| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 93.75 | 121382.81 | 2994.11 | 8092.19 | 11086.30 |
| 2024-11-16 | 87.50 | 95882.50 | 2375.66 | 6848.75 | 9224.41 |
| 2025-02-16 | 81.25 | 87674.44 | 2183.43 | 6744.19 | 8927.62 |
| 2025-05-16 | 75.00 | 80930.25 | 2027.47 | 6744.19 | 8771.66 |
| 2025-08-16 | 68.75 | 74186.06 | 1871.51 | 6744.19 | 8615.70 |
| 2025-11-16 | 62.50 | 67441.88 | 1715.55 | 6744.19 | 8459.74 |
| 2026-02-16 | 56.25 | 60697.69 | 1559.59 | 6744.19 | 8303.78 |
| 2026-05-16 | 50.00 | 53953.50 | 1403.63 | 6744.19 | 8147.82 |
| 2026-08-16 | 43.75 | 47209.31 | 1247.67 | 6744.19 | 7991.86 |
| 2026-11-16 | 37.50 | 40465.12 | 1091.72 | 6744.19 | 7835.90 |
| 2027-02-16 | 31.25 | 33720.94 | 935.76 | 6744.19 | 7679.94 |
| 2027-05-16 | 25.00 | 26976.75 | 779.80 | 6744.19 | 7523.98 |
| 2027-08-16 | 18.75 | 20232.56 | 623.84 | 6744.19 | 7368.02 |
| 2027-11-16 | 12.50 | 13488.38 | 467.88 | 6744.19 | 7212.07 |
| 2028-02-16 | 6.25 | 6744.19 | 311.92 | 6744.19 | 7056.11 |
| 2028-05-16 | 0.00 | 0.00 | 155.96 | 6744.19 | 6900.15 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | CRCJO | Valor Tecnico | 94564.19 | Semana TIR | -40.03% |
| Emisor | Celulosa Argentina S.A.Celulosa Argentina S.A. | Valor Residual | 87.50% | Mes TIR | -16.18% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.71% | Semestre TIR | 34.38% |
| País | Argentina | TIR | 7.25% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.71 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.59 | Semana Precio | -3.35% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:54:17 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | -12.67% |
| Volumen | 31263 | Convexidad | 4.89 | Semestre Precio | -23.68% |
| Precio | 98070.00 | Int. Corrido | 145.56 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.58% | Cupon | 8927.62 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 107877.00 | 10.00% | 1.52 | -79.05% |
| 106896.30 | 9.00% | 2.05 | -71.77% |
| 105915.60 | 8.00% | 2.58 | -64.36% |
| 104934.90 | 7.00% | 3.13 | -56.82% |
| 103954.20 | 6.00% | 3.69 | -49.13% |
| 102973.50 | 5.00% | 4.25 | -41.33% |
| 101992.80 | 4.00% | 4.83 | -33.36% |
| 101012.10 | 3.00% | 5.42 | -25.26% |
| 100031.40 | 2.00% | 6.02 | -16.99% |
| 99050.70 | 1.00% | 6.63 | -8.57% |
| 98070.00 | 0.00% | 7.25 | 0.00% |
| 97089.30 | -1.00% | 7.88 | 8.74% |
| 96108.60 | -2.00% | 8.53 | 17.67% |
| 95127.90 | -3.00% | 9.19 | 26.76% |
| 94147.20 | -4.00% | 9.86 | 36.04% |
| 93166.50 | -5.00% | 10.55 | 45.51% |
| 92185.80 | -6.00% | 11.25 | 55.18% |
| 91205.10 | -7.00% | 11.97 | 65.04% |
| 90224.40 | -8.00% | 12.70 | 75.12% |
| 89243.70 | -9.00% | 13.44 | 85.43% |
| 88263.00 | -10.00% | 14.21 | 95.94% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.90 | 9.00% | 97060.49 | -1.03% |
| 7.83 | 8.00% | 97171.60 | -0.92% |
| 7.76 | 7.00% | 97282.96 | -0.80% |
| 7.68 | 6.00% | 97394.56 | -0.69% |
| 7.61 | 5.00% | 97506.41 | -0.57% |
| 7.54 | 4.00% | 97618.51 | -0.46% |
| 7.47 | 3.00% | 97730.86 | -0.35% |
| 7.39 | 2.00% | 97843.46 | -0.23% |
| 7.32 | 1.00% | 97956.31 | -0.12% |
| 7.25 | 0.00% | 98070.00 | 0.00% |
| 7.18 | -1.00% | 98182.76 | 0.11% |
| 7.11 | -2.00% | 98296.37 | 0.23% |
| 7.03 | -3.00% | 98410.23 | 0.35% |
| 6.96 | -4.00% | 98524.34 | 0.46% |
| 6.89 | -5.00% | 98638.71 | 0.58% |
| 6.82 | -6.00% | 98753.34 | 0.70% |
| 6.74 | -7.00% | 98868.22 | 0.81% |
| 6.67 | -8.00% | 98983.36 | 0.93% |
| 6.60 | -9.00% | 99098.75 | 1.05% |
| Desarrollo TIR 7.25% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 87.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(84/360)] | 2148.06 | i |
| 2025-02-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(84/360)] | 6634.94 | k |
| 2025-05-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 81.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(174/360)] | 1960.03 | i |
| 2025-05-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(174/360)] | 6519.85 | k |
| 2025-08-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 75.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(264/360)] | 1777.88 | i |
| 2025-08-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(264/360)] | 6406.76 | k |
| 2025-11-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 68.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(354/360)] | 1601.45 | i |
| 2025-11-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(354/360)] | 6295.63 | k |
| 2026-02-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 62.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(444/360)] | 1430.61 | i |
| 2026-02-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(444/360)] | 6186.42 | k |
| 2026-05-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 56.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(534/360)] | 1265.22 | i |
| 2026-05-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(534/360)] | 6079.11 | k |
| 2026-08-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 50.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(624/360)] | 1105.13 | i |
| 2026-08-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(624/360)] | 5973.67 | k |
| 2026-11-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 43.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(714/360)] | 950.21 | i |
| 2026-11-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(714/360)] | 5870.05 | k |
| 2027-02-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 37.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(804/360)] | 800.34 | i |
| 2027-02-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(804/360)] | 5768.23 | k |
