146.84 | 2397.16 |
| 2032-12-31 | 10.00 | 4293.67 | 187.74 | 2146.84 | 2334.58 |
| 2033-06-30 | 5.00 | 2146.84 | 125.16 | 2146.84 | 2272.00 |
| 2033-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.58 | 2146.84 | 2209.42 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DIP0 | Valor Tecnico | 41727.89 | Semana TIR | 3.18% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 95.00% | Mes TIR | -31.41% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 92.58% | Semestre TIR | 145.18% |
| País | Argentina | TIR | 8.10% | 1ero Enero TIR | 3034.98% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.71 | Año TIR | -25.80% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.43 | Semana Precio | 0.08% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:29:15 | Effective Dur. | 0.28 | Mes Precio | 18.13% |
| Volumen | 3348 | Convexidad | 20.89 | Semestre Precio | 7.31% |
| Precio | 38630.00 | Int. Corrido | 938.01 | 1ero Enero Precio | 93.12% |
| Variación | -0.39% | Cupon | 3335.86 | Año Precio | 236.50% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 42493.00 | 10.00% | 5.42 | -33.12% |
| 42106.70 | 9.00% | 5.67 | -30.05% |
| 41720.40 | 8.00% | 5.92 | -26.93% |
| 41334.10 | 7.00% | 6.18 | -23.76% |
| 40947.80 | 6.00% | 6.44 | -20.53% |
| 40561.50 | 5.00% | 6.70 | -17.26% |
| 40175.20 | 4.00% | 6.97 | -13.92% |
| 39788.90 | 3.00% | 7.25 | -10.55% |
| 39402.60 | 2.00% | 7.53 | -7.09% |
| 39016.30 | 1.00% | 7.81 | -3.58% |
| 38630.00 | 0.00% | 8.10 | 0.00% |
| 38243.70 | -1.00% | 8.39 | 3.62% |
| 37857.40 | -2.00% | 8.69 | 7.32% |
| 37471.10 | -3.00% | 9.00 | 11.09% |
| 37084.80 | -4.00% | 9.31 | 14.93% |
| 36698.50 | -5.00% | 9.63 | 18.83% |
| 36312.20 | -6.00% | 9.95 | 22.83% |
| 35925.90 | -7.00% | 10.28 | 26.88% |
| 35539.60 | -8.00% | 10.61 | 31.03% |
| 35153.30 | -9.00% | 10.96 | 35.26% |
| 34767.00 | -10.00% | 11.31 | 39.57% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.83 | 9.00% | 37683.41 | -2.45% |
| 8.75 | 8.00% | 37786.28 | -2.18% |
| 8.67 | 7.00% | 37889.66 | -1.92% |
| 8.59 | 6.00% | 37993.54 | -1.65% |
| 8.50 | 5.00% | 38097.94 | -1.38% |
| 8.42 | 4.00% | 38202.84 | -1.11% |
| 8.34 | 3.00% | 38308.27 | -0.83% |
| 8.26 | 2.00% | 38414.21 | -0.56% |
| 8.18 | 1.00% | 38520.67 | -0.28% |
| 8.10 | 0.00% | 38630.00 | 0.00% |
| 8.02 | -1.00% | 38735.18 | 0.27% |
| 7.94 | -2.00% | 38843.24 | 0.55% |
| 7.86 | -3.00% | 38951.83 | 0.83% |
| 7.78 | -4.00% | 39060.95 | 1.12% |
| 7.69 | -5.00% | 39170.63 | 1.40% |
| 7.61 | -6.00% | 39280.84 | 1.68% |
| 7.53 | -7.00% | 39391.61 | 1.97% |
| 7.45 | -8.00% | 39502.93 | 2.26% |
| 7.37 | -9.00% | 39614.81 | 2.55% |
| Desarrollo TIR 8.10% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 95.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(38/360)] | 1179.29 | i |
| 2024-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(38/360)] | 2129.26 | k |
| 2025-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 90.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(218/360)] | 1074.55 | i |
| 2025-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(218/360)] | 2047.93 | k |
| 2025-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 85.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(398/360)] | 976.09 | i |
| 2025-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(398/360)] | 1969.71 | k |
| 2026-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 80.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(578/360)] | 883.59 | i |
| 2026-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(578/360)] | 1894.48 | k |
| 2026-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 75.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(758/360)] | 796.72 | i |
| 2026-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(758/360)] | 1822.12 | k |
| 2027-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 70.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(938/360)] | 715.21 | i |
| 2027-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(938/360)] | 1752.52 | k |
| 2027-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 65.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1118/360)] | 638.75 | i |
| 2027-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1118/360)] | 1685.59 | k |
| 2028-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 60.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1298/360)] | 567.10 | i |
| 2028-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1298/360)] | 1621.21 | k |
| 2028-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 55.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1478/360)] | 499.98 | i |
| 2028-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1478/360)] | 1559.29 | k |
| 2029-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 50.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1658/360)] | 437.17 | i |
| 2029-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1658/360)] | 1499.73 | k |
| 2029-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 45.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1838/360)] | 378.43 | i |
| 2029-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1838/360)] | 1442.45 | k |
| 2030-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 40.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2018/360)] | 323.53 | i |
| 2030-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2018/360)] | 1387.35 | k |
| 2030-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 35.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2198/360)] | 272.28 | i |
| 2030-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2198/360)] | 1334.36 | k |
| 2031-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 30.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2378/360)] | 224.47 | i |
| 2031-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2378/360)] | 1283.40 | k |
| 2031-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 25.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2558/360)] | 179.91 | i |
| 2031-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2558/360)] | 1234.38 | k |
| 2032-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 20.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2738/360)] | 138.43 | i |
| 2032-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2738/360)] | 1187.23 | k |
| 2032-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 15.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2918/360)] | 99.86 | i |
| 2032-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2918/360)] | 1141.89 | k |
| 2033-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 10.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(3098/360)] | 64.03 | i |
