| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 5959.91 | 0.00 | 5959.91 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 121458.00 | 5721.84 | 0.00 | 5721.84 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 121458.00 | 5816.67 | 0.00 | 5816.67 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 5721.84 | 121458.00 | 127179.84 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MRCUO | Valor Tecnico | 121710.90 | Semana TIR | -11.09% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -63.27% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.41% | Semestre TIR | -48.64% |
| País | Argentina | TIR | 5.69% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.41 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.33 | Semana Precio | 0.20% |
| Fecha/Hora | 2024-09-12 13:14:31 | Effective Dur. | 0.08 | Mes Precio | 2.31% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 3.08 | Semestre Precio | 28.30% |
| Precio | 128300.00 | Int. Corrido | 252.90 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5721.84 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 141130.00 | 10.00% | -1.21 | -121.31% |
| 139847.00 | 9.00% | -0.57 | -110.04% |
| 138564.00 | 8.00% | 0.08 | -98.61% |
| 137281.00 | 7.00% | 0.74 | -86.97% |
| 135998.00 | 6.00% | 1.41 | -75.16% |
| 134715.00 | 5.00% | 2.10 | -63.15% |
| 133432.00 | 4.00% | 2.79 | -50.93% |
| 132149.00 | 3.00% | 3.50 | -38.52% |
| 130866.00 | 2.00% | 4.22 | -25.90% |
| 129583.00 | 1.00% | 4.95 | -13.04% |
| 128300.00 | 0.00% | 5.69 | 0.00% |
| 127017.00 | -1.00% | 6.45 | 13.32% |
| 125734.00 | -2.00% | 7.22 | 26.85% |
| 124451.00 | -3.00% | 8.00 | 40.62% |
| 123168.00 | -4.00% | 8.80 | 54.65% |
| 121885.00 | -5.00% | 9.61 | 68.92% |
| 120602.00 | -6.00% | 10.44 | 83.46% |
| 119319.00 | -7.00% | 11.28 | 98.28% |
| 118036.00 | -8.00% | 12.14 | 113.36% |
| 116753.00 | -9.00% | 13.02 | 128.75% |
| 115470.00 | -10.00% | 13.91 | 144.43% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.20 | 9.00% | 127430.64 | -0.68% |
| 6.15 | 8.00% | 127526.90 | -0.60% |
| 6.09 | 7.00% | 127623.29 | -0.53% |
| 6.03 | 6.00% | 127719.80 | -0.45% |
| 5.97 | 5.00% | 127816.44 | -0.38% |
| 5.92 | 4.00% | 127913.20 | -0.30% |
| 5.86 | 3.00% | 128010.10 | -0.23% |
| 5.80 | 2.00% | 128107.12 | -0.15% |
| 5.75 | 1.00% | 128204.27 | -0.07% |
| 5.69 | 0.00% | 128300.00 | 0.00% |
| 5.63 | -1.00% | 128398.95 | 0.08% |
| 5.58 | -2.00% | 128496.48 | 0.15% |
| 5.52 | -3.00% | 128594.14 | 0.23% |
| 5.46 | -4.00% | 128691.93 | 0.31% |
| 5.41 | -5.00% | 128789.85 | 0.38% |
| 5.35 | -6.00% | 128887.90 | 0.46% |
| 5.29 | -7.00% | 128986.08 | 0.53% |
| 5.23 | -8.00% | 129084.39 | 0.61% |
| 5.18 | -9.00% | 129182.82 | 0.69% |
| Desarrollo TIR 5.69% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(173/365)] | 5573.71 | i |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(357/365)] | 5510.20 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(538/365)] | 5273.64 | i |
| 2026-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(538/365)] | 111944.00 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1214.58 x (8/181) | 252.90 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (173 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(173/365)] | 5573.68 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (357 / 365) | 0.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(357/365)] | 5510.15 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (538 / 365) | 1.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(538/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(538/365)] | 117216.00 | 0.91 | 1.35 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.41 | 1.41 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.41)/(1 + 5.69/100) | 1.33 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (128202.54 - 128397.25 )/( 2 x 128300 x 0.01) | 0.08 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (173 / 365) ^ 2 + (173 / 365) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(173/365)] | 5573.68 | 3893.90 | i |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (357 / 365) ^ 2 + (357 / 365) | 1.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(357/365)] | 5510.15 | 10660.64 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (538 / 365) ^ 2 + (538 / 365) | 3.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(538/365)]+[(0.095 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1214.58]/[(1+5.69)^(538/365)] | 117216.00 | 427436.10 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [128300 x ((1 + 5.691) ^ 2)]] x 441990.64] | 3.08 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir el 8 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés de las Obligaciones Clase XXVIII: 9,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII se pagarán semestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024, 8 de marzo de 2025, 8 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, es decir, el 8 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | Sin Datos |