| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 100.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 100.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 100.00 | 104.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCUD | Valor Tecnico | 101.93 | Semana TIR | -24.57% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 16.71% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.07% | Semestre TIR | -0.22% |
| País | Argentina | TIR | 9.64% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.23 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.12 | Semana Precio | 3.76% |
| Fecha/Hora | 2024-11-15 15:02:00 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | -0.87% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.31 | Semestre Precio | 0.00% |
| Precio | 102.00 | Int. Corrido | 1.93 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.71 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.20 | 10.00% | 1.45 | -84.91% |
| 111.18 | 9.00% | 2.21 | -77.08% |
| 110.16 | 8.00% | 2.98 | -69.10% |
| 109.14 | 7.00% | 3.76 | -60.99% |
| 108.12 | 6.00% | 4.56 | -52.72% |
| 107.10 | 5.00% | 5.37 | -44.33% |
| 106.08 | 4.00% | 6.19 | -35.78% |
| 105.06 | 3.00% | 7.03 | -27.09% |
| 104.04 | 2.00% | 7.88 | -18.22% |
| 103.02 | 1.00% | 8.75 | -9.20% |
| 102.00 | 0.00% | 9.64 | 0.00% |
| 100.98 | -1.00% | 10.54 | 9.35% |
| 99.96 | -2.00% | 11.46 | 18.88% |
| 98.94 | -3.00% | 12.40 | 28.60% |
| 97.92 | -4.00% | 13.35 | 38.51% |
| 96.90 | -5.00% | 14.33 | 48.60% |
| 95.88 | -6.00% | 15.32 | 58.90% |
| 94.86 | -7.00% | 16.33 | 69.40% |
| 93.84 | -8.00% | 17.36 | 80.11% |
| 92.82 | -9.00% | 18.42 | 91.04% |
| 91.80 | -10.00% | 19.49 | 102.20% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.51 | 9.00% | 101.02 | -0.96% |
| 10.41 | 8.00% | 101.12 | -0.86% |
| 10.31 | 7.00% | 101.23 | -0.75% |
| 10.22 | 6.00% | 101.34 | -0.65% |
| 10.12 | 5.00% | 101.45 | -0.54% |
| 10.03 | 4.00% | 101.56 | -0.43% |
| 9.93 | 3.00% | 101.67 | -0.32% |
| 9.83 | 2.00% | 101.78 | -0.22% |
| 9.74 | 1.00% | 101.89 | -0.11% |
| 9.64 | 0.00% | 102.00 | 0.00% |
| 9.54 | -1.00% | 102.11 | 0.11% |
| 9.45 | -2.00% | 102.22 | 0.21% |
| 9.35 | -3.00% | 102.33 | 0.32% |
| 9.25 | -4.00% | 102.44 | 0.43% |
| 9.16 | -5.00% | 102.55 | 0.54% |
| 9.06 | -6.00% | 102.66 | 0.65% |
| 8.97 | -7.00% | 102.77 | 0.76% |
| 8.87 | -8.00% | 102.89 | 0.87% |
| 8.77 | -9.00% | 103.00 | 0.98% |
| Desarrollo TIR 9.64% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(107/365)] | 4.59 | i |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(291/365)] | 4.45 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(472/365)] | 4.18 | i |
| 2026-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+9.64)^(472/365)] | 88.78 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (74/181) | 1.93 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (107 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(107/365)] | 4.59 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (291 / 365) | 0.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(291/365)] | 4.45 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (472 / 365) | 1.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+9.64)^(472/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(472/365)] | 92.96 | 0.91 | 1.18 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.23 | 1.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.23)/(1 + 9.64/100) | 1.12 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.89 - 102.11 )/( 2 x 102 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (107 / 365) ^ 2 + (107 / 365) | 0.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(107/365)] | 4.59 | 1.74 | i |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (291 / 365) ^ 2 + (291 / 365) | 1.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(291/365)] | 4.45 | 6.38 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (472 / 365) ^ 2 + (472 / 365) | 2.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+9.64)^(472/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+9.64)^(472/365)] | 92.96 | 275.67 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102 x ((1 + 9.6386874999999) ^ 2)]] x 283.79] | 2.31 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir el 8 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Clase XXVIII: 9,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII se pagarán semestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir, el 8 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | Sin Datos |