| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | 81.00 | 96530.13 | 4424.30 | 10725.57 | 15149.87 |
| 2024-08-08 | 72.00 | 94158.00 | 4369.52 | 11769.75 | 16139.27 |
| 2025-02-08 | 63.00 | 75091.59 | 3540.03 | 10727.37 | 14267.40 |
| 2025-08-08 | 54.00 | 61873.74 | 2977.67 | 10312.29 | 13289.96 |
| 2026-02-08 | 45.00 | 51561.45 | 2552.29 | 10312.29 | 12864.58 |
| 2026-08-08 | 36.00 | 41249.16 | 2126.91 | 10312.29 | 12439.20 |
| 2027-02-08 | 27.00 | 30936.87 | 1701.53 | 10312.29 | 12013.82 |
| 2027-08-08 | 18.00 | 20624.58 | 1276.15 | 10312.29 | 11588.44 |
| 2028-02-08 | 9.00 | 10312.29 | 850.76 | 10312.29 | 11163.05 |
| 2028-08-08 | 0.00 | 0.00 | 425.38 | 10312.29 | 10737.67 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | ERF25 | Valor Tecnico | 73707.95 | Semana TIR | -40.20% |
| Emisor | Entre RiosEntre Rios | Valor Residual | 63.00% | Mes TIR | -66.12% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 103.65% | Semestre TIR | -53.02% |
| País | Argentina | TIR | 6.01% | 1ero Enero TIR | -28.00% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.62 | Año TIR | -69.94% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.52 | Semana Precio | 3.24% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:50:15 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | 0.53% |
| Volumen | 338 | Convexidad | 4.64 | Semestre Precio | -1.42% |
| Precio | 76400.00 | Int. Corrido | 1521.92 | 1ero Enero Precio | -12.18% |
| Variación | 2.55% | Cupon | 13289.96 | Año Precio | 8.37% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 84040.00 | 10.00% | 0.04 | -99.33% |
| 83276.00 | 9.00% | 0.59 | -90.19% |
| 82512.00 | 8.00% | 1.15 | -80.91% |
| 81748.00 | 7.00% | 1.72 | -71.44% |
| 80984.00 | 6.00% | 2.30 | -61.81% |
| 80220.00 | 5.00% | 2.89 | -51.99% |
| 79456.00 | 4.00% | 3.49 | -41.99% |
| 78692.00 | 3.00% | 4.10 | -31.80% |
| 77928.00 | 2.00% | 4.72 | -21.39% |
| 77164.00 | 1.00% | 5.36 | -10.81% |
| 76400.00 | 0.00% | 6.01 | 0.00% |
| 75636.00 | -1.00% | 6.67 | 11.03% |
| 74872.00 | -2.00% | 7.35 | 22.28% |
| 74108.00 | -3.00% | 8.04 | 33.77% |
| 73344.00 | -4.00% | 8.74 | 45.50% |
| 72580.00 | -5.00% | 9.46 | 57.47% |
| 71816.00 | -6.00% | 10.20 | 69.71% |
| 71052.00 | -7.00% | 10.95 | 82.21% |
| 70288.00 | -8.00% | 11.72 | 94.98% |
| 69524.00 | -9.00% | 12.50 | 108.05% |
| 68760.00 | -10.00% | 13.31 | 121.40% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.55 | 9.00% | 75775.12 | -0.82% |
| 6.49 | 8.00% | 75844.02 | -0.73% |
| 6.43 | 7.00% | 75913.05 | -0.64% |
| 6.37 | 6.00% | 75982.21 | -0.55% |
| 6.31 | 5.00% | 76051.49 | -0.46% |
| 6.25 | 4.00% | 76120.91 | -0.37% |
| 6.19 | 3.00% | 76190.44 | -0.27% |
| 6.13 | 2.00% | 76260.11 | -0.18% |
| 6.07 | 1.00% | 76329.90 | -0.09% |
| 6.01 | 0.00% | 76400.00 | 0.00% |
| 5.95 | -1.00% | 76469.86 | 0.09% |
| 5.89 | -2.00% | 76540.04 | 0.18% |
| 5.83 | -3.00% | 76610.34 | 0.28% |
| 5.77 | -4.00% | 76680.78 | 0.37% |
| 5.71 | -5.00% | 76751.34 | 0.46% |
| 5.65 | -6.00% | 76822.03 | 0.55% |
| 5.59 | -7.00% | 76892.85 | 0.65% |
| 5.53 | -8.00% | 76963.81 | 0.74% |
| 5.47 | -9.00% | 77034.89 | 0.83% |
| Desarrollo TIR 6.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 63.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(88/360)] | 2935.49 | i |
| 2025-08-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(88/360)] | 10166.21 | k |
| 2026-02-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(268/360)] | 2443.77 | i |
| 2026-02-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(268/360)] | 9873.83 | k |
| 2026-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 45.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(448/360)] | 1977.91 | i |
| 2026-08-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(448/360)] | 9589.86 | k |
| 2027-02-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 36.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(628/360)] | 1536.82 | i |
| 2027-02-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(628/360)] | 9314.06 | k |
| 2027-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 27.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(808/360)] | 1119.47 | i |
| 2027-08-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(808/360)] | 9046.19 | k |
| 2028-02-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 18.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(988/360)] | 724.85 | i |
| 2028-02-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(988/360)] | 8786.02 | k |
| 2028-08-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (180/360)) x 9.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(1168/360)] | 352.00 | i |
| 2028-08-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(1168/360)] | 8533.33 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (180/360)) x 1.00 x 0.63 x 100.00 x 1145.81 x (92/180) | 1521.92 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (88 / 360) | 0.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(88/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 63.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(88/360)] | 13101.69 | 0.17 | 0.04 | ki | |
| 2026-02-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (268 / 360) | 0.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(268/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(268/360)] | 12317.55 | 0.16 | 0.12 | ki | |
| 2026-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (448 / 360) | 1.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(448/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 45.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(448/360)] | 11567.68 | 0.15 | 0.19 | ki | |
