| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2025-06-10 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2025-12-10 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2026-06-10 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 100.00 | 102.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCLD | Valor Tecnico | 101.61 | Semana TIR | -1.56% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -14.98% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.71% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.92% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.65 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.54 | Semana Precio | 0.30% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 15:35:49 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | 2.56% |
| Volumen | 24347 | Convexidad | 3.89 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 100.30 | Int. Corrido | 1.61 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.20% | Cupon | 3.01 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.33 | 10.00% | 0.91 | -86.79% |
| 109.33 | 9.00% | 1.47 | -78.69% |
| 108.32 | 8.00% | 2.04 | -70.47% |
| 107.32 | 7.00% | 2.62 | -62.14% |
| 106.32 | 6.00% | 3.21 | -53.66% |
| 105.31 | 5.00% | 3.80 | -45.06% |
| 104.31 | 4.00% | 4.41 | -36.32% |
| 103.31 | 3.00% | 5.02 | -27.44% |
| 102.31 | 2.00% | 5.65 | -18.42% |
| 101.30 | 1.00% | 6.28 | -9.25% |
| 100.30 | 0.00% | 6.92 | 0.00% |
| 99.30 | -1.00% | 7.58 | 9.52% |
| 98.29 | -2.00% | 8.25 | 19.16% |
| 97.29 | -3.00% | 8.92 | 28.94% |
| 96.29 | -4.00% | 9.61 | 38.91% |
| 95.28 | -5.00% | 10.31 | 49.04% |
| 94.28 | -6.00% | 11.03 | 59.34% |
| 93.28 | -7.00% | 11.75 | 69.83% |
| 92.28 | -8.00% | 12.49 | 80.51% |
| 91.27 | -9.00% | 13.24 | 91.38% |
| 90.27 | -10.00% | 14.01 | 102.45% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.54 | 9.00% | 99.35 | -0.95% |
| 7.47 | 8.00% | 99.46 | -0.84% |
| 7.40 | 7.00% | 99.56 | -0.74% |
| 7.34 | 6.00% | 99.67 | -0.63% |
| 7.27 | 5.00% | 99.77 | -0.52% |
| 7.20 | 4.00% | 99.88 | -0.42% |
| 7.13 | 3.00% | 99.99 | -0.31% |
| 7.06 | 2.00% | 100.09 | -0.21% |
| 6.99 | 1.00% | 100.20 | -0.10% |
| 6.92 | 0.00% | 100.30 | 0.00% |
| 6.85 | -1.00% | 100.41 | 0.11% |
| 6.78 | -2.00% | 100.52 | 0.22% |
| 6.71 | -3.00% | 100.63 | 0.33% |
| 6.64 | -4.00% | 100.73 | 0.43% |
| 6.57 | -5.00% | 100.84 | 0.54% |
| 6.50 | -6.00% | 100.95 | 0.65% |
| 6.44 | -7.00% | 101.06 | 0.76% |
| 6.37 | -8.00% | 101.17 | 0.86% |
| 6.30 | -9.00% | 101.27 | 0.97% |
| Desarrollo TIR 6.92% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(85/365)] | 2.96 | i |
| 2025-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(267/365)] | 2.85 | i |
| 2025-12-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(450/365)] | 2.77 | i |
| 2026-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(632/365)] | 2.66 | i |
| 2026-06-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.92)^(632/365)] | 89.06 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (98/183) | 1.61 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (85 / 365) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(85/365)] | 2.96 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (267 / 365) | 0.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(267/365)] | 2.85 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (450 / 365) | 1.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(450/365)] | 2.77 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (632 / 365) | 1.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.92)^(632/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(632/365)] | 91.72 | 0.91 | 1.58 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.65 | 1.65 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.65)/(1 + 6.92/100) | 1.54 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.19 - 100.41 )/( 2 x 100.3 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (85 / 365) ^ 2 + (85 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(85/365)] | 2.96 | 0.85 | i |
| 2025-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (267 / 365) ^ 2 + (267 / 365) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(267/365)] | 2.85 | 3.61 | i |
| 2025-12-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (450 / 365) ^ 2 + (450 / 365) | 2.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(450/365)] | 2.77 | 7.63 | i |
| 2026-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (632 / 365) ^ 2 + (632 / 365) | 4.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.92)^(632/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.92)^(632/365)] | 91.72 | 433.80 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.3 x ((1 + 6.924) ^ 2)]] x 445.88] | 3.89 |
| F. de Emision | 2024-06-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XX será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XX: 6,00% | ||
| Frecuencia | : Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XX serán pagaderos en forma semestral por periodos vencidos a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detallan a continuación: el 10 de diciembre de 2024, 10 de junio de 2025, 10 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | AR0200915251 |