| 2033-06-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(3098/360)] | 1098.27 | k |
| 2033-12-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 5.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(3278/360)] | 30.79 | i |
| 2033-12-31 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(3278/360)] | 1056.32 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0583 x (180/360)) x 338.11 x 0.95 x 126.99 x (142/180) | 938.01 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (38 / 360) | 0.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(38/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 95.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(38/360)] | 3308.55 | 0.09 | 0.01 | ki | |
| 2025-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (218 / 360) | 0.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(218/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 90.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(218/360)] | 3122.51 | 0.08 | 0.05 | ki | |
| 2025-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (398 / 360) | 1.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(398/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 85.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(398/360)] | 2945.84 | 0.08 | 0.08 | ki | |
| 2026-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (578 / 360) | 1.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(578/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 80.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(578/360)] | 2778.12 | 0.07 | 0.12 | ki | |
| 2026-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (758 / 360) | 2.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(758/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 75.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(758/360)] | 2618.91 | 0.07 | 0.14 | ki | |
| 2027-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (938 / 360) | 2.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(938/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 70.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(938/360)] | 2467.81 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2027-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1118 / 360) | 3.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1118/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 65.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1118/360)] | 2324.43 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1298 / 360) | 3.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1298/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 60.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1298/360)] | 2188.40 | 0.06 | 0.20 | ki | |
| 2028-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1478 / 360) | 4.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1478/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 55.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1478/360)] | 2059.37 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2029-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1658 / 360) | 4.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1658/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 50.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1658/360)] | 1937.01 | 0.05 | 0.23 | ki | |
| 2029-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1838 / 360) | 5.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1838/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 45.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1838/360)] | 1820.99 | 0.05 | 0.24 | ki | |
| 2030-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2018 / 360) | 5.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2018/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 40.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2018/360)] | 1711.00 | 0.04 | 0.25 | ki | |
| 2030-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2198 / 360) | 6.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2198/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 35.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2198/360)] | 1606.76 | 0.04 | 0.25 | ki | |
| 2031-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2378 / 360) | 6.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2378/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 30.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2378/360)] | 1507.99 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2031-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2558 / 360) | 7.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2558/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 25.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2558/360)] | 1414.41 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2032-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2738 / 360) | 7.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2738/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 20.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2738/360)] | 1325.79 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2032-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2918 / 360) | 8.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2918/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 15.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2918/360)] | 1241.87 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2033-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3098 / 360) | 8.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(3098/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 10.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(3098/360)] | 1162.42 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2033-12-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3278 / 360) | 9.11 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(3278/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 5.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(3278/360)] | 1087.24 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.71 | 3.71 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.71)/(1 + 8.10/100) | 3.43 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (38522.42 - 38736.91 )/( 2 x 38630 x 0.01) | 0.28 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (38 / 360) ^ 2 + (38 / 360) | 0.12 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(38/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 95.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(38/360)] | 3308.55 | 386.10 | ki |