| 2027-02-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (628 / 360) | 1.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(628/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 36.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(628/360)] | 10850.76 | 0.14 | 0.25 | ki | |
| 2027-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (808 / 360) | 2.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(808/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 27.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(808/360)] | 10165.50 | 0.13 | 0.30 | ki | |
| 2028-02-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (988 / 360) | 2.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(988/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 18.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(988/360)] | 9510.70 | 0.12 | 0.34 | ki | |
| 2028-08-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1168 / 360) | 3.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(1168/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 9.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(1168/360)] | 8885.15 | 0.12 | 0.38 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.62 | 1.62 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.62)/(1 + 6.01/100) | 1.52 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (76329.09 - 76469.07 )/( 2 x 76400 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (88 / 360) ^ 2 + (88 / 360) | 0.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(88/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 63.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(88/360)] | 13101.69 | 3985.50 | ki |
| 2026-02-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (268 / 360) ^ 2 + (268 / 360) | 1.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(268/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 54.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(268/360)] | 12317.55 | 15996.08 | ki |
| 2026-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (448 / 360) ^ 2 + (448 / 360) | 2.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(448/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 45.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(448/360)] | 11567.68 | 32309.53 | ki |
| 2027-02-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (628 / 360) ^ 2 + (628 / 360) | 4.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(628/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 36.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(628/360)] | 10850.76 | 51948.33 | ki |
| 2027-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (808 / 360) ^ 2 + (808 / 360) | 7.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(808/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 27.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(808/360)] | 10165.50 | 74024.95 | ki |
| 2028-02-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (988 / 360) ^ 2 + (988 / 360) | 10.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(988/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 18.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(988/360)] | 9510.70 | 97735.91 | ki |
| 2028-08-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1168 / 360) ^ 2 + (1168 / 360) | 13.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.09 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(1168/360)]+[(0.0825 x (180/360)) x 9.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.01)^(1168/360)] | 8885.15 | 122356.15 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [76400 x ((1 + 6.0106875000001) ^ 2)]] x 398356.45] | 4.64 |
| F. de Emision | 2021-02-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-08-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 8 de febrero de 2023: 5%, 8 de agosto de 2023: 5%, 8 de febrero de 2024: 9%, 8 de agosto de 2024: 9%, 8 de febrero de 2025: 9%, 8 de agosto de 2025: 9%, 8 de febrero de 2026: 9%, 8 de agosto de 2026: 9%, 8 de febrero de 2027: 9%, 8 de agosto de 2027: 9%, 8 de febrero de 2028: 9%, 8 de agosto de 2028: 9%. | ||
| Interes | Para el período desde, e incluyendo, el 8 de febrero de 2021 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2022, la tasa de interés de los Bonos será del 5,00% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de agosto de 2022 hasta, pero excluyendo, el 8 de febrero de 2023, la tasa de interés de los Bonos será del 5,75% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de febrero de 2023 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2023, la tasa de interés de los Bonos será del 8,10% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de agosto de 2023 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2028, la tasa de interés de los Bonos será del 8,25% anual. | ||
| Frecuencia | Para el período desde, e incluyendo, el 8 de febrero de 2021 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2022, la tasa de interés de los Bonos será del 5,00% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de agosto de 2022 hasta, pero excluyendo, el 8 de febrero de 2023, la tasa de interés de los Bonos será del 5,75% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de febrero de 2023 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2023, la tasa de interés de los Bonos será del 8,10% anual, para el período desde, e incluyendo, el 8 de agosto de 2023 hasta, pero excluyendo, el 8 de agosto de 2028, la tasa de interés de los Bonos será del 8,25% anual. | ||
| ISIN | USP37341AA50 |