| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 82.50 | 84.55 | 3.92 | 7.69 | 11.61 |
| 2024-12-01 | 75.00 | 76.97 | 3.60 | 7.70 | 11.30 |
| 2025-06-01 | 62.50 | 64.14 | 3.27 | 12.83 | 16.10 |
| 2025-12-01 | 50.00 | 51.32 | 2.73 | 12.83 | 15.55 |
| 2026-06-01 | 37.50 | 38.49 | 2.18 | 12.83 | 15.01 |
| 2026-12-01 | 25.00 | 25.66 | 1.64 | 12.83 | 14.46 |
| 2027-06-01 | 12.50 | 12.83 | 1.09 | 12.83 | 13.92 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 12.83 | 13.37 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | S24DD | Valor Tecnico | 86.77 | Semana TIR | 11.61% |
| Emisor | Pcia. de SaltaPcia. de Salta | Valor Residual | 82.50% | Mes TIR | 11.85% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 90.93% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 15.29% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.58 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.37 | Semana Precio | -0.13% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 16:07:34 | Effective Dur. | 0.21 | Mes Precio | 2.00% |
| Volumen | 17928 | Convexidad | 3.76 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 78.90 | Int. Corrido | 2.10 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -1.31% | Cupon | 11.30 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 86.79 | 10.00% | 8.65 | -42.63% |
| 86.00 | 9.00% | 9.26 | -38.59% |
| 85.21 | 8.00% | 9.88 | -34.47% |
| 84.42 | 7.00% | 10.51 | -30.28% |
| 83.63 | 6.00% | 11.16 | -26.02% |
| 82.84 | 5.00% | 11.81 | -21.66% |
| 82.06 | 4.00% | 12.48 | -17.23% |
| 81.27 | 3.00% | 13.16 | -12.72% |
| 80.48 | 2.00% | 13.86 | -8.11% |
| 79.69 | 1.00% | 14.57 | -3.41% |
| 78.90 | 0.00% | 15.29 | 0.00% |
| 78.11 | -1.00% | 16.02 | 6.26% |
| 77.32 | -2.00% | 16.78 | 11.25% |
| 76.53 | -3.00% | 17.54 | 16.33% |
| 75.74 | -4.00% | 18.33 | 21.53% |
| 74.96 | -5.00% | 19.13 | 26.84% |
| 74.17 | -6.00% | 19.94 | 32.26% |
| 73.38 | -7.00% | 20.78 | 37.80% |
| 72.59 | -8.00% | 21.63 | 43.46% |
| 71.80 | -9.00% | 22.51 | 49.25% |
| 71.01 | -10.00% | 23.40 | 55.17% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 16.44 | 9.00% | 77.67 | -1.55% |
| 16.29 | 8.00% | 77.83 | -1.35% |
| 16.14 | 7.00% | 77.99 | -1.15% |
| 15.98 | 6.00% | 78.15 | -0.95% |
| 15.83 | 5.00% | 78.31 | -0.74% |
| 15.68 | 4.00% | 78.47 | -0.54% |
| 15.53 | 3.00% | 78.64 | -0.34% |
| 15.38 | 2.00% | 78.80 | -0.13% |
| 15.08 | 0.00% | 78.90 | 0.00% |
| 15.23 | 1.00% | 78.96 | 0.08% |
| 14.93 | -1.00% | 79.29 | 0.49% |
| 14.78 | -2.00% | 79.45 | 0.70% |
| 14.63 | -3.00% | 79.62 | 0.91% |
| 14.48 | -4.00% | 79.79 | 1.12% |
| 14.33 | -5.00% | 79.95 | 1.33% |
| 14.18 | -6.00% | 80.12 | 1.55% |
| 14.02 | -7.00% | 80.29 | 1.76% |
| 13.87 | -8.00% | 80.46 | 1.98% |
| 13.72 | -9.00% | 80.63 | 2.19% |
| Desarrollo TIR 15.29% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(75/360)] | 3.49 | i |
| 2024-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(75/360)] | 7.47 | k |
| 2025-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(255/360)] | 2.96 | i |
| 2025-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(255/360)] | 11.60 | k |
| 2025-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(435/360)] | 2.30 | i |
| 2025-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(435/360)] | 10.80 | k |
| 2026-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(615/360)] | 1.71 | i |
| 2026-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(615/360)] | 10.06 | k |
| 2026-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(795/360)] | 1.19 | i |
| 2026-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(795/360)] | 9.37 | k |
| 2027-06-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(975/360)] | 0.74 | i |
| 2027-06-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(975/360)] | 8.73 | k |
| 2027-12-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(1155/360)] | 0.35 | i |
| 2027-12-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(1155/360)] | 8.13 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (180/360)) x 1.00 x 0.825 x 100.00 x 1.03 x (105/180) | 2.10 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (75 / 360) | 0.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(75/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(75/360)] | 10.97 | 0.14 | 0.03 | ki | |
| 2025-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (255 / 360) | 0.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(255/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(255/360)] | 14.56 | 0.18 | 0.13 | ki | |
| 2025-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (435 / 360) | 1.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(435/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(435/360)] | 13.10 | 0.17 | 0.20 | ki | |
| 2026-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (615 / 360) | 1.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(615/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(615/360)] | 11.77 | 0.15 | 0.25 | ki | |
| 2026-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (795 / 360) | 2.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(795/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(795/360)] | 10.56 | 0.13 | 0.30 | ki | |
| 2027-06-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (975 / 360) | 2.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(975/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(975/360)] | 9.47 | 0.12 | 0.33 | ki | |
| 2027-12-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1155 / 360) | 3.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(1155/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(1155/360)] | 8.47 | 0.11 | 0.34 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.58 | 1.58 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.58)/(1 + 15.29/100) | 1.37 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (78.73 - 79.06 )/( 2 x 78.9 x 0.01) | 0.21 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (75 / 360) ^ 2 + (75 / 360) | 0.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(75/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(75/360)] | 10.97 | 2.76 | ki |
| 2025-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (255 / 360) ^ 2 + (255 / 360) | 1.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(255/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(255/360)] | 14.56 | 17.61 | ki |
| 2025-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (435 / 360) ^ 2 + (435 / 360) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(435/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 62.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(435/360)] | 13.10 | 34.95 | ki |
| 2026-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (615 / 360) ^ 2 + (615 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(615/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(615/360)] | 11.77 | 54.46 | ki |
| 2026-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (795 / 360) ^ 2 + (795 / 360) | 7.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(795/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 37.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(795/360)] | 10.56 | 74.85 | ki |
| 2027-06-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (975 / 360) ^ 2 + (975 / 360) | 10.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(975/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(975/360)] | 9.47 | 95.10 | ki |
| 2027-12-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1155 / 360) ^ 2 + (1155 / 360) | 13.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.125 x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(1155/360)]+[(0.085 x (180/360)) x 12.50% x 100.00 x 1.03]/[(1+15.29)^(1155/360)] | 8.47 | 114.40 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [78.9 x ((1 + 15.2873125) ^ 2)]] x 394.14] | 3.76 |
| F. de Emision | 2021-06-01 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-12-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital será abonado en 10 cuotas semestrales que se calcularán de la siguiente manera: a) Las cuotas pagaderas el 01.06.2023 y el 01.12.2023 serán iguales al 5% del capital. b) Las cuotas pagaderas el 01.06.2024 y el 01.12.2024 serán iguales al 7,5% del capital. c) Las cuotas pagaderas desde el 01.06.2025 (inclusive) hasta la fecha de vencimiento (inclusive) serán iguales 12,50% | ||
| Interes | Devengarán intereses semestralmente de la siguiente manera: a) Desde el 24.02.2021 (inclusive) hasta el 01.06.2021 (exclusive): 4% nominal anual, b) Desde el 01.06.2021 (inclusive) hasta el 01.06.2022 (exclusive): 5% nominal anual, y c) Desde el 01.06.2022 (inclusive) hasta el 01.12.2027 (exclusive): 8,50% nominal anual. La primera fecha de pago será el 01.06.2021. | ||
| Frecuencia | Semestral | ||
| ISIN | USP8388TAB00 |