| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 82.50 | 84.55 | 3.92 | 7.69 | 11.61 |
| 2024-12-01 | 75.00 | 77.30 | 3.61 | 7.73 | 11.34 |
| 2025-06-01 | 62.50 | 64.41 | 3.29 | 12.88 | 16.17 |
| 2025-12-01 | 50.00 | 51.53 | 2.74 | 12.88 | 15.62 |
| 2026-06-01 | 37.50 | 38.65 | 2.19 | 12.88 | 15.07 |
| 2026-12-01 | 25.00 | 25.77 | 1.64 | 12.88 | 14.53 |
| 2027-06-01 | 12.50 | 12.88 | 1.10 | 12.88 | 13.98 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 12.88 | 13.43 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | S24DD | Valor Tecnico | 88.46 | Semana TIR | -6.21% |
| Emisor | Pcia. de SaltaPcia. de Salta | Valor Residual | 82.50% | Mes TIR | -6.79% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 97.72% | Semestre TIR | -37.49% |
| País | Argentina | TIR | 10.43% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.44 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.30 | Semana Precio | 0.34% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:06:22 | Effective Dur. | 0.14 | Mes Precio | 2.17% |
| Volumen | 20849 | Convexidad | 3.63 | Semestre Precio | 4.14% |
| Precio | 86.44 | Int. Corrido | 3.43 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.75% | Cupon | 11.34 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 95.08 | 10.00% | 3.48 | -66.60% |
| 94.22 | 9.00% | 4.12 | -60.52% |
| 93.36 | 8.00% | 4.76 | -54.33% |
| 92.49 | 7.00% | 5.42 | -48.00% |
| 91.63 | 6.00% | 6.10 | -41.55% |
| 90.76 | 5.00% | 6.78 | -34.98% |
| 89.90 | 4.00% | 7.48 | -28.27% |
| 89.03 | 3.00% | 8.20 | -21.42% |
| 88.17 | 2.00% | 8.93 | -14.43% |
| 87.30 | 1.00% | 9.67 | -7.29% |
| 86.44 | 0.00% | 10.43 | 0.00% |
| 85.58 | -1.00% | 11.21 | 7.45% |
| 84.71 | -2.00% | 12.00 | 15.06% |
| 83.85 | -3.00% | 12.81 | 22.85% |
| 82.98 | -4.00% | 13.64 | 30.80% |
| 82.12 | -5.00% | 14.49 | 38.94% |
| 81.25 | -6.00% | 15.36 | 47.28% |
| 80.39 | -7.00% | 16.25 | 55.80% |
| 79.52 | -8.00% | 17.16 | 64.53% |
| 78.66 | -9.00% | 18.09 | 73.47% |
| 77.80 | -10.00% | 19.05 | 82.63% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.37 | 9.00% | 85.40 | -1.21% |
| 11.26 | 8.00% | 85.51 | -1.07% |
| 11.16 | 7.00% | 85.63 | -0.94% |
| 11.06 | 6.00% | 85.74 | -0.81% |
| 10.95 | 5.00% | 85.86 | -0.67% |
| 10.85 | 4.00% | 85.97 | -0.54% |
| 10.74 | 3.00% | 86.09 | -0.41% |
| 10.64 | 2.00% | 86.21 | -0.27% |
| 10.53 | 1.00% | 86.32 | -0.14% |
| 10.43 | 0.00% | 86.44 | 0.00% |
| 10.33 | -1.00% | 86.56 | 0.14% |
| 10.22 | -2.00% | 86.68 | 0.27% |
| 10.12 | -3.00% | 86.79 | 0.41% |
| 10.01 | -4.00% | 86.91 | 0.55% |
| 9.91 | -5.00% | 87.03 | 0.68% |
| 9.80 | -6.00% | 87.15 | 0.82% |
| 9.70 | -7.00% | 87.27 | 0.96% |
| 9.60 | -8.00% | 87.39 | 1.10% |
| 9.49 | -9.00% | 87.51 | 1.24% |
| Desarrollo TIR 10.43% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(9/360)] | 3.60 | i |
| 2024-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(9/360)] | 7.71 | k |
| 2025-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(189/360)] | 3.12 | i |
| 2025-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(189/360)] | 12.23 | k |
| 2025-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(369/360)] | 2.47 | i |
| 2025-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(369/360)] | 11.64 | k |
| 2026-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(549/360)] | 1.88 | i |
| 2026-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(549/360)] | 11.07 | k |
| 2026-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(729/360)] | 1.34 | i |
| 2026-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(729/360)] | 10.54 | k |
| 2027-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(909/360)] | 0.85 | i |
| 2027-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(909/360)] | 10.03 | k |
| 2027-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(1089/360)] | 0.41 | i |
| 2027-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(1089/360)] | 9.54 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (180/360)) x 1.00 x 0.825 x 100.00 x 1.03 x (171/180) | 3.43 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (9 / 360) | 0.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(9/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(9/360)] | 11.32 | 0.13 | 0.00 | ki | |