| 2027-05-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 31.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(894/360)] | 655.38 | i |
| 2027-05-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(894/360)] | 5668.17 | k |
| 2027-08-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 25.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(984/360)] | 515.21 | i |
| 2027-08-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(984/360)] | 5569.85 | k |
| 2027-11-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 18.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1074/360)] | 379.71 | i |
| 2027-11-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1074/360)] | 5473.24 | k |
| 2028-02-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 12.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1164/360)] | 248.75 | i |
| 2028-02-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1164/360)] | 5378.30 | k |
| 2028-05-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0925 x (90/360)) x 6.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1254/360)] | 122.22 | i |
| 2028-05-16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1254/360)] | 5285.01 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0925 x (90/360)) x 1.00 x 0.875 x 100.00 x 1079.07 x (6/90) | 145.56 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (84 / 360) | 0.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(84/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 87.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(84/360)] | 8783.01 | 0.09 | 0.02 | ki | |
| 2025-05-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (174 / 360) | 0.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(174/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 81.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(174/360)] | 8479.89 | 0.09 | 0.04 | ki | |
| 2025-08-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (264 / 360) | 0.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(264/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 75.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(264/360)] | 8184.65 | 0.08 | 0.06 | ki | |
| 2025-11-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (354 / 360) | 0.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(354/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 68.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(354/360)] | 7897.10 | 0.08 | 0.08 | ki | |
| 2026-02-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (444 / 360) | 1.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(444/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 62.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(444/360)] | 7617.06 | 0.08 | 0.10 | ki | |
| 2026-05-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (534 / 360) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(534/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 56.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(534/360)] | 7344.36 | 0.07 | 0.11 | ki | |
| 2026-08-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (624 / 360) | 1.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(624/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 50.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(624/360)] | 7078.83 | 0.07 | 0.13 | ki | |
| 2026-11-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (714 / 360) | 1.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(714/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 43.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(714/360)] | 6820.30 | 0.07 | 0.14 | ki | |
| 2027-02-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (804 / 360) | 2.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(804/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 37.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(804/360)] | 6568.61 | 0.07 | 0.15 | ki | |
| 2027-05-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (894 / 360) | 2.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(894/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 31.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(894/360)] | 6323.60 | 0.06 | 0.16 | ki | |
| 2027-08-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (984 / 360) | 2.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(984/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 25.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(984/360)] | 6085.11 | 0.06 | 0.17 | ki | |
| 2027-11-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1074 / 360) | 2.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1074/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 18.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1074/360)] | 5853.00 | 0.06 | 0.18 | ki | |
| 2028-02-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1164 / 360) | 3.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1164/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 12.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1164/360)] | 5627.10 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-05-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1254 / 360) | 3.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1254/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 6.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1254/360)] | 5407.28 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.71 | 1.71 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.71)/(1 + 7.25/100) | 1.59 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (97956.80 - 98183.25 )/( 2 x 98070 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (84 / 360) ^ 2 + (84 / 360) | 0.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(84/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 87.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(84/360)] | 8783.01 | 2527.55 | ki |
