| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 2025-03-12 | 100.00 | 100.00 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
| 2025-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 100.00 | 104.09 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RUCAD | Valor Tecnico | 101.33 | Semana TIR | 109.58% |
| Emisor | MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 119.00% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 92.76% | Semestre TIR | 233.66% |
| País | Argentina | TIR | 18.82% | 1ero Enero TIR | 212.26% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.82 | Año TIR | 103.55% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.69 | Semana Precio | -6.61% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:56:43 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | -6.47% |
| Volumen | 79743 | Convexidad | 1.06 | Semestre Precio | -10.22% |
| Precio | 94.00 | Int. Corrido | 1.33 | 1ero Enero Precio | -10.56% |
| Variación | 3.87% | Cupon | 4.16 | Año Precio | -6.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 103.40 | 10.00% | 5.76 | -69.41% |
| 102.46 | 9.00% | 6.94 | -63.11% |
| 101.52 | 8.00% | 8.15 | -56.68% |
| 100.58 | 7.00% | 9.39 | -50.11% |
| 99.64 | 6.00% | 10.65 | -43.40% |
| 98.70 | 5.00% | 11.94 | -36.55% |
| 97.76 | 4.00% | 13.26 | -29.55% |
| 96.82 | 3.00% | 14.60 | -22.40% |
| 95.88 | 2.00% | 15.98 | -15.10% |
| 94.94 | 1.00% | 17.38 | -7.63% |
| 94.00 | 0.00% | 18.82 | 0.00% |
| 93.06 | -1.00% | 20.29 | 7.82% |
| 92.12 | -2.00% | 21.79 | 15.80% |
| 91.18 | -3.00% | 23.33 | 23.98% |
| 90.24 | -4.00% | 24.91 | 32.34% |
| 89.30 | -5.00% | 26.52 | 40.90% |
| 88.36 | -6.00% | 28.17 | 49.66% |
| 87.42 | -7.00% | 29.86 | 58.64% |
| 86.48 | -8.00% | 31.59 | 67.83% |
| 85.54 | -9.00% | 33.36 | 77.25% |
| 84.60 | -10.00% | 35.18 | 86.91% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 20.51 | 9.00% | 92.92 | -1.15% |
| 20.33 | 8.00% | 93.04 | -1.02% |
| 20.14 | 7.00% | 93.16 | -0.90% |
| 19.95 | 6.00% | 93.28 | -0.77% |
| 19.76 | 5.00% | 93.40 | -0.64% |
| 19.57 | 4.00% | 93.52 | -0.51% |
| 19.38 | 3.00% | 93.64 | -0.39% |
| 19.20 | 2.00% | 93.76 | -0.26% |
| 19.01 | 1.00% | 93.88 | -0.13% |
| 18.82 | 0.00% | 94.00 | 0.00% |
| 18.63 | -1.00% | 94.12 | 0.13% |
| 18.44 | -2.00% | 94.24 | 0.26% |
| 18.26 | -3.00% | 94.37 | 0.39% |
| 18.07 | -4.00% | 94.49 | 0.52% |
| 17.88 | -5.00% | 94.61 | 0.65% |
| 17.69 | -6.00% | 94.74 | 0.78% |
| 17.50 | -7.00% | 94.86 | 0.92% |
| 17.31 | -8.00% | 94.99 | 1.05% |
| 17.13 | -9.00% | 95.11 | 1.18% |
| Desarrollo TIR 18.82% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.82)^(125/365)] | 3.92 | i |
| 2026-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.82)^(306/365)] | 3.54 | i |
| 2026-03-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+18.82)^(306/365)] | 86.54 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (59/184) | 1.33 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (125 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.82)^(125/365)] | 3.92 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (306 / 365) | 0.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+18.82)^(306/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.82)^(306/365)] | 90.08 | 0.96 | 0.80 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.82 | 0.82 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.82)/(1 + 18.82/100) | 0.69 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (93.88 - 94.12 )/( 2 x 94 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (125 / 365) ^ 2 + (125 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.82)^(125/365)] | 3.92 | 1.80 | i |
| 2026-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (306 / 365) ^ 2 + (306 / 365) | 1.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+18.82)^(306/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+18.82)^(306/365)] | 90.08 | 138.83 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [94 x ((1 + 18.821) ^ 2)]] x 140.63] | 1.06 |
| F. de Emision | 2024-03-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-12 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase X será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, el 12 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,25% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detalla a continuación:12 de septiembre de 2024, 12 de marzo de 2025, 12 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, es decir, el 12 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | AR0006306242 |