| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 100.00 | 107907.00 | 3263.82 | 0.00 | 3263.82 |
| 2025-02-28 | 100.00 | 107907.00 | 1631.91 | 0.00 | 1631.91 |
| 2025-05-28 | 100.00 | 107907.00 | 1578.69 | 0.00 | 1578.69 |
| 2025-08-28 | 100.00 | 107907.00 | 1631.91 | 0.00 | 1631.91 |
| 2025-11-28 | 100.00 | 107907.00 | 1631.91 | 0.00 | 1631.91 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 107907.00 | 1631.91 | 0.00 | 1631.91 |
| 2026-05-28 | 0.00 | 0.00 | 1578.69 | 107907.00 | 109485.69 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCVO | Valor Tecnico | 111064.39 | Semana TIR | 22.25% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 3.23% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.39% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 5.11% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.42 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.35 | Semana Precio | -2.67% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:42:26 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -6.93% |
| Volumen | 45549 | Convexidad | 3.19 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 112610.00 | Int. Corrido | 3157.39 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 1.00% | Cupon | 3263.82 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 123871.00 | 10.00% | -1.72 | -133.66% |
| 122744.90 | 9.00% | -1.08 | -121.26% |
| 121618.80 | 8.00% | -0.44 | -108.65% |
| 120492.70 | 7.00% | 0.21 | -95.84% |
| 119366.60 | 6.00% | 0.88 | -82.81% |
| 118240.50 | 5.00% | 1.55 | -69.57% |
| 117114.40 | 4.00% | 2.24 | -56.12% |
| 115988.30 | 3.00% | 2.94 | -42.43% |
| 114862.20 | 2.00% | 3.65 | -28.50% |
| 113736.10 | 1.00% | 4.37 | -14.32% |
| 112610.00 | 0.00% | 5.11 | 0.00% |
| 111483.90 | -1.00% | 5.85 | 14.76% |
| 110357.80 | -2.00% | 6.61 | 29.70% |
| 109231.70 | -3.00% | 7.39 | 44.92% |
| 108105.60 | -4.00% | 8.18 | 60.39% |
| 106979.50 | -5.00% | 8.98 | 76.16% |
| 105853.40 | -6.00% | 9.80 | 92.23% |
| 104727.30 | -7.00% | 10.64 | 108.60% |
| 103601.20 | -8.00% | 11.49 | 125.30% |
| 102475.10 | -9.00% | 12.36 | 142.30% |
| 101349.00 | -10.00% | 13.24 | 159.64% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.56 | 9.00% | 111923.48 | -0.61% |
| 5.51 | 8.00% | 112000.13 | -0.54% |
| 5.46 | 7.00% | 112076.86 | -0.47% |
| 5.41 | 6.00% | 112153.69 | -0.41% |
| 5.36 | 5.00% | 112230.62 | -0.34% |
| 5.30 | 4.00% | 112307.63 | -0.27% |
| 5.25 | 3.00% | 112384.74 | -0.20% |
| 5.20 | 2.00% | 112461.94 | -0.13% |
| 5.15 | 1.00% | 112539.23 | -0.06% |
| 5.10 | 0.00% | 112610.00 | 0.00% |
| 5.05 | -1.00% | 112694.10 | 0.07% |
| 5.00 | -2.00% | 112771.68 | 0.14% |
| 4.95 | -3.00% | 112849.35 | 0.21% |
| 4.90 | -4.00% | 112927.11 | 0.28% |
| 4.84 | -5.00% | 113004.96 | 0.35% |
| 4.79 | -6.00% | 113082.92 | 0.42% |
| 4.74 | -7.00% | 113160.96 | 0.49% |
| 4.69 | -8.00% | 113239.10 | 0.56% |
| 4.64 | -9.00% | 113317.34 | 0.63% |
| Desarrollo TIR 5.11% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(6/365)] | 3261.14 | i |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(98/365)] | 1610.22 | i |
| 2025-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(187/365)] | 1538.90 | i |
| 2025-08-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(279/365)] | 1570.91 | i |
| 2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(371/365)] | 1551.30 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(463/365)] | 1531.94 | i |
| 2026-05-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(552/365)] | 1464.08 | i |
| 2026-05-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(552/365)] | 100072.95 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1079.07 x (178/184) | 3157.39 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6 / 365) | 0.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(6/365)] | 3261.15 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (98 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(98/365)] | 1610.24 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (187 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(187/365)] | 1538.93 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-08-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (279 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(279/365)] | 1570.97 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (371 / 365) | 1.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(371/365)] | 1551.38 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (463 / 365) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(463/365)] | 1532.03 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-05-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (552 / 365) | 1.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(552/365)]+[(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(552/365)] | 101544.34 | 0.90 | 1.36 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.42 | 1.42 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.42)/(1 + 5.11/100) | 1.35 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (112531.58 - 112686.58 )/( 2 x 112610 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6 / 365) ^ 2 + (6 / 365) | 0.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(6/365)] | 3261.15 | 54.49 | i |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (98 / 365) ^ 2 + (98 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(98/365)] | 1610.24 | 548.42 | i |
| 2025-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (187 / 365) ^ 2 + (187 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(187/365)] | 1538.93 | 1192.38 | i |
| 2025-08-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (279 / 365) ^ 2 + (279 / 365) | 1.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(279/365)] | 1570.97 | 2118.71 | i |
| 2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (371 / 365) ^ 2 + (371 / 365) | 2.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(371/365)] | 1551.38 | 3179.68 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (463 / 365) ^ 2 + (463 / 365) | 2.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(463/365)] | 1532.03 | 4408.52 | i |
| 2026-05-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (552 / 365) ^ 2 + (552 / 365) | 3.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(552/365)]+[(0.06 x (89/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+5.11)^(552/365)] | 101544.34 | 385814.38 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [112610 x ((1 + 5.105) ^ 2)]] x 397316.57] | 3.19 |
| F. de Emision | 2024-05-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-05-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXIX será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 28 de mayo de 2026. | ||
| Interes | 6,00% nominal anual | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados en las siguientes fechas: 28 de noviembre de 2024, 28 de febrero de 2025, 28 de mayo de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de noviembre de 2025, 28 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 28 de mayo de 2026. | ||
| ISIN | AR0202080054 |