| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 2025-03-12 | 100.00 | 100.00 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
| 2025-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 100.00 | 104.09 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RUCAD | Valor Tecnico | 100.09 | Semana TIR | -9.08% |
| Emisor | MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -34.75% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.61% | Semestre TIR | -14.77% |
| País | Argentina | TIR | 7.21% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.43 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.33 | Semana Precio | -2.91% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 15:41:31 | Effective Dur. | 0.10 | Mes Precio | 1.70% |
| Volumen | 94392 | Convexidad | 3.05 | Semestre Precio | 1.70% |
| Precio | 101.70 | Int. Corrido | 0.09 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.29% | Cupon | 4.09 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 111.87 | 10.00% | 0.29 | -95.92% |
| 110.85 | 9.00% | 0.94 | -86.99% |
| 109.84 | 8.00% | 1.59 | -77.95% |
| 108.82 | 7.00% | 2.25 | -68.75% |
| 107.80 | 6.00% | 2.93 | -59.40% |
| 106.78 | 5.00% | 3.61 | -49.89% |
| 105.77 | 4.00% | 4.31 | -40.24% |
| 104.75 | 3.00% | 5.02 | -30.41% |
| 103.73 | 2.00% | 5.74 | -20.42% |
| 102.72 | 1.00% | 6.47 | -10.27% |
| 101.70 | 0.00% | 7.21 | 0.00% |
| 100.68 | -1.00% | 7.97 | 10.57% |
| 99.67 | -2.00% | 8.74 | 21.26% |
| 98.65 | -3.00% | 9.53 | 32.15% |
| 97.63 | -4.00% | 10.33 | 43.22% |
| 96.62 | -5.00% | 11.14 | 54.52% |
| 95.60 | -6.00% | 11.97 | 66.00% |
| 94.58 | -7.00% | 12.81 | 77.70% |
| 93.56 | -8.00% | 13.67 | 89.62% |
| 92.55 | -9.00% | 14.55 | 101.76% |
| 91.53 | -10.00% | 15.44 | 114.13% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.86 | 9.00% | 100.83 | -0.85% |
| 7.79 | 8.00% | 100.93 | -0.76% |
| 7.71 | 7.00% | 101.03 | -0.66% |
| 7.64 | 6.00% | 101.12 | -0.57% |
| 7.57 | 5.00% | 101.22 | -0.47% |
| 7.50 | 4.00% | 101.32 | -0.38% |
| 7.43 | 3.00% | 101.41 | -0.28% |
| 7.35 | 2.00% | 101.51 | -0.19% |
| 7.28 | 1.00% | 101.61 | -0.09% |
| 7.21 | 0.00% | 101.70 | 0.00% |
| 7.14 | -1.00% | 101.80 | 0.10% |
| 7.07 | -2.00% | 101.90 | 0.20% |
| 6.99 | -3.00% | 102.00 | 0.29% |
| 6.92 | -4.00% | 102.10 | 0.39% |
| 6.85 | -5.00% | 102.20 | 0.49% |
| 6.78 | -6.00% | 102.29 | 0.58% |
| 6.71 | -7.00% | 102.39 | 0.68% |
| 6.63 | -8.00% | 102.49 | 0.78% |
| 6.56 | -9.00% | 102.59 | 0.88% |
| Desarrollo TIR 7.21% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(177/365)] | 3.96 | i |
| 2025-09-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(361/365)] | 3.88 | i |
| 2026-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(542/365)] | 3.69 | i |
| 2026-03-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.21)^(542/365)] | 90.18 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (4/181) | 0.09 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (177 / 365) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(177/365)] | 3.96 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-09-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (361 / 365) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(361/365)] | 3.88 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (542 / 365) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.21)^(542/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(542/365)] | 93.86 | 0.92 | 1.37 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.43 | 1.43 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.43)/(1 + 7.21/100) | 1.33 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.60 - 101.80 )/( 2 x 101.7 x 0.01) | 0.10 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (177 / 365) ^ 2 + (177 / 365) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(177/365)] | 3.96 | 2.85 | i |
| 2025-09-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (361 / 365) ^ 2 + (361 / 365) | 1.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(361/365)] | 3.88 | 7.64 | i |
| 2026-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (542 / 365) ^ 2 + (542 / 365) | 3.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.21)^(542/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.21)^(542/365)] | 93.86 | 346.35 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.7 x ((1 + 7.214) ^ 2)]] x 356.83] | 3.05 |
| F. de Emision | 2024-03-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-12 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase X será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, el 12 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,25% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detalla a continuación:12 de septiembre de 2024, 12 de marzo de 2025, 12 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, es decir, el 12 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | AR0006306242 |