| 2025-05-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (174 / 360) ^ 2 + (174 / 360) | 0.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(174/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 81.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(174/360)] | 8479.89 | 6079.61 | ki |
| 2025-08-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (264 / 360) ^ 2 + (264 / 360) | 1.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(264/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 75.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(264/360)] | 8184.65 | 10403.60 | ki |
| 2025-11-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (354 / 360) ^ 2 + (354 / 360) | 1.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(354/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 68.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(354/360)] | 7897.10 | 15401.54 | ki |
| 2026-02-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (444 / 360) ^ 2 + (444 / 360) | 2.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(444/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 62.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(444/360)] | 7617.06 | 20980.77 | ki |
| 2026-05-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (534 / 360) ^ 2 + (534 / 360) | 3.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(534/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 56.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(534/360)] | 7344.36 | 27053.77 | ki |
| 2026-08-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (624 / 360) ^ 2 + (624 / 360) | 4.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(624/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 50.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(624/360)] | 7078.83 | 33537.93 | ki |
| 2026-11-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (714 / 360) ^ 2 + (714 / 360) | 5.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(714/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 43.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(714/360)] | 6820.30 | 40355.34 | ki |
| 2027-02-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (804 / 360) ^ 2 + (804 / 360) | 7.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(804/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 37.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(804/360)] | 6568.61 | 47432.67 | ki |
| 2027-05-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (894 / 360) ^ 2 + (894 / 360) | 8.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(894/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 31.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(894/360)] | 6323.60 | 54700.90 | ki |
| 2027-08-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (984 / 360) ^ 2 + (984 / 360) | 10.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(984/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 25.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(984/360)] | 6085.11 | 62095.19 | ki |
| 2027-11-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1074 / 360) ^ 2 + (1074 / 360) | 11.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1074/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 18.75% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1074/360)] | 5853.00 | 69554.72 | ki |
| 2028-02-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1164 / 360) ^ 2 + (1164 / 360) | 13.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1164/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 12.50% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1164/360)] | 5627.10 | 77022.49 | ki |
| 2028-05-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1254 / 360) ^ 2 + (1254 / 360) | 15.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0625 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1254/360)]+[(0.0925 x (90/360)) x 6.25% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.25)^(1254/360)] | 5407.28 | 84445.18 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [98070 x ((1 + 7.2496875000001) ^ 2)]] x 551591.26] | 4.89 |
| F. de Emision | 2024-05-16 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-05-16 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | : El capital de las Obligaciones Negociables Clase 18 será amortizado en 16 (dieciséis) cuotas trimestrales y consecutivas, de conformidad con el siguiente cronograma: (i) 6,25% el 16 de agosto de 2024; (ii) 6,25% el 16 de noviembre de 2024; (iii) 6,25% el 16 de febrero de 2025; (iv) 6,25% el 16 de mayo de 2025; (v) 6,25% el 16 de agosto de 2025; (vi) 6,25% el 16 de noviembre de 2025; (vii) 6,25% el 16 de febrero de 2026; (viii) 6,25% el 16 de mayo 2026; (ix) 6,25% el 16 de agosto de 2026; (x) 6,25% el 16 de noviembre de 2026; (xi) 6,25% el 16 de febrero de 2027; (xii) 6,25% el 16 de mayo de 2027; (xiii) 6,25% el 16 de agosto de 2027; (xiv) 6,25% el 16 de noviembre de 2027; (xv) 6,25% el 16 de febrero 2028; (xvi) 6,25% el 16 de mayo de 2028 | ||
| Interes | Tasa de interes:9.25% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 16 de agosto de 2024, 16 de noviembre de 2024, 16 de febrero de 2025, 16 de mayo de 2025, 16 de agosto de 2025, 16 de noviembre de 2025, 16 de febrero de 2026, 16 de mayo de 2026, 16 de agosto de 2026, 16 de noviembre de 2026, 16 de febrero de 2027, 16 de mayo de 2027, 16 de agosto de 2027, 16 de noviembre de 2027, 16 de febrero de 2028 y 16 de mayo de 2028. | ||
| ISIN | AR0904133144 |