| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 100.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 100.00 | 104.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCUD | Valor Tecnico | 104.76 | Semana TIR | -66.91% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -19.24% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.33% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.38% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.37 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.29 | Semana Precio | 17.34% |
| Fecha/Hora | 2024-09-05 16:56:53 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | 2.63% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.99 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 109.30 | Int. Corrido | 4.76 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.79 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 120.23 | 10.00% | -0.74 | -111.63% |
| 119.14 | 9.00% | -0.08 | -101.29% |
| 118.04 | 8.00% | 0.59 | -90.79% |
| 116.95 | 7.00% | 1.27 | -80.11% |
| 115.86 | 6.00% | 1.96 | -69.24% |
| 114.77 | 5.00% | 2.67 | -58.21% |
| 113.67 | 4.00% | 3.38 | -46.96% |
| 112.58 | 3.00% | 4.11 | -35.53% |
| 111.49 | 2.00% | 4.86 | -23.90% |
| 110.39 | 1.00% | 5.61 | -12.06% |
| 109.30 | 0.00% | 6.38 | 0.00% |
| 108.21 | -1.00% | 7.16 | 12.28% |
| 107.11 | -2.00% | 7.96 | 24.77% |
| 106.02 | -3.00% | 8.77 | 37.50% |
| 104.93 | -4.00% | 9.60 | 50.47% |
| 103.83 | -5.00% | 10.44 | 63.69% |
| 102.74 | -6.00% | 11.30 | 77.16% |
| 101.65 | -7.00% | 12.18 | 90.89% |
| 100.56 | -8.00% | 13.07 | 104.89% |
| 99.46 | -9.00% | 13.98 | 119.17% |
| 98.37 | -10.00% | 14.91 | 133.74% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.95 | 9.00% | 108.50 | -0.74% |
| 6.89 | 8.00% | 108.58 | -0.65% |
| 6.83 | 7.00% | 108.67 | -0.57% |
| 6.76 | 6.00% | 108.76 | -0.49% |
| 6.70 | 5.00% | 108.85 | -0.41% |
| 6.64 | 4.00% | 108.94 | -0.33% |
| 6.57 | 3.00% | 109.03 | -0.25% |
| 6.51 | 2.00% | 109.12 | -0.17% |
| 6.44 | 1.00% | 109.21 | -0.08% |
| 6.38 | 0.00% | 109.30 | 0.00% |
| 6.32 | -1.00% | 109.39 | 0.08% |
| 6.25 | -2.00% | 109.48 | 0.16% |
| 6.19 | -3.00% | 109.57 | 0.25% |
| 6.12 | -4.00% | 109.66 | 0.33% |
| 6.06 | -5.00% | 109.75 | 0.41% |
| 6.00 | -6.00% | 109.84 | 0.49% |
| 5.93 | -7.00% | 109.93 | 0.58% |
| 5.87 | -8.00% | 110.02 | 0.66% |
| 5.81 | -9.00% | 110.11 | 0.74% |
| Desarrollo TIR 6.38% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(1/365)] | 4.79 | i |
| 2025-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(182/365)] | 4.57 | i |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(366/365)] | 4.50 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(547/365)] | 4.29 | i |
| 2026-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.38)^(547/365)] | 91.15 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (183/184) | 4.76 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(1/365)] | 4.79 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (182 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(182/365)] | 4.57 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(366/365)] | 4.50 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (547 / 365) | 1.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.38)^(547/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(547/365)] | 95.44 | 0.87 | 1.31 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.37 | 1.37 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.37)/(1 + 6.38/100) | 1.29 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109.21 - 109.39 )/( 2 x 109.3 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(1/365)] | 4.79 | 0.01 | i |
| 2025-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (182 / 365) ^ 2 + (182 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(182/365)] | 4.57 | 3.41 | i |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(366/365)] | 4.50 | 9.04 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (547 / 365) ^ 2 + (547 / 365) | 3.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.38)^(547/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.38)^(547/365)] | 95.44 | 357.39 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [109.3 x ((1 + 6.3796875000001) ^ 2)]] x 369.85] | 2.99 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir el 8 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Clase XXVIII: 9,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII se pagarán semestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir, el 8 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | Sin Datos |