| 2025-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (189 / 360) | 0.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(189/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(189/360)] | 15.35 | 0.18 | 0.09 | ki | |
| 2025-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (369 / 360) | 1.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(369/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(369/360)] | 14.11 | 0.16 | 0.17 | ki | |
| 2026-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (549 / 360) | 1.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(549/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(549/360)] | 12.96 | 0.15 | 0.23 | ki | |
| 2026-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (729 / 360) | 2.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(729/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(729/360)] | 11.88 | 0.14 | 0.28 | ki | |
| 2027-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (909 / 360) | 2.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(909/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(909/360)] | 10.88 | 0.13 | 0.32 | ki | |
| 2027-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1089 / 360) | 3.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(1089/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(1089/360)] | 9.95 | 0.12 | 0.35 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.44 | 1.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.44)/(1 + 10.43/100) | 1.30 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (86.32 - 86.56 )/( 2 x 86.44 x 0.01) | 0.14 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (9 / 360) ^ 2 + (9 / 360) | 0.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(9/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(9/360)] | 11.32 | 0.29 | ki |
| 2025-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (189 / 360) ^ 2 + (189 / 360) | 0.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(189/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(189/360)] | 15.35 | 12.29 | ki |
| 2025-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (369 / 360) ^ 2 + (369 / 360) | 2.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(369/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(369/360)] | 14.11 | 29.29 | ki |
| 2026-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (549 / 360) ^ 2 + (549 / 360) | 3.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(549/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(549/360)] | 12.96 | 49.89 | ki |
| 2026-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (729 / 360) ^ 2 + (729 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(729/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(729/360)] | 11.88 | 72.78 | ki |
| 2027-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (909 / 360) ^ 2 + (909 / 360) | 8.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(909/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(909/360)] | 10.88 | 96.84 | ki |
| 2027-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1089 / 360) ^ 2 + (1089 / 360) | 12.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(1089/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+10.43)^(1089/360)] | 9.95 | 121.12 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [86.44 x ((1 + 10.4306875) ^ 2)]] x 382.50] | 3.63 |
| F. de Emision | 2021-06-01 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-12-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital será abonado en 10 cuotas semestrales que se calcularán de la siguiente manera: a) Las cuotas pagaderas el 01.06.2023 y el 01.12.2023 serán iguales al 5% del capital. b) Las cuotas pagaderas el 01.06.2024 y el 01.12.2024 serán iguales al 7,5% del capital. c) Las cuotas pagaderas desde el 01.06.2025 (inclusive) hasta la fecha de vencimiento (inclusive) serán iguales 12,50% | ||
| Interes | Devengarán intereses semestralmente de la siguiente manera: a) Desde el 24.02.2021 (inclusive) hasta el 01.06.2021 (exclusive): 4% nominal anual, b) Desde el 01.06.2021 (inclusive) hasta el 01.06.2022 (exclusive): 5% nominal anual, y c) Desde el 01.06.2022 (inclusive) hasta el 01.12.2027 (exclusive): 8,50% nominal anual. La primera fecha de pago será el 01.06.2021. | ||
| Frecuencia | Semestral | ||
| ISIN | USP8388TAB00 |