| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 5959.91 | 0.00 | 5959.91 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 122315.00 | 5762.21 | 0.00 | 5762.21 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 114581.00 | 5487.33 | 0.00 | 5487.33 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 5397.86 | 114581.00 | 119978.86 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCUO | Valor Tecnico | 116459.81 | Semana TIR | -17.35% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 29.29% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 94.44% | Semestre TIR | 11.92% |
| País | Argentina | TIR | 17.77% | 1ero Enero TIR | 24.35% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.80 | Año TIR | 20.23% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.68 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 16:05:27 | Effective Dur. | 0.12 | Mes Precio | -17.29% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.05 | Semestre Precio | 2.51% |
| Precio | 109990.00 | Int. Corrido | 1878.81 | 1ero Enero Precio | -4.36% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5487.33 | Año Precio | 12.81% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 120989.00 | 10.00% | 4.62 | -74.03% |
| 119889.10 | 9.00% | 5.81 | -67.31% |
| 118789.20 | 8.00% | 7.03 | -60.46% |
| 117689.30 | 7.00% | 8.27 | -53.46% |
| 116589.40 | 6.00% | 9.54 | -46.31% |
| 115489.50 | 5.00% | 10.84 | -39.00% |
| 114389.60 | 4.00% | 12.17 | -31.54% |
| 113289.70 | 3.00% | 13.52 | -23.91% |
| 112189.80 | 2.00% | 14.91 | -16.12% |
| 111089.90 | 1.00% | 16.32 | -8.15% |
| 109990.00 | 0.00% | 17.77 | 0.00% |
| 108890.10 | -1.00% | 19.25 | 8.34% |
| 107790.20 | -2.00% | 20.77 | 16.87% |
| 106690.30 | -3.00% | 22.32 | 25.60% |
| 105590.40 | -4.00% | 23.91 | 34.54% |
| 104490.50 | -5.00% | 25.53 | 43.69% |
| 103390.60 | -6.00% | 27.20 | 53.06% |
| 102290.70 | -7.00% | 28.90 | 62.65% |
| 101190.80 | -8.00% | 30.65 | 72.49% |
| 100090.90 | -9.00% | 32.44 | 82.57% |
| 98991.00 | -10.00% | 34.28 | 92.90% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 19.37 | 9.00% | 108804.17 | -1.08% |
| 19.19 | 8.00% | 108934.54 | -0.96% |
| 19.01 | 7.00% | 109065.26 | -0.84% |
| 18.84 | 6.00% | 109196.34 | -0.72% |
| 18.66 | 5.00% | 109327.78 | -0.60% |
| 18.48 | 4.00% | 109459.58 | -0.48% |
| 18.30 | 3.00% | 109591.73 | -0.36% |
| 18.13 | 2.00% | 109724.25 | -0.24% |
| 17.95 | 1.00% | 109857.13 | -0.12% |
| 17.77 | 0.00% | 109990.00 | 0.00% |
| 17.59 | -1.00% | 110123.98 | 0.12% |
| 17.41 | -2.00% | 110257.96 | 0.24% |
| 17.24 | -3.00% | 110392.31 | 0.37% |
| 17.06 | -4.00% | 110527.03 | 0.49% |
| 16.88 | -5.00% | 110662.12 | 0.61% |
| 16.70 | -6.00% | 110797.58 | 0.73% |
| 16.53 | -7.00% | 110933.42 | 0.86% |
| 16.35 | -8.00% | 111069.64 | 0.98% |
| 16.17 | -9.00% | 111206.23 | 1.11% |
| Desarrollo TIR 17.77% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(121/365)] | 5197.72 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(302/365)] | 4714.63 | i |
| 2026-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(302/365)] | 100078.02 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (63/184) | 1878.81 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (121 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(121/365)] | 5197.70 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (302 / 365) | 0.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(302/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(302/365)] | 104791.92 | 0.95 | 0.79 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.80 | 0.80 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.80)/(1 + 17.77/100) | 0.68 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (109856.37 - 110123.24 )/( 2 x 109990.00 x 0.01) | 0.12 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (121 / 365) ^ 2 + (121 / 365) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(121/365)] | 5197.70 | 2294.29 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (302 / 365) ^ 2 + (302 / 365) | 1.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(302/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+17.77)^(302/365)] | 104791.92 | 158443.65 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [109990.00 x ((1 + 17.771) ^ 2)]] x 160737.94] | 1.05 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir el 8 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Clase XXVIII: 9,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII se pagarán semestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir, el 8 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | Sin Datos |