| 2025-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (218 / 360) ^ 2 + (218 / 360) | 0.97 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(218/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 90.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(218/360)] | 3122.51 | 3035.87 | ki |
| 2025-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (398 / 360) ^ 2 + (398 / 360) | 2.33 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(398/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 85.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(398/360)] | 2945.84 | 6857.36 | ki |
| 2026-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (578 / 360) ^ 2 + (578 / 360) | 4.18 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(578/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 80.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(578/360)] | 2778.12 | 11621.88 | ki |
| 2026-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (758 / 360) ^ 2 + (758 / 360) | 6.54 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(758/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 75.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(758/360)] | 2618.91 | 17124.84 | ki |
| 2027-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (938 / 360) ^ 2 + (938 / 360) | 9.39 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(938/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 70.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(938/360)] | 2467.81 | 23183.76 | ki |
| 2027-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1118 / 360) ^ 2 + (1118 / 360) | 12.75 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1118/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 65.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1118/360)] | 2324.43 | 29636.54 | ki |
| 2028-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1298 / 360) ^ 2 + (1298 / 360) | 16.61 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1298/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 60.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1298/360)] | 2188.40 | 36339.68 | ki |
| 2028-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1478 / 360) ^ 2 + (1478 / 360) | 20.96 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1478/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 55.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1478/360)] | 2059.37 | 43166.81 | ki |
| 2029-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1658 / 360) ^ 2 + (1658 / 360) | 25.82 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1658/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 50.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1658/360)] | 1937.01 | 50007.16 | ki |
| 2029-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1838 / 360) ^ 2 + (1838 / 360) | 31.17 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(1838/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 45.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(1838/360)] | 1820.99 | 56764.24 | ki |
| 2030-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2018 / 360) ^ 2 + (2018 / 360) | 37.03 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2018/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 40.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2018/360)] | 1711.00 | 63354.60 | ki |
| 2030-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2198 / 360) ^ 2 + (2198 / 360) | 43.38 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2198/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 35.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2198/360)] | 1606.76 | 69706.65 | ki |
| 2031-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2378 / 360) ^ 2 + (2378 / 360) | 50.24 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2378/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 30.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2378/360)] | 1507.99 | 75759.56 | ki |
| 2031-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2558 / 360) ^ 2 + (2558 / 360) | 57.59 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2558/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 25.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2558/360)] | 1414.41 | 81462.31 | ki |
| 2032-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2738 / 360) ^ 2 + (2738 / 360) | 65.45 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2738/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 20.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2738/360)] | 1325.79 | 86772.73 | ki |
| 2032-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2918 / 360) ^ 2 + (2918 / 360) | 73.81 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(2918/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 15.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(2918/360)] | 1241.87 | 91656.68 | ki |
| 2033-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3098 / 360) ^ 2 + (3098 / 360) | 82.66 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(3098/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 10.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(3098/360)] | 1162.42 | 96087.21 | ki |
| 2033-12-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3278 / 360) ^ 2 + (3278 / 360) | 92.02 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [338.1111 x 0.05 x 126.99]/[(1+8.10)^(3278/360)]+[(0.0583 x (180/360)) x 338.1111 x 5.00% x 126.99]/[(1+8.10)^(3278/360)] | 1087.24 | 100043.87 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [38630 x ((1 + 8.0986875) ^ 2)]] x 942967.83] | 20.89 |
| Desarrollo CER | ||
|---|---|---|
| Fecha | CER | |
| 2003-12-17 | 1.4552 | |
| 2024-11-08 | 492.0192 | |
| CER Final/ CER Inicial | 338.1111 | |
| F. de Emision | 2003-12-31 | ||
| F. de Vencimiento | 2033-12-31 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | En 20 cuotas semestrales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30 de junio de 2024. Cada uno de los 20 pagos semestrales incluirá los montos capitalizados devengados antes de la primera fecha de amortización. | ||
| Interes | (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic-08 (exclusive): 2,79% pago en efvo., 3,04% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 4,06% pago en efvo., 1,77% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31-dic-33 (exclusive): 5,83% pago en efvo. | ||
| Frecuencia | (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic-08 (exclusive): 2,79% pago en efvo., 3,04% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 4,06% pago en efvo., 1,77% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31-dic-33 (exclusive): 5,83% pago en efvo. | ||
| ISIN | ARARGE03G696 |