| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2025-06-10 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2025-12-10 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2026-06-10 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 100.00 | 102.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCLD | Valor Tecnico | 102.70 | Semana TIR | 25.33% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 21.63% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.32% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.58% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.46 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.37 | Semana Precio | -1.73% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:30:32 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | -1.16% |
| Volumen | 1844 | Convexidad | 3.26 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 102.00 | Int. Corrido | 2.70 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.97% | Cupon | 3.01 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.20 | 10.00% | -0.12 | -101.83% |
| 111.18 | 9.00% | 0.50 | -92.37% |
| 110.16 | 8.00% | 1.13 | -82.77% |
| 109.14 | 7.00% | 1.78 | -73.01% |
| 108.12 | 6.00% | 2.43 | -63.08% |
| 107.10 | 5.00% | 3.09 | -53.00% |
| 106.08 | 4.00% | 3.77 | -42.75% |
| 105.06 | 3.00% | 4.45 | -32.32% |
| 104.04 | 2.00% | 5.15 | -21.72% |
| 103.02 | 1.00% | 5.86 | -10.95% |
| 102.00 | 0.00% | 6.58 | 0.00% |
| 100.98 | -1.00% | 7.31 | 11.17% |
| 99.96 | -2.00% | 8.06 | 22.52% |
| 98.94 | -3.00% | 8.82 | 34.09% |
| 97.92 | -4.00% | 9.60 | 45.85% |
| 96.90 | -5.00% | 10.38 | 57.83% |
| 95.88 | -6.00% | 11.19 | 70.02% |
| 94.86 | -7.00% | 12.00 | 82.44% |
| 93.84 | -8.00% | 12.84 | 95.09% |
| 92.82 | -9.00% | 13.69 | 107.99% |
| 91.80 | -10.00% | 14.55 | 121.14% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.17 | 9.00% | 101.18 | -0.81% |
| 7.11 | 8.00% | 101.27 | -0.72% |
| 7.04 | 7.00% | 101.36 | -0.63% |
| 6.97 | 6.00% | 101.45 | -0.54% |
| 6.91 | 5.00% | 101.54 | -0.45% |
| 6.84 | 4.00% | 101.63 | -0.36% |
| 6.78 | 3.00% | 101.72 | -0.27% |
| 6.71 | 2.00% | 101.82 | -0.18% |
| 6.65 | 1.00% | 101.91 | -0.09% |
| 6.58 | 0.00% | 102.00 | 0.00% |
| 6.51 | -1.00% | 102.09 | 0.09% |
| 6.45 | -2.00% | 102.19 | 0.18% |
| 6.38 | -3.00% | 102.28 | 0.27% |
| 6.32 | -4.00% | 102.37 | 0.36% |
| 6.25 | -5.00% | 102.46 | 0.45% |
| 6.19 | -6.00% | 102.56 | 0.55% |
| 6.12 | -7.00% | 102.65 | 0.64% |
| 6.05 | -8.00% | 102.74 | 0.73% |
| 5.99 | -9.00% | 102.84 | 0.82% |
| Desarrollo TIR 6.58% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(19/365)] | 3.00 | i |
| 2025-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(201/365)] | 2.89 | i |
| 2025-12-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(384/365)] | 2.81 | i |
| 2026-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(566/365)] | 2.71 | i |
| 2026-06-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.58)^(566/365)] | 90.59 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (164/183) | 2.70 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (19 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(19/365)] | 3.00 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (201 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(201/365)] | 2.89 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (384 / 365) | 1.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(384/365)] | 2.81 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (566 / 365) | 1.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.58)^(566/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(566/365)] | 93.30 | 0.91 | 1.42 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.46 | 1.46 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.46)/(1 + 6.58/100) | 1.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.91 - 102.09 )/( 2 x 102 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (19 / 365) ^ 2 + (19 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(19/365)] | 3.00 | 0.16 | i |
| 2025-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (201 / 365) ^ 2 + (201 / 365) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(201/365)] | 2.89 | 2.47 | i |
| 2025-12-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (384 / 365) ^ 2 + (384 / 365) | 2.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(384/365)] | 2.81 | 6.07 | i |
| 2026-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (566 / 365) ^ 2 + (566 / 365) | 3.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.58)^(566/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.58)^(566/365)] | 93.30 | 369.03 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102 x ((1 + 6.581) ^ 2)]] x 377.73] | 3.26 |
| F. de Emision | 2024-06-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XX será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XX: 6,00% | ||
| Frecuencia | : Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XX serán pagaderos en forma semestral por periodos vencidos a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detallan a continuación: el 10 de diciembre de 2024, 10 de junio de 2025, 10 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | AR0200915251 |