| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 82.50 | 84.55 | 3.92 | 7.69 | 11.61 |
| 2024-12-01 | 75.00 | 76.75 | 3.59 | 7.67 | 11.26 |
| 2025-06-01 | 62.50 | 63.24 | 3.23 | 12.65 | 15.87 |
| 2025-12-01 | 50.00 | 50.59 | 2.69 | 12.65 | 15.34 |
| 2026-06-01 | 37.50 | 37.95 | 2.15 | 12.65 | 14.80 |
| 2026-12-01 | 25.00 | 25.30 | 1.61 | 12.65 | 14.26 |
| 2027-06-01 | 12.50 | 12.65 | 1.08 | 12.65 | 13.72 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 12.65 | 13.19 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | S24DD | Valor Tecnico | 78.76 | Semana TIR | 1.01% |
| Emisor | Pcia. de SaltaPcia. de Salta | Valor Residual | 75.00% | Mes TIR | 9.55% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 96.50% | Semestre TIR | 0.68% |
| País | Argentina | TIR | 12.01% | 1ero Enero TIR | 68.28% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.17 | Año TIR | -37.24% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.04 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:51:27 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | 1.00% |
| Volumen | 8534 | Convexidad | 2.59 | Semestre Precio | -9.79% |
| Precio | 76.00 | Int. Corrido | 2.87 | 1ero Enero Precio | -3.05% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 15.87 | Año Precio | -8.43% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 83.60 | 10.00% | 3.44 | -71.33% |
| 82.84 | 9.00% | 4.22 | -64.88% |
| 82.08 | 8.00% | 5.01 | -58.30% |
| 81.32 | 7.00% | 5.82 | -51.57% |
| 80.56 | 6.00% | 6.64 | -44.69% |
| 79.80 | 5.00% | 7.49 | -37.66% |
| 79.04 | 4.00% | 8.35 | -30.48% |
| 78.28 | 3.00% | 9.23 | -23.13% |
| 77.52 | 2.00% | 10.14 | -15.61% |
| 76.76 | 1.00% | 11.06 | -7.91% |
| 76.00 | 0.00% | 12.01 | 0.00% |
| 75.24 | -1.00% | 12.98 | 8.04% |
| 74.48 | -2.00% | 13.97 | 16.30% |
| 73.72 | -3.00% | 14.99 | 24.77% |
| 72.96 | -4.00% | 16.03 | 33.45% |
| 72.20 | -5.00% | 17.10 | 42.36% |
| 71.44 | -6.00% | 18.20 | 51.50% |
| 70.68 | -7.00% | 19.32 | 60.87% |
| 69.92 | -8.00% | 20.48 | 70.49% |
| 69.16 | -9.00% | 21.66 | 80.38% |
| 68.40 | -10.00% | 22.88 | 90.54% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.09 | 9.00% | 75.15 | -1.12% |
| 12.97 | 8.00% | 75.24 | -1.00% |
| 12.85 | 7.00% | 75.34 | -0.87% |
| 12.73 | 6.00% | 75.43 | -0.75% |
| 12.61 | 5.00% | 75.52 | -0.63% |
| 12.49 | 4.00% | 75.62 | -0.50% |
| 12.37 | 3.00% | 75.71 | -0.38% |
| 12.25 | 2.00% | 75.81 | -0.25% |
| 12.13 | 1.00% | 75.90 | -0.13% |
| 12.01 | 0.00% | 76.00 | 0.00% |
| 11.89 | -1.00% | 76.09 | 0.12% |
| 11.77 | -2.00% | 76.19 | 0.25% |
| 11.65 | -3.00% | 76.28 | 0.37% |
| 11.53 | -4.00% | 76.38 | 0.50% |
| 11.41 | -5.00% | 76.48 | 0.63% |
| 11.29 | -6.00% | 76.57 | 0.75% |
| 11.17 | -7.00% | 76.67 | 0.88% |
| 11.05 | -8.00% | 76.77 | 1.01% |
| 10.93 | -9.00% | 76.87 | 1.14% |
| Desarrollo TIR 12.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(20/360)] | 3.21 | i |
| 2025-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(20/360)] | 12.57 | k |
| 2025-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(200/360)] | 2.52 | i |
| 2025-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(200/360)] | 11.88 | k |
| 2026-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(380/360)] | 1.91 | i |
| 2026-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(380/360)] | 11.22 | k |
| 2026-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(560/360)] | 1.35 | i |
| 2026-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(560/360)] | 10.60 | k |
| 2027-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(740/360)] | 0.85 | i |
| 2027-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(740/360)] | 10.02 | k |
| 2027-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(920/360)] | 0.40 | i |
| 2027-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(920/360)] | 9.47 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (180/360)) x 1.00 x 0.75 x 100.00 x 1.01 x (160/180) | 2.87 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (20 / 360) | 0.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(20/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(20/360)] | 15.77 | 0.21 | 0.01 | ki | |
