| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 2025-03-12 | 100.00 | 100.00 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
| 2025-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 100.00 | 104.09 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RUCAD | Valor Tecnico | 101.58 | Semana TIR | 0.84% |
| Emisor | MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -13.77% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.82% | Semestre TIR | -36.19% |
| País | Argentina | TIR | 6.01% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.25 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.18 | Semana Precio | 0.05% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:50:23 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | 1.70% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.53 | Semestre Precio | 4.45% |
| Precio | 104.45 | Int. Corrido | 1.58 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.09 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 114.90 | 10.00% | -1.78 | -129.66% |
| 113.85 | 9.00% | -1.06 | -117.67% |
| 112.81 | 8.00% | -0.33 | -105.49% |
| 111.76 | 7.00% | 0.42 | -93.09% |
| 110.72 | 6.00% | 1.17 | -80.47% |
| 109.67 | 5.00% | 1.94 | -67.66% |
| 108.63 | 4.00% | 2.73 | -54.60% |
| 107.58 | 3.00% | 3.53 | -41.31% |
| 106.54 | 2.00% | 4.34 | -27.79% |
| 105.49 | 1.00% | 5.17 | -14.02% |
| 104.45 | 0.00% | 6.01 | 0.00% |
| 103.41 | -1.00% | 6.87 | 14.26% |
| 102.36 | -2.00% | 7.74 | 28.81% |
| 101.32 | -3.00% | 8.63 | 43.64% |
| 100.27 | -4.00% | 9.54 | 58.74% |
| 99.23 | -5.00% | 10.47 | 74.13% |
| 98.18 | -6.00% | 11.41 | 89.83% |
| 97.14 | -7.00% | 12.37 | 105.82% |
| 96.09 | -8.00% | 13.35 | 122.15% |
| 95.05 | -9.00% | 14.35 | 138.80% |
| 94.00 | -10.00% | 15.37 | 155.78% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.55 | 9.00% | 103.79 | -0.63% |
| 6.49 | 8.00% | 103.86 | -0.56% |
| 6.43 | 7.00% | 103.93 | -0.49% |
| 6.37 | 6.00% | 104.01 | -0.42% |
| 6.31 | 5.00% | 104.08 | -0.35% |
| 6.25 | 4.00% | 104.15 | -0.28% |
| 6.19 | 3.00% | 104.23 | -0.21% |
| 6.13 | 2.00% | 104.30 | -0.14% |
| 6.07 | 1.00% | 104.38 | -0.07% |
| 6.01 | 0.00% | 104.45 | 0.00% |
| 5.95 | -1.00% | 104.52 | 0.07% |
| 5.89 | -2.00% | 104.60 | 0.14% |
| 5.83 | -3.00% | 104.67 | 0.21% |
| 5.77 | -4.00% | 104.74 | 0.28% |
| 5.71 | -5.00% | 104.82 | 0.35% |
| 5.65 | -6.00% | 104.89 | 0.42% |
| 5.59 | -7.00% | 104.97 | 0.50% |
| 5.53 | -8.00% | 105.04 | 0.57% |
| 5.47 | -9.00% | 105.12 | 0.64% |
| Desarrollo TIR 6.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(111/365)] | 4.02 | i |
| 2025-09-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(295/365)] | 3.97 | i |
| 2026-03-12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(476/365)] | 3.79 | i |
| 2026-03-12 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.01)^(476/365)] | 92.67 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0825 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (70/181) | 1.58 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(111/365)] | 4.02 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-09-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (295 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(295/365)] | 3.97 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-03-12 | (Dias para cupon / Dias Año) | (476 / 365) | 1.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.01)^(476/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(476/365)] | 96.46 | 0.92 | 1.20 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.25 | 1.25 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.25)/(1 + 6.01/100) | 1.18 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (104.38 - 104.52 )/( 2 x 104.45 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 365) ^ 2 + (111 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(111/365)] | 4.02 | 1.59 | i |
| 2025-09-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (295 / 365) ^ 2 + (295 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0825 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(295/365)] | 3.97 | 5.80 | i |
| 2026-03-12 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (476 / 365) ^ 2 + (476 / 365) | 3.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.01)^(476/365)]+[(0.0825 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.01)^(476/365)] | 96.46 | 289.85 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [104.45 x ((1 + 6.0096875000001) ^ 2)]] x 297.24] | 2.53 |
| F. de Emision | 2024-03-12 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-03-12 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase X será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, el 12 de marzo de 2026. | ||
| Interes | Tasa de Interés: 8,25% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detalla a continuación:12 de septiembre de 2024, 12 de marzo de 2025, 12 de septiembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase X, es decir, el 12 de marzo de 2026. | ||
| ISIN | AR0006306242 |