| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 5959.91 | 0.00 | 5959.91 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 107582.00 | 5068.14 | 0.00 | 5068.14 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 107582.00 | 5152.15 | 0.00 | 5152.15 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 5068.14 | 107582.00 | 112650.14 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCUO | Valor Tecnico | 109654.06 | Semana TIR | -22.97% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 33.64% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.23% | Semestre TIR | -59.36% |
| País | Argentina | TIR | 8.62% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.23 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.13 | Semana Precio | 0.45% |
| Fecha/Hora | 2024-11-15 16:01:11 | Effective Dur. | 0.10 | Mes Precio | -9.54% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.36 | Semestre Precio | 13.85% |
| Precio | 111000.00 | Int. Corrido | 2072.06 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5068.14 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 122100.00 | 10.00% | 0.51 | -94.05% |
| 120990.00 | 9.00% | 1.26 | -85.37% |
| 119880.00 | 8.00% | 2.02 | -76.54% |
| 118770.00 | 7.00% | 2.80 | -67.54% |
| 117660.00 | 6.00% | 3.59 | -58.41% |
| 116550.00 | 5.00% | 4.39 | -49.11% |
| 115440.00 | 4.00% | 5.20 | -39.64% |
| 114330.00 | 3.00% | 6.03 | -30.00% |
| 113220.00 | 2.00% | 6.88 | -20.19% |
| 112110.00 | 1.00% | 7.74 | -10.20% |
| 111000.00 | 0.00% | 8.62 | 0.00% |
| 109890.00 | -1.00% | 9.51 | 10.34% |
| 108780.00 | -2.00% | 10.42 | 20.90% |
| 107670.00 | -3.00% | 11.35 | 31.67% |
| 106560.00 | -4.00% | 12.29 | 42.63% |
| 105450.00 | -5.00% | 13.26 | 53.82% |
| 104340.00 | -6.00% | 14.24 | 65.22% |
| 103230.00 | -7.00% | 15.24 | 76.85% |
| 102120.00 | -8.00% | 16.27 | 88.71% |
| 101010.00 | -9.00% | 17.31 | 100.82% |
| 99900.00 | -10.00% | 18.38 | 113.17% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.40 | 9.00% | 110031.96 | -0.87% |
| 9.31 | 8.00% | 110138.41 | -0.78% |
| 9.22 | 7.00% | 110245.05 | -0.68% |
| 9.14 | 6.00% | 110351.88 | -0.58% |
| 9.05 | 5.00% | 110458.90 | -0.49% |
| 8.96 | 4.00% | 110566.12 | -0.39% |
| 8.88 | 3.00% | 110673.53 | -0.29% |
| 8.79 | 2.00% | 110781.13 | -0.20% |
| 8.71 | 1.00% | 110888.92 | -0.10% |
| 8.62 | 0.00% | 111000.00 | 0.00% |
| 8.53 | -1.00% | 111105.09 | 0.09% |
| 8.45 | -2.00% | 111213.47 | 0.19% |
| 8.36 | -3.00% | 111322.04 | 0.29% |
| 8.28 | -4.00% | 111430.81 | 0.39% |
| 8.19 | -5.00% | 111539.78 | 0.49% |
| 8.10 | -6.00% | 111648.94 | 0.58% |
| 8.02 | -7.00% | 111758.30 | 0.68% |
| 7.93 | -8.00% | 111867.86 | 0.78% |
| 7.84 | -9.00% | 111977.61 | 0.88% |
| Desarrollo TIR 8.62% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(107/365)] | 4946.77 | i |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(291/365)] | 4823.46 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(472/365)] | 4554.20 | i |
| 2026-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(472/365)] | 96672.47 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (74/181) | 2072.06 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (107 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(107/365)] | 4946.80 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (291 / 365) | 0.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(291/365)] | 4823.54 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (472 / 365) | 1.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(472/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(472/365)] | 101229.46 | 0.91 | 1.18 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.23 | 1.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.23)/(1 + 8.62/100) | 1.13 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (110891.84 - 111107.97 )/( 2 x 111000 x 0.01) | 0.10 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (107 / 365) ^ 2 + (107 / 365) | 0.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(107/365)] | 4946.80 | 1875.27 | i |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (291 / 365) ^ 2 + (291 / 365) | 1.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(291/365)] | 4823.54 | 6911.58 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (472 / 365) ^ 2 + (472 / 365) | 2.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(472/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+8.62)^(472/365)] | 101229.46 | 300184.77 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111000 x ((1 + 8.6176874999999) ^ 2)]] x 308971.62] | 2.36 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir el 8 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Clase XXVIII: 9,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII se pagarán semestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir, el 8 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | Sin Datos |