| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 100.00 | 100.00 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
| 2025-02-28 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 2025-05-28 | 100.00 | 100.00 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 2025-11-28 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 2026-05-28 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 100.00 | 101.46 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCVD | Valor Tecnico | 101.15 | Semana TIR | 5.82% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -10.37% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.60% | Semestre TIR | 59.06% |
| País | Argentina | TIR | 6.55% | 1ero Enero TIR | 28.75% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.02 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.95 | Semana Precio | -0.20% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:39:53 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | 1.31% |
| Volumen | 80726 | Convexidad | 1.83 | Semestre Precio | -4.59% |
| Precio | 100.75 | Int. Corrido | 1.15 | 1ero Enero Precio | -1.13% |
| Variación | 0.40% | Cupon | 1.46 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.83 | 10.00% | -2.98 | -145.86% |
| 109.82 | 9.00% | -2.11 | -132.40% |
| 108.81 | 8.00% | -1.22 | -118.70% |
| 107.80 | 7.00% | -0.31 | -104.76% |
| 106.80 | 6.00% | 0.62 | -90.53% |
| 105.79 | 5.00% | 1.56 | -76.05% |
| 104.78 | 4.00% | 2.52 | -61.27% |
| 103.77 | 3.00% | 3.50 | -46.21% |
| 102.77 | 2.00% | 4.49 | -30.86% |
| 101.76 | 1.00% | 5.51 | -15.20% |
| 100.75 | 0.00% | 6.55 | 0.00% |
| 99.74 | -1.00% | 7.61 | 17.07% |
| 98.73 | -2.00% | 8.69 | 33.71% |
| 97.73 | -3.00% | 9.79 | 50.69% |
| 96.72 | -4.00% | 10.92 | 68.02% |
| 95.71 | -5.00% | 12.07 | 85.72% |
| 94.70 | -6.00% | 13.25 | 103.81% |
| 93.70 | -7.00% | 14.45 | 122.27% |
| 92.69 | -8.00% | 15.67 | 141.15% |
| 91.68 | -9.00% | 16.93 | 160.44% |
| 90.67 | -10.00% | 18.21 | 180.17% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.09 | 9.00% | 100.24 | -0.51% |
| 7.02 | 8.00% | 100.30 | -0.45% |
| 6.96 | 7.00% | 100.36 | -0.38% |
| 6.89 | 6.00% | 100.42 | -0.32% |
| 6.83 | 5.00% | 100.49 | -0.26% |
| 6.76 | 4.00% | 100.55 | -0.20% |
| 6.70 | 3.00% | 100.61 | -0.14% |
| 6.63 | 2.00% | 100.67 | -0.08% |
| 6.57 | 1.00% | 100.74 | -0.01% |
| 6.50 | 0.00% | 100.75 | 0.00% |
| 6.43 | -1.00% | 100.86 | 0.11% |
| 6.37 | -2.00% | 100.92 | 0.17% |
| 6.30 | -3.00% | 100.99 | 0.23% |
| 6.24 | -4.00% | 101.05 | 0.30% |
| 6.17 | -5.00% | 101.11 | 0.36% |
| 6.11 | -6.00% | 101.17 | 0.42% |
| 6.04 | -7.00% | 101.24 | 0.48% |
| 5.98 | -8.00% | 101.30 | 0.55% |
| 5.91 | -9.00% | 101.36 | 0.61% |
| Desarrollo TIR 6.55% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(19/365)] | 1.46 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(111/365)] | 1.48 | i |
| 2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(203/365)] | 1.46 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(295/365)] | 1.44 | i |
| 2026-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(384/365)] | 1.37 | i |
| 2026-05-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.55)^(384/365)] | 93.54 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (89/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (70/89) | 1.15 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (19 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(19/365)] | 1.46 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(111/365)] | 1.48 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (203 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(203/365)] | 1.46 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (295 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(295/365)] | 1.44 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (384 / 365) | 1.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.55)^(384/365)]+[(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(384/365)] | 94.91 | 0.94 | 0.99 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.02 | 1.02 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.02)/(1 + 6.55/100) | 0.95 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.69 - 100.81 )/( 2 x 100.75 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (19 / 365) ^ 2 + (19 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(19/365)] | 1.46 | 0.08 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 365) ^ 2 + (111 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(111/365)] | 1.48 | 0.59 | i |
| 2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (203 / 365) ^ 2 + (203 / 365) | 0.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(203/365)] | 1.46 | 1.26 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (295 / 365) ^ 2 + (295 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(295/365)] | 1.44 | 2.10 | i |
| 2026-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (384 / 365) ^ 2 + (384 / 365) | 2.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.55)^(384/365)]+[(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.55)^(384/365)] | 94.91 | 204.90 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.75 x ((1 + 6.551) ^ 2)]] x 208.93] | 1.83 |
| F. de Emision | 2024-05-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-05-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXIX será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 28 de mayo de 2026. | ||
| Interes | 6,00% nominal anual | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados en las siguientes fechas: 28 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de mayo de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 28 de mayo de 2026. | ||
| ISIN | AR0202080054 |