| 2025-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (200 / 360) | 0.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(200/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(200/360)] | 14.40 | 0.19 | 0.11 | ki | |
| 2026-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (380 / 360) | 1.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(380/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(380/360)] | 13.13 | 0.17 | 0.18 | ki | |
| 2026-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (560 / 360) | 1.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(560/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(560/360)] | 11.96 | 0.16 | 0.24 | ki | |
| 2027-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (740 / 360) | 2.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(740/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(740/360)] | 10.87 | 0.14 | 0.29 | ki | |
| 2027-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (920 / 360) | 2.56 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(920/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(920/360)] | 9.87 | 0.13 | 0.33 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.17 | 1.17 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.17)/(1 + 12.01/100) | 1.04 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (75.90 - 76.10 )/( 2 x 76 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (20 / 360) ^ 2 + (20 / 360) | 0.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(20/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(20/360)] | 15.77 | 0.93 | ki |
| 2025-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (200 / 360) ^ 2 + (200 / 360) | 0.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(200/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(200/360)] | 14.40 | 12.44 | ki |
| 2026-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (380 / 360) ^ 2 + (380 / 360) | 2.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(380/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(380/360)] | 13.13 | 28.49 | ki |
| 2026-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (560 / 360) ^ 2 + (560 / 360) | 3.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(560/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(560/360)] | 11.96 | 47.53 | ki |
| 2027-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (740 / 360) ^ 2 + (740 / 360) | 6.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(740/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(740/360)] | 10.87 | 68.28 | ki |
| 2027-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (920 / 360) ^ 2 + (920 / 360) | 9.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(920/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+12.01)^(920/360)] | 9.87 | 89.68 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [76 x ((1 + 12.0056875) ^ 2)]] x 247.34] | 2.59 |
| F. de Emision | 2021-06-01 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-12-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital será abonado en 10 cuotas semestrales que se calcularán de la siguiente manera: a) Las cuotas pagaderas el 01.06.2023 y el 01.12.2023 serán iguales al 5% del capital. b) Las cuotas pagaderas el 01.06.2024 y el 01.12.2024 serán iguales al 7,5% del capital. c) Las cuotas pagaderas desde el 01.06.2025 (inclusive) hasta la fecha de vencimiento (inclusive) serán iguales 12,50% | ||
| Interes | Devengarán intereses semestralmente de la siguiente manera: a) Desde el 24.02.2021 (inclusive) hasta el 01.06.2021 (exclusive): 4% nominal anual, b) Desde el 01.06.2021 (inclusive) hasta el 01.06.2022 (exclusive): 5% nominal anual, y c) Desde el 01.06.2022 (inclusive) hasta el 01.12.2027 (exclusive): 8,50% nominal anual. La primera fecha de pago será el 01.06.2021. | ||
| Frecuencia | Semestral | ||
| ISIN | USP8388TAB00 |