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Letras del Tesoro de Neuquen. Serie 1. Clase I. Tasa Fija 9.25%. USD. Vto. 04-2026

Cambiar

Fecha	Valor Residual	Cap.Actualizado	Interes	Capital	Cupon
2024-07-19	100.00	100.00	7.07	0.00	7.07
2024-10-19	100.00	100.00	2.38	0.00	2.38
2025-01-19	100.00	100.00	2.38	0.00	2.38
2025-04-19	100.00	100.00	2.33	0.00	2.33
2025-07-19	75.00	75.00	2.36	25.00	27.36
2025-10-19	50.00	50.00	1.79	25.00	26.79
2026-01-19	25.00	25.00	1.19	25.00	26.19
2026-04-19	0.00	0.00	0.58	25.00	25.58

Datos
Simbolo	BNA6D	Valor Tecnico	102.32	Semana TIR	15.95%
Emisor	Pcia. NeuquenPcia. Neuquen	Valor Residual	100.00%	Mes TIR	-0.14%
Tipo	Provincial	Paridad	102.71%	Semestre TIR	-1.16%
País	Argentina	TIR	7.05%	1ero Enero TIR	15.36%
Mercado	BYMA	Macaulay Dur.	1.06	Año TIR	S/D
Moneda	USD	Modified Dur.	0.99	Semana Precio	-0.85%
Fecha/Hora	2024-10-17 16:45:52	Effective Dur.	0.07	Mes Precio	0.57%
Volumen	4786	Convexidad	2.01	Semestre Precio	-3.04%
Precio	105.10	Int. Corrido	2.32	1ero Enero Precio	-2.69%
Variación	-1.22%	Cupon	2.38	Año Precio	S/D

Resetear a fecha actual

Resetear a precio actual

Graficos

Sensibilidad

Desarrollo

Simulador

Emision

Sensibilidad Precio
Precio	Variación Precio	TIR	Variación TIR
115.61	10.00%	-2.11	-129.91%
114.56	9.00%	-1.27	-118.01%
113.51	8.00%	-0.42	-105.89%
112.46	7.00%	0.46	-93.54%
111.41	6.00%	1.34	-80.95%
110.35	5.00%	2.25	-68.12%
109.30	4.00%	3.17	-55.04%
108.25	3.00%	4.11	-41.70%
107.20	2.00%	5.07	-28.07%
106.15	1.00%	6.05	-14.19%
105.10	0.00%	7.05	0.00%
104.05	-1.00%	8.07	14.45%
103.00	-2.00%	9.11	29.22%
101.95	-3.00%	10.17	44.31%
100.90	-4.00%	11.26	59.72%
99.84	-5.00%	12.37	75.46%
98.79	-6.00%	13.50	91.55%
97.74	-7.00%	14.66	107.98%
96.69	-8.00%	15.85	124.81%
95.64	-9.00%	17.06	142.00%
94.59	-10.00%	18.30	159.58%

Sensibilidad TIR
TIR	Variación TIR	Precio	Variación Precio
7.68	9.00%	104.44	-0.63%
7.61	8.00%	104.51	-0.56%
7.54	7.00%	104.59	-0.49%
7.47	6.00%	104.66	-0.42%
7.40	5.00%	104.73	-0.35%
7.33	4.00%	104.81	-0.28%
7.26	3.00%	104.88	-0.21%
7.19	2.00%	104.95	-0.14%
7.12	1.00%	105.03	-0.07%
7.05	0.00%	105.10	0.00%
6.98	-1.00%	105.17	0.07%
6.91	-2.00%	105.25	0.14%
6.84	-3.00%	105.32	0.21%
6.77	-4.00%	105.39	0.28%
6.70	-5.00%	105.47	0.35%
6.63	-6.00%	105.54	0.42%
6.56	-7.00%	105.61	0.49%
6.49	-8.00%	105.69	0.56%
6.42	-9.00%	105.76	0.63%

Desarrollo TIR

Desarrollo TIR 7.05%
Fecha	Formula	Operacion	Factor	Tipo
2024-10-19	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (92/366)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(2/366)]	2.37	i
2025-01-19	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(94/365)]	2.34	i
2025-04-19	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(184/365)]	2.25	i
2025-07-19	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(275/365)]	2.24	i
2025-07-19	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(275/365)]	23.75	k
2025-10-19	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (92/365)) x 75.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(367/365)]	1.67	i
2025-10-19	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(367/365)]	23.34	k
2026-01-19	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (92/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(459/365)]	1.09	i
2026-01-19	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(459/365)]	22.95	k
2026-04-19	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (90/365)) x 25.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(549/365)]	0.53	i
2026-04-19	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(549/365)]	22.57	k

Desarrollo Interes Corrido

Desarrollo Interes Corrido
Fecha	Formula	Operacion	Interes Corrido
2024-10-17	(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones)	(0.0945 x (92/366)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (90/92)	2.32

Desarrollo Duracion Macaulay

Desarrollo Duracion Macaulay
Fecha	Per. Ponderados Formula	Per. Pond. Operacion	Periodos Ponderados	Factor Formula	Factor Operacion	Factor	Factor/Precio	Factor/Precio x Num. Periodos	Cap. o Int.
2024-10-19	(Dias para cupon / Dias Año)	(2 / 366)	0.01	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (92/366)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(2/366)]	2.37	0.02	0.00	i
2025-01-19	(Dias para cupon / Dias Año)	(94 / 365)	0.26	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(94/365)]	2.34	0.02	0.01	i
2025-04-19	(Dias para cupon / Dias Año)	(184 / 365)	0.50	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(184/365)]	2.25	0.02	0.01	i
2025-07-19	(Dias para cupon / Dias Año)	(275 / 365)	0.75	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(275/365)]+[(0.0945 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(275/365)]	25.99	0.25	0.19	ki
2025-10-19	(Dias para cupon / Dias Año)	(367 / 365)	1.01	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(367/365)]+[(0.0945 x (92/365)) x 75.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(367/365)]	25.01	0.24	0.24	ki
2026-01-19	(Dias para cupon / Dias Año)	(459 / 365)	1.26	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(459/365)]+[(0.0945 x (92/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(459/365)]	24.04	0.23	0.29	ki
2026-04-19	(Dias para cupon / Dias Año)	(549 / 365)	1.50	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(549/365)]+[(0.0945 x (90/365)) x 25.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(549/365)]	23.09	0.22	0.33	ki

Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final
Formula	Operacion	Duracion Macaulay
Suma Factores	1.06	1.06

Desarrollo Duracion Modificada

Desarrollo Duracion Modificada
Formula	Operacion	Duracion Modificada
(Macaulay Duration)/(1 + TIR)	(1.06)/(1 + 7.05/100)	0.99

Desarrollo Duracion Efectiva

Desarrollo Duracion Efectiva
Formula	Operacion	Duracion Efectiva
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR)	(105.03 - 105.17 )/( 2 x 105.1 x 0.01)	0.07

Desarrollo Convexidad

Desarrollo Convexidad Suma Factores
Fecha	Formula n2+n	Operacion n2+n	Factor n2+n	Formula VAN	Operacion VAN	Factor VAN	Formula n2+n X Factor VAN	Cap. o Int.
2024-10-19	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2 / 366) ^ 2 + (2 / 366)	0.01	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (92/366)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(2/366)]	2.37	0.01	i
2025-01-19	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(94 / 365) ^ 2 + (94 / 365)	0.32	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(94/365)]	2.34	0.76	i
2025-04-19	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(184 / 365) ^ 2 + (184 / 365)	0.76	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0945 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(184/365)]	2.25	1.71	i
2025-07-19	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(275 / 365) ^ 2 + (275 / 365)	1.32	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(275/365)]+[(0.0945 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(275/365)]	25.99	34.33	ki
2025-10-19	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(367 / 365) ^ 2 + (367 / 365)	2.02	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(367/365)]+[(0.0945 x (92/365)) x 75.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(367/365)]	25.01	50.44	ki
2026-01-19	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(459 / 365) ^ 2 + (459 / 365)	2.84	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(459/365)]+[(0.0945 x (92/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(459/365)]	24.04	68.25	ki
2026-04-19	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(549 / 365) ^ 2 + (549 / 365)	3.77	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+7.05)^(549/365)]+[(0.0945 x (90/365)) x 25.00% x 100.00]/[(1+7.05)^(549/365)]	23.09	86.97	ki

Formula Convexidad Valor Final
Formula	Operacion	Convexidad
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores]	[1 / [105.1 x ((1 + 7.0486875000001) ^ 2)]] x 242.47]	2.01

Recalcula todos las metricas y desarrollos al cierre de la fecha ingresada

Calcula una serie de metricas a la fecha actual sobre el precio ingresado

F. de Emision		2023-10-19
F. de Vencimiento		2026-04-19
Ajuste
Dias previos para calculo ajuste o interes
Capital		El capital de las Letras Serie I Clase 1 será amortizado en cuatro (4) cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, a abonarse: el 19 de julio de 2025; el 19 de octubre de 2025; el 19 de enero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 19 de abril de 2026. En caso de que la Fecha de Vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto, como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.
Interes		Tasa 9,45%
Frecuencia		Los intereses se pagarán de la siguiente forma, por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación: (i) el primer pago operará al noveno mes (inclusive) contando desde la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), es decir, el 19 de julio de 2024; y (ii) luego de esa fecha, los intereses se pagarán trimestralmente en las siguientes fechas: el 19 de octubre de 2024, el 19 de enero de 2025, el 19 de abril de 2025, el 19 de julio de 2025, el 19 de octubre de 2025, el 19 de enero de 2026, y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 19 de abril de 2026.
ISIN		AR0700643700

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