| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 100.00 | 107167.00 | 3223.82 | 0.00 | 3223.82 |
| 2025-06-10 | 100.00 | 107167.00 | 3206.20 | 0.00 | 3206.20 |
| 2025-12-10 | 100.00 | 107167.00 | 3223.82 | 0.00 | 3223.82 |
| 2026-06-10 | 0.00 | 0.00 | 3206.20 | 107167.00 | 110373.20 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCLO | Valor Tecnico | 110056.10 | Semana TIR | -0.25% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 18.34% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.41% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.00% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.46 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.35 | Semana Precio | -2.80% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:33:47 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | -9.17% |
| Volumen | 284 | Convexidad | 3.17 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 107210.00 | Int. Corrido | 2889.10 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.65% | Cupon | 3223.82 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 117931.00 | 10.00% | 1.21 | -85.47% |
| 116858.90 | 9.00% | 1.84 | -77.87% |
| 115786.80 | 8.00% | 2.48 | -70.14% |
| 114714.70 | 7.00% | 3.13 | -62.28% |
| 113642.60 | 6.00% | 3.79 | -54.31% |
| 112570.50 | 5.00% | 4.47 | -46.20% |
| 111498.40 | 4.00% | 5.15 | -37.96% |
| 110426.30 | 3.00% | 5.84 | -29.58% |
| 109354.20 | 2.00% | 6.55 | -21.06% |
| 108282.10 | 1.00% | 7.27 | -12.40% |
| 107210.00 | 0.00% | 8.00 | 0.00% |
| 106137.90 | -1.00% | 8.75 | 5.39% |
| 105065.80 | -2.00% | 9.51 | 14.52% |
| 103993.70 | -3.00% | 10.28 | 23.81% |
| 102921.60 | -4.00% | 11.06 | 33.27% |
| 101849.50 | -5.00% | 11.86 | 42.90% |
| 100777.40 | -6.00% | 12.67 | 52.70% |
| 99705.30 | -7.00% | 13.50 | 62.69% |
| 98633.20 | -8.00% | 14.35 | 72.88% |
| 97561.10 | -9.00% | 15.21 | 83.24% |
| 96489.00 | -10.00% | 16.09 | 93.81% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.05 | 9.00% | 105711.31 | -1.40% |
| 8.96 | 8.00% | 105829.09 | -1.29% |
| 8.88 | 7.00% | 105947.10 | -1.18% |
| 8.80 | 6.00% | 106065.33 | -1.07% |
| 8.72 | 5.00% | 106183.79 | -0.96% |
| 8.63 | 4.00% | 106302.48 | -0.85% |
| 8.55 | 3.00% | 106421.40 | -0.74% |
| 8.47 | 2.00% | 106540.55 | -0.62% |
| 8.38 | 1.00% | 106659.93 | -0.51% |
| 8.22 | -1.00% | 106899.39 | -0.29% |
| 8.13 | -2.00% | 107019.47 | -0.18% |
| 8.05 | -3.00% | 107139.78 | -0.07% |
| 8.30 | 0.00% | 107210.00 | 0.00% |
| 7.97 | -4.00% | 107260.32 | 0.05% |
| 7.88 | -5.00% | 107381.10 | 0.16% |
| 7.80 | -6.00% | 107502.11 | 0.27% |
| 7.72 | -7.00% | 107623.36 | 0.39% |
| 7.64 | -8.00% | 107744.85 | 0.50% |
| 7.55 | -9.00% | 107866.57 | 0.61% |
| Desarrollo TIR 8.00% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(19/365)] | 3210.93 | i |
| 2025-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(201/365)] | 3073.16 | i |
| 2025-12-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(384/365)] | 2973.08 | i |
| 2026-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(566/365)] | 2845.52 | i |
| 2026-06-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(566/365)] | 95111.13 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1071.67 x (164/183) | 2889.10 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (19 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(19/365)] | 3210.92 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (201 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(201/365)] | 3073.11 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2025-12-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (384 / 365) | 1.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(384/365)] | 2972.98 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (566 / 365) | 1.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(566/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(566/365)] | 97951.90 | 0.91 | 1.42 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.46 | 1.46 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.46)/(1 + 8.00/100) | 1.35 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107092.77 - 107325.28 )/( 2 x 107210 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (19 / 365) ^ 2 + (19 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(19/365)] | 3210.92 | 175.84 | i |
| 2025-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (201 / 365) ^ 2 + (201 / 365) | 0.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(201/365)] | 3073.11 | 2624.24 | i |
| 2025-12-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (384 / 365) ^ 2 + (384 / 365) | 2.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(384/365)] | 2972.98 | 6418.30 | i |
| 2026-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (566 / 365) ^ 2 + (566 / 365) | 3.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(566/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1071.67]/[(1+8.00)^(566/365)] | 97951.90 | 387430.02 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107210 x ((1 + 8.003375) ^ 2)]] x 396648.40] | 3.17 |
| F. de Emision | 2024-06-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XX será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XX: 6,00% | ||
| Frecuencia | : Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XX serán pagaderos en forma semestral por periodos vencidos a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detallan a continuación: el 10 de diciembre de 2024, 10 de junio de 2025, 10 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | AR0200915251 |