Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 100.00 | 100.00 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
2025-02-28 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
2025-05-28 | 100.00 | 100.00 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
2025-08-28 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
2025-11-28 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
2026-02-28 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
2026-05-28 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 100.00 | 101.46 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | YMCVD | Valor Tecnico | 101.82 | Semana TIR | -8.89% |
Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -27.92% |
Tipo | Corporativo | Paridad | 99.19% | Semestre TIR | S/D |
País | Argentina | TIR | 6.66% | 1ero Enero TIR | S/D |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.60 | Año TIR | S/D |
Moneda | USD | Modified Dur. | 1.50 | Semana Precio | 1.10% |
Fecha/Hora | 2024-09-16 16:29:17 | Effective Dur. | 0.10 | Mes Precio | 4.66% |
Volumen | 168961 | Convexidad | 3.75 | Semestre Precio | S/D |
Precio | 101.00 | Int. Corrido | 1.82 | 1ero Enero Precio | S/D |
Variación | 0.00% | Cupon | 3.02 | Año Precio | S/D |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
111.10 | 10.00% | 0.50 | -92.43% |
110.09 | 9.00% | 1.08 | -83.81% |
109.08 | 8.00% | 1.66 | -75.08% |
108.07 | 7.00% | 2.25 | -66.18% |
107.06 | 6.00% | 2.85 | -57.17% |
106.05 | 5.00% | 3.46 | -48.01% |
105.04 | 4.00% | 4.08 | -38.69% |
104.03 | 3.00% | 4.71 | -29.25% |
103.02 | 2.00% | 5.35 | -19.63% |
102.01 | 1.00% | 6.00 | -9.85% |
101.00 | 0.00% | 6.66 | 0.00% |
99.99 | -1.00% | 7.34 | 10.18% |
98.98 | -2.00% | 8.02 | 20.45% |
97.97 | -3.00% | 8.72 | 30.90% |
96.96 | -4.00% | 9.43 | 41.53% |
95.95 | -5.00% | 10.15 | 52.34% |
94.94 | -6.00% | 10.88 | 63.34% |
93.93 | -7.00% | 11.63 | 74.56% |
92.92 | -8.00% | 12.39 | 85.97% |
91.91 | -9.00% | 13.16 | 97.57% |
90.90 | -10.00% | 13.95 | 109.41% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
7.26 | 9.00% | 100.11 | -0.89% |
7.19 | 8.00% | 100.21 | -0.79% |
7.13 | 7.00% | 100.30 | -0.69% |
7.06 | 6.00% | 100.40 | -0.59% |
6.99 | 5.00% | 100.50 | -0.49% |
6.93 | 4.00% | 100.60 | -0.39% |
6.86 | 3.00% | 100.71 | -0.29% |
6.79 | 2.00% | 100.81 | -0.19% |
6.73 | 1.00% | 100.91 | -0.09% |
6.66 | 0.00% | 101.00 | 0.00% |
6.59 | -1.00% | 101.11 | 0.11% |
6.53 | -2.00% | 101.21 | 0.21% |
6.46 | -3.00% | 101.31 | 0.31% |
6.39 | -4.00% | 101.41 | 0.41% |
6.33 | -5.00% | 101.51 | 0.51% |
6.26 | -6.00% | 101.61 | 0.61% |
6.19 | -7.00% | 101.72 | 0.71% |
6.13 | -8.00% | 101.82 | 0.81% |
6.06 | -9.00% | 101.92 | 0.91% |
Desarrollo TIR 6.66% | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2024-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(73/365)] | 2.99 | i |
2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(165/365)] | 1.47 | i |
2025-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(254/365)] | 1.40 | i |
2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(346/365)] | 1.42 | i |
2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(438/365)] | 1.40 | i |
2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(530/365)] | 1.38 | i |
2026-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(619/365)] | 1.31 | i |
2026-05-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.66)^(619/365)] | 89.64 | k |
Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
---|---|---|---|
2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (111/184) | 1.82 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2024-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (73 / 365) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(73/365)] | 2.99 | 0.03 | 0.01 | i | |
2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (165 / 365) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(165/365)] | 1.47 | 0.01 | 0.01 | i | |
2025-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (254 / 365) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(254/365)] | 1.40 | 0.01 | 0.01 | i | |
2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (346 / 365) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(346/365)] | 1.42 | 0.01 | 0.01 | i | |
2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (438 / 365) | 1.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(438/365)] | 1.40 | 0.01 | 0.02 | i | |
2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (530 / 365) | 1.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(530/365)] | 1.38 | 0.01 | 0.02 | i | |
2026-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (619 / 365) | 1.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.66)^(619/365)]+[(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(619/365)] | 90.95 | 0.90 | 1.53 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 1.60 | 1.60 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.60)/(1 + 6.66/100) | 1.50 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.90 - 101.10 )/( 2 x 101 x 0.01) | 0.10 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2024-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (73 / 365) ^ 2 + (73 / 365) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(73/365)] | 2.99 | 0.72 | i |
2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (165 / 365) ^ 2 + (165 / 365) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(165/365)] | 1.47 | 0.96 | i |
2025-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (254 / 365) ^ 2 + (254 / 365) | 1.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(254/365)] | 1.40 | 1.65 | i |
2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (346 / 365) ^ 2 + (346 / 365) | 1.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(346/365)] | 1.42 | 2.63 | i |
2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (438 / 365) ^ 2 + (438 / 365) | 2.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(438/365)] | 1.40 | 3.70 | i |
2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (530 / 365) ^ 2 + (530 / 365) | 3.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(530/365)] | 1.38 | 4.90 | i |
2026-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (619 / 365) ^ 2 + (619 / 365) | 4.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.66)^(619/365)]+[(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.66)^(619/365)] | 90.95 | 415.80 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101 x ((1 + 6.665) ^ 2)]] x 430.36] | 3.75 |
F. de Emision | 2024-05-28 | ||
F. de Vencimiento | 2026-05-28 | ||
Ajuste | |||
Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXIX será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 28 de mayo de 2026. | ||
Interes | 6,00% nominal anual | ||
Frecuencia | Los intereses serán pagados en las siguientes fechas: 28 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de mayo de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 28 de mayo de 2026. | ||
ISIN | AR0